2014 m. atliktas 130 euro zonos bankų vertinimas
Per 2014 m. išsamųjį vertinimą buvo atliktas 130 euro zonos (įskaitant Lietuvą) bankų, kurių turtas sudaro apytikriai 82 % viso euro zonos bankų turto, finansinės būklės patikrinimas.
Jį ECB kartu su nacionalinėmis priežiūros institucijomis atliko 2013 m. lapkričio mėn. – 2014 m. spalio mėn. Tai buvo svarbus žingsnis rengiantis Bendro priežiūros mechanizmo veikimui visu pajėgumu.
| Bankų skaičius | 130 (įskaitant tris Lietuvos bankų grupes) |
|---|---|
| Trukmė | 12 mėnesių |
| Bankų turtas (%) | apie 82 % |
| Nacionalinių priežiūros institucijų skaičius | 26 |
| Dalyvavusių žmonių skaičius | apie 6 000 |
Išsamusis vertinimas užbaigiamas paskelbiant bendrų rezultatų ir bankų lygmens duomenų suvestinę, kartu pateikiant rekomendacijas dėl priežiūros priemonių.
Rezultatų pristatymas
Išsamūs rezultatai
Rezultatų apžvalga pagal šalisKas toliau?
Trūkumai, nustatyti atlikus turto kokybės peržiūrą ar testavimą nepalankiausiomis sąlygomis pagal bazinį scenarijų, turi būti padengti iki 2015 m. balandžio pabaigos, o trūkumai, nustatyti atliekant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis pagal nepalankųjį scenarijų, – iki 2015 m. liepos pabaigos.
Į gautus rezultatus ECB atsižvelgia vykdydamas kasdienę priežiūrą, pradedant lapkričio mėn. Konkrečiai, į rezultatus atsižvelgiama priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) metu atliekant nuolatinį bankų rizikos, valdymo tvarkos ir jų kapitalo bei likvidumo būklės vertinimą.
Išsamųjį vertinimą sudaro dvi pagrindinės dalys:
- turto kokybės peržiūra (TKP) – siekiama padidinti banko pozicijų skaidrumą, be kita ko, dėl turto ir įkaito vertinimo bei atitinkamų atidėjinių pakankamumo;
- testavimas nepalankiausiomis sąlygomis – siekiama patikrinti bankų balansų atsparumą; jį atliekant glaudžiai bendradarbiaujama su Europos bankininkystės institucija (EBI).
Kokybiškai užtikrinti testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai buvo įtraukti į turto kokybės peržiūros rezultatus vykdant procesą, vadinamą susiejimu.
Susiejimas – tai, kuo išsamusis vertinimas išsiskiria iš visų kitų ankstesnių Europoje atliktų vertinimų. Taip konkrečiu momentu atliekama turto kokybės peržiūra buvo susieta su į ateitį nukreiptu testavimu nepalankiausiomis sąlygomis, kartu sustiprinant ir atskiras vertinimo proceso dalis, ir visą vertinimo procesą.
Visi turto kokybės peržiūros rezultatai buvo įtraukti į visų bankų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus, atitinkamai koreguojant pradines balanso pozicijas.
Išsamusis vertinimas, tiek turto kokybės peržiūra, tiek testavimas nepalankiausiomis sąlygomis pagal bazinį scenarijų, buvo grindžiamas 8 % bendro 1 lygio nuosavo kapitalo koeficientu, atsižvelgiant į ketvirtojoje Kapitalo reikalavimų direktyvoje ir Kapitalo reikalavimų reglamente pateiktą apibrėžtį, įskaitant pereinamojo laikotarpio reikalavimus.
Testuojant bankų atsparumą nepalankioms sąlygoms buvo taikytas ir bazinis, ir nepalankusis scenarijus. Baziniame scenarijuje numatyta ES ekonomikos raida atitiko Europos Komisijos prognozes iki 2016 m.; nepalankiajame scenarijuje buvo numatytos akivaizdžiai blogėjančios makroekonominės sąlygos.
ECB glaudžiai bendradarbiavo su EBI dėl testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metodikos ir su Europos sisteminės rizikos valdyba, parengusia nepalankųjį scenarijų. Bazinį scenarijų parengė Europos Komisija.
EBI pranešimas spaudaiIšsamųjį vertinimą atliko ECB ir dalyvaujančių šalių nacionalinės priežiūros institucijos, padedant nepriklausomoms trečiosioms šalims.
ECB buvo atsakingas už:
- vertinimo proceso valdymą,
- struktūros ir strategijos planavimą,
- stebėsenos vykdymą glaudžiai bendradarbiaujant su nacionalinėmis priežiūros institucijomis,
- nuolatinį kokybės užtikrinimą,
- rezultatų rinkimą, konsolidavimą ir paskelbimą,
- bendro vertinimo užbaigimą ir atskleidimą.
Nacionalinės priežiūros institucijos buvo atsakingos už vertinimo atlikimą savo šalyse, taip optimaliai panaudojant vietines žinias ir kompetenciją.
Kokybės užtikrinimo priemonės buvo įdiegtos tam, kad būtų užtikrintas nuoseklumas atliekant vertinimą skirtingose šalyse ir bankuose.