Stressitestid
Euroopa pangandusjärelevalve hindab stressitestide abil pankade suutlikkust toime tulla finants- ja majandusšokkidega. Stressitestide tulemused aitavad järelevalveasutustel tuvastada nõrkusi ja neid pankadega peetava järelevalvealase dialoogi raames aegsasti käsitleda.
Stressitestide liigid
EKP teeb mitmesuguseid stressiteste.
- Iga-aastased stressitestid
- Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) koordineeritavad ELi-ülesed stressitestid, mida täiendavad järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) raames tehtavad EKP stressitestid
- Temaatilised stressitestid
- Ettevaatavad haavatavusanalüüsid
- Põhjaliku hindamise raames tehtavad stressitestid
- Makrotasandi usaldatavusjärelevalve stressitestid (ei ole suunatud konkreetsetele pankadele, vaid pigem finantsstabiilsusele ja süsteemiüleste mõjude hindamisele)
Peale eespool nimetatud testide on võimalik konkreetsetes pankades või pangagruppides teha ka spetsiifilisi stressiteste.
Iga-aastased stressitestid
ELi õigusaktides on sätestatud, et EKP peab tegema järelevalve alla kuuluvates pankades stressiteste vähemalt kord aastas. Iga-aastaste stressitestide tulemused annavad olulise panuse vaatlusaluse aasta SREPi hinnangusse.
Kapitalinõuete direktiiv (artikkel 100)EBA tehtav ELi-ülene stressitest ja SREPi stressitest
Iga kahe aasta järel teeb EBA ELi-ülese stressitesti koostöös EKP, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) ja riiklike järelevalveasutustega. Test hõlmab EKP otsese järelevalve alla kuuluvaid suurimaid olulisi pankasid. Hindamisel kasutatakse EBA metoodikat ja vorme ning ESRNi koostatud stsenaariumeid. EBA avaldab nii üksikute pankade tulemused kui ka koondtulemused.
Samadel aastatel, kui EBA teeb ELi-ülese stressitesti, teeb EKP ka oma stressitesti enda otsese järelevalve alla kuuluvates pankades, mis ei kuulu ELi-ülese EBA stressitesti valimisse. See stressitest toimub iga-aastase SREPi tsükli raames. Testis kasutatakse EBA metoodikat, mida on väiksemate pankade puhul kohandatud, et tagada nende proportsionaalne kohtlemine. Seejärel avaldab EKP testide tulemused.
2023. aastal hindas EKP EBA koordineeritava ELi-ülese stressitesti raames 57 euroala suurimat panka. EBA avaldas konkreetsete pankade tulemused 2023. aasta juulis. Samal ajal viis EKP läbi ka enda stressitesti tema otsese järelevalve alla kuuluva 41 väiksema panga kohta, mida EBA koordineeritav stressitest ei hõlmanud. EKP avaldas koondtulemused ja valitud pangapõhised andmed 2023. aasta juulis. Stressitesti läbinud pangad hõlmavad kokku ligikaudu 80% euroala pangandussektorist.
- Pressiteade: Stressitest näitab, et euroala pangandussektor suudaks toime tulla tõsise majanduslangusega
- Korduma kippuvad küsimused 2023. aasta stressitesti kohta
- Aruanne: 2023 stress test of euro area banks – Final results
- Esitlus: 2023 stress test of euro area banks – Final results
- Vorm: Kõrgetasemelised konkreetsed tulemused pankade kohta, mis ei kuulunud EBA valimisse
Temaatilised stressitestid
Nendel aastatel, kui EBA ei tee ELi-ülest stressitesti, korraldab EKP enda otsese järelevalve alla kuuluvates olulistes krediidiasutustes konkreetset šokki analüüsiva stressitesti. Teste tehakse koostöös riiklike järelevalveasutustega ja EKP avaldab nende koondtulemused.
EKP viis 2024. aastal esimest korda läbi küberkerksuse stressitesti. Testi raames ei hinnatud mitte pankade suutlikkust küberrünnet ära hoida, vaid pigem seda, kuidas nad küberründele reageerivad ja sellest taastuvad.
Stressitesti stsenaariumi kohaselt katkestab küberrünne pankade igapäevase tegevuse. Testi käigus katsetasid pangad oma reageerimis- ja taastamismeetmeid, käivitades muu hulgas hädaolukorra protseduurid ja -kavad ning taastades tavapärase tegevuse.
Seejärel hindasid järelevalveasutused, kui hästi suudaksid pangad sellise olukorraga toime tulla.
EKP jätkab kindlalt pankade toetamist nende küberkerksuse raamistike tugevdamisel. Sel eesmärgil innustab ta panku jätkama tööd järelevalveootuste täitmisel. Muu hulgas tuleks pankadel sisse seada asjakohased talitluspidevuse, teabevahetuse ja taastekavad, mis hõlmavad piisavalt erinevaid küberriski stsenaariumeid. Samuti peaksid pangad suutma täita oma taaste-eesmärke, nõuetekohaselt hinnata sõltuvust kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajatest ning asjakohaselt hinnata küberründest tulenevat otsest ja kaudset kahju.
