Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Stressitestid

Euroopa pangandusjärelevalve hindab stressitestide abil pankade suutlikkust toime tulla finants- ja majandusšokkidega. Stressitestide tulemused aitavad järelevalveasutustel tuvastada nõrkusi ja neid pankadega peetava järelevalvealase dialoogi raames aegsasti käsitleda.

Stressitestide liigid

EKP teeb mitmesuguseid stressiteste.

  • Iga-aastased stressitestid
  • Põhjaliku hindamise raames tehtavad stressitestid 
  • Makrotasandi usaldatavusjärelevalve stressitestid (ei ole suunatud konkreetsetele pankadele, vaid pigem finantsstabiilsusele ja süsteemiüleste mõjude hindamisele)

Peale eespool nimetatud testide on võimalik konkreetsetes pankades või pangagruppides teha ka spetsiifilisi stressiteste.

Iga-aastased stressitestid

ELi õigusaktides on sätestatud, et EKP peab tegema järelevalve alla kuuluvates pankades stressiteste vähemalt kord aastas. Iga-aastaste stressitestide tulemused annavad olulise panuse vaatlusaluse aasta SREPi hinnangusse.

Kapitalinõuete direktiiv (artikkel 100)

EBA tehtav ELi-ülene stressitest ja SREPi stressitest

Iga kahe aasta järel teeb EBA ELi-ülese stressitesti koostöös EKP, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) ja riiklike järelevalveasutustega. Test hõlmab EKP otsese järelevalve alla kuuluvaid suurimaid olulisi pankasid. Hindamisel kasutatakse EBA metoodikat ja vorme ning ESRNi koostatud stsenaariumeid. EBA avaldab nii üksikute pankade tulemused kui ka koondtulemused.

Samadel aastatel, kui EBA teeb ELi-ülese stressitesti, teeb EKP ka oma stressitesti enda otsese järelevalve alla kuuluvates pankades, mis ei kuulu ELi-ülese EBA stressitesti valimisse. See stressitest toimub iga-aastase SREPi tsükli raames. Testis kasutatakse EBA metoodikat, mida on väiksemate pankade puhul kohandatud, et tagada nende proportsionaalne kohtlemine. Seejärel avaldab EKP testide tulemused.

2023. aastal hindas EKP EBA koordineeritava ELi-ülese stressitesti raames 57 euroala suurimat panka. EBA avaldas konkreetsete pankade tulemused 2023. aasta juulis. Samal ajal viis EKP läbi ka enda stressitesti tema otsese järelevalve alla kuuluva 41 väiksema panga kohta, mida EBA koordineeritav stressitest ei hõlmanud. EKP avaldas koondtulemused ja valitud pangapõhised andmed 2023. aasta juulis. Stressitesti läbinud pangad hõlmavad kokku ligikaudu 80% euroala pangandussektorist.

2023. aasta EBA stressitest ja SREPi stressitest on lõpule viidud
2021. aasta EBA stressitest ja SREPi stressitest on lõpule viidud
2020. aasta EBA stressitest ja SREPi stressitest on kuni 2021. aastani edasi lükatud
2018. aasta EBA stressitest ja SREPi stressitest on lõpule viidud

Temaatilised stressitestid

Nendel aastatel, kui EBA ei tee ELi-ülest stressitesti, korraldab EKP enda otsese järelevalve alla kuuluvates olulistes krediidiasutustes konkreetset šokki analüüsiva stressitesti. Teste tehakse koostöös riiklike järelevalveasutustega ja EKP avaldab nende koondtulemused.

2024. aasta küberkerksuse stressitest on kavandamisel
2022. aasta kliimariskide stressitest on lõpule viidud

2022. aasta kliimariskide stressitesti eesmärk oli saada uusi kogemusi ja hinnata, kui hästi pangad on valmis kliimariskidega tegelema. Erinevates stsenaariumites hinnati füüsilisi riske (nt kuumalained, põud ja üleujutused), aga ka keskkonnasäästlikumale majandusele üleminekust tingitud lühi- ja pikaajalisi riske.

