Bedömning av 130 banker i euroområdet 2014

Den samlade bedömningen 2014 var en finansiell hälsokontroll av 130 banker i euroområdet (inkl. Litauen) och omfattade ca 82 procent av de totala banktillgångarna.

Den genomfördes av ECB och de nationella tillsynsmyndigheterna mellan november 2013 och oktober 2014 och utgjorde ett viktigt steg i förberedelserna inför starten av den gemensamma tillsynsmekanismen.

I siffror
Antal banker som omfattades 130 (inkl. tre litauiska bankgrupper)
Period 12 månader
Banktillgångar som omfattades (%) Ungefär 82 procent
Antal involverade nationella tillsynsmyndigheter 26
Antal involverade personer Ungefär 6 000

Den samlade bedömningen avslutades med en övergripande redovisning av resultaten samt även data för enskilda banker och rekommendationer för tillsynsåtgärder.

Presentation av resultaten

Detaljerade resultat

Österrike
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG
Erste Group Bank AG
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Österreichische Volksbanken-AG
BelgienCypernEstlandFinlandFrankrikeTyskland
Aareal Bank AG
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Bayerische Landesbank
Commerzbank AG
Deutsche Bank AG
CA DISCLOSURE.xls CA DISCLOSURE.xls.pdf EBA Transparency.pdf
Datafältet ”Realized fines/litigation costs” från 1 januari till 30 september 2014 (netto avsättningar) på sista sidan av EBA:s transparensmall för Deutsche Bank korrigerades för att anpassas till de siffror som visas i rapporteringsmallen för kapitaltäckning, fält C7: Kostnader för böter/viten från januari till september 2014 (netto avsättningar)
DekaBank Deutsche Girozentrale
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
HASPA Finanzholding
HSH Nordbank AG
Münchener Hypothekenbank eG
Hypo Real Estate Holding AG
IKB Deutsche Industriebank AG
KfW IPEX-Bank GmbH
Landesbank Berlin Holding AG
Landesbank Baden-Württemberg
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank
Landwirtschaftliche Rentenbank
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale
NRW.Bank
SEB AG
Volkswagen Financial Services AG
WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank
Wüstenrot Bausparkasse AG
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank
GreklandIrlandItalien
Banco Popolare – Società Cooperativa
Banca Popolare Dell'Emilia Romagna – Società Cooperativa
Banca Popolare Di Milano – Società Cooperativa A Responsabilità Limitata
Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni
Banca Popolare di Vicenza – Società Cooperativa per Azioni
Banca Carige S.P.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Credito Emiliano S.p.A.
Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa
Iccrea Holding S.p.A
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Unione Di Banche Italiane Società Cooperativa Per Azioni
UniCredit S.p.A.
Veneto Banca S.C.P.A.
LettlandLitauenLuxemburg
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Clearstream Banking S.A.
Precision Capital S.A. (Holding of Banque Internationale à Luxembourg and KBL European Private Bankers S.A.)
RBC Investor Services Bank S.A.
State Street Bank Luxembourg S.A.
UBS (Luxembourg) S.A.
MaltaNederländernaPortugalSlovakienSlovenien
Nova Kreditna Banka Maribor d.d.
Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana
SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Spanien

Vad händer härnäst?

De brister som identifierats i översynen av tillgångarnas kvalitet (AQR) eller i stresstestets grundscenario ska vara åtgärdade senast den 30 april 2015. De brister som identifierats i stresstestets negativa scenario ska vara åtgärdade senast den 31 juli 2015.

Resultaten beaktas i ECB:s löpande tillsyn fr.o.m. november. Resultaten vägs in i den löpande bedömningen av bankernas risker, styrningsarrangemang och kapital- och likviditetssituation som del av översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP).

Delar

Den samlade bedömningen bestod av två delar:

  • en översyn av tillgångarnas kvalitet (AQR) – för att öka transparensen i bankens exponeringar, inbegripet att tillgångs- och säkerhetsvärdering och avsättningar ligger på en adekvat nivå
  • ett stresstest, för att testa motståndskraften i bankernas balansräkningar, genomfört i nära samarbete med Europeiska bankmyndigheten (EBA)
Sammanläggning (”join-up”)

De kvalitetssäkrade stresstestresultaten integrerades med resultaten från översynen av tillgångarnas kvalitet i en process kallad sammanläggning.

Denna sammanläggning är det som särskiljer den samlade bedömningen från andra tidigare europeiska granskningar. Genom sammanläggningen sammanfördes och underbyggdes ögonblicksbilden av översynen av tillgångarnas kvalitet och det framtidsblickande stresstestet, vilket förstärkte hela bedömningen.

De fullständiga resultaten från översynen av tillgångarnas kvalitet integrerades med stresstestresultaten för alla banker genom att de inledande balansräkningspositionerna justerades.

Metod

Den samlade bedömningen baserades på ett tröskelvärde på 8 procent kärnprimärkapital enligt definitionen i kapitalkravsdirektivet IV och kapitalkravsförordningen, inbegripet övergångsarrangemang för både översynen av tillgångarnas kvalitet och grundscenariot.

I stresstestet används både ett grundscenario och ett negativt scenario för att testa bankernas motståndskraft mot stress. I grundscenariot utvecklas EU:s ekonomi i linje med Europeiska kommissionens prognoser fram till 2016. I det negativa stresstestscenariot försämras den makroekonomiska utvecklingen tydligt.

Stresstestningsmetoden utarbetades av ECB i nära samarbete med Europeiska bankmyndigheten, och det negativa stresstestscenariot togs fram av Europeiska systemrisknämnden. Grundscenariot togs fram av Europeiska kommissionen.

EBA:s pressmeddelande

Förfarande

Den samlade bedömningen gjordes av ECB och de nationella tillsynsmyndigheterna i de deltagande länderna, med hjälp av oberoende tredje parter.

ECB ansvarade för:

  • ledning av granskningen
  • planering av utformning och strategi
  • övervakning av utförande i nära samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna
  • utförande av fortlöpande kvalitetssäkring
  • insamling, konsolidering och publicering av resultat
  • färdigställande och offentliggörande av hela bedömningen

De nationella tillsynsmyndigheterna ansvarade för utförande av granskningen i sina respektive länder, så att lokal kunskap och expertis utnyttjades optimalt.

Åtgärder för kvalitetssäkring infördes för att säkerställa ett konsekvent tillvägagångssätt i de olika länderna och bankerna.