Kattava arviointi vuonna 2014
Vuoden 2014 kattavassa arvioinnissa oli mukana 130 pankkia euroalueelta (myös Liettuasta, joka liittyi euroalueeseen vuonna 2015). Arviointi kattoi noin 82 % pankkijärjestelmän kokonaisvaroista.
EKP ja kansalliset valvontaviranomaiset toteuttivat arvioinnin marraskuun 2013 ja lokakuun 2014 välisenä aikana. Se oli merkittävä vaihe valmistautumisessa yhteisen valvontamekanismin toiminnan aloittamiseen.
| Kattava arviointi lukuina | |
|---|---|
| Pankkien lukumäärä | 130 (ml. 3 pankkiryhmää Liettuasta) |
| Kesto | 12 kk |
| Osuus pankkijärjestelmän kokonaisvaroista | noin 82 % |
| Osallistuneiden kansallisten valvontaviranomaisten lukumäärä | 26 |
| Osallistuneiden henkilöiden lukumäärä | noin 6 000 |
Kattavan arvioinnin päätteeksi julkaistiin pankkikohtaiset tulokset ja kokonaistulokset sekä suositukset valvontatoimenpiteiksi.
Tulosten esittely
- Lehdistötiedote ENGLISHOTHER LANGUAGES (15) +
- Video lehdistötilaisuudesta
- Esitysmateriaali lehdistötilaisuudesta
- Asiantuntijoiden kuulemistilaisuus (äänitiedosto)
- Esitysmateriaali kuulemistilaisuudesta
- Kattavan arvioinnin kokonaistulokset – tiivistelmä (26.10.2014) ENGLISHOTHER LANGUAGES (15) +
- Kattavan arvioinnin kokonaistulokset – koko raportti (26.10.2014)
Yksityiskohtaiset tulokset
Mitä arvioinnin jälkeen?
Pankkien oli korjattava saamisten laadun arvioinnin ja stressitestin perusskenaarion yhteydessä havaitut puutteet huhtikuuhun 2015 mennessä ja stressitestin epäsuotuisassa skenaariossa havaitut puutteet heinäkuuhun 2015 mennessä.
EKP otti tulokset huomioon marraskuusta 2014 lähtien pankkien riskien, hallinto- ja ohjausjärjestelyjen sekä pääoma- ja likviditeettitilanteen jatkuvassa arvioinnissa osana valvojan arviointiprosessia.
Kattavassa arvioinnissa oli kaksi osaa:
- saamisten laadun arviointi, jonka avulla saatiin selkeämpi kuva pankkien saamisista ja esimerkiksi omaisuuserien ja vakuuksien arvostuksen sekä riskivarausten asianmukaisuudesta.
- stressitesti, jossa testattiin pankkien taseiden vahvuutta tiiviissä yhteistyössä Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) kanssa.
Kun stressitestin tulokset olivat läpäisseet laadunvarmistuksen, ne ja saamisten laadun arvioinnin tulokset yhdistettiin.
Aikaisempiin EU:ssa tehtyihin arviointeihin verrattuna kattavan arvioinnin vahvuutena oli, että siinä yhdistyivät tietyn ajankohdan toteutuneisiin lukuihin perustuva arviointi (saamisten laadun arviointi) ja ennakoiva arviointi (stressitesti).
Saamisten laadun arvioinnin tulokset otettiin huomioon pankkien stressitestien lähtötilanteessa.
Kattavan arvioinnin pohjana niin saamisten laadun arvioinnissa kuin stressitestin perusskenaariossakin oli vakavaraisuusdirektiivin ja ‑asetuksen määritelmään perustuva 8 prosentin ydinpääomavaatimus (siirtymäsäännösten vaikutus pääoman määrittelyyn otettiin huomioon).
Stressitestissä arvioitiin pankkien häiriönsietokykyä sekä perusskenaariossa että epäsuotuisassa skenaariossa. Perusskenaariossa EU:n talous kehittyi Euroopan komission vuoteen 2016 ulottuneen ennusteen mukaisesti, ja epäsuotuisassa skenaariossa makrotalouden kehitys heikkeni selvästi.
Stressitestissä käytetyt menetelmät laati EPV ja epäsuotuisan skenaarion Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK), kumpikin tiiviissä yhteistyössä EKP:n kanssa. Perusskenaarion laati Euroopan komissio.
Kattavan arvioinnin toteutti EKP yhteistyössä yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvien maiden kansallisten valvontaviranomaisten kanssa. Arviointityössä saatiin apua lisäksi riippumattomilta ulkopuolisilta toimijoilta.
EKP:n vastuulla oli
- arvioinnin hallinnointi
- arvioinnin suunnittelu ja strategian laadinta
- toteutuksen seuranta tiiviissä yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa
- jatkuva laadunvalvonta
- tulosten kokoaminen, yhdistäminen ja julkaiseminen
- kokonaisarvion viimeistely ja julkaiseminen.
Kansalliset valvontaviranomaiset vastasivat arvioinnin kansallisesta toteutuksesta. Näin pystyttiin hyödyntämään paikallista asiantuntemusta.
Arvioinnin yhtäläinen toteutus eri maissa ja pankeissa taattiin laadunvarmistustoimenpiteillä.