Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP järelevalvealane stressitest näitab, et pangad peavad pöörama rohkem tähelepanu kliimariskidele

8. juuli 2022

  • Pangad olid suutelised esitama kliimariskide kohta põhjalikku ja uuenduslikku teavet.
  • Enamikul pankadel puuduvad stabiilsed kliimariskide stressitestimise raamistikud ja asjakohased andmed.
  • Stressitest näitab, et korrakohase ülemineku stsenaariumis on pankade kahjumid väiksemad kui hilinenud tegevuse korral.

Täna avaldatud Euroopa Keskpanga (EKP) kliimariski stressitesti tulemused näitavad, et pangad ei võta kliimariske oma stressitestimise raamistikes ja sisemudelites veel piisavalt arvesse, kuigi alates 2020. aastast on tehtud mõningaid edusamme.

„Euroala pangad peavad kiiresti suurendama jõupingutusi kliimariskide mõõtmiseks ja juhtimiseks, kaotama praegused andmelüngad ja võtma kasutusele sektoris juba olemasolevad head tavad,” märkis EKP järelevalvenõukogu esimees Andrea Enria.

Stressitest, mis on osa EKP laiemast kliimaalasest tegevuskavast, ei ole mitte kapitali adekvaatsuse hindamine, vaid kogemuse omandamine nii pankade kui ka järelevalveasutuste jaoks. Selle raames koguti kvalitatiivset ja kvantitatiivset teavet eesmärgiga hinnata sektori valmisolekut kliimariskidega toimetulekuks ning koguda parimaid tavasid selle kohta, kuidas kliimariske tõhusalt käsitleda.

„See on oluline verstapost teekonnal, mille eesmärk on muuta meie finantssüsteem kliimamuutustele vastupanuvõimelisemaks,” ütles järelevalvenõukogu aseesimees Frank Elderson. „Ootame, et pangad võtavad otsustavaid meetmeid ja töötavad lühikeses kuni keskpikas perspektiivis välja stabiilsed kliimariskide stressitestimise raamistikud.”

Stressitestis osales kokku 104 olulist panka. Kolmest moodulist koosneva testi raames esitasid pangad teavet järgmistes valdkondades: i) nende suutlikkus teha kliimariskide stressiteste, ii) sõltumine CO2-mahukatest sektoritest ja iii) eri stsenaariumite tulemuslikkus mitme erineva ajavahemiku jooksul.[1] Kolmanda mooduli alt üles suunatud stressitest piirdus 41 otsese järelevalve all oleva pangaga, et tagada proportsionaalsus väiksemate pankade suhtes.

Esimese mooduli tulemused näitavad, et ligikaudu 60%-l pankadest ei ole veel kliimariski stressitestimise raamistikku. Samuti ei kaasa enamik panku kliimariski oma krediidiriski mudelitesse ning vaid 20% pankadest võtab kliimariske muutujana arvesse laenude andmisel. Pangad ei tegutse praegu parimate tavade kohaselt, millest lähtuvalt nad peaksid saavutama kliimariskide stressitestimise suutlikkuse, mis hõlmab erinevaid kliimariskide edasikandumise kanaleid (nt turu- ja krediidirisk) ja portfelle (nt ettevõttelaenud ja hüpoteeklaenud).

Stressitesti teises moodulis leitakse, et kokku peaaegu kaks kolmandikku pankade tulust, mis saadakse finantssektorivälistelt äriklientidelt, tuleb kasvuhoonegaaside heite mahukatest tööstussektoritest. Paljudel juhtudel on pankade „rahastatud heitkogused” pärit väikeselt arvult suurtelt vastaspooltelt ning see suurendab nende pankade avatust üleminekuriskidele. Heitemahukate sektoritega seotud riskipositsioonide hindamisel tuginevad pangad sageli asendusnäitajatele. Ehkki see on hea esimene samm andmelünkade täitmiseks, peavad pangad tõhustama klientide kaasatust, et saada täpsemaid andmeid ja teavet oma klientide üleminekukavade kohta. See on eeltingimus, mille pangad peavad täitma, et oma avatust kliimariskidele edaspidi mõõta ja hallata.

Kolmanda mooduli alt üles suunatud stressitesti puhul peavad pangad prognoosima kahjusid äärmuslike ilmastikunähtuste korral ja erinevaid ajaperioode hõlmavate üleminekustsenaariumite raames. See stressitest kinnitab, et füüsilisel riskil on Euroopa pankades erineva ulatusega mõju. Tulemused näitavad, et pankade tundlikkus põua ja kuumalainetega seotud stsenaariumi suhtes sõltub suurel määral sektoripõhistest tegevustest ja pankade riskipositsioonide geograafilisest asukohast. Selle riski mõju avaldub sektori tootlikkuse vähenemises (nt põllumajanduses ja ehitustegevuses) ning laenukahjumi kasvus mõjutatud piirkondades. Samamoodi eeldatakse üleujutusriski stsenaariumis, et eeskätt enim mõjutatud piirkondades kannavad kahju kinnisvaratagatised ning nende aluseks olevad hüpoteegid ja ettevõttelaenud.

Stressitest näitab, et lühiajalise korrapäratu ülemineku stsenaariumi ja kahe füüsilise riski stsenaariumi puhul on kõnealuse 41 panga krediidi- ja turukahjud kokku ligikaudu 70 miljardit eurot. See alahindab siiski tegelikku kliimariski, kuna kajastab üksnes osa tegelikust kahjust. Selle põhjused on järgmised: i) kättesaadavate andmete nappus nii varases etapis, ii) pankade prognooside aluseks olev modelleerimine hõlmab kliimategurid vaid piiratud tasemel, iii) majanduslangus ja teisene mõju on stsenaariumitest välja jäetud ja iv) riskipositsioonid kajastavad selle stressitesti raames vaid ligikaudu kolmandikku kõnealuse 41 panga koguriskipositsioonidest. Kuna see stressitest tehti kogemuse saamise eesmärgil, puudus ka järelevalvepoolne surve, mis tähendab, et pankade algselt esitatud arvutusi ei muudetud.

Mis puudutab pankade pikaajalisi prognoose erinevate kliimariskistsenaariumite korral, siis näitavad tulemused, et korrakohane roheüleminek toob kaasa väiksemad kahjud kui korrapäratu üleminek või olukord, kus poliitikameetmeid ei võeta. Pankade erinevate pikaajaliste stsenaariumite vahel on siiski vähe erinevusi, kuna neil puuduvad stabiilsed strateegiad. Neil on aga juba olemas suundumus vähendada kõige saastavamate sektoritega seotud riskipositsioone ja toetada vähem CO2 heidet tekitavaid ettevõtteid. Seepärast peavad pangad võtma oma pikaajalistes strateegilistes kavades arvesse nii otseseid kui ka kaudseid riskide ülekandumise kanaleid.

Stressitesti tulemusi kasutatakse kvalitatiivselt järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessis. 2. samba soovituslike nõuete kaudu avalduv otsene kapitalimõju käesoleval aastal puudub. Kõik osalevad pangad on saanud individuaalset tagasisidet ja peaksid võtma asjakohaseid meetmeid kooskõlas parimate tavadega, mille EKP avaldab 2022. aasta viimases kvartalis.

See stressitest näitab EKP pühendumust juhtida Euroopa panku rohepöörde tegemisel, mis hõlmab ka koostööd ametiasutustega kogu Euroopas ja mujal. 2022. aasta kliimariskide stressitesti tulemusi kasutatakse Euroopa pankade puhul suunanäitajana, et jõuliselt suurendada nende kliimariskide stressitestimise suutlikkust ning valmistada neid ette kliimaneutraalsusele üleminekul tekkivateks riskideks ja võimalusteks. Lisaks täiendavad need tulemusi, mis on saadud muude käimasolevate järelevalvetegevuste käigus. Näitena võib tuua 2022. aasta temaatilise analüüsi selle kohta, kuidas pangad kaasavad kliima- ja keskkonnariske oma strateegiatesse, juhtimisse ja riskiohjamisse.

Meediaküsimustele vastab Georgina Garriga Sánchez (+49 69 1344 95368) või Simon Spornberger (+49 69 1344 17711).

  1. Konkreetselt palusime pankadel kaaluda kolmeaastast korrapäratu ülemineku stsenaariumit, mis tuleneb CO2 heite hinna järsust tõusust, mitmesuguseid eeldusi hõlmavast 30-aastasest üleminekustsenaariumist ning ulatuslike üleujutuste, tõsise põua või kuumalainega seotud füüsilisest riskist ühe aasta perspektiivis.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine