130 euro zonas banku novērtējums 2014. gadā
2014. gada visaptverošais novērtējums bija 130 euro zonas (t.sk. Lietuvas) banku finanšu veselības pārbaude, kas aptvēra aptuveni 82% no banku kopējiem aktīviem.
To laikā no 2013. gada novembra līdz 2014. gada oktobrim kopīgiem spēkiem veica ECB un valstu kompetentās iestādes, un tas bija svarīgs solis, lai sagatavotos Vienotā uzraudzības mehānisma pilnvērtīgas darbības uzsākšanai.
| Aptverto banku skaits | 130 (t.sk. trīs Lietuvas banku grupas) |
|---|---|
| Ilgums | 12 mēneši |
| Aptvertie banku aktīvi (%) | ~82% |
| Iesaistīto valstu uzraugu skaits | 26 |
| Iesaistīto cilvēku skaits | ~6 000 |
Visaptverošā novērtējuma beigās apkopotā veidā tika publiskoti vispārējie rezultāti un banku līmeņa dati, kā arī ieteikumi attiecībā uz uzraudzības pasākumiem.
Rezultātu publiskošana
Detalizēti rezultāti
Pārskats par rezultātiem atsevišķās valstīsKas notiks tālāk?
Aktīvu kvalitātes pārbaudē (AKP) vai saskaņā ar stresa testa bāzes scenāriju noteikto kapitāla deficītu bija jānovērš līdz 2015. gada aprīļa beigām, savukārt saskaņā ar nelabvēlīgas attīstības scenāriju konstatēto kapitāla deficītu – līdz 2015. gada jūlija beigām.
Sākot ar novembri, rezultāti tika ņemti vērā ECB veiktajā ikdienas uzraudzības darbā. Konkrētāk, šie rezultāti tika ņemti vērā, uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (SREP) ietvaros nepārtraukti novērtējot banku riskus, to pārvaldības kārtību un kapitāla un likviditātes situāciju.
Visaptverošo novērtējumu veidoja divi pīlāri:
- aktīvu kvalitātes pārbaude (AKP) – tās uzdevums bija uzlabot caurredzamību saistībā ar bankas riska darījumiem, t.sk. aktīvu un nodrošinājuma novērtējuma atbilstību un ar tiem saistītajiem uzkrājumiem;
- stresa tests – tā mērķis bija pārbaudīt banku bilanču elastību un to veica ciešā sadarbībā ar Eiropas Banku iestādi (EBI).
Stresa testa rezultāti, kam tika veikta kvalitātes kontrole, tika integrēti ar AKP rezultātiem procesā, ko dēvē par sasaistes procesu.
Tieši šīs sasaistes dēļ visaptverošais novērtējums atšķīrās no jebkura cita novērtējuma, kas līdz šim bija veikts Eiropā. Tas ļāva apvienot un papildināt AKP, kas vērsta uz situāciju noteiktā laika brīdī, un uz nākotni orientēto stresa testu, nodrošinot pārliecinošākus visas pārbaudes rezultātus.
AKP rezultāti pilnībā tika iestrādāti visu banku stresa testa rezultātos, koriģējot bilanču sākuma pozīcijas.
Gan vispārējā novērtējuma ietvaros veiktā aktīvu kvalitātes pārbaude, gan stresa testa bāzes scenārijs balstījās uz pirmā līmeņa pamata kapitāla 8% kapitāla etalonsummu saskaņā ar Kapitāla prasību direktīvas IV/Kapitāla prasību regulas (t.sk. pārejas noteikumu) definīciju.
Stresa testā tika izmantots gan bāzes scenārijs, gan nelabvēlīgas attīstības scenārijs, lai pārbaudītu banku noturību stresa apstākļos. Saskaņā ar bāzes scenāriju bija paredzēts, ka ES ekonomikai attīstīsies atbilstoši Eiropas Komisijas prognozēm līdz 2016. gadam; nelabvēlīgas attīstības scenārija gadījumā makroekonomiskā attīstība būtiski pasliktinās.
ECB cieši sadarbojās ar EBI stresa testa metodoloģijas izstrādes gaitā, kā arī ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju, kas sagatavoja stresa testa nelabvēlīgas attīstības scenāriju. Bāzes scenāriju izstrādāja Eiropas Komisija.
EBI paziņojums preseiECB veica visaptverošo novērtējumu kopā ar iesaistīto dalībvalstu nacionālajām kompetentajām iestādēm, kā arī ar neatkarīgu trešo personu atbalstu.
ECB bija atbildīga par:
- pārbaudes vadību;
- plāna un stratēģijas izstrādi;
- izpildes kontroli ciešā sadarbībā ar valstu kompetentajām iestādēm;
- regulāru kvalitātes nodrošināšanu;
- rezultātu apkopošanu, konsolidāciju un publicēšanu;
- kopējā novērtējuma sagatavošanu un publiskošanu.
Valstu uzraudzības iestādes bija atbildīgas par novērtējuma veikšanu attiecīgajās valstīs, tādējādi efektīvi izmantojot vietējos apstākļus un profesionālās zināšanas.
Tika īstenoti kvalitātes kontroles pasākumi, lai nodrošinātu konsekventu novērtējuma īstenošanu visās valstīs un bankās.