Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis
Europos bankų priežiūroje testavimas nepalankiausiomis sąlygomis atliekamas siekiant įvertinti bankų pasirengimą atlaikyti finansinius ir ekonominius sukrėtimus. Šių testavimų rezultatai padeda priežiūros institucijoms nustatyti pažeidžiamumo sritis ir, vykdant priežiūrinį dialogą, kartu su bankais pradėti jas kuo anksčiau tvarkyti.
Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis tipai
ECB atlieka kelių tipų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis:
- Metinis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis
- Europos bankininkystės institucijos (EBI) koordinuojamas ES mastu vykdomas testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, kurį papildo ECB atliekamas testavimas nepalankiausiomis sąlygomis priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (angl. SREP) metu
- Teminis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis
- Perspektyvinė pažeidžiamumo analizė
- Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, sudarantis išsamiojo vertinimo dalį
- Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis makroprudenciniais tikslais (jį atliekant dėmesys sutelkiamas į finansinio stabilumo ir sisteminės svarbos poveikio klausimus, o ne į atskirus bankus)
Be to, kas aprašyta pirmiau, gali būti atliekamas ir specialus atskirų bankų ar bankų grupių testavimas nepalankiausiomis sąlygomis.
Metinis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis
Pagal ES teisę reikalaujama, kad ECB bent kartą per metus atliktų prižiūrimų bankų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Metinio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai yra svarbi informacija tais metais vykdomam SREP.
Kapitalo reikalavimų direktyva (100 straipsnis)EBI testavimas nepalankiausiomis sąlygomis ES mastu ir SREP testavimas nepalankiausiomis sąlygomis
Kas dvejus metus EBI, bendradarbiaudama su ECB, Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV) ir nacionalinėmis priežiūros institucijomis, ES mastu vykdo testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Testuojami didžiausi ECB tiesiogiai prižiūrimi svarbūs bankai. Testavimui naudojama EBI metodika ir šablonai, taip pat ESRV pateikti scenarijai. EBI skelbia ir apibendrintus, ir atskirų bankų rezultatus.
Tais metais, kai EBI ES mastu vykdo testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, ECB nepalankiausiomis sąlygomis testuoja savo tiesiogiai prižiūrimus bankus, nepatenkančius į šį EBI testavimą. Šis lygiagretus testavimas yra metinio SREP ciklo dalis ir yra atliekamas naudojant EBI metodiką, kuri mažesnių bankų atveju atitinkamai pakoreguojama, kad būtų išsaugotas proporcingumo principas. Testavimui pasibaigus, ECB skelbia jo rezultatus.
2023 m. per EBI koordinuotą ES mastu vykdytą testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ECB išnagrinėjo 57 didžiausius euro zonos bankus. 2023 m. liepos mėn. EBI paskelbė atskirų bankų rezultatus. Tuo pat metu ECB nepalankiausiomis sąlygomis testavo dar 41 jo tiesiogiai prižiūrimą mažesnį banką, kurie nebuvo įtraukti į EBI koordinuoto testavimo nepalankiausiomis sąlygomis imtį. Suvestinius rezultatus ir tam tikrą konkrečių bankų informaciją ECB paskelbė 2023 m. liepos mėn. Nepalankiausiomis sąlygomis testuoti bankai kartu sudaro apie 80 % viso euro zonos bankų sektoriaus.
- Pranešimas spaudai – Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai parodė, kad euro zonos bankų sektorius galėtų atlaikyti didelį ekonominį nuosmukį
- DUK apie 2023 m. testavimą nepalankiausiomis sąlygomis
- Ataskaita – 2023 m. euro zonos bankų testavimas nepalankiausiomis sąlygomis – galutiniai rezultatai
- Pateiktis – 2023 m. euro zonos bankų testavimas nepalankiausiomis sąlygomis – galutiniai rezultatai
- Lentelė – Glausti atskirų į EBI imtį neįtrauktų bankų testavimo rezultatai
Teminis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis
Tais metais, kai EBI ES mastu nevykdo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, ECB testuoja savo tiesiogiai prižiūrimas svarbias įstaigas, taikydamas tam tikro konkretaus sukrėtimo scenarijų. Šis testavimas vykdomas bendradarbiaujant su nacionalinėmis priežiūros institucijomis. Po jo ECB skelbia apibendrintus rezultatus.
2022 m. su klimato rizika susijęs testavimas nepalankiausiomis sąlygomis – tai pirmas tokio pobūdžio testavimas. Buvo vertinama, ar bankai yra gerai pasiruošę atremti su klimatu susijusią riziką, kuri kiltų pagal įvairius scenarijus, pavyzdžiui, fizinę riziką, kurią kelia karščio bangos, sausros ir potvyniai, taip pat trumpalaikę ir ilgalaikę dėl perėjimo prie žalesnės ekonomikos kylančią riziką.
Iš gautų rezultatų matyti, kad, nepaisant tam tikros pažangos, bankai vis dar nepakankamai atsižvelgia į su klimatu susijusią riziką, ypač savo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis sistemose ir kredito rizikos modeliuose. Apskritai, ruošdamiesi žaliajai pertvarkai, bankai turi intensyviau bendrauti su savo klientais, kad galėtų surinkti tikslesnius duomenis ir mažiau remtis pakaitiniais rodikliais.
Į šiuos rezultatus bus atsižvelgiama, vertinant iš kokybinės perspektyvos, SREP metu. Visi dalyvavę bankai buvo informuoti apie jų vertinimo rezultatus ir yra tikimasi, kad jie imsis atitinkamų veiksmų. Šis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis yra mūsų platesnio kovos su klimato kaita veiksmų plano ir įsipareigojimo parengti Europos bankus žaliajai pertvarkai dalis.
2019 m. ECB Bankų priežiūros tarnyba testavo bankų atsparumą nestandartiniams likvidumo sukrėtimams, kurių scenarijus buvo parengtas pagal neseniai vykusias krizes.
Testavimo rezultatai iš esmės buvo teigiami: bankai pranešė, kad išgyvenimo laikotarpiai turint grynųjų ir įkaito būtų gana ilgi ir kad tai jiems suteiktų nemažai laiko įgyvendinti savo finansavimo nenumatytais atvejais planus.
Tačiau yra ir spręstinų klausimų: trumpi išgyvenimo užsienio valiutomis laikotarpiai; kai kuriems bankams aktuali galima veiklos atskyrimo rizika (angl. ring-fencing risk); padengimo likvidžiuoju turtu rodiklių optimizavimo strategijos; tobulintina įkaito valdymo praktika ir bendrai stebimas nepakankamai rimtas reitingo sumažėjimo neigiamo poveikio vertinimas. Testuojant išryškėjo ir kai kurių pagal teisės aktus privalomose ataskaitose teikiamų duomenų kokybės klausimai. Šios testavimo išvados padės ateityje pagerinti priežiūrinių ataskaitų apie likvidumą kokybę.
Testavimo rezultatai padėjo tiksliau įvertinti bankų likvidumo pakankamumą ir rizikos valdymą, tačiau neturėjo tiesioginės įtakos priežiūriniams kapitalo reikalavimams.
Perspektyvinė pažeidžiamumo analizė
Kartais, siekdamas įvertinti svarbių įstaigų atsparumą nenumatytiems išorės pokyčiams tais metais, kuriais EBI nevykdo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis ES mastu, ECB atlieka į ateitį orientuotą tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų pažeidžiamumo mokumo srityje analizę.
2020 m. pažeidžiamumo dėl COVID-19 analizė
Rezultatų apžvalga2022 m. pažeidžiamumo dėl Rusijos karo analizė
Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis – išsamiojo vertinimo dalis
Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis gali būti atliekamas ir kaip viena iš išsamiojo vertinimo sudedamųjų dalių.
Toks testavimas nepalankiausiomis sąlygomis grindžiamas EBI ES mastu vykdomo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metodika, tačiau jį galima pritaikyti atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes.
EBI testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metodikaTestavimas nepalankiausiomis sąlygomis makroprudenciniais tikslais
ECB taip pat vykdo testavimą nepalankiausiomis sąlygomis makroprudenciniais ir finansinio stabilumo tikslais. Tokio testavimo paskirtis – išsiaiškinti sisteminės svarbos poveikį, o ne konkrečių bankų padėtį. Jis vykdomas pagal principą „iš viršaus į apačią“ (nedalyvaujant bankams). Rezultatai reguliariai skelbiami Finansinio stabilumo apžvalgoje ir Makroprudenciniame biuletenyje.
- 2021 m. spalio mėn.
- Euro zonos bankų sistemos makroprudencinis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis koronaviruso (COVID-19) pandemijos metu
- 2021 m. rugsėjo mėn.
- ECB su klimatu susijęs visos ekonomikos testavimas nepalankiausiomis sąlygomis
- 2019 m. lapkričio mėn.
- Finansinio stabilumo apžvalga – 3.2. Euro zonos bankų sektoriaus atsparumo įvertinimas
- 2019 m. spalio 29 d.
- Makroprudencinis biuletenis – Drausminantis bankų rizikos prisiėmimo priežiūrinio vertinimo poveikis: tai patvirtinantys ES mastu vykdomo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai
- 2019 m. kovo 27 d.
- Makroprudencinis biuletenis – Žvilgsnis į Europos bankų sistemos atsparumą iš aukštai: naujosios makroprudencinės testavimo nepalankiausiomis sąlygomis sistemos duomenys
Informacija šiame tinklalapyje bus reguliariai atnaujinama, siekiant atspindėti naujausius pokyčius, susijusius su ECB vykdomu testavimu nepalankiausiomis sąlygomis.