Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis
Europos bankų priežiūroje naudojamas testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, kad būtų įvertintas bankų pasirengimas atlaikyti finansinius ir ekonominius sukrėtimus. Šių testavimų rezultatai padeda priežiūros institucijoms nustatyti bankų silpnąsias vietas ir aptarti jas kuo anksčiau su bankais priežiūrinio dialogo metu.
Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis tipai
ECB atlieka kelių tipų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis:
- Metinis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis
- Europos bankininkystės institucijos (EBI) visoje ES vykdomas testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, kurį papildo ECB testavimas nepalankiausiomis sąlygomis priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (angl. SREP) metu
- Teminis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis
- Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis kaip išsamiojo vertinimo dalis. Išsamusis vertinimas – finansinės bankų būklės didelio masto patikrinimas, apimantis testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir turto kokybės vertinimą, ir padedantis užtikrinti, kad bankai turėtų pakankamai kapitalo nuostoliams padengti
- Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis makroprudenciniais tikslais (dėmesys telkiamas į finansinio stabilumo ir sisteminės svarbos poveikio klausimus, o ne į atskirus bankus)
Be šių, jei būtina, dar gali būti vykdomi specialūs atskirų bankų ar bankų grupių testavimai nepalankiausiomis sąlygomis.
Metinis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis
Pagal ES teisę reikalaujama, kad ECB bent kartą per metus atliktų prižiūrimų bankų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Metinio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai yra svarbi informacija tais metais vykdomam SREP.
Kapitalo reikalavimų direktyva (100 straipsnis)EBI testavimas nepalankiausiomis sąlygomis ES mastu ir SREP testavimas nepalankiausiomis sąlygomis
Kas dvejus metus EBI, bendradarbiaudama su ECB, Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV) ir nacionalinėmis priežiūros institucijomis, ES mastu vykdo testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Į testuojamų bankų imtį patenka didžiausi ECB tiesiogiai prižiūrimi svarbūs bankai. Testavimui naudojama EBI metodika ir šablonai, taip pat ESRV pateikti scenarijai. EBI skelbia ir apibendrintus, ir atskirų bankų rezultatus.
Tais metais, kai EBI ES mastu vykdo testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, ECB vykdo savo tiesiogiai prižiūrimų bankų, kurie nepatenka į šį EBI testavimą, testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Šis lygiagretus testavimas yra metinio SREP proceso dalis ir yra atliekamas naudojant EBI metodiką, kuri mažesnių bankų atveju atitinkamai pakoreguojama, kad būtų išlaikytas proporcingumo principas. Testavimui pasibaigus, ECB skelbia jo rezultatus.
2023 m., vykstant EBI koordinuojamam ES masto testavimui nepalankiausiomis sąlygomis, ECB išnagrinės 57 iš didžiausių euro zonos bankų, kurių turtas, kartu paėmus, sudaro 75 % viso euro zonos bankų turto. EBI planuoja atskirų bankų rezultatus paskelbti iki 2023 m. liepos mėn. pabaigos. Tuo pat metu ECB vykdys ir kitų 42 jo tiesiogiai prižiūrimų vidutinio dydžio bankų, neįtrauktų į EBI koordinuojamo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis imtį, testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Apibendrintus rezultatus ir pasirinktą informaciją apie konkrečius bankus ECB paskelbs liepos pabaigoje.
Teminis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis
Tais metais, kai EBI ES mastu nevykdo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, ECB testuoja savo tiesiogiai prižiūrimas svarbias įstaigas, taikydamas tam tikro konkretaus sukrėtimo scenarijų. Šis testavimas vykdomas bendradarbiaujant su nacionalinėmis priežiūros institucijomis. Po jo ECB skelbia apibendrintus rezultatus.
2022 m. su klimato rizika susijęs testavimas nepalankiausiomis sąlygomis – tai pirmas tokio pobūdžio testavimas. Buvo vertinama, ar bankai yra gerai pasiruošę atremti su klimatu susijusią riziką, kuri kiltų pagal įvairius scenarijus, pavyzdžiui, fizinę riziką, kurią kelia karščio bangos, sausros ir potvyniai, taip pat trumpalaikę ir ilgalaikę dėl perėjimo prie žalesnės ekonomikos kylančią riziką.
Iš gautų rezultatų matyti, kad, nepaisant tam tikros pažangos, bankai vis dar nepakankamai atsižvelgia į su klimatu susijusią riziką, ypač savo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis sistemose ir kredito rizikos modeliuose. Apskritai, ruošdamiesi žaliajai pertvarkai, bankai turi intensyviau bendrauti su savo klientais, kad galėtų surinkti tikslesnius duomenis ir mažiau remtis pakaitiniais rodikliais.
Į šiuos rezultatus bus atsižvelgiama, vertinant iš kokybinės perspektyvos, SREP metu. Visi dalyvavę bankai buvo informuoti apie jų vertinimo rezultatus ir yra tikimasi, kad jie imsis atitinkamų veiksmų. Šis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis yra mūsų platesnio kovos su klimato kaita veiksmų plano ir įsipareigojimo parengti Europos bankus žaliajai pertvarkai dalis.
2019 m. ECB Bankų priežiūros tarnyba testavo bankų atsparumą nestandartiniams likvidumo sukrėtimams, kurių scenarijus buvo parengtas pagal neseniai vykusias krizes.
Testavimo rezultatai iš esmės buvo teigiami: bankai pranešė, kad išgyvenimo laikotarpiai turint grynųjų ir įkaito būtų gana ilgi ir kad tai jiems suteiktų nemažai laiko įgyvendinti savo finansavimo nenumatytais atvejais planus.
Tačiau yra ir spręstinų klausimų: trumpi išgyvenimo užsienio valiutomis laikotarpiai; kai kuriems bankams aktuali galima veiklos atskyrimo rizika (angl. ring-fencing risk); padengimo likvidžiuoju turtu rodiklių optimizavimo strategijos; tobulintina įkaito valdymo praktika ir bendrai stebimas nepakankamai rimtas reitingo sumažėjimo neigiamo poveikio vertinimas. Testuojant išryškėjo ir kai kurių pagal teisės aktus privalomose ataskaitose teikiamų duomenų kokybės klausimai. Šios testavimo išvados padės ateityje pagerinti priežiūrinių ataskaitų apie likvidumą kokybę.
Testavimo rezultatai padėjo tiksliau įvertinti bankų likvidumo pakankamumą ir rizikos valdymą, tačiau neturėjo tiesioginės įtakos priežiūriniams kapitalo reikalavimams.
Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis – išsamiojo vertinimo dalis
Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis yra viena iš dviejų išsamiojo vertinimo sudedamųjų dalių. Šis vertinimas – tai finansinės bankų būklės patikrinimas. Jis padeda užtikrinti, kad bankai turėtų pakankamai kapitalo galimiems finansiniams sukrėtimams atlaikyti. Išsamusis vertinimas atliekamas
- tada, kai, banką priskyrus prie svarbių kategorijos, jį pradeda tiesiogiai prižiūrėti ECB,
- arba tada, kai prasideda euro zonai nepriklausančios ES valstybės narės ir ECB glaudus bendradarbiavimas, arba
- išskirtiniu atveju, kai tokį vertinimą būtina atlikti susiklosčius tam tikroms aplinkybėms.
Testavimai nepalankiausiomis sąlygomis grindžiami EBI testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metodika, tačiau ji gali būti pakoreguota atsižvelgiant į konkrečios įstaigos aplinkybes.
EBI testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metodikaTestavimas nepalankiausiomis sąlygomis makroprudenciniais tikslais
ECB taip pat vykdo testavimą nepalankiausiomis sąlygomis makroprudenciniais ir finansinio stabilumo tikslais. Tokio testavimo paskirtis – išsiaiškinti sisteminės svarbos poveikį, o ne konkrečių bankų padėtį. Jis vykdomas pagal principą „iš viršaus į apačią“ (nedalyvaujant bankams). Testavimo rezultatai periodiškai skelbiami finansinio stabilumo apžvalgoje ir makroprudenciniame biuletenyje.
- 2021 m. spalio mėn.
- Euro zonos bankų sistemos makroprudencinis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis koronaviruso (COVID-19) pandemijos metu
- 2021 m. rugsėjo mėn.
- ECB su klimatu susijęs visos ekonomikos testavimas nepalankiausiomis sąlygomis
- 2019 m. lapkričio mėn.
- Finansinio stabilumo apžvalga – 3.2. Euro zonos bankų sektoriaus atsparumo įvertinimas
- 2019 m. spalio 29 d.
- Makroprudencinis biuletenis – Drausminantis bankų rizikos prisiėmimo priežiūrinio vertinimo poveikis: tai patvirtinantys ES mastu vykdomo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai
- 2019 m. kovo 27 d.
- Makroprudencinis biuletenis – Žvilgsnis į Europos bankų sistemos atsparumą iš aukštai: naujosios makroprudencinės testavimo nepalankiausiomis sąlygomis sistemos duomenys
Informacija šiame tinklalapyje bus reguliariai atnaujinama, siekiant atspindėti naujausius pokyčius, susijusius su ECB vykdomu testavimu nepalankiausiomis sąlygomis.