Kattava arviointi vuonna 2014

Vuoden 2014 kattavassa arvioinnissa oli mukana 130 pankkia euroalueelta (myös Liettuasta, joka liittyi euroalueeseen vuonna 2015). Arviointi kattoi noin 82 % pankkijärjestelmän kokonaisvaroista.

EKP ja kansalliset valvontaviranomaiset toteuttivat arvioinnin marraskuun 2013 ja lokakuun 2014 välisenä aikana. Se oli merkittävä vaihe valmistautumisessa yhteisen valvontamekanismin toiminnan aloittamiseen.

Kattava arviointi lukuina
Pankkien lukumäärä 130 (ml. 3 pankkiryhmää Liettuasta)
Kesto 12 kk
Osuus pankkijärjestelmän kokonaisvaroista noin 82 %
Osallistuneiden kansallisten valvontaviranomaisten lukumäärä 26
Osallistuneiden henkilöiden lukumäärä noin 6 000

Kattavan arvioinnin päätteeksi julkaistiin pankkikohtaiset tulokset ja kokonaistulokset sekä suositukset valvontatoimenpiteiksi.

Tulosten esittely

Yksityiskohtaiset tulokset

ItävaltaBelgiaKyprosViroSuomiRanskaSaksa
Aareal Bank AG
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Bayerische Landesbank
Commerzbank AG
Deutsche Bank AG
Kattava arviointi (xls) Kattava arviointi (pdf) EPV:n stressitesti (pdf)
EPV:n stressitestin tulosten viimeisellä sivulla oleva erä ”Sakot/oikeudenkäyntikulut 1.1.–30.9.2014 (nettomääräisinä eli kuluista vähennetty varaukset)” on korjattu kattavan arvioinnin tulosten mukaisesti (ks. kenttä C7, ”Sakot/oikeudenkäyntikulut tammi-syyskuussa 2014 (nettomääräisinä eli kuluista vähennetty varaukset)”).
DekaBank Deutsche Girozentrale
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
HASPA Finanzholding
HSH Nordbank AG
Münchener Hypothekenbank eG
Hypo Real Estate Holding AG
IKB Deutsche Industriebank AG
KfW IPEX-Bank GmbH
Landesbank Berlin Holding AG
Landesbank Baden-Württemberg
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank
Landwirtschaftliche Rentenbank
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale
NRW.Bank
SEB AG
Volkswagen Financial Services AG
WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank
Wüstenrot Bausparkasse AG
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank
KreikkaIrlantiItalia
Banco Popolare - Società Cooperativa
Banca Popolare Dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa
Banca Popolare Di Milano - Società Cooperativa A Responsabilità Limitata
Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni
Banca Popolare di Vicenza - Società Cooperativa per Azioni
Banca Carige S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Credito Emiliano S.p.A.
Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa
Iccrea Holding S.p.A
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Unione Di Banche Italiane Società Cooperativa Per Azioni
UniCredit S.p.A.
Veneto Banca S.C.P.A.
LatviaLiettuaLuxemburg
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Clearstream Banking S.A.
Precision Capital S.A. (Holding of Banque Internationale à Luxembourg and KBL European Private Bankers S.A.)
RBC Investor Services Bank S.A.
State Street Bank Luxembourg S.A.
UBS (Luxembourg) S.A.
MaltaAlankomaatPortugaliSlovakiaSlovenia
Nova Kreditna Banka Maribor d.d.
Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Espanja
Banco Financiero y de Ahorros, S.A.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Bankinter, S.A.
Banco Mare Nostrum, S.A.
Banco de Sabadell, S.A.
Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito
Catalunya Banc, S.A.
Caja de Ahorros y M.P. de Zaragoza, Aragón y Rioja
Kutxabank, S.A.
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona
Liberbank, S.A.
NCG Banco, S.A.
Banco Popular Español, S.A.
Banco Santander, S.A.
Unicaja Banco, S.A.

Mitä arvioinnin jälkeen?

Pankkien oli korjattava saamisten laadun arvioinnin ja stressitestin perusskenaarion yhteydessä havaitut puutteet huhtikuuhun 2015 mennessä ja stressitestin epäsuotuisassa skenaariossa havaitut puutteet heinäkuuhun 2015 mennessä.

EKP otti tulokset huomioon marraskuusta 2014 lähtien pankkien riskien, hallinto- ja ohjausjärjestelyjen sekä pääoma- ja likviditeettitilanteen jatkuvassa arvioinnissa osana valvojan arviointiprosessia.

Osat

Kattavassa arvioinnissa oli kaksi osaa:

  • saamisten laadun arviointi, jonka avulla saatiin selkeämpi kuva pankkien saamisista ja esimerkiksi omaisuuserien ja vakuuksien arvostuksen sekä riskivarausten asianmukaisuudesta.
  • stressitesti, jossa testattiin pankkien taseiden vahvuutta tiiviissä yhteistyössä Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) kanssa.
Tulosten yhdistäminen

Kun stressitestin tulokset olivat läpäisseet laadunvarmistuksen, ne ja saamisten laadun arvioinnin tulokset yhdistettiin.

Aikaisempiin EU:ssa tehtyihin arviointeihin verrattuna kattavan arvioinnin vahvuutena oli, että siinä yhdistyivät tietyn ajankohdan toteutuneisiin lukuihin perustuva arviointi (saamisten laadun arviointi) ja ennakoiva arviointi (stressitesti).

Saamisten laadun arvioinnin tulokset otettiin huomioon pankkien stressitestien lähtötilanteessa.

Menetelmät

Kattavan arvioinnin pohjana niin saamisten laadun arvioinnissa kuin stressitestin perusskenaariossakin oli vakavaraisuusdirektiivin ja ‑asetuksen määritelmään perustuva 8 prosentin ydinpääomavaatimus (siirtymäsäännösten vaikutus pääoman määrittelyyn otettiin huomioon).

Stressitestissä arvioitiin pankkien häiriönsietokykyä sekä perusskenaariossa että epäsuotuisassa skenaariossa. Perusskenaariossa EU:n talous kehittyi Euroopan komission vuoteen 2016 ulottuneen ennusteen mukaisesti, ja epäsuotuisassa skenaariossa makrotalouden kehitys heikkeni selvästi.

Stressitestissä käytetyt menetelmät laati EPV ja epäsuotuisan skenaarion Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK), kumpikin tiiviissä yhteistyössä EKP:n kanssa. Perusskenaarion laati Euroopan komissio.

EPV:n lehdistötiedote

Prosessi

Kattavan arvioinnin toteutti EKP yhteistyössä yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvien maiden kansallisten valvontaviranomaisten kanssa. Arviointityössä saatiin apua lisäksi riippumattomilta ulkopuolisilta toimijoilta.

EKP:n vastuulla oli

  • arvioinnin hallinnointi
  • arvioinnin suunnittelu ja strategian laadinta
  • toteutuksen seuranta tiiviissä yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa
  • jatkuva laadunvalvonta
  • tulosten kokoaminen, yhdistäminen ja julkaiseminen
  • kokonaisarvion viimeistely ja julkaiseminen.

Kansalliset valvontaviranomaiset vastasivat arvioinnin kansallisesta toteutuksesta. Näin pystyttiin hyödyntämään paikallista asiantuntemusta.

Arvioinnin yhtäläinen toteutus eri maissa ja pankeissa taattiin laadunvarmistustoimenpiteillä.