Стрес тестове
Европейският банков надзор използва стрес тестове, за да оценява способността на банките да се справят с финансови и икономически сътресения. Резултатите от стрес тестовете помагат на надзорните органи да установят уязвимостите и да им обърнат внимание на ранен етап в надзорния диалог с банките.
Видове стрес тестове
ЕЦБ провежда няколко вида стрес тестове:
- Годишни стрес тестове
- Стрес тестове за целия ЕС, координирани от Европейския банков орган (ЕБО) и допълвани от стрес теста на ЕЦБ в рамките на процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО)
- Тематични стрес тестове
- Перспективно ориентирани анализи на уязвимостта
- Стрес тестове като част от цялостните оценки
- Стрес тестове за макропруденциални цели (с акцент върху финансовата стабилност и ефектите върху системата като цяло, а не върху отделни банки)
Освен тях могат да се проведат и стрес тестове, насочени към конкретни банки или банкови групи.
Годишни стрес тестове
Съгласно изискванията в законодателството на ЕС ЕЦБ трябва да подлага поднадзорните банки на стрес тестове най-малко веднъж годишно. Резултатите от годишните стрес тестове предоставят важна информация за годишния ПНПО.
Директива за капиталовите изисквания (член 100)Стрес тестове на ЕБО за целия ЕС и стрес тестове по ПНПО
На всеки две години ЕБО провежда стрес тест за целия ЕС съвместно с ЕЦБ, Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и националните надзорни органи. Той обхваща най-големите значими банки под прекия надзор на ЕЦБ. В него се използват методологията и образците на ЕБО, както и сценариите, предоставени от ЕССР. ЕБО публикува както обобщените, така и индивидуалните резултати.
В годините, в които ЕБО провежда своя стрес тест за целия ЕС, ЕЦБ извършва собствен стрес тест за банките под нейния пряк надзор, които не участват в този на ЕБО. Този паралелен тест е част от годишния цикъл на ПНПО и в него се използва методологията на ЕБО с необходимите корекции за по-малките банки, за да се осигури пропорционално третиране. Впоследствие ЕЦБ публикува резултатите.
През 2025 г. надзорниците в ЕЦБ ще подложат на проверка 51 от най-големите банки в еврозоната като част от годишния стрес тест за целия ЕС, координиран от ЕБО. Успоредно с това ЕЦБ ще проведе собствен стрес тест на 45 средно големи банки, които не са включени в извадката на ЕБО поради по-малкия им размер. ЕЦБ планира да публикува резултатите от двата стрес теста в началото на август 2025 г.
- Прессъобщение: Стрес тестът показва, че банковият сектор в еврозоната може да устои на тежък икономически спад
- Често задавани въпроси за стрес теста през 2023 г.
- Доклад: Стрес тест на банките в еврозоната през 2023 г. – окончателни резултати
- Презентация: Стрес тест на банките в еврозоната през 2023 г. – окончателни резултати
- Електронна таблица: Индивидуални резултати на обобщено равнище за банките, невключени в извадката на ЕБО
Тематични стрес тестове
В годините, в които ЕБО не провежда стрес тест за целия ЕС, ЕЦБ подлага значимите институции под нейния пряк надзор на тест спрямо конкретен вид сътресение. Тези тестове се провеждат в сътрудничество с националните надзорни органи, а ЕЦБ публикува резултатите на обобщено равнище.
През 2024 г. ЕЦБ проведе за първи път стрес тест за киберустойчивост. На оценка бе подложен начинът, по който банките реагират на кибератака и се възстановяват след нея, а не просто способността им да я предотвратят.
Според сценария на стрес теста кибератаката успява да наруши текущите им бизнес операции. Банките провериха своите мерки за реакция и възстановяване, включително задействането на процедури и планове за действие при извънредни ситуации, както и възстановяването на нормалните операции.
След това надзорниците направиха оценка до каква степен банките са в състояние да се справят при такъв сценарий.
ЕЦБ е решена да помага на банките да укрепват рамките си за киберустойчивост. За тази цел тя и занапред ще ги насърчава да продължат да работят по изпълнението на надзорните очаквания. Освен всичко останало, банките трябва да разполагат с адекватни планове за непрекъснатост на дейността, комуникация и възстановяване, в които са отчетени достатъчно разнообразни сценарии за киберриск. Банките трябва също да могат да изпълняват собствените си цели за възстановяване, да оценяват по уместен начин зависимостта си от критично важни трети страни доставчици на услуги в областта на ИТ и да изчисляват адекватно преките и косвените загуби в резултат от кибератака.
