Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis
Europos bankų priežiūroje testavimas nepalankiausiomis sąlygomis atliekamas siekiant įvertinti bankų pasirengimą atlaikyti finansinius ir ekonominius sukrėtimus. Šių testavimų rezultatai padeda priežiūros institucijoms nustatyti pažeidžiamas sritis ir, vykdant priežiūrinį dialogą, kartu su bankais pradėti jas kuo anksčiau tvarkyti.
Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis tipai
ECB atlieka kelių tipų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis:
- Metinis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis
- Europos bankininkystės institucijos (EBI) koordinuojamas ES mastu vykdomas testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, kurį papildo priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (angl. SREP) metu ECB atliekamas testavimas nepalankiausiomis sąlygomis
- Teminis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis
- Perspektyvinė pažeidžiamumo analizė
- Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, įeinantis į išsamųjį vertinimą
- Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis makroprudenciniais tikslais (jo metu dėmesys sutelkiamas į finansinio stabilumo ir sisteminės svarbos poveikio klausimus, o ne į atskirus bankus)
Be minėtų tipų testavimo, gali būti atliekamas ir specialus atskirų bankų ar bankų grupių testavimas nepalankiausiomis sąlygomis.
Metinis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis
Pagal ES teisę reikalaujama, kad ECB bent kartą per metus atliktų prižiūrimų bankų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Metinio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai yra svarbi informacija tais metais vykdomam SREP.
Kapitalo reikalavimų direktyva (100 straipsnis)ES masto EBI testavimas nepalankiausiomis sąlygomis ir SREP testavimas nepalankiausiomis sąlygomis
Kas dvejus metus EBI, bendradarbiaudama su ECB, Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV) ir nacionalinėmis priežiūros institucijomis, ES mastu vykdo testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Testuojami didžiausi ECB tiesiogiai prižiūrimi svarbūs bankai. Testavimui taikoma EBI metodika ir formos, taip pat ESRV pateikti scenarijai. EBI skelbia ir apibendrintus, ir atskirų bankų rezultatus.
Tais metais, kai EBI vykdo ES masto testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, ECB nepalankiausiomis sąlygomis testuoja jo tiesiogiai prižiūrimus bankus, nepatenkančius į šį EBI testavimą. Šis lygiagretus testavimas yra metinio SREP ciklo dalis ir yra atliekamas pagal EBI metodiką, kuri mažesnių bankų atveju atitinkamai pakoreguojama, kad būtų išlaikytas proporcingumo principas. Testavimui pasibaigus, ECB skelbia jo rezultatus.
2025 m. ECB priežiūros specialistai, vykdydami 2025 m. EBI koordinuojamą ES masto testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, tikrins 51 didžiausią euro zonos banką. Lygiagrečiai ECB atliks dar 45 vidutinio dydžio bankų, dėl savo dydžio neįtrauktų į EBI imtį, testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Abiejų testavimų nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus ECB planuoja paskelbti 2025 m. rugpjūčio pradžioje.
- Pranešimas spaudai – Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai parodė, kad euro zonos bankų sektorius galėtų atlaikyti didelį ekonominį nuosmukį
- DUK apie 2023 m. testavimą nepalankiausiomis sąlygomis
- Ataskaita – 2023 m. euro zonos bankų testavimas nepalankiausiomis sąlygomis – galutiniai rezultatai
- Pateiktis – 2023 m. euro zonos bankų testavimas nepalankiausiomis sąlygomis – galutiniai rezultatai
- Lentelė – Glausti atskirų į EBI imtį neįtrauktų bankų testavimo rezultatai
Teminis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis
Tais metais, kai EBI nevykdo ES masto testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, ECB testuoja jo tiesiogiai prižiūrimas svarbias įstaigas pagal tam tikrą konkretų sukrėtimo scenarijų. Šis testavimas vykdomas bendradarbiaujant su nacionalinėmis priežiūros institucijomis. Po jo ECB skelbia apibendrintus rezultatus.
2024 m. ECB pirmą kartą vykdė kibernetinio atsparumo testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Buvo vertinamas ne bankų gebėjimas užkirsti kelią kibernetiniam išpuoliui, o tai, kaip bankai į tokį išpuolį reaguoja ir po jo atsigauna.
Pagal testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų buvo daroma prielaida, kad buvo sėkmingai įvykdytas kibernetinis išpuolis ir sutrikdyta kasdienė banko veikla. Tada bankai testavo savo reagavimo ir atsigavimo priemones, įskaitant kritinių situacijų procedūrų ir veiklos tęstinumo planų aktyvavimą bei įprastos veiklos atkūrimą.
Vėliau priežiūros specialistai įvertino, kokiu mastu bankai gali susitvarkyti su padėtimi, numatyta testavimo scenarijuje.
ECB yra įsipareigojęs padėti bankams stiprinti savo kibernetinio atsparumo sistemą. Tuo tikslu jis toliau ragins bankus tęsti savo darbą siekiant įgyvendinti priežiūrinius lūkesčius. Bankai turėtų, be kitų dalykų, būti parengę tinkamus veiklos tęstinumo, komunikacijos ir gaivinimo planus, kuriuose būtų apsvarstyta pakankamai įvairių kibernetinės rizikos scenarijų. Bankai taip pat turėtų gebėti įgyvendinti savo gaivinimo tikslus, tinkamai įvertinti savo priklausomybę nuo ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių ir pagrįstai įvertinti tiesioginius ir netiesioginius nuostolius dėl kibernetinio išpuolio.
Kibernetinio atsparumo testavimas nepalankiausiomis sąlygomis neturėjo tiesioginio poveikio bankų kapitalui pagal 2 ramsčio rekomendacijas. Į testavimo rezultatus atsižvelgta atliekant 2024 m. SREP. Priežiūros institucijos kiekvienam bankui atskirai pateikė savo pastabas ir kartu su jais imsis atitinkamų tolesnių veiksmų.
Pranešimas spaudai – ECB užbaigė kibernetinio atsparumo testavimą nepalankiausiomis sąlygomis Pranešimas spaudai – ECB nepalankiausiomis sąlygomis testuos bankų gebėjimą atsigauti po kibernetinio išpuolio DUK apie 2024 m. kibernetinio atsparumo testavimą nepalankiausiomis sąlygomis2022 m. vykdytas su klimato rizika susijęs testavimas nepalankiausiomis sąlygomis – tai pirmas tokio pobūdžio testavimas. Buvo vertinama, ar bankai yra gerai pasiruošę atremti su klimatu susijusią riziką, kuri kiltų pagal įvairius scenarijus, pavyzdžiui, fizinę riziką, kurią kelia karščio bangos, sausros ir potvyniai, taip pat trumpalaikę ir ilgalaikę dėl perėjimo prie žalesnės ekonomikos kylančią riziką.
Iš gautų rezultatų matyti, kad, nepaisant tam tikros pažangos, bankai vis dar nepakankamai atsižvelgia į su klimatu susijusią riziką, ypač savo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis sistemose ir kredito rizikos modeliuose. Apskritai, ruošdamiesi žaliajai pertvarkai, bankai turi intensyviau bendrauti su savo klientais, kad galėtų surinkti tikslesnius duomenis ir mažiau remtis pakaitiniais rodikliais.
Į šiuos rezultatus bus atsižvelgiama – vertinant iš kokybinės perspektyvos – SREP metu. Visi testavime dalyvavę bankai buvo informuoti apie jų vertinimo rezultatus ir yra tikimasi, kad jie imsis atitinkamų veiksmų. Šis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis yra dalis mūsų platesnio kovos su klimato kaita veiksmų plano ir įsipareigojimo parengti Europos bankus žaliajai pertvarkai.
2019 m. ECB Bankų priežiūros tarnyba testavo bankų atsparumą nestandartiniams likvidumo sukrėtimams, kurių scenarijus buvo parengtas pagal neseniai vykusias krizes.
Testavimo rezultatai iš esmės buvo teigiami: bankai pranešė, kad išgyvenimo laikotarpiai turint grynųjų ir įkaito būtų gana ilgi ir kad tai jiems suteiktų nemažai laiko įgyvendinti savo finansavimo nenumatytais atvejais planus.
Tačiau yra ir spręstinų klausimų: trumpi išgyvenimo užsienio valiutomis laikotarpiai; kai kuriems bankams aktuali galima veiklos atskyrimo rizika (angl. ring-fencing risk); padengimo likvidžiuoju turtu rodiklių optimizavimo strategijos; tobulintina įkaito valdymo praktika ir bendrai stebimas nepakankamai rimtas reitingo sumažėjimo neigiamo poveikio vertinimas. Testuojant išryškėjo ir kai kurių pagal teisės aktus privalomose ataskaitose teikiamų duomenų kokybės klausimai. Šios testavimo išvados padės ateityje pagerinti priežiūrinių ataskaitų apie likvidumą kokybę.
Testavimo rezultatai padėjo tiksliau įvertinti bankų likvidumo pakankamumą ir rizikos valdymą, tačiau neturėjo tiesioginės įtakos priežiūriniams kapitalo reikalavimams.
Perspektyvinė pažeidžiamumo analizė
Kartais, siekdamas įvertinti svarbių įstaigų atsparumą nenumatytiems išorės pokyčiams tais metais, kuriais EBI nevykdo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis ES mastu, ECB atlieka į ateitį orientuotą tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų pažeidžiamumo mokumo srityje analizę.
2020 m. pažeidžiamumo dėl COVID-19 analizė
Rezultatų apžvalga2022 m. pažeidžiamumo dėl Rusijos karo analizė
Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis – išsamiojo vertinimo dalis
Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis gali būti atliekamas ir kaip viena iš išsamiojo vertinimo sudedamųjų dalių.
Toks testavimas nepalankiausiomis sąlygomis grindžiamas EBI ES mastu vykdomo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metodika, tačiau jį galima pritaikyti atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes.
EBI testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metodikaTestavimas nepalankiausiomis sąlygomis makroprudenciniais tikslais
ECB taip pat vykdo testavimą nepalankiausiomis sąlygomis makroprudenciniais ir finansinio stabilumo tikslais. Tokio testavimo paskirtis – išsiaiškinti sisteminės svarbos poveikį, o ne konkrečių bankų padėtį. Jis vykdomas pagal principą „iš viršaus į apačią“ (nedalyvaujant bankams). Rezultatai reguliariai skelbiami Finansinio stabilumo apžvalgoje ir Makroprudenciniame biuletenyje.
- 2024 m. lapkričio 19 d.
-
55 % tikslo priemonių rinkiniui skirtų klimato scenarijų vienkartinės analizės rezultatai
- 2021 m. spalio mėn.
- Euro zonos bankų sistemos makroprudencinis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis koronaviruso (COVID-19) pandemijos metu
- 2021 m. rugsėjo mėn.
- ECB su klimatu susijęs visos ekonomikos testavimas nepalankiausiomis sąlygomis
- 2019 m. lapkričio mėn.
- Finansinio stabilumo apžvalga – 3.2. Euro zonos bankų sektoriaus atsparumo įvertinimas
- 2019 m. spalio 29 d.
- Makroprudencinis biuletenis – Drausminantis bankų rizikos prisiėmimo priežiūrinio vertinimo poveikis: tai patvirtinantys ES mastu vykdomo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai
- 2019 m. kovo 27 d.
- Makroprudencinis biuletenis – Apibendrintas žvilgsnis į Europos bankų sistemos atsparumą: naujosios makroprudencinės testavimo nepalankiausiomis sąlygomis sistemos duomenys
Informacija šiame tinklalapyje bus reguliariai atnaujinama, siekiant atspindėti naujausius pokyčius, susijusius su ECB vykdomu testavimu nepalankiausiomis sąlygomis.