Stressitestid
Euroopa pangandusjärelevalve hindab stressitestide abil pankade suutlikkust toime tulla finants- ja majandusšokkidega. Stressitestide tulemused aitavad järelevalveasutustel tuvastada pankade nõrkusi ja neid aegsasti käsitleda pankadega peetavas dialoogis.
Stressitestide liigid
EKP teeb mitmesuguseid stressiteste.
- Iga-aastased stressitestid
- Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) koordineeritavad ELi-ülesed stressitestid, mida täiendavad järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) raames tehtavad EKP stressitestid.
- Temaatilised stressitestid
- Stressitestid, mida tehakse põhjaliku hindamise raames (pankade finantsolukorra ulatuslik hindamine, mis hõlmab stressitesti ja varade kvaliteedi läbivaatamist ning aitab tagada pankade piisava kapitaliseerituse toimetulekuks kahjumiga).
- Makrotasandi usaldatavusjärelevalve stressitestid (ei ole suunatud konkreetsetele pankadele, vaid pigem finantsstabiilsusele ja süsteemiüleste mõjude hindamisele).
Vajaduse korral on võimalik konkreetsetes pankades või pangagruppides teha ka muid spetsiifilisi stressiteste.
Iga-aastased stressitestid
ELi õigusaktides on sätestatud, et EKP peab tegema järelevalve alla kuuluvates pankades stressiteste vähemalt kord aastas. Iga-aastaste stressitestide tulemused annavad olulise panuse vaatlusaluse aasta SREPi hinnangusse.
Kapitalinõuete direktiiv (artikkel 100)EBA tehtav ELi-ülene stressitest ja SREPi stressitest
Iga kahe aasta järel teeb EBA ELi-üleseid stressiteste koostöös EKP, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) ja riiklike järelevalveasutustega. Testi valimisse kuuluvad EKP otsese järelevalve alla kuuluvad suurimad olulised pangad. Testides kasutatakse EBA metoodikat ja andmevorme ning stsenaariumid ja põhieedlused töötavad ühiselt välja EBA, ESRN, EKP ja Euroopa Komisjon. EBA avaldab nii üksikute pankade tulemused kui ka koondtulemused.
Samadel aastatel, kui EBA teeb ELi-üleseid stressiteste, teeb EKP ka oma stressitesti enda otsese järelevalve alla kuuluvates pankades, mis ei kuulu ELi-ülese EBA stressitesti valimisse. See stressitest toimub iga-aastase SREPi raames. Testis kasutatakse EBA metoodikat ja väiksemate pankade puhul tehakse vajalikke kohandusi, et tagada nende proportsionaalne kohtlemine. Seejärel avaldab EKP testide tulemused.
EBA koordineeritud 2021. aasta ELi-ülese stressitesti raames, mis asendas koroonaviiruse pandeemia tõttu ühe aasta võrra edasi lükatud 2020. aasta stressitesti, võttis EKP vaatluse alla 38 olulist euroala panka. Nende varad moodustasid ligikaudu 70% euroala pangandussektori koguvaradest. EBA avaldas konkreetsete pankade tulemused 2021. aasta juuli lõpus. Samal ajal tegi EKP oma stressitesti enda järelevalve alla kuuluvas 51 pangas, mis ei kuulunud EBA stressitesti valimisse. Lisaks avaldas EKP ka esimest korda konkreetsemad andmed nende EKP järelevalve alla kuuluvate pankade kohta, mida EBA valim ei hõlmanud.
Temaatilised stressitestid
Nendel aastatel, kui EBA ei tee ELi-ülest stressitesti, korraldab EKP enda otsese järelevalve alla kuuluvates olulistes krediidiasutustes konkreetset šokki analüüsiva stressitesti. Teste tehakse koostöös riiklike järelevalveasutustega. EKP on avaldanud nende testide koondtulemused.
Nii pankade kui ka järelevalveasutuste jaoks on kliimariskide stressitesti eesmärk saada asjakohane kogemus. Testiga soovitakse tuvastada haavatavused ja probleemid, millega pangad kliimariskide ohjamisel silmitsi seisavad, ning kindlaks teha seonduvad parimad tavad.
Tähelepanu pööratakse kliimariskide suhtes kõige haavatavamatele riskipositsioonidele ja tuluallikatele. Stressitestis kasutatavad makrorahanduslikud stsenaariumid kajastavad võimalikku tulevast kliimapoliitikat ning hindavad nii füüsilisi riske (nt kuumalained, põud ja üleujutused) kui ka keskkonnasäästlikumale majandusele üleminekust tingitud lühi- ja pikaajalisi riske.
Tulemusi kasutatakse kvalitatiivselt järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessis (SREP), kuid need ei mõjuta pankade kapitalinõudeid.
2019. aastal hindas EKP pangandusjärelevalve pankade vastupanuvõimet idiosünkraatilistele likviidsusšokkidele, mille kalibreerimisel lähtuti hiljutistest kriisiolukordadest.
Tulemused olid üldjoontes positiivsed: pankade toimetulekuperioodid kättesaadavate rahavoogude ja tagatiste korral on küllaltki pikad ning jätavad neile oluliselt aega oma kriisirahastamiskavade rakendamiseks.
Siiski tuleb rohkem tähelepanu pöörata mitmetele küsimustele: välisvääringutes nomineeritud rahavoogude alusel arvutatud toimetulekuperioodid on lühikesed; mõnel pangal võivad tekkida kapitali vaba liikumist piiravad ringkaitseriskid; kasutatakse likviidsuskattekordaja optimeerimise strateegiaid; tagatiste haldamise tavasid tuleks tõhustada. Silmas tuleks pidada ka seda, et reitingu langetamise negatiivset mõju üldjuhul alahinnatakse. Analüüsi käigus tuvastati ka andmekvaliteedi probleeme regulatiivses aruandluses. Analüüsi tulemused aitavad edaspidi järelevalvealase likviidsusaruandluse kvaliteeti parandada.
Tulemusi võeti arvesse ka pankade likviidsuse adekvaatsuse ja riskijuhtimise hindamisel, kuid need ei mõjutanud otseselt järelevalvealaseid kapitalinõudeid.
Põhjaliku hindamise raames tehtavad stressitestid
Stressitestid on üks põhjaliku hindamise kahest sambast. Põhjaliku hindamise näol on tegu pankade finantsolukorra hindamisega, mille eesmärk on aidata tagada pankade piisav kapitaliseeritus toimetulekuks võimalike finantsšokkidega. Põhjalikke hindamisi tehakse järgmistel juhtudel:
- pank liigitatakse oluliseks krediidiasutuseks ja hakkab edaspidi kuuluma EKP otsese järelevalve alla,
- euroalavälise ELi liikmesriigi ja EKP vahel seatakse sisse tihe koostöö,
- või
- juhtumipõhiselt, kui hindamise vajadus tekib erandlike asjaolude tõttu.
Stressitestid põhinevad EBA metoodikal, kuid konkreetsete krediidiasutuste olukorra arvessevõtmiseks võib neis teha ka kohandusi.
EBA stressitestide metoodikaMakrotasandi usaldatavusjärelevalve stressitestid
EKP teeb stressiteste ka makrotasandi usaldatavusjärelevalve ja finantsstabiilsuse tagamise eesmärkidel. Need on üldjuhul suunatud pigem süsteemiüleste mõjude kui üksikute pankade hindamisele ja neid tehakse ülalt-alla põhimõttel (ilma pankade osaluseta). Tulemused avaldatakse korrapäraselt finantsstabiilsuse ülevaadetes ja makrotasandi usaldatavusjärelevalve ülevaadetes.
- Oktoober 2021
- Macroprudential stress test of the euro area banking system amid the coronavirus (COVID-19) pandemic
- September 2021
- ECB economy-wide climate stress test
- November 2019
- Financial Stability Review (Section 3.2) - Evaluating the resilience of the euro area banking sector
- 29. oktoober 2019
- Macroprudential Bulletin - The disciplining effect of supervisory scrutiny on banks’ risk-taking: evidence from the EU‑wide stress test
- 27. märts 2019
- Macroprudential Bulletin - A bird’s-eye view of the resilience of the European banking system: results from the new macroprudential stress test framework
Veebilehte ajakohastatakse korrapäraselt, et avaldada värskeimat teavet EKP tehtavate stressitestide kohta.