Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis

Europos bankų priežiūroje testavimas nepalankiausiomis sąlygomis atliekamas siekiant įvertinti bankų pasirengimą atlaikyti finansinius ir ekonominius sukrėtimus. Šių testavimų rezultatai padeda priežiūros institucijoms nustatyti pažeidžiamumo sritis ir, vykdant priežiūrinį dialogą, kartu su bankais pradėti jas kuo anksčiau tvarkyti.

Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis tipai

ECB atlieka kelių tipų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis:

  • Metinis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis
    • Europos bankininkystės institucijos (EBI) koordinuojamas ES mastu vykdomas testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, kurį papildo ECB atliekamas testavimas nepalankiausiomis sąlygomis priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (angl. SREP) metu
    • Teminis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis
    • Perspektyvinė pažeidžiamumo analizė
  • Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, sudarantis išsamiojo vertinimo dalį 
  • Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis makroprudenciniais tikslais (jį atliekant dėmesys sutelkiamas į finansinio stabilumo ir sisteminės svarbos poveikio klausimus, o ne į atskirus bankus)

Be to, kas aprašyta pirmiau, gali būti atliekamas ir specialus atskirų bankų ar bankų grupių testavimas nepalankiausiomis sąlygomis.

Metinis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis

Pagal ES teisę reikalaujama, kad ECB bent kartą per metus atliktų prižiūrimų bankų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Metinio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai yra svarbi informacija tais metais vykdomam SREP.

Kapitalo reikalavimų direktyva (100 straipsnis)

EBI testavimas nepalankiausiomis sąlygomis ES mastu ir SREP testavimas nepalankiausiomis sąlygomis

Kas dvejus metus EBI, bendradarbiaudama su ECB, Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV) ir nacionalinėmis priežiūros institucijomis, ES mastu vykdo testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Testuojami didžiausi ECB tiesiogiai prižiūrimi svarbūs bankai. Testavimui naudojama EBI metodika ir šablonai, taip pat ESRV pateikti scenarijai. EBI skelbia ir apibendrintus, ir atskirų bankų rezultatus.

Tais metais, kai EBI ES mastu vykdo testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, ECB nepalankiausiomis sąlygomis testuoja savo tiesiogiai prižiūrimus bankus, nepatenkančius į šį EBI testavimą. Šis lygiagretus testavimas yra metinio SREP ciklo dalis ir yra atliekamas naudojant EBI metodiką, kuri mažesnių bankų atveju atitinkamai pakoreguojama, kad būtų išsaugotas proporcingumo principas. Testavimui pasibaigus, ECB skelbia jo rezultatus.

2023 m. per EBI koordinuotą ES mastu vykdytą testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ECB išnagrinėjo 57 didžiausius euro zonos bankus. 2023 m. liepos mėn. EBI paskelbė atskirų bankų rezultatus. Tuo pat metu ECB nepalankiausiomis sąlygomis testavo dar 41 jo tiesiogiai prižiūrimą mažesnį banką, kurie nebuvo įtraukti į EBI koordinuoto testavimo nepalankiausiomis sąlygomis imtį. Suvestinius rezultatus ir tam tikrą konkrečių bankų informaciją ECB paskelbė 2023 m. liepos mėn. Nepalankiausiomis sąlygomis testuoti bankai kartu sudaro apie 80 % viso euro zonos bankų sektoriaus.

EBI ir SREP 2023 m. testavimas nepalankiausiomis sąlygomis – užbaigtas
EBI ir SREP 2021 m. testavimas nepalankiausiomis sąlygomis – užbaigtas
EBI ir SREP 2020 m. testavimas nepalankiausiomis sąlygomis – atidėtas iki 2021 m.
EBI ir SREP 2018 m. testavimas nepalankiausiomis sąlygomis – užbaigtas

Teminis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis

Tais metais, kai EBI ES mastu nevykdo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, ECB testuoja savo tiesiogiai prižiūrimas svarbias įstaigas, taikydamas tam tikro konkretaus sukrėtimo scenarijų. Šis testavimas vykdomas bendradarbiaujant su nacionalinėmis priežiūros institucijomis. Po jo ECB skelbia apibendrintus rezultatus.

2024 m. kibernetinio atsparumo testavimas nepalankiausiomis sąlygomis – planuojamas
2022 m. su klimato rizika susijęs testavimas nepalankiausiomis sąlygomis – užbaigtas

2022 m. su klimato rizika susijęs testavimas nepalankiausiomis sąlygomis – tai pirmas tokio pobūdžio testavimas. Buvo vertinama, ar bankai yra gerai pasiruošę atremti su klimatu susijusią riziką, kuri kiltų pagal įvairius scenarijus, pavyzdžiui, fizinę riziką, kurią kelia karščio bangos, sausros ir potvyniai, taip pat trumpalaikę ir ilgalaikę dėl perėjimo prie žalesnės ekonomikos kylančią riziką.

Iš gautų rezultatų matyti, kad, nepaisant tam tikros pažangos, bankai vis dar nepakankamai atsižvelgia į su klimatu susijusią riziką, ypač savo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis sistemose ir kredito rizikos modeliuose. Apskritai, ruošdamiesi žaliajai pertvarkai, bankai turi intensyviau bendrauti su savo klientais, kad galėtų surinkti tikslesnius duomenis ir mažiau remtis pakaitiniais rodikliais.

Į šiuos rezultatus bus atsižvelgiama, vertinant iš kokybinės perspektyvos, SREP metu. Visi dalyvavę bankai buvo informuoti apie jų vertinimo rezultatus ir yra tikimasi, kad jie imsis atitinkamų veiksmų. Šis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis yra mūsų platesnio kovos su klimato kaita veiksmų plano ir įsipareigojimo parengti Europos bankus žaliajai pertvarkai dalis.

2019 m. jautrumo likvidumo rizikai analizė – užbaigta

2019 m. ECB Bankų priežiūros tarnyba testavo bankų atsparumą nestandartiniams likvidumo sukrėtimams, kurių scenarijus buvo parengtas pagal neseniai vykusias krizes.

Testavimo rezultatai iš esmės buvo teigiami: bankai pranešė, kad išgyvenimo laikotarpiai turint grynųjų ir įkaito būtų gana ilgi ir kad tai jiems suteiktų nemažai laiko įgyvendinti savo finansavimo nenumatytais atvejais planus.

Tačiau yra ir spręstinų klausimų: trumpi išgyvenimo užsienio valiutomis laikotarpiai; kai kuriems bankams aktuali galima veiklos atskyrimo rizika (angl. ring-fencing risk); padengimo likvidžiuoju turtu rodiklių optimizavimo strategijos; tobulintina įkaito valdymo praktika ir bendrai stebimas nepakankamai rimtas reitingo sumažėjimo neigiamo poveikio vertinimas. Testuojant išryškėjo ir kai kurių pagal teisės aktus privalomose ataskaitose teikiamų duomenų kokybės klausimai. Šios testavimo išvados padės ateityje pagerinti priežiūrinių ataskaitų apie likvidumą kokybę.

Testavimo rezultatai padėjo tiksliau įvertinti bankų likvidumo pakankamumą ir rizikos valdymą, tačiau neturėjo tiesioginės įtakos priežiūriniams kapitalo reikalavimams.

2017 m. jautrumo palūkanų normos rizikai (IRRBB) analizė – užbaigta

Perspektyvinė pažeidžiamumo analizė

Kartais, siekdamas įvertinti svarbių įstaigų atsparumą nenumatytiems išorės pokyčiams tais metais, kuriais EBI nevykdo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis ES mastu, ECB atlieka į ateitį orientuotą tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų pažeidžiamumo mokumo srityje analizę.

2020 m. pažeidžiamumo dėl COVID-19 analizė

Rezultatų apžvalga

2022 m. pažeidžiamumo dėl Rusijos karo analizė

Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis – išsamiojo vertinimo dalis

Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis gali būti atliekamas ir kaip viena iš išsamiojo vertinimo sudedamųjų dalių.

Toks testavimas nepalankiausiomis sąlygomis grindžiamas EBI ES mastu vykdomo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metodika, tačiau jį galima pritaikyti atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes.

EBI testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metodika

Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis makroprudenciniais tikslais

ECB taip pat vykdo testavimą nepalankiausiomis sąlygomis makroprudenciniais ir finansinio stabilumo tikslais. Tokio testavimo paskirtis – išsiaiškinti sisteminės svarbos poveikį, o ne konkrečių bankų padėtį. Jis vykdomas pagal principą „iš viršaus į apačią“ (nedalyvaujant bankams). Rezultatai reguliariai skelbiami Finansinio stabilumo apžvalgoje ir Makroprudenciniame biuletenyje.

Informacija šiame tinklalapyje bus reguliariai atnaujinama, siekiant atspindėti naujausius pokyčius, susijusius su ECB vykdomu testavimu nepalankiausiomis sąlygomis.

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus