Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • INFORMĀCIJA PRESEI

ECB veiktā padziļinātā pārbaude parāda, ka bankām jāveic turpmāki pasākumi

2014.26.10.

130 lielāko euro zonas banku visaptverošā novērtējuma svarīgākie rezultāti:

  • 25 novērtējumā iesaistītajās bankās konstatēts kapitāla iztrūkums 25 mljrd. euro apmērā.

  • Nepieciešamas banku aktīvu vērtības korekcijas 48 mljrd. euro apmērā; 37 mljrd. euro no šā apjoma neradīja kapitāla iztrūkumu.

  • Saistībā ar kapitāla iztrūkumu 25 mljrd. euro apmērā un aktīvu vērtības korekcijām 37 mljrd. euro apmērā kopējā ietekme uz bankām sasniedza 62 mljrd. euro.

  • Konstatēti papildu ienākumus nenesoši riska darījumi 136 mljrd. euro apmērā.

  • Īstenojoties stresa testa nelabvēlīgas attīstības scenārijam, banku kapitāls saruktu par 263 mljrd. euro, kā rezultātā CET1 rādītāja mediāna samazinātos par 4 procentu punktiem (no 12.4% līdz 8.3%).

Visaptverošais novērtējums tika veikts, nodrošinot augsta līmeņa caurredzamību, konsekvenci un vienlīdzīgu attieksmi.

Šis rūpīgi veiktais novērtējums ir pavērsiena punkts ceļā uz Vienoto uzraudzības mehānismu, kas sāks darboties novembrī.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicēja veselu gadu ilgušās padziļinātās pārbaudes par 130 euro zonas lielāko banku noturību un stāvokli 2013. gada 31. decembrī rezultātus.

"Šis unikālais un pamatīgais novērtējums ir nozīmīgs pavērsiena punkts ceļā uz Vienoto uzraudzības mehānismu, kas novembrī pilnībā uzsāks darbību," atzīmēja ECB viceprezidents Vitors Konstansiu (Vítor Constâncio). "Šāda nepieredzēta lielāko banku stāvokļa padziļināta pārbaude vairos sabiedrības uzticēšanos banku sektoram. Konstatējot problēmas un riskus, tā ļaus sakārtot banku bilances un nodrošināt lielāku banku noturību un stabilitāti. Tam vajadzētu veicināt kreditēšanas apjoma pieaugumu Eiropā, kas labvēlīgi ietekmēs tautsaimniecības izaugsmi."

Visaptverošajā novērtējumā, kas ietvēra banku aktīvu kvalitātes pārbaudi (AKP) un uz nākotni vērstu stresa testu, 25 bankās tika konstatēts kapitāla iztrūkums 25 mljrd. euro apmērā. 12 no 25 bankām jau segušas kapitāla iztrūkumu, 2014. gadā palielinot savu kapitālu par 15 mljrd. euro. Bankām, kurās konstatēts iztrūkums, divu nedēļu laikā no rezultātu paziņošanas brīža jāsagatavo kapitāla plāni. Bankām būs jānovērš kapitāla iztrūkums ne vairāk kā deviņu mēnešu laikā.

AKP parādīja, ka banku aktīvu uzskaites vērtība (bilances vērtība) 2013. gada beigās jākoriģē par 48 mljrd. euro, kas atspoguļosies banku pārskatos vai prudenciālajās prasībās. Turklāt, balstoties uz ienākumus nenesošo riska darījumu standarta definīciju (t.i. tie ir jebkuras saistības, kuru gadījumā pastāv maksājumu kavējumi, kas pārsniedz 90 dienas, vērtības samazinājums vai saistību neizpilde), pārbaudē tika atklāts, ka banku ienākumus nenesošo riska darījumu apjoms palielinājās par 136 mljrd. euro (kopumā līdz 879 mljrd. euro).

Visaptverošā pārbaude arī parādīja, ka smaga nelabvēlīgas attīstības scenārija gadījumā banku augstākās kvalitātes kapitāls – pirmā līmeņa pamata kapitāls (CET 1) –, kas izmantojams zaudējumu absorbēšanai un uzskatāms par bankas finanšu stipruma mēru, samazinātos par aptuveni 263 mljrd. euro. Tā rezultātā banku CET1 rādītāja mediāna samazinātos par 4 procentu punktiem (no 12.4% līdz 8.3%). Šis samazinājums ir lielāks, nekā iepriekšējos līdzīgos novērtējumos konstatētais samazinājums, un parāda, cik stingrs ir šis vērtējums.

"Novērtējums ir teicams sākums pareizajā virzienā. Lai to īstenotu, visām iesaistītajām pusēm, t.sk. euro zonas valstu iestādēm un ECB, bija jāpieliek ārkārtējas pūles un jāvelta būtiski resursi. Tas veicināja banku sektora caurredzamību un gan atsevišķās bankās, gan visā sistēmā atklāja jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi," sacīja Uzraudzības valdes priekšsēdētāja Daniela Nuī (Danièle Nouy). "Visaptverošais novērtējums mums ļāva salīdzināt dažādu valstu un uzņēmējdarbības modeļu bankas, un tajā konstatētie fakti ļaus gūt ieskatu un izdarīt secinājumus turpmākajā uzraudzības darbā."

Kopš paziņojuma par visaptverošo novērtējumu 2013. gada jūlijā 30 lielākās iesaistītās bankas veikušas dažādus pasākumus, t.sk. kapitāla piesaisti līdz pat 60 mljrd. apmērā, lai nostiprinātu savas bilances kopumā par vairāk nekā 200 mljrd. euro. Šie sākumposma pasākumi ir daļa no visa novērtējuma sekmīgā iznākuma. Daži 2013. gadā veiktie pasākumi mazināja visaptverošā novērtējuma konstatētos trūkumus, un dažus 2014. gadā apstiprinātos pasākumus iespējams uzskatīt par ieguldījumu kapitāla iztrūkuma segšanā.

Visaptverošais novērtējums

Visaptverošā novērtējuma, kurš apvienoja aktīvu kvalitātes pārbaudes un stresa testa komponentus, mērķis bija banku bilanču stiprināšana, caurredzamības un konfidences uzlabošana. 130 pārbaudīto banku aktīvi sasniedza 22 mljrd. euro, kas veido 82% no euro zonas kopējiem banku sektora aktīviem. Novērtējums tika veikts saskaņā ar pašreizējo ES Kapitāla prasību regulu un direktīvu (CRR/CRD IV), kas paredz valstīm zināmas izvēles iespējas. Šīs valstu izvēles iespējas var noteikt, piemēram, atšķirīgas kapitāla definīcijas. Atšķirības nākamajos gados, palēnām noslēdzoties attiecīgā regulējuma pārejas noteikumu piemērošanas posmam, pakāpeniski samazināsies. ECB atzīst nepieciešamību uzlabot kapitāla un tādējādi arī ar to saistītās kapitāla kvalitātes definīcijas konsekvenci. Šī jautājuma risināšana būs ECB banku uzraudzības prioritāte.

Aktīvu kvalitātes pārbaude

ECB un valstu kompetento iestāžu veiktā aktīvu kvalitātes pārbaude vērtēja, vai banku bilancēs atbilstoši stāvoklim 2013. gada 31. decembrī pareizi atspoguļota aktīvu vērtība. Piemērojot vienotas definīcijas agrāk atšķirīgiem jēdzieniem un vienotu bilances novērtēšanas metodoloģiju, tika nodrošināta dažādu valstu banku salīdzināmība. Vairāk nekā 6000 ekspertu Vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros detalizēti pārbaudīja vairāk nekā 800 atsevišķu portfeļu, t.sk. rūpīgi analizējot 119 000 banku kredītņēmējiem izsniegto kredītu kvalitāti. Pārbaude nodrošina ECB būtisku informācija par bankām, kas tiks pakļautas ECB tiešai uzraudzībai, un tā palīdzēs ECB veidot vienlīdzīgus uzraudzības noteikumus nākotnē.

Stresa tests

Stresa testu veica novērtējumā iesaistītās bankas, ECB un valstu kompetentās iestādes sadarbībā ar Eiropas Banku iestādi (EBI). EBI izstrādāja arī stresa testa metodoloģiju, turpretī nelabvēlīgās attīstības scenāriju sagatavoja Eiropas Sistēmisko risku kolēģija (ESRK) sadarbībā ar valstu kompetentajām iestādēm, EBI un ECB. Saskaņā ar bāzes scenāriju bankām bija jānodrošina minimālais CET1 rādītājs 8% apmērā (kā aktīvu kvalitātes pārbaudē), savukārt saskaņā ar nelabvēlīgas attīstības scenāriju tām bija jānodrošina minimālais CET1 rādītājs 5.5% apmērā. Stresa tests nav nākotnes notikumu prognoze, bet gan prudenciāls novērtējums, lai pārbaudītu banku noturības spēju, pasliktinoties ekonomiskajiem apstākļiem. Novērtējumā iesaistītās bankas tika mudinātas sagatavot konservatīvas aplēses, kas tika pārbaudītas saskaņā ar stingrām prasībām. Jauns elements bija tas, ka aktīvu kvalitātes pārbaudē gūtā informācija tika iestrādāta banku bilances sākumpunkta vērtībās un saistītajās stresa testa iespēju aplēsēs.

Atklātā informācija par atsevišķām bankām

Informācijas atklāšanas veidnēs par 130 atsevišķajām bankām ECB atsevišķi norāda aktīvu kvalitātes pārbaudēs konstatēto kapitāla iztrūkumu un stresa testa bāzes un nelabvēlīgās attīstības scenārija rezultātā iegūto kapitāla iztrūkumu. Visaptverošajā novērtējumā šie divi posteņi ir apvienoti. Veidnēs atspoguļota arī svarīga papildu informācija par katru banku, piemēram, informācija par 2014. gadā jau veiktajām kapitāla instrumentu emisijām. Stresa testa pilnos rezultātus publicē arī EBI. Apkopotais ziņojums par visu banku novērtējuma pilno rezultātu pieejams:  http://www.ecb.europa.eu/ssm/assessment/html/index.en.html.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Utas Harnišfēgeres ( Uta Harnischfeger; tālr. +49 69 1344 6321) vai Ronana Šeridana ( Ronan Sheridan, tālr. +49 69 1344 7416).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana