Stressztesztek
Az európai bankfelügyelet stressztesztekkel méri fel, milyen sikeresen birkóznak meg a bankok a pénzügyi és gazdasági megrázkódtatásokkal. A vizsgálati eredmények segítségével azonosítja a sérülékeny pontokat, hogy a problémákat a bankokkal való párbeszéd segítségével időben megoldhassuk.
A stresszteszt típusai
Az EKB többféle stressztesztet végez:
- Éves stressztesztek
- Az Európai Bankhatóság (EBH) által koordinált EU-szintű tesztek, amelyeket kiegészítünk a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás (SREP) részeként az EKB által végzett stresszteszttel.
- Tematikus stresszteszt
- Előretekintő sérülékenységi elemzés
- Az átfogó értékelés részeként végzett stresszteszt
- Makroprudenciális célú stresszteszt (az egyes bankok helyett a pénzügyi stabilitásra és rendszerszintű hatásokra irányul)
Ezenkívül végezhetők az egyes bankokra vagy bankcsoportokra vonatkozó konkrét stressztesztek is.
Éves stresszteszt
Az uniós jog értelmében az EKB-nak kötelező legalább évente egyszer stressztesztelnie a felügyelt bankokat. Az eredmény fontos adalék a tárgyévi SREP-vizsgálathoz.
Tőkekövetelményekről szóló irányelv (100. cikk)Az EBH EU-szintű stressztesztjei és a SREP-stressztesztek
Az EBH kétévente az EKB-val, az Európai Rendszerkockázati Testülettel (ERKT) és a nemzeti felügyeletekkel együtt uniószerte stresszteszteket végez az EKB által közvetlenül felügyelt legnagyobb jelentős bankok között. A vizsgálatban az EBH módszertanát és tábláit, valamint az ERKT által biztosított forgatókönyveket alkalmazzák. Az EBH mind az összesített, mind az egyéni eredményeket közzéteszi.
Az olyan években, amikor az EBH EU-szerte stresszvizsgálatot végez, az EKB maga is végez stressztesztet azokon az általa közvetlenül felügyelt bankokon, amelyek kimaradnak az EBH uniós szintű tesztjéből. A párhuzamos vizsgálat az éves SREP-ciklus része, az EBH módszertanát alkalmazzuk a kisebb bankoknál szükség szerint végzett kiigazítások mellett, amivel biztosítható az arányos bánásmód. Az eredményeket végül az EKB teszi közzé.
Az EKB felügyelete 2025-ben az euroövezet 51 legnagyobb bankját vizsgálja át az EBH által koordinált 2025-ös uniós szintű stresszteszt részeként. Ezzel párhuzamosan saját stressztesztet is végrehajt az EBH mintájából kisebb méretük miatt kimaradt 45 középméretű banknál. A két vizsgálat eredményeit a tervek szerint 2025 augusztusa elején publikáljuk.
- Sajtóközlemény: a stressztesztből kiderül, hogy az euroövezeti bankszektor képes elhárítani a súlyos gazdasági visszaesést
- GYIK a 2023-as stressztesztről
- Jelentés: a 2023-as stresszteszt az euroövezeti bankokról – végeredmények
- Prezentáció: a 2023-as stresszteszt az euroövezeti bankokról – végeredmények
- Spreadsheet: az EBH mintájában nem szereplő bankok magas szintű egyedi eredményei
Tematikus stresszteszt
Azokban az években, amikor nincs EU-szintű EBH-teszt, az EKB egy bizonyos fajta sokk tekintetében vizsgálja a közvetlen felügyelete alatt álló jelentős pénzintézeteket. A vizsgálat az országos felügyeletekkel közösen zajlik, az eredményeket pedig összevont formában hozzuk nyilvánosságra.
Az EKB legelőször 2024-ben végezte el a banki kiberreziliencia stressztesztjét. Nem csupán a bankok kibertámadást elhárító képességét vizsgálta, hanem azt is, hogy milyen válaszlépéseket tesznek kibertámadás esetén, és hogyan nyerik vissza később az egyensúlyukat.
A stresszteszt-forgatókönyv szerint egy kibertámadással sikerült megzavarni a bankok napi működési folyamatait. A bankok ezután tesztelték reagálási és helyreállítási intézkedéseiket, ideértve a veszélyhelyzetben alkalmazott eljárások és az előre nem látható helyzetekre kidolgozott tervek aktiválását, valamint a rendes működés helyreállítását.
A felügyeleti szakértők ezután felmérték, hogy a bankok hogyan teljesítenek a szóban forgó forgatókönyv mellett.
Az EKB vállalja, hogy segíti a bankokat a kiberreziliencia-keretrendszerüket megerősíteni. Ennek érdekében folyamatosan ösztönzi őket a felügyeleti elvárások teljesítésére. A bankoknak többek között megfelelő üzletmenet-folytonossági, kommunikációs és helyreállítási tervekkel kell rendelkezniük, amelyekkel sokféle kiberkockázati forgatókönyvet kezelni tudnak. Emellett képesnek kell lenniük saját helyreállítási céljaik teljesítésére, tudniuk kell a harmadik félnek minősülő, kulcsfontosságú információs és kommunikációs technológiai szolgáltatóktól való függőséget megfelelően értékelni, valamint egy esetleges kibertámadásból eredő közvetlen és közvetett veszteségeket megfelelően megbecsülni.
A kiberreziliencia-stresszteszt nem befolyásolta közvetlenül a bankok tőkekövetelményekre vonatkozó 2. pillér szerinti útmutatását. Ehelyett a teszt eredményét a 2024. évi SREP eljárás során vesszük figyelembe. A felügyeleti szakértők egyéni visszajelzést adtak az egyes bankoknak, és ennek megfelelően nyomon követik a válaszintézkedéseket.
