Testări la stres
Supravegherea bancară europeană utilizează testările la stres pentru a evalua în ce măsură băncile au capacitatea de a face față șocurilor financiare și economice. Rezultatele testărilor la stres permit supraveghetorilor să identifice vulnerabilitățile și să le soluționeze din timp în cadrul dialogului în materie de supraveghere cu băncile.
Tipuri de testări la stres
BCE efectuează mai multe tipuri de testări la stres:
- testări la stres anuale:
- testări la stres la nivelul UE coordonate de Autoritatea bancară europeană (ABE), completate de testarea la stres efectuată de BCE ca parte a procesului de supraveghere și evaluare (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP);
- testări la stres tematice;
- analize anticipative ale vulnerabilităților;
- testări la stres ca parte a evaluărilor cuprinzătoare;
- testări la stres în scopuri macroprudențiale (axate pe stabilitatea financiară și pe efecte la nivel de sistem, și nu pe bănci individuale).
Pe lângă acestea, pot fi efectuate, de asemenea, testări la stres specifice pentru bănci individuale sau grupuri de bănci.
Testările la stres anuale
Legislația UE impune BCE să efectueze testări la stres ale băncilor supravegheate cel puțin o dată pe an. Rezultatele testărilor la stres anuale reprezintă o contribuție importantă la SREP în anul în care este efectuată testarea.
Directiva privind cerințele de capital (articolul 100)Testările la stres la nivelul UE derulate de ABE și testările la stres efectuate în cadrul SREP
La fiecare doi ani, ABE derulează o testare la stres la nivelul UE, în cooperare cu BCE, Comitetul european pentru risc sistemic (CERS) și autoritățile naționale de supraveghere. Testarea acoperă cele mai mari bănci semnificative supravegheate direct de BCE. Exercițiul utilizează metodologia și modelele ABE, precum și scenariile puse la dispoziție de CERS. Atât rezultatele agregate, cât și cele individuale sunt publicate de ABE.
Pentru anii în care ABE derulează testarea sa la stres la nivelul UE, BCE efectuează propria testare pentru acele bănci care se află sub supravegherea sa directă și care nu sunt incluse în testarea ABE. Această testare paralelă face parte din ciclul SREP anual și utilizează metodologia ABE, cu ajustările necesare asigurării unui tratament proporțional pentru băncile mai mici. Rezultatele sunt apoi publicate de BCE.
În anul 2023, BCE a examinat 57 dintre cele mai mari bănci din zona euro în cadrul testării la stres la nivelul UE coordonate de ABE. ABE a publicat rezultatele pentru băncile individuale în iulie 2023. În paralel, BCE a efectuat propria testare la stres pentru alte 41 de bănci mai mici pe care le supraveghează direct și care nu au fost incluse în testarea la stres derulată de ABE. Rezultatele agregate și o serie de informații specifice băncilor au fost publicate de BCE în iulie 2023. Împreună, băncile supuse testării la stres reprezintă, în linii mari, 80% din sectorul bancar din zona euro.
- Comunicat de presă:Stress test shows euro area banking sector could withstand a severe economic downturn
- Întrebări frecvente privind testarea la stres din anul 2023
- Raport: 2023 stress test of euro area banks – Final results
- Prezentare: 2023 stress test of euro area banks – Final results
- Foaie de calcul: Rezultatele individuale la nivel înalt pentru băncile neincluse în eșantionul ABE
Testări la stres tematice
În anii în care ABE nu efectuează testări la stres la nivelul UE, BCE testează instituțiile semnificative aflate sub supravegherea sa directă la un anumit tip de șoc. Aceste testări se desfășoară în cooperare cu autoritățile naționale de supraveghere, iar BCE publică rezultatele la nivel agregat.
În 2024, BCE a efectuat pentru prima dată o testare la stres privind reziliența cibernetică. Exercițiul a evaluat modul în care băncile răspund unui atac cibernetic și se redresează în urma acestuia, și nu doar capacitatea lor de prevenire a unui atac.
În scenariul testării la stres, un atac cibernetic a reușit să perturbe operațiunile zilnice ale băncilor. Astfel, băncile și-au testat măsurile de răspuns și de redresare, inclusiv activarea procedurilor de urgență și a planurilor pentru situații neprevăzute și restabilirea funcționării normale.
Ulterior, autoritățile de supraveghere au evaluat în ce măsură băncile ar fi capabile să facă față unui astfel de scenariu.
BCE se angajează să sprijine băncile în vederea consolidării cadrelor de reziliență cibernetică. În acest scop, BCE va continua să încurajeze băncile să efectueze demersurile necesare îndeplinirii așteptărilor în materie de supraveghere. Băncile ar trebui, printre altele, să dispună de planuri corespunzătoare de continuare a activității, comunicare și redresare, care să ia în considerare o gamă suficient de largă de scenarii privind riscul cibernetic. De asemenea, băncile ar trebui să aibă capacitatea de a-și îndeplini obiectivele în materie de redresare, de a evalua în mod corespunzător dependențele de furnizorii terți esențiali de servicii TIC și de a estima în mod adecvat pierderile directe și indirecte rezultate în urma unui atac cibernetic.
Testarea la stres privind reziliența cibernetică nu a afectat în mod direct orientarea din Pilonul 2 privind cerințele de capital aplicate băncilor. În schimb, rezultatele vor fi integrate în SREP 2024. Fiecare bancă a primit feedback individual și va fi monitorizată în consecință de către autoritatea de supraveghere relevantă.
Comunicat de presă: BCE încheie testarea la stres privind reziliența cibernetică Comunicat de presă: ECB to stress test banks’ ability to recover from cyberattack FAQ on 2024 cyber resilience stress testTestarea la stres privind riscurile climatice desfășurată în anul 2022 a constituit un exercițiu de învățare fără precedent, având ca obiectiv evaluarea măsurii în care băncile sunt pregătite să facă față riscurilor legate de schimbările climatice. S-au utilizat diferite scenarii care au evaluat riscurile fizice, precum valurile de căldură, seceta și inundațiile, precum și riscurile pe termen scurt și lung rezultate din tranziția către o economie mai ecologică.
Rezultatele au evidențiat faptul că, în pofida unor progrese, băncile încă nu iau în considerare în mod adecvat riscurile legate de schimbările climatice, îndeosebi în cadrele lor de testare la stres și în modelele privind riscul de credit. La nivel general, pentru a se pregăti în vederea tranziției ecologice, băncile trebuie să accelereze nivelul de implicare a clienților lor pentru a obține date mai bune și a se baza mai puțin pe aproximări.
Rezultatele vor fi incluse în SREP dintr-o perspectivă calitativă. Toate băncile participante au primit rezultatele individuale și se așteaptă ca acestea să adopte măsuri în consecință. Această testare la stres face parte din foaia noastră de parcurs mai amplă privind schimbările climatice și din angajamentul nostru de a pregăti băncile europene pentru tranziția ecologică.
În 2019, Supravegherea bancară a BCE a testat rezistența băncilor la șocuri idiosincratice de lichiditate, care au fost calibrate pe baza episoadelor de criză recente.
Rezultatele exercițiului au fost, în linii mari, pozitive: băncile au raportat perioade de supraviețuire relativ îndelungate cu numerar și garanții disponibile, ceea ce le-ar asigura timp suficient pentru a-și pune în aplicare planurile de finanțare pentru situații neprevăzute.
Cu toate acestea, o serie de aspecte necesită în continuare atenție: perioadele reduse de supraviețuire în ceea ce privește monedele străine; posibilele riscuri de izolare (ring-fencing) pentru unele bănci; strategiile de optimizare a indicatorului de acoperire a necesarului de lichiditate (liquidity coverage ratios – LCR); necesitatea ameliorării practicilor de gestionare a garanțiilor și o subestimare generală a impactului nefavorabil al unei scăderi a ratingului. De asemenea, exercițiul a evidențiat unele probleme legate de calitatea datelor în contextul raportării în scopuri de reglementare. Aceste constatări vor contribui la îmbunătățirea calității raportării în scopuri de supraveghere cu privire la lichiditate în viitor.
Rezultatele au stat la baza evaluării băncilor din perspectiva adecvării lichidității și a guvernanței riscurilor, dar nu au afectat în mod direct cerințele privind capitalul de supraveghere.
Analizele anticipative ale vulnerabilităților
Ocazional, pentru a evalua reziliența instituțiilor semnificative la evoluții externe neprevăzute în anii în care ABE nu derulează testarea sa la stres la nivelul UE, BCE efectuează analize anticipative ale vulnerabilităților, bazate pe solvabilitate, pentru instituțiile semnificative aflate sub supravegherea sa directă.
Analiza vulnerabilităților în contextul pandemiei de COVID-19 2020
Prezentarea generală a rezultatelorAnaliza vulnerabilităților în contextul războiului purtat de Rusia 2022
Testările la stres ca parte a evaluărilor cuprinzătoare
Testările la stres pot fi, de asemenea, efectuate ca pilon al unei evaluări cuprinzătoare.
Aceste testări la stres se bazează pe metodologia ABE pentru testarea la stres la nivelul UE, dar pot fi adaptate pentru a ține cont de circumstanțe specifice.
Metodologia testării la stres a ABETestările la stres în scopuri macroprudențiale
BCE efectuează și testări la stres în scopuri macroprudențiale și de stabilitate financiară. Acestea tind să se axeze pe efecte la nivel de sistem, și nu pe bănci individuale, și se derulează într-un mod descendent (top-down) (fără implicarea băncilor). Rezultatele sunt prezentate periodic în publicațiile Financial Stability Review și Macroprudential Bulletin.
- 19 noiembrie 2024
- Octombrie 2021
- Macroprudential stress test of the euro area banking system amid the coronavirus (COVID-19) pandemic
- Septembrie 2021
- ECB economy-wide climate stress test
- Noiembrie 2019
- Financial Stability Review – 3.2 Evaluating the resilience of the euro area banking sector
- 29 octombrie 2019
- Macroprudential Bulletin – The disciplining effect of supervisory scrutiny on banks’ risk-taking: evidence from the EU‑wide stress test
- 27 martie 2019
- Macroprudential Bulletin – A bird’s-eye view of the resilience of the European banking system: results from the new macroprudential stress test framework
Această pagină va fi actualizată în mod costant pentru a reflecta cele mai recente evoluții legate de exercițiile de testare la stres efectuate de BCE.