Tulemused näitasid, et vaatamata mõningatele edusammudele ei suuda pangad kliimariske veel piisavalt arvesse võtta, eriti oma stressitestimise raamistikes ja krediidiriski mudelites. Kokkuvõttes peavad pangad rohepöördeks valmistudes suurendama klientide kaasatust, et saada neilt kvaliteetsemaid andmeid ja kasutada vähemal määral asendusnäitajaid.

Tulemusi kasutatakse kvalitatiivselt järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessis (SREP). Kõik osalevad pangad said oma individuaalsed tulemused ja peavad neist lähtuvalt võtma asjakohaseid meetmeid. Kliimariskide stressitest on osa meie laiemast kliimaalasest tegevuskavast ja kohustusest valmistada Euroopa pangad ette rohepöördeks.

Likviidsusriski 2019. aasta tundlikkusanalüüs on lõpule viidud

2019. aastal hindas EKP pangandusjärelevalve pankade vastupanuvõimet idiosünkraatilistele likviidsusšokkidele, mille kalibreerimisel lähtuti hiljutistest kriisiolukordadest.

Tulemused olid üldjoontes positiivsed: pankade toimetulekuperioodid kättesaadavate rahavoogude ja tagatiste korral on küllaltki pikad ning jätavad neile oluliselt aega oma kriisirahastamiskavade rakendamiseks.

Siiski tuleb rohkem tähelepanu pöörata mitmele küsimusele: välisvääringutes nomineeritud rahavoogude alusel arvutatud toimetulekuperioodid on lühikesed; mõnel pangal võivad tekkida kapitali vaba liikumist piiravad ringkaitseriskid; kasutatakse likviidsuskattekordaja optimeerimise strateegiaid; tagatiste haldamise tavasid tuleks tõhustada. Silmas tuleks pidada ka seda, et reitingu langetamise negatiivset mõju üldjuhul alahinnatakse. Analüüsi käigus tuvastati ka andmekvaliteedi probleeme regulatiivses aruandluses. Analüüsi tulemused aitavad edaspidi järelevalvealase likviidsusaruandluse kvaliteeti parandada.

Tulemusi võeti arvesse ka pankade likviidsuse adekvaatsuse ja riskijuhtimise hindamisel, kuid need ei mõjutanud otseselt järelevalvealaseid kapitalinõudeid.

Pangaportfelli intressiriski 2017. aasta tundlikkusanalüüs on lõpule viidud

Ettevaatavad haavatavusanalüüsid

Selleks et hinnata oluliste krediidiasutuste vastupanuvõimet ettenägematutele välistele sündmustele aastatel, mil ELi-ülest EBA stressitesti ei tehta, viib EKP läbi enda otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste maksevõimel põhinevad ettevaatavad haavatavusanalüüsid.

COVID-19ga seotud 2020. aasta haavatavusanalüüs

Ülevaade tulemustest

Venemaa algatatud sõjaga seotud 2022. aasta haavatavusanalüüs

Põhjaliku hindamise raames tehtavad stressitestid

Stressiteste võib teha ka põhjaliku hindamise ühe tugisambana.

Need stressitestid põhinevad EBA ELi-ülese stressitesti metoodikal, kuid neid saab konkreetsete asjaolude arvessevõtmiseks kohandada.

EBA stressitestide metoodika

Makrotasandi usaldatavusjärelevalve stressitestid

EKP teeb stressiteste ka makrotasandi usaldatavusjärelevalve ja finantsstabiilsuse tagamise eesmärkidel. Need on üldjuhul suunatud pigem süsteemiüleste mõjude kui üksikute pankade hindamisele ja neid tehakse ülalt-alla põhimõttel (ilma pankade osaluseta). Tulemused avaldatakse korrapäraselt finantsstabiilsuse ülevaates ja makrotasandi usaldatavusjärelevalve ülevaates.

Veebilehte ajakohastatakse korrapäraselt, et avaldada värskeimat teavet EKP tehtavate stressitestide kohta.

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine