SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB s poglobljenim pregledom ugotovila nujnost nadaljnjega ukrepanja v bankah

26. oktober 2014

Glavni rezultati celovite ocene 130 bank v euroobmočju so naslednji:

  • primanjkljaj kapitala v višini 25 milijard EUR je bil ugotovljen v 25 sodelujočih bankah v euroobmočju;

  • vrednost sredstev v bankah je treba prilagoditi za 48 milijard EUR, od česar 37 milijard EUR ni povzročilo kapitalskega primanjkljaja;

  • primanjkljaj v višini 25 milijard EUR in prilagoditev vrednosti sredstev v višini 37 milijard EUR skupaj predstavljata učinek na banke v višini 62 milijard EUR;

  • ugotovljenih je bilo dodatnih 136 milijard EUR nedonosnih izpostavljenosti;

  • po neugodnem stresnem scenariju bi se kapital bank zmanjšal za 263 milijard EUR, mediana količnika navadnega lastniškega temeljnega kapitala pa za 4 odstotne točke z 12,4% na 8,3%.

Projekt zagotavlja visoko stopnjo transparentnosti, konsistentnosti in enake obravnave.

Rigorozna izvedba projekta je mejnik v enotnem mehanizmu nadzora, ki se bo začel izvajati novembra.

Evropska centralna banka (ECB) je danes objavila rezultate temeljitega, leto dni trajajočega preverjanja odpornosti in bilančnih pozicij v 130 največjih bankah v euroobmočju na dan 31. decembra 2013.

»Ta edinstven in rigorozen projekt je pomemben mejnik v pripravah na enotni mehanizem nadzora, ki bo v celoti začel delovati novembra,« je dejal Vítor Constâncio, podpredsednik ECB. »Takšen poglobljen pregled bilančnih pozicij v največjih bankah, ki je doslej brez primere, bo povečal zaupanje javnosti v bančni sektor. Z ugotavljanjem težav in tveganj bo prispeval k popravilu bilanc stanja ter naredil banke bolj odporne in vzdržljive. To naj bi spodbudilo večje kreditiranje v Evropi, kar bo prispevalo h gospodarski rasti.«

S celovito oceno – ki je obsegala pregled kakovosti sredstev in v prihodnost usmerjen stresni test bank – je bil v 25 bankah ugotovljen primanjkljaj kapitala v višini 25 milijard EUR. Dvanajst od 25 bank je v letu 2014 že pokrilo kapitalski primanjkljaj, saj so svoj kapital povečale za 15 milijard EUR. Banke s primanjkljajem morajo v dveh tednih po objavi rezultatov pripraviti kapitalski načrt. Banke bodo imele za pokritje primanjkljaja na voljo devet mesecev.

Pregled kakovosti sredstev je pokazal, da je treba knjigovodsko vrednost sredstev v bankah ob koncu leta 2013 prilagoditi za 48 milijard EUR, kar se bo odrazilo v računovodskih izkazih bank ali v bonitetnih zahtevah. Poleg tega je bilo v pregledu z uporabo standardne opredelitve nedonosnih izpostavljenosti (vse obveznosti, ki so v 90-dnevnem zaostanku, oslabljene ali neplačane) ugotovljeno, da so se nedonosne izpostavljenosti v bankah povečala za 136 milijard EUR na skupno 879 milijard EUR.

Celovita ocena je poleg tega pokazala, da bi se po neugodnem scenariju najkvalitetnejši navadni lastniški temeljni kapital, s katerim naj bi se absorbirale izgube – tj. merilo finančne trdnosti bank – zmanjšal za približno 263 milijard EUR. Zaradi tega bi se mediana količnika navadnega lastniškega temeljnega kapitala znižala za 4 odstotne točke z 12,4% na 8,3%. To znižanje je večje kot v predhodnih podobnih projektih, kar kaže na rigorozno naravo tega projekta.

»Ta projekt je odličen začetek v pravo smer. Od vseh vključenih strani, skupaj z nacionalnimi organi v državah euroobmočja in ECB, je terjal izjemen napor in precejšnje vire. Povečal je transparentnost v bančnem sektorju ter izpostavil področja v bankah in sistemu, ki jih je treba izboljšati,« je dejala Danièle Nouy, predsednica Nadzornega odbora. »Celovita ocena nam je omogočila, da primerjamo banke ne glede na meje in poslovne modele, s pomočjo ugotovitev pa bomo dobili uvid in prišli do zaključkov glede nadzora v prihodnje.«

Od najave projekta julija 2013 je 30 največjih sodelujočih bank sprejelo različne ukrepe, vključno s 60 milijardami EUR v obliki zbranega kapitala, da bi okrepile bilance stanja za skupno več kot 200 milijard EUR. Ti predčasni ukrepi so prispevali k uspešnemu izidu celotnega projekta. Z nekaterimi ukrepi iz leta 2013 so se zmanjšale pomanjkljivosti, ugotovljene s celovito oceno, nekateri ukrepi iz leta 2014 pa se lahko štejejo kot pokritje ugotovljenega primanjkljaja kapitala.

Celovita ocena

Cilj celovite ocene – s katero sta bili združeni dve komponenti, tj. pregled kakovosti sredstev in stresni test – je bil okrepiti bančne bilance stanja, povečati transparentnost in graditi zaupanje. Pregledanih 130 bank je predstavljalo sredstva v višini 22 bilijonov EUR, kar je enako 82% skupne bilančne vsote bank v euroobmočju. Izvedena je bila v skladu z veljavnima uredbo in direktivo IV Evropske unije o kapitalskih zahtevah, ki dovoljujeta določene nacionalne diskrecije. Zaradi teh diskrecij lahko pride do razlik, na primer v opredelitvi kapitala. Te razlike se bodo v prihodnjih letih postopno zmanjšale, ko se bodo omenjene prehodne ureditve postopno iztekle. ECB ugotavlja, da bo treba izboljšati konsistentnost opredelitve kapitala in s tem tudi kakovost kapitala. V okviru bančnega nadzora s strani ECB se bo to obravnavalo prednostno.

Pregled kakovosti sredstev

S pregledom kakovosti sredstev, ki so ga izvedli ECB in pristojni nacionalni organi, se je preverjalo, ali so bila sredstva v bančnih bilancah stanja na dan 31. decembra 2013 primerno vrednotena. Z uporabo skupnih opredelitev konceptov, ki so se prej razhajali, in enotne metodologije za ocenjevanje bilanc stanja so postale banke primerljive preko državnih meja. Več kot 6.000 strokovnjakov je v celotnem enotnem mehanizmu nadzora podrobno proučilo več kot 800 posameznih portfeljev, med drugim s temeljito analizo kakovosti kreditov 119.000 dolžnikov bank. S tem preverjanjem je ECB dobila precejšnje informacije o bankah, ki bodo prišle pod njen neposredni nadzor, kar ji bo pomagalo pri prizadevanjih, da v prihodnosti na področju nadzora ustvari enake pogoje za vse.

Stresni test

Stresni test so izvedli sodelujoče banke, ECB in pristojni nacionalni organi v sodelovanju z Evropskim bančnim organom (EBA). EBA je razvila tudi metodologijo stresnega testa, medtem ko je neugodni scenarij razvil Evropski odbor za sistemska tveganja (ESRB) v sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi, EBA in ECB. Po osnovnem scenariju so morale banke ohranjati minimalni količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala na ravni 8% (tako kot v pregledu kakovosti sredstev), po neugodnem scenariju pa na ravni 5,5%. V stresnem testu, ki ni napoved prihodnjih dogodkov, ampak preskus skrbnega in varnega poslovanja, v katerem se preveri sposobnost banke, da prenese slabše gospodarske razmere, so bile sodelujoče banke pozvane, da naredijo konservativne napovedi, ki so se nato preverile glede na stroge zahteve zagotavljanja kakovosti. Novost je, da so bile informacije iz pregleda kakovosti sredstev vključene v izhodiščne bilance stanja bank in v povezane predpostavke v stresnih testih.

Razkritje po posameznih bankah

V 130 predlogah o posameznih bankah ECB razlikuje med primanjkljajem kapitala, ki je bil ugotovljen s pregledom kakovosti sredstev, ter primanjkljajem kapitala, ki je bil ugotovljen po osnovnem in neugodnem scenariju v stresnem testu. V celoviti oceni sta ti dve komponenti združeni. Predloge dajejo tudi pomembne dodatne informacije o vsaki banki, kot je na primer že opravljena izdaja kapitalskih instrumentov v letu 2014. Celotne rezultate stresnega testa je objavil tudi EBA. Skupno poročilo o celotnem izidu ocenjevanja je za vse banke na voljo na spletni strani:  http://www.ecb.europa.eu/ssm/assessment/html/index.en.html.

Kontaktni osebi za novinarska vprašanja sta Uta Harnischfeger, tel. +49 69 1344 6321, in Ronan Sheridan, tel. +49 69 1344 7416.



Stiki za medije