Стрес тестът за киберустойчивост не засяга пряко насоките по Стълб II от капиталовите изисквания на банките. Вместо това резултатът ще бъде взет предвид в ПНПО през 2024 г. Надзорните органи са предоставили на всяка банка индивидуална обратна информация и съответно ще предприемат последващи действия.
Прессъобщение: ЕЦБ завърши стрес теста за киберустойчивост Прессъобщение: ЕЦБ подлага на стрес тест способността на банките да се възстановят след кибератака Често задавани въпроси за стрес теста за киберустойчивост през 2024 г.Стрес тестът през 2022 г. за свързания с климата риск беше безпрецедентен като източник на информация. Целта му беше да се направи оценка колко подготвени са банките да се справят със свързани с климата рискове при различни сценарии. Оценяваха се физически рискове като горещи вълни, суши и наводнения, както и краткосрочни и дългосрочни рискове, произтичащи от прехода към по-екологосъобразна икономика.
Резултатите показаха, че макар да е отбелязан известен напредък, банките все още не отчитат по задоволителен начин рисковете, свързани с климата, особено в рамките си за провеждане на стрес тестове и в моделите си за кредитен риск. Като цяло, за да се подготвят за зеления преход, те трябва да засилят комуникацията си с клиентите, за да получават по-добри данни и да разчитат по-малко на аналози.
Резултатите ще се използват в ПНПО от качествена гледна точка. Всички участващи банки получиха индивидуални резултати и се очаква да предприемат съответни действия. Този стрес тест е част от по-общата ни пътна карта във връзка с климата и изразява решимостта ни да подготвим европейските банки за зеления преход.
През 2019 г. банковият надзор в ЕЦБ проведе тестове на устойчивостта на банките на идиосинкратични сътресения по отношение на ликвидността, които бяха калибрирани въз основа на неотдавнашни кризисни случаи.
Резултатите бяха в общи линии положителни: банките отчетоха доста дълги периоди на оцеляване с наличие на пари в брой и обезпечения, които биха им дали значително време да приложат плановете си за финансиране при извънредни обстоятелства.
Редица въпроси обаче заслужават допълнително внимание: кратките периоди на оцеляване в чужди валути; евентуални рискове, свързани с обособяване, за някои банки; стратегии за оптимизиране на коефициентите на ликвидно покритие (КЛП); възможности за подобрения в практиките за управление на обезпеченията и общо подценяване на неблагоприятното въздействие, което би оказало намаляване на рейтинга на институцията. Тестът също така разкри някои проблеми в качеството на данните в регулаторното отчитане. Тези констатации ще спомогнат да се подобри качеството на надзорната отчетност за ликвидността занапред.
Резултатите бяха взети предвид в оценката на адекватността на ликвидността и управлението на риска на банките, но не оказаха пряко въздействие върху надзорните капиталови изисквания.
Перспективно ориентирани анализи на уязвимостта
За да оцени устойчивостта на значимите институции срещу непредвидени външни събития през годините, в които ЕБО не провежда своя стрес тест за целия ЕС, ЕЦБ понякога извършва перспективно ориентиран анализ на уязвимостта въз основа на платежоспособността на значимите институции под нейния пряк надзор.
Анализ на уязвимостта във връзка с COVID-19 за 2020 г.
Обзор на резултатитеАнализ на уязвимостта във връзка с войната на Русия – 2022 г.
Стрес тестовете като част от цялостните оценки
Стрес тестовете могат да се извършват и като един от стълбовете на цялостната оценка.
Те се основават на методологията на ЕБО за стрес теста за целия ЕС, но могат да бъдат адаптирани така, че да се вземат предвид конкретните обстоятелства.
Методология на ЕБО за стрес тестоветеСтрес тестове за макропруденциални цели
ЕЦБ провежда също стрес тестове за макропруденциални цели и за целите на финансовата стабилност. Обикновено те се съсредоточават върху ефектите върху цялата система, а не върху отделни банки, и се провеждат по централизиран начин (без участието на банките). Резултатите се публикуват редовно в Прегледа на финансовата стабилност и Макропруденциален бюлетин.
- 19 ноември 2024 г.
-
Резултати от еднократния сценариен анализ за климата „Подготвени за цел 55“
- октомври 2021 г.
- Макропруденциален стрес тест на банковата система в еврозоната по време на пандемията от коронавирус (COVID-19)
- септември 2021 г.
- Стрес тест на ЕЦБ, посветен на свързания с климата риск за цялата икономика
- ноември