Testări la stres

Supravegherea bancară europeană utilizează testările la stres pentru a evalua în ce măsură băncile au capacitatea de a face față șocurilor financiare și economice. Rezultatele testărilor la stres permit supraveghetorilor să identifice vulnerabilitățile băncilor și să le soluționeze din timp în cadrul dialogului în materie de supraveghere cu băncile.

Tipuri de testări la stres

BCE efectuează mai multe tipuri de testări la stres:

• testări la stres anuale:
  • testări la stres la nivelul UE coordonate de Autoritatea bancară europeană (ABE), completate de testarea la stres efectuată de BCE în cadrul procesului de supraveghere și evaluare (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP);
  • testări la stres tematice;
• testări la stres ca parte a evaluărilor cuprinzătoare (o verificare pe scară largă a solidității financiare a băncilor, constând într-o testare la stres și o evaluare a calității activelor, care contribuie la asigurarea faptului că băncile dispun de capital suficient pentru a acoperi pierderile);
• testări la stres în scopuri macroprudențiale (axate pe stabilitatea financiară și pe efecte la nivel de sistem, și nu pe bănci individuale).

Pe lângă acestea, pot fi efectuate, de asemenea, testări la stres specifice pentru bănci individuale sau grupuri de bănci, dacă este necesar.

Testările la stres anuale

Legislația UE impune BCE să efectueze testări la stres ale băncilor supravegheate cel puțin o dată pe an. Rezultatele testărilor la stres anuale reprezintă o contribuție importantă la procesul SREP pentru anul în care este efectuată testarea.

Directiva privind cerințele de capital (articolul 100)

Testările la stres la nivelul UE derulate de ABE și testările la stres efectuate în cadrul SREP

La fiecare doi ani, ABE derulează o testare la stres la nivelul UE, în cooperare cu BCE, Comitetul european pentru risc sistemic (CERS) și autoritățile naționale de supraveghere. Eșantionul inclus în testare acoperă cele mai mari bănci semnificative supravegheate direct de BCE. Exercițiul utilizează metodologia și modelele ABE, precum și scenariile puse la dispoziție de CERS. Atât rezultatele agregate, cât și cele individuale sunt publicate de ABE.

În anii în care ABE derulează testarea sa la stres la nivelul UE, BCE efectuează propria testare pentru acele bănci care se află sub supravegherea sa directă și care nu sunt incluse în testarea ABE. Această testare paralelă face parte din procesul SREP anual și utilizează metodologia ABE, cu ajustările necesare asigurării unui tratament proporțional pentru băncile mai mici. Rezultatele sunt apoi publicate de BCE.

În anul 2023, BCE va examina 57 dintre cele mai mari bănci din zona euro, care reprezintă, în linii mari, 75% din activele bancare ale zonei euro, ca parte a testării la stres la nivelul UE coordonate de ABE. Aceasta din urmă intenționează să publice rezultatele pentru băncile individuale până la sfârșitul lunii iulie 2023. În paralel, BCE va efectua propria testare la stres pentru alte 42 de bănci medii pe care le supraveghează direct și care nu sunt incluse în eșantionul testării la stres derulate de ABE. Rezultatele agregate și o serie de informații specifice băncilor vor fi publicate de BCE la sfârșitul lunii iulie. 

Testările la stres tematice

În anii în care ABE nu efectuează testări la stres la nivelul UE, BCE testează instituțiile semnificative aflate sub supravegherea sa directă la un anumit tip de șoc. Aceste testări se desfășoară în cooperare cu autoritățile naționale de supraveghere, iar BCE publică rezultatele la nivel agregat.

Testările la stres ca parte a evaluărilor cuprinzătoare

Testările la stres constituie unul dintre cei doi piloni ai evaluării cuprinzătoare, care reprezintă o verificare a solidității financiare ce contribuie la asigurarea faptului că băncile dispun de capital suficient pentru a face față unor posibile șocuri financiare. Evaluările cuprinzătoare sunt efectuate:

1. fie atunci când o bancă este clasificată ca semnificativă și va fi, din acel moment, supravegheată direct de BCE;
2. fie atunci când se stabilește o cooperare strânsă între un stat membru al UE din afara zonei euro și BCE;
sau
3. de la caz la caz, atunci când o astfel de evaluare este determinată de circumstanțe excepționale.

Testările la stres se bazează pe metodologia testării la stres a ABE, dar acestea pot fi adaptate pentru a ține cont de circumstanțele individuale ale instituțiilor.

Metodologia testării la stres a ABE

Testările la stres în scopuri macroprudențiale

BCE efectuează și testări la stres în scopuri macroprudențiale și de stabilitate financiară. Acestea tind să se axeze pe efecte la nivel de sistem, și nu pe bănci individuale, și se derulează într-un mod descendent (top-down) (fără implicarea băncilor). Rezultatele sunt prezentate periodic în publicațiile Financial Stability Review și Macroprudential Bulletin.

Această pagină va fi actualizată în mod continuu pentru a reflecta cele mai recente evoluții legate de exercițiile de testare la stres efectuate de BCE.