Evaluarea a 130 de bănci din zona euro în 2014
Evaluarea cuprinzătoare din 2014 a reprezentat o verificare a solidității financiare a 130 de bănci din zona euro (inclusiv Lituania), acoperind aproximativ 82% din totalul activelor bancare.
Aceasta a fost efectuată de BCE, împreună cu autoritățile naționale de supraveghere, în perioada noiembrie 2013-octombrie 2014 și a reprezentat o etapă importantă a preparativelor destinate operaționalizării depline a Mecanismului unic de supraveghere.
| Nr. de bănci vizate | 130 (inclusiv trei grupuri bancare din Lituania) |
|---|---|
| Durata | 12 luni |
| Active bancare vizate (%) | aprox. 82% |
| Nr. de autorități naționale de supraveghere implicate | 26 |
| Nr. de persoane implicate | aprox. 6 000 |
Evaluarea cuprinzătoare s-a încheiat cu publicarea agregată a rezultatelor globale și a datelor la nivelul băncilor, alături de recomandări privind măsurile de supraveghere.
Prezentarea rezultatelor
Rezultate detaliate
Prezentare generală a rezultatelor pe țăriCe se întâmplă în continuare?
Deficitele identificate cu ocazia evaluării calității activelor sau în cadrul scenariului de bază al testării la stres trebuie acoperite până la finele lunii aprilie 2015, iar cele identificate în cadrul scenariului advers, până la sfârșitul lunii iulie 2015.
Rezultatele sunt luate în considerare în activitatea zilnică de supraveghere a BCE începând cu luna noiembrie. În special, rezultatele sunt integrate în evaluarea continuă a riscurilor băncilor, acordurile privind guvernanța și situația capitalului și lichidității acestora, precum și în cadrul procesului de supraveghere și evaluare (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).
Evaluarea cuprinzătoare a avut la bază doi piloni principali:
- o evaluare a calității activelor (ECA), care vizează sporirea transparenței expunerilor băncilor, inclusiv caracterul adecvat al evaluării activelor și garanțiilor și al provizioanelor conexe;
- o testare la stres, care vizează testarea rezilienței bilanțurilor băncilor, derulată în strânsă cooperare cu Autoritatea bancară europeană (ABE).
Rezultatele testării la stres garantate calitativ au fost integrate, împreună cu cele ale evaluării calității activelor, într-un proces cunoscut drept „unificare” (join-up).
Unificarea reprezintă elementul care a diferențiat evaluarea cuprinzătoare de orice alt exercițiu european anterior. Aceasta a conectat și a consolidat evaluarea punctuală a calității activelor și testarea la stres anticipativă, consolidând exercițiul global.
Rezultatele integrale ale evaluării calității activelor au fost incorporate în cele ale testării la stres pentru toate băncile prin ajustarea pozițiilor bilanțiere inițiale.
Evaluarea cuprinzătoare s-a bazat pe o valoare de referință a capitalului de 8% pentru fondurile proprii de nivel 1, ținând seama de definiția din Directiva privind cerințele de capital IV/Regulamentul privind cerințele de capital, inclusiv de dispozițiile tranzitorii, în ceea ce privește atât ECA, cât și scenariul de bază al testării la stres.
Pentru a verifica reziliența băncilor la stres, testarea la stres a utilizat un scenariu de bază și un scenariu nefavorabil. În cadrul scenariului de bază, economia UE evoluează în concordanță cu proiecțiile Comisiei Europene pentru perioada care se încheie în anul 2016; în cadrul scenariului nefavorabil, evoluțiile macroeconomice se deteriorează în mod evident.
BCE a colaborat îndeaproape cu ABE în ceea ce privește metodologia testării la stres, precum și cu Comitetul european pentru risc sistemic, care a elaborat scenariul nefavorabil. Scenariul de bază a fost realizat de Comisia Europeană.
Comunicat de presă al ABEEvaluarea cuprinzătoare a fost derulată de BCE, împreună cu autoritățile naționale de supraveghere din țările participante, precum și cu sprijinul unor părți terțe independente.
Responsabilitățile BCE au fost următoarele:
- gestionarea exercițiului;
- stabilirea conceptului exercițiului și a strategiei;
- monitorizarea execuției în strânsă cooperare cu autoritățile naționale de supraveghere;
- asigurarea constantă a calității;
- colectarea, consolidarea și publicarea rezultatelor;
- finalizarea și publicarea evaluării globale.
Autoritățile naționale de supraveghere au fost responsabile de derularea exercițiului în țările lor, valorificând astfel în mod optim expertiza și cunoștințele de la nivel național.
Pentru a asigura consecvența între țări și bănci, au fost instituite măsuri de asigurare a calității.