Küberkerksuse stressitest ei mõjutanud pankade kapitali otseselt 2. samba soovituslike nõuete kaudu. Selle asemel kasutatakse stressitesti tulemusi 2024. aasta SREPis. Järelevalveasutused on andnud igale pangale individuaalset tagasisidet ja võtavad asjakohaseid järelmeetmeid.
Pressiteade: EKP viis lõpule küberkerksuse stressitesti Pressiteade: EKP hindab stressitesti käigus pankade suutlikkust taastuda küberründest Korduma kippuvad küsimused 2024. aasta küberkerksuse stressitesti kohta2022. aasta kliimariskide stressitesti eesmärk oli saada uusi kogemusi ja hinnata, kui hästi pangad on valmis kliimariskidega tegelema. Erinevates stsenaariumites hinnati füüsilisi riske (nt kuumalained, põud ja üleujutused), aga ka keskkonnasäästlikumale majandusele üleminekust tingitud lühi- ja pikaajalisi riske.
Tulemused näitasid, et vaatamata mõningatele edusammudele ei suuda pangad kliimariske veel piisavalt arvesse võtta, eriti oma stressitestimise raamistikes ja krediidiriski mudelites. Kokkuvõttes peavad pangad rohepöördeks valmistudes suurendama klientide kaasatust, et saada neilt kvaliteetsemaid andmeid ja kasutada vähemal määral asendusnäitajaid.
Tulemusi kasutatakse kvalitatiivselt järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessis (SREP). Kõik osalevad pangad said oma individuaalsed tulemused ja peavad neist lähtuvalt võtma asjakohaseid meetmeid. Kliimariskide stressitest on osa meie laiemast kliimaalasest tegevuskavast ja kohustusest valmistada Euroopa pangad ette rohepöördeks.
2019. aastal hindas EKP pangandusjärelevalve pankade vastupanuvõimet idiosünkraatilistele likviidsusšokkidele, mille kalibreerimisel lähtuti hiljutistest kriisiolukordadest.
Tulemused olid üldjoontes positiivsed: pankade toimetulekuperioodid kättesaadavate rahavoogude ja tagatiste korral on küllaltki pikad ning jätavad neile oluliselt aega oma kriisirahastamiskavade rakendamiseks.
Siiski tuleb rohkem tähelepanu pöörata mitmele küsimusele: välisvääringutes nomineeritud rahavoogude alusel arvutatud toimetulekuperioodid on lühikesed; mõnel pangal võivad tekkida kapitali vaba liikumist piiravad ringkaitseriskid; kasutatakse likviidsuskattekordaja optimeerimise strateegiaid; tagatiste haldamise tavasid tuleks tõhustada. Silmas tuleks pidada ka seda, et reitingu langetamise negatiivset mõju üldjuhul alahinnatakse. Analüüsi käigus tuvastati ka andmekvaliteedi probleeme regulatiivses aruandluses. Analüüsi tulemused aitavad edaspidi järelevalvealase likviidsusaruandluse kvaliteeti parandada.
Tulemusi võeti arvesse ka pankade likviidsuse adekvaatsuse ja riskijuhtimise hindamisel, kuid need ei mõjutanud otseselt järelevalvealaseid kapitalinõudeid.
Ettevaatavad haavatavusanalüüsid
Selleks et hinnata oluliste krediidiasutuste vastupanuvõimet ettenägematutele välistele sündmustele aastatel, mil ELi-ülest EBA stressitesti ei tehta, viib EKP läbi enda otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste maksevõimel põhinevad ettevaatavad haavatavusanalüüsid.
COVID-19ga seotud 2020. aasta haavatavusanalüüs
Ülevaade tulemustestVenemaa algatatud sõjaga seotud 2022. aasta haavatavusanalüüs
Põhjaliku hindamise raames tehtavad stressitestid
Stressiteste võib teha ka põhjaliku hindamise ühe tugisambana.
Need stressitestid põhinevad EBA ELi-ülese stressitesti metoodikal, kuid neid saab konkreetsete asjaolude arvessevõtmiseks kohandada.
EBA stressitestide metoodikaMakrotasandi usaldatavusjärelevalve stressitestid
EKP teeb stressiteste ka makrotasandi usaldatavusjärelevalve ja finantsstabiilsuse tagamise eesmärkidel. Need on üldjuhul suunatud pigem süsteemiüleste mõjude kui üksikute pankade hindamisele ja neid tehakse ülalt-alla põhimõttel (ilma pankade osaluseta). Tulemused avaldatakse korrapäraselt finantsstabiilsuse ülevaates ja makrotasandi usaldatavusjärelevalve ülevaates.
- Oktoober 2021
- Macroprudential stress test of the euro area banking system amid the coronavirus (COVID-19) pandemic
- September 2021
- ECB economy-wide climate stress test
- November 2019
- Financial Stability Review – 3.2 Evaluating the resilience of the euro area banking sector
- 29. oktoober 2019
- Macroprudential Bulletin – The disciplining effect of supervisory scrutiny on banks’ risk-taking: evidence from the EU‑wide stress test
- 27. märts 2019
- Macroprudential Bulletin – A bird’s-eye view of the resilience of the European banking system: results from the new macroprudential stress test framework
Veebilehte ajakohastatakse korrapäraselt, et avaldada värskeimat teavet EKP tehtavate stressitestide kohta.