Sajtóközlemény: Az EKB elvégezte a kiberrezilienciára vonatkozó stressztesztet Sajtóközlemény: Az EKB stresszteszteli a bankok kibertámadás utáni helyreállítási képességét GYIK a 2024-es kiberreziliencia stressztesztrőlA példa nélkül álló tapasztalatszerzési alkalmat nyújtó 2022. évi klímakockázati stresszteszttel értékelni kívántuk a bankok éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatkezelési felkészültségét. Több különféle forgatókönyv alapján vizsgáltuk az olyan fizikai kockázatokat, mint a kánikula, az aszály, az árvíz, valamint a zöldebb gazdaságra való átállásból eredő rövid és hosszú távú kockázatok.
Az eredmények rávilágítanak, hogy a bankok a megtett haladás ellenére – különösen a stresszvizsgálati keretrendszereik és a hitelkockázati modelljeik tekintetében – továbbra sem veszik kellőképpen figyelembe az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokat. Általánosságban a zöld átállásra való felkészüléshez fokozottabban be kell vonniuk ügyfeleiket, hogy pontosabb adatokhoz jussanak, és kevésbé kelljen helyettesítő értékekre hagyatkozniuk.
Az eredményeket minőségi szempontból beépítjük a SREP-be. Az összes részt vevő bank megkapta egyedi eredményeit, és várhatóan meghozzák a kívánt intézkedéseket. A stresszteszt hozzátartozik a tágabb klímapolitikai ütemtervünkhöz és az európai bankok zöld átállásra való felkészítésében vállalt szerepünkhöz.
Az EKB bankfelügyelete 2019-ben megvizsgálta a bankoknak olyan idioszinkratikus likviditási sokkokkal szembeni rezilienciáját, amelyeket a közelmúltbeli válságesemények alapján kalibráltunk.
A vizsgálat eredménye összességében pozitív: a bankok elég hosszú fennmaradási periódusról számoltak be, amely alatt megfelelő készpénzzel és fedezettel rendelkeznek, jelentős időt hagyva számukra a szükséghelyzeti finanszírozási terveik realizálásához.
Több kérdés azonban további figyelmet igényel: ilyen például a devizákat érintő rövid fennmaradási periódus; az egyes bankoknál fennálló potenciális elkülönítési (ring-fencing) kockázatok; a likviditásfedezeti ráta (LCR) optimalizálását szolgáló stratégiák; javítanivaló a fedezetkezelési gyakorlat terén, valamint a leminősítés nemkívánatos hatásának általános alulbecslése. Emellett adatminőségi problémákat is feltártak a szabályozói adatszolgáltatásban. A felsorolt eredmények elősegítik a jövőben a likviditásra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatás minőségi javulását.
Az eredményeket felhasználtuk a bankok likviditásmegfelelésének és kockázatkezelési politikájának értékelése során, viszont nem befolyásolták közvetlenül a felügyeleti tőkekövetelményeket.
Előretekintő sérülékenységi elemzés
Időnként, azokban az években, amikor nincs EU-szintű EBH-stresszteszt, az EKB a jövőre vonatkozó, fizetőképesség-alapú sérülékenységi elemzést végez a közvetlen felügyelete alá tartozó jelentős hitelintézetekről, hogy felmérje, milyen rugalmasan tudnak reagálni az előre nem látott külső fejlemények esetén.
A 2020. évi Covid19-sérülékenységi elemzés
Az eredmények áttekintéseAz orosz háborúval kapcsolatos 2022. évi sérülékenységi elemzés
Átfogó értékelés részeként végzett stresszteszt
Stressztesztek az átfogó értékelés egyik pilléreként is végezhetők.
Az ilyen vizsgálatok az EBH-nak az uniós szintű stresszvizsgálatához alkalmazott módszertanán alapulnak, azonban a sajátos körülményeket figyelembe véve módosíthatók.
Az EBH stresszvizsgálati módszertanaMakroprudenciális célú stresszteszt
Az EKB makroprudenciális és pénzügyi stabilitási célból is végez stressztesztet, amely az egyes bankok helyett jellemzően rendszerszintű hatásokra irányul, és amelyet felülről lefelé (a bankok bevonása nélkül) végzünk. Az eredmények rendszeresen megjelennek a Pénzügyi stabilitási jelentésben és a Makroprudenciális Hírlevélben.
- 2024. november 19.
-
A „Fit-for-55” klímaforgatókönyv egyszeri elemzésének eredményei
- 2021. október
- Az euroövezet bankrendszerének makroprudenciális stressztesztje a koronavírus (Covid19)-világjárvány környezetében
- 2021. szeptember
- Az EKB egész gazdaságra kiterjedő éghajlati stressztesztje
- 2019. november
- Pénzügyi stabilitási jelentés – 3.2 Az euroövezeti bankszektor alkalmazkodóképességének értékelése
- 2019. október 29.
- Makroprudenciális Hírlevél – A felügyeleti ellenőrzésnek a banki kockázatvállalásra gyakorolt fegyelmező hatása: az EU-szintű stressztesztből származó adatok
- 2019. március 27.
- Makroprudenciális Hírlevél – Az európai bankszektor alkalmazkodóképessége madártávlatból: az új makroprudenciális stressztesztkeret eredményei
Ezt az oldalt folyamatosan aktualizáljuk az EKB stressztesztjeivel kapcsolatos legfrissebb információkkal.