Hodnotenie 130 bánk v eurozóne v roku 2014
Komplexné hodnotenie v roku 2014 bolo previerkou finančného stavu 130 bánk v eurozóne (vrátane Litvy) predstavujúcich približne 82 % všetkých bankových aktív.
Hodnotenie, ktoré vykonávala ECB spolu s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu od novembra 2013 do októbra 2014, predstavovalo dôležitý krok v rámci príprav na začiatok plnohodnotného fungovania jednotného mechanizmu dohľadu.
| V číslach | |
|---|---|
| Počet hodnotených bánk | 130 (vrátane troch litovských bankových skupín) |
| Trvanie | 12 mesiacov |
| Hodnotené bankové aktíva (v %) | približne 82 % |
| Počet zapojených vnútroštátnych orgánov dohľadu | 26 |
| Počet zapojených pracovníkov dohľadu | približne 6 000 |
Na záver komplexného hodnotenia boli zverejnené súhrnné výsledky i údaje na úrovni jednotlivých bánk, ako aj odporúčania na prijatie opatrení dohľadu.
Prezentácia výsledkov
- Tlačová správa ENGLISHOTHER LANGUAGES (15) +
- Tlačová konferencia
- Prezentácia z tlačovej konferencie
- Analytická prezentácia (audio súbor)
- Analytická prezentácia (snímky)
- Zhrnutie súhrnnej správy (26. október 2014) ENGLISHOTHER LANGUAGES (15) +
- Súhrnná správa z komplexného hodnotenia (26. október 2014)
Podrobné výsledky
Ďalšie kroky
Nedostatky zistené počas kontroly kvality aktív alebo v rámci základného scenára záťažového testu je potrebné odstrániť do konca apríla 2015; nedostatky zistené v rámci nepriaznivého scenára záťažového testu do konca júla 2015.
Počínajúc novembrom sa zistenia zohľadňujú v rámci priebežného výkonu dohľadu ECB. Konkrétne to znamená, že sa zohľadňujú v rámci procesu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) počas priebežného hodnotenia rizík, mechanizmov riadenia a kapitálového a likviditného vybavenia bánk.
Komplexné hodnotenie tvorili dva hlavné piliere:
- hodnotenie kvality aktív – s cieľom zvýšiť transparentnosť bankových expozícií vrátane primeranosti oceňovania aktív a kolaterálu a súvisiacich rezerv,
- záťažový test – na otestovanie odolnosti bankových súvah, uskutočnený v úzkej spolupráci s Európskym orgánom pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA).
Preverené výsledky záťažového testu boli v rámci tzv. procesu prepájania výsledkov prepojené s výsledkami hodnotenia kvality aktív.
Práve týmto procesom sa komplexné hodnotenie odlišuje od všetkých ostatných predchádzajúcich hodnotení uskutočnených na európskej úrovni. Proces prepojil a prehĺbil hodnotenie kvality aktív viazané na konkrétny časový bod a perspektívne zameraný záťažový test, čím zdokonalil celkové hodnotenie.
Podrobné výsledky hodnotenia kvality aktív boli zakomponované do výsledkov záťažového testu všetkých bánk prostredníctvom úpravy východiskových súvahových pozícií.
V prípade hodnotenia kvality aktív i základného scenára záťažového testu komplexné hodnotenie vychádzalo z referenčnej hodnoty 8 % vlastného kapitálu Tier 1 v zmysle definície nariadenia o kapitálových požiadavkách IV a smernice o kapitálových požiadavkách vrátane prechodných ustanovení.
V rámci záťažového testu sa na otestovanie odolnosti bánk použil základný i nepriaznivý scenár. V základnom scenári sa hospodárstvo EÚ vyvíja v súlade s prognózami Európskej komisie do roku 2016, zatiaľ čo v nepriaznivom scenári sa makroekonomický vývoj jednoznačne zhoršuje.
ECB na vývoji metodiky záťažového testu úzko spolupracovala s EBA. Európsky výbor pre systémové riziká vypracoval nepriaznivý scenár záťažového testu; základný scenár vývoja vypracovala Európska komisia.
Komplexné hodnotenie uskutočnila ECB v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu zúčastnených krajín a s podporou nezávislých tretích strán.
ECB bola zodpovedná za:
- riadenie hodnotenia,
- plánovanie podoby a stratégie hodnotenia,
- monitorovanie realizácie hodnotenia v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu,
- priebežnú kontrolu kvality,
- zber, konsolidáciu a zverejnenie výsledkov,
- finalizáciu a zverejnenie celkového hodnotenia.
Vnútroštátne orgány dohľadu boli zodpovedné za výkon hodnotenia v jednotlivých krajinách, vďaka čomu bolo možné optimálne využiť miestne vedomosti a odborné znalosti.
V záujme konzistentného výkonu hodnotenia na úrovni jednotlivých bánk i krajín boli zavedené opatrenia na zabezpečenie kvality.