130 euroövezeti bank értékelése 2014-ben
A 2014. évi átfogó értékelésben a (Litvániát is tartalmazó) euroövezetben a teljes banki eszközállomány mintegy 82%-át lefedő 130 bank pénzügyi állapotát mértük fel.
Az értékelés, amelyet az EKB a nemzeti felügyeletekkel együttműködve végzett el 2013 novembere és 2014 októbere között, fontos lépés volt az egységes felügyeleti mechanizmus teljes körű működésének előkészítésében.
| Vizsgált bankok száma | 130 (három litván bankcsoporttal együtt) |
|---|---|
| Időtartam | 12 hónap |
| Vizsgált banki eszközállomány (%) | Megközelítőleg 82% |
| A bevont nemzeti felügyeletek száma | 26 |
| A bevont személyek száma | Mintegy 6000 |
Az átfogó értékelés végén közzétettük az összesített eredményeket és az egyes bankok szintjén gyűjtött adatokat, együtt a felügyeleti intézkedésekre tett ajánlásokkal.
Az eredmények bemutatása
Részletes eredmények
Országonkénti eredmények áttekintéseMi a következő lépés?
Az eszközminőség-vizsgálatban vagy a stresszteszt alapforgatókönyvében megállapított hiányosságokat 2015. április végéig, míg a kedvezőtlen forgatókönyvben azonosított hiányosságokat 2015. július végéig kellett pótolni.
Novembertől az eredményeket az EKB napi felügyeleti munkájának részeként vesszük figyelembe, különösen a bankok kockázatainak, irányítási rendszerének, valamint tőke- és likviditási helyzetének folyamatos értékelésénél a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési folyamat (SREP) részeként.
Az átfogó értékelés két fő pilléren nyugszik:
- eszközminőség-vizsgálat – amelynek célja a banki kockázati kitettségek átláthatóságának javítása, ideértve az eszköz- és fedezetértékelés, valamint a kapcsolódó céltartalékok megfelelőségét
- stresszteszt – az Európai Bankhatósággal (EBH) szorosan együttműködve, a banki mérlegek alkalmazkodóképességének tesztelésére
A minőségbiztosított stresszteszt-eredményeket ún. összekapcsolással integráltuk az eszközminőség-vizsgálat eredményeivel.
Az összekapcsolás különbözteti meg az átfogó értékelést a korábbi európai szintű vizsgálatoktól. Összekapcsolta és megtámogatta az adott időpontban végzett eszközminőség-vizsgálatot és az előretekintő stressztesztet, ezzel erősítve az egész vizsgálatot.
Az eszközminőség-vizsgálat teljes körű eredményét valamennyi banknál az induló mérlegpozíciók kiigazításával adtuk hozzá a stressztesztek eredményeihez.
Az átfogó értékelés az elsődleges alapvető tőke (Common Equity Tier 1) 8%-os küszöbértékét vette alapul, felhasználva a tőkekövetelményekről szóló irányelvben (CRD IV) és rendeletben foglalt meghatározás, ideértve az átmeneti szabályokat is mind az eszközminőség-vizsgálat, mind a stresszteszt alapforgatókönyve esetén.
A stressztesztelés során mind az alapforgatókönyv, mind a kedvezőtlen forgatókönyv felhasználásával vizsgáltuk, mennyire rugalmasan alkalmazkodnak a bankok egy stresszhelyzetben. Az alapforgatókönyv alatt az EU gazdasága 2016-ig az Európai Bizottság prognózisával összhangban fejlődik, a kedvezőtlen forgatókönyv szerint viszont a makrogazdasági folyamatok egyértelműen romlanak.
Az EKB a stresszteszt módszertanának kidolgozásában szorosan együttműködött az EBH-val, valamint a kedvezőtlen forgatókönyvet kidolgozó Európai Rendszerkockázati Testülettel. Az alapforgatókönyvet az Európai Bizottság dolgozta ki.
Az EBH sajtóközleményeAz átfogó értékelést az EKB a részt vevő tagállamok nemzeti felügyeleteivel közösen, független külső felek támogatásával végezte el.
Az EKB feladata volt:
- a vizsgálat irányítása
- a megvalósítás módjának és az alkalmazott stratégiának a megtervezése
- a végrehajtás nyomon követése a nemzeti felügyeletekkel szoros együttműködésben
- folyamatos minőségbiztosítás
- az eredmények összegyűjtése, összesítése és publikálása
- a teljes értékelés véglegesítése, közzététele
Az egyes országokban a nemzeti felügyeletek feladata volt a vizsgálat lebonyolítása, ami lehetővé tette helyismeretük és szakértelmük optimális kiaknázását.
Az országok és bankok közötti konzisztenciát minőségbiztosítási intézkedések biztosították.