Evaluarea a 130 de bănci din zona euro în 2014

Evaluarea cuprinzătoare din 2014 a reprezentat o verificare a solidității financiare a 130 de bănci din zona euro (inclusiv Lituania), acoperind aproximativ 82% din totalul activelor bancare.

Aceasta a fost efectuată de BCE, împreună cu autoritățile naționale de supraveghere, în perioada noiembrie 2013-octombrie 2014 și a reprezentat o etapă importantă a preparativelor destinate operaționalizării depline a Mecanismului unic de supraveghere.

În cifre
Nr. de bănci vizate 130 (inclusiv trei grupuri bancare din Lituania)
Durata 12 luni
Active bancare vizate (%) aprox. 82%
Nr. de autorități naționale de supraveghere implicate 26
Nr. de persoane implicate aprox. 6 000

Evaluarea cuprinzătoare s-a încheiat cu publicarea agregată a rezultatelor globale și a datelor la nivelul băncilor, alături de recomandări privind măsurile de supraveghere.

Prezentarea rezultatelor

Rezultate detaliate

Austria
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG
Erste Group Bank AG
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Österreichische Volksbanken-AG
BelgiaCipruEstoniaFinlandaFranțaGermania
Aareal Bank AG
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Bayerische Landesbank
Commerzbank AG
Deutsche Bank AG
CA DISCLOSURE.xls CA DISCLOSURE.xls.pdf EBA Transparency.pdf
Câmpul de date Amenzi/costuri de litigiu realizate între 1 ianuarie și 30 septembrie 2014 (excluzând provizioanele) [Realized fines/litigation costs from 1 January to 30 September 2014 (net of provisions)] de pe ultima pagină a formularului privind transparența al ABE pentru Deutsche Bank a fost corectat în vederea alinierii cu cifra prezentată în formularul de raportare al evaluării cuprinzătoare, câmpul C7: Amenzi/costuri de litigiu suportate în perioada ianuarie-septembrie 2014 (excluzând provizioanele) [Realized fines/litigation costs from 1 January to 30 September 2014 (net of provisions)].
DekaBank Deutsche Girozentrale
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
HASPA Finanzholding
HSH Nordbank AG
Münchener Hypothekenbank eG
Hypo Real Estate Holding AG
IKB Deutsche Industriebank AG
KfW IPEX-Bank GmbH
Landesbank Berlin Holding AG
Landesbank Baden-Württemberg
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank
Landwirtschaftliche Rentenbank
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale
NRW.Bank
SEB AG
Volkswagen Financial Services AG
WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank
Wüstenrot Bausparkasse AG
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank
GreciaIrlandaItalia
Banco Popolare - Società Cooperativa
Banca Popolare Dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa
Banca Popolare Di Milano - Società Cooperativa A Responsabilità Limitata
Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni
Banca Popolare di Vicenza - Società Cooperativa per Azioni
Banca Carige S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Credito Emiliano S.p.A.
Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa
Iccrea Holding S.p.A
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Unione Di Banche Italiane Società Cooperativa Per Azioni
UniCredit S.p.A.
Veneto Banca S.C.P.A.
LetoniaLituaniaLuxemburg
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Clearstream Banking S.A.
Precision Capital S.A. (Holding of Banque Internationale à Luxembourg and KBL European Private Bankers S.A.)
RBC Investor Services Bank S.A.
State Street Bank Luxembourg S.A.
UBS (Luxembourg) S.A.
MaltaȚările de JosPortugaliaSlovaciaSlovenia
Nova Kreditna Banka Maribor d.d.
Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Spania

Ce se întâmplă în continuare?

Deficitele identificate cu ocazia evaluării calității activelor sau în cadrul scenariului de bază al testării la stres trebuie acoperite până la finele lunii aprilie 2015, iar cele identificate în cadrul scenariului advers, până la sfârșitul lunii iulie 2015.

Rezultatele sunt luate în considerare în activitatea zilnică de supraveghere a BCE începând cu luna noiembrie. În special, rezultatele sunt integrate în evaluarea continuă a riscurilor băncilor, acordurile privind guvernanța și situația capitalului și lichidității acestora, precum și în cadrul procesului de supraveghere și evaluare (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).

Elemente

Evaluarea cuprinzătoare a avut la bază doi piloni principali:

  • o evaluare a calității activelor (ECA), care vizează sporirea transparenței expunerilor băncilor, inclusiv caracterul adecvat al evaluării activelor și garanțiilor și al provizioanelor conexe;
  • o testare la stres, care vizează testarea rezilienței bilanțurilor băncilor, derulată în strânsă cooperare cu Autoritatea bancară europeană (ABE).
Unificare

Rezultatele testării la stres garantate calitativ au fost integrate, împreună cu cele ale evaluării calității activelor, într-un proces cunoscut drept „unificare” (join-up).

Unificarea reprezintă elementul care a diferențiat evaluarea cuprinzătoare de orice alt exercițiu european anterior. Aceasta a conectat și a consolidat evaluarea punctuală a calității activelor și testarea la stres anticipativă, consolidând exercițiul global.

Rezultatele integrale ale evaluării calității activelor au fost incorporate în cele ale testării la stres pentru toate băncile prin ajustarea pozițiilor bilanțiere inițiale.

Metodologie

Evaluarea cuprinzătoare s-a bazat pe o valoare de referință a capitalului de 8% pentru fondurile proprii de nivel 1, ținând seama de definiția din Directiva privind cerințele de capital IV/Regulamentul privind cerințele de capital, inclusiv de dispozițiile tranzitorii, în ceea ce privește atât ECA, cât și scenariul de bază al testării la stres.

Pentru a verifica reziliența băncilor la stres, testarea la stres a utilizat un scenariu de bază și un scenariu nefavorabil. În cadrul scenariului de bază, economia UE evoluează în concordanță cu proiecțiile Comisiei Europene pentru perioada care se încheie în anul 2016; în cadrul scenariului nefavorabil, evoluțiile macroeconomice se deteriorează în mod evident.

BCE a colaborat îndeaproape cu ABE în ceea ce privește metodologia testării la stres, precum și cu Comitetul european pentru risc sistemic, care a elaborat scenariul nefavorabil. Scenariul de bază a fost realizat de Comisia Europeană.

Comunicat de presă al ABE

Proces

Evaluarea cuprinzătoare a fost derulată de BCE, împreună cu autoritățile naționale de supraveghere din țările participante, precum și cu sprijinul unor părți terțe independente.

Responsabilitățile BCE au fost următoarele:

  • gestionarea exercițiului;
  • stabilirea conceptului exercițiului și a strategiei;
  • monitorizarea execuției în strânsă cooperare cu autoritățile naționale de supraveghere;
  • asigurarea constantă a calității;
  • colectarea, consolidarea și publicarea rezultatelor;
  • finalizarea și publicarea evaluării globale.

Autoritățile naționale de supraveghere au fost responsabile de derularea exercițiului în țările lor, valorificând astfel în mod optim expertiza și cunoștințele de la nivel național.

Pentru a asigura consecvența între țări și bănci, au fost instituite măsuri de asigurare a calității.