Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Testări la stres

Supravegherea bancară europeană utilizează testările la stres pentru a evalua în ce măsură băncile au capacitatea de a face față șocurilor financiare și economice. Rezultatele testărilor la stres permit supraveghetorilor să identifice vulnerabilitățile și să le soluționeze din timp în cadrul dialogului în materie de supraveghere cu băncile.

Tipuri de testări la stres

BCE efectuează mai multe tipuri de testări la stres:

  • testări la stres anuale:
    • testări la stres la nivelul UE coordonate de Autoritatea bancară europeană (ABE), completate de testarea la stres efectuată de BCE ca parte a procesului de supraveghere și evaluare (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP);
    • testări la stres tematice;
    • analize anticipative ale vulnerabilităților;
  • testări la stres ca parte a evaluărilor cuprinzătoare
  • testări la stres în scopuri macroprudențiale (axate pe stabilitatea financiară și pe efecte la nivel de sistem, și nu pe bănci individuale).

Pe lângă acestea, pot fi efectuate, de asemenea, testări la stres specifice pentru bănci individuale sau grupuri de bănci.

Testările la stres anuale

Legislația UE impune BCE să efectueze testări la stres ale băncilor supravegheate cel puțin o dată pe an. Rezultatele testărilor la stres anuale reprezintă o contribuție importantă la SREP în anul în care este efectuată testarea.

Directiva privind cerințele de capital (articolul 100)

Testările la stres la nivelul UE derulate de ABE și testările la stres efectuate în cadrul SREP

La fiecare doi ani, ABE derulează o testare la stres la nivelul UE, în cooperare cu BCE, Comitetul european pentru risc sistemic (CERS) și autoritățile naționale de supraveghere. Testarea acoperă cele mai mari bănci semnificative supravegheate direct de BCE. Exercițiul utilizează metodologia și modelele ABE, precum și scenariile puse la dispoziție de CERS. Atât rezultatele agregate, cât și cele individuale sunt publicate de ABE.

Pentru anii în care ABE derulează testarea sa la stres la nivelul UE, BCE efectuează propria testare pentru acele bănci care se află sub supravegherea sa directă și care nu sunt incluse în testarea ABE. Această testare paralelă face parte din ciclul SREP anual și utilizează metodologia ABE, cu ajustările necesare asigurării unui tratament proporțional pentru băncile mai mici. Rezultatele sunt apoi publicate de BCE.

În anul 2023, BCE a examinat 57 dintre cele mai mari bănci din zona euro în cadrul testării la stres la nivelul UE coordonate de ABE. ABE a publicat rezultatele pentru băncile individuale în iulie 2023. În paralel, BCE a efectuat propria testare la stres pentru alte 41 de bănci mai mici pe care le supraveghează direct și care nu au fost incluse în testarea la stres derulată de ABE. Rezultatele agregate și o serie de informații specifice băncilor au fost publicate de BCE în iulie 2023. Împreună, băncile supuse testării la stres reprezintă, în linii mari, 80% din sectorul bancar din zona euro.

Testarea la stres derulată de ABE și cea efectuată în cadrul SREP 2023 – finalizate
Testarea la stres derulată de ABE și cea efectuată în cadrul SREP 2021 – finalizate
Testarea la stres derulată de ABE și cea efectuată în cadrul SREP 2020 – amânate până în 2021
Testarea la stres derulată de ABE și cea efectuată în cadrul SREP 2018 – finalizate

Testările la stres tematice

În anii în care ABE nu efectuează testări la stres la nivelul UE, BCE testează instituțiile semnificative aflate sub supravegherea sa directă la un anumit tip de șoc. Aceste testări se desfășoară în cooperare cu autoritățile naționale de supraveghere, iar BCE publică rezultatele la nivel agregat.

Testarea la stres privind reziliența cibernetică 2024 – planificată
Testarea la stres privind riscurile climatice 2022 – finalizată

Testarea la stres privind riscurile climatice desfășurată în anul 2022 a constituit un exercițiu de învățare fără precedent, având ca obiectiv evaluarea măsurii în care băncile sunt pregătite să facă față riscurilor legate de schimbările climatice. S-au utilizat diferite scenarii care au evaluat riscurile fizice, precum valurile de căldură, seceta și inundațiile, precum și riscurile pe termen scurt și lung rezultate din tranziția către o economie mai ecologică.

Rezultatele au evidențiat faptul că, în pofida unor progrese, băncile încă nu iau în considerare în mod adecvat riscurile legate de schimbările climatice, îndeosebi în cadrele lor de testare la stres și în modelele privind riscul de credit. La nivel general, pentru a se pregăti în vederea tranziției ecologice, băncile trebuie să accelereze nivelul de implicare a clienților lor pentru a obține date mai bune și a se baza mai puțin pe aproximări.

Rezultatele vor fi incluse în SREP dintr-o perspectivă calitativă. Toate băncile participante au primit rezultatele individuale și se așteaptă ca acestea să adopte măsuri în consecință. Această testare la stres face parte din foaia noastră de parcurs mai amplă privind schimbările climatice și din angajamentul nostru de a pregăti băncile europene pentru tranziția ecologică.

Analiza senzitivității privind riscul de lichiditate 2019 – finalizată

În 2019, Supravegherea bancară a BCE a testat rezistența băncilor la șocuri idiosincratice de lichiditate, care au fost calibrate pe baza episoadelor de criză recente.

Rezultatele exercițiului au fost, în linii mari, pozitive: băncile au raportat perioade de supraviețuire relativ îndelungate cu numerar și garanții disponibile, ceea ce le-ar asigura timp suficient pentru a-și pune în aplicare planurile de finanțare pentru situații neprevăzute.

Cu toate acestea, o serie de aspecte necesită în continuare atenție: perioadele reduse de supraviețuire în ceea ce privește monedele străine; posibilele riscuri de izolare (ring-fencing) pentru unele bănci; strategiile de optimizare a indicatorului de acoperire a necesarului de lichiditate (liquidity coverage ratios – LCR); necesitatea ameliorării practicilor de gestionare a garanțiilor și o subestimare generală a impactului nefavorabil al unei scăderi a ratingului. De asemenea, exercițiul a evidențiat unele probleme legate de calitatea datelor în contextul raportării în scopuri de reglementare. Aceste constatări vor contribui la îmbunătățirea calității raportării în scopuri de supraveghere cu privire la lichiditate în viitor.

Rezultatele au stat la baza evaluării băncilor din perspectiva adecvării lichidității și a guvernanței riscurilor, dar nu au afectat în mod direct cerințele privind capitalul de supraveghere.

Analiza senzitivității privind riscul de rată a dobânzii (interest rate risk in the banking book – IRRBB) 2017 – finalizată

Analizele anticipative ale vulnerabilităților

Ocazional, pentru a evalua reziliența instituțiilor semnificative la evoluții externe neprevăzute în anii în care ABE nu derulează testarea sa la stres la nivelul UE, BCE efectuează analize anticipative ale vulnerabilităților, bazate pe solvabilitate, pentru instituțiile semnificative aflate sub supravegherea sa directă.

Analiza vulnerabilităților în contextul pandemiei de COVID-19 2020

Prezentarea generală a rezultatelor

Analiza vulnerabilităților în contextul războiului purtat de Rusia 2022

Testările la stres ca parte a evaluărilor cuprinzătoare

Testările la stres pot fi, de asemenea, efectuate ca pilon al unei evaluări cuprinzătoare.

Aceste testări la stres se bazează pe metodologia ABE pentru testarea la stres la nivelul UE, dar pot fi adaptate pentru a ține cont de circumstanțe specifice.

Metodologia testării la stres a ABE

Testările la stres în scopuri macroprudențiale

BCE efectuează și testări la stres în scopuri macroprudențiale și de stabilitate financiară. Acestea tind să se axeze pe efecte la nivel de sistem, și nu pe bănci individuale, și se derulează într-un mod descendent (top-down) (fără implicarea băncilor). Rezultatele sunt prezentate periodic în publicațiile Financial Stability Review și Macroprudential Bulletin.

Această pagină va fi actualizată în mod costant pentru a reflecta cele mai recente evoluții legate de exercițiile de testare la stres efectuate de BCE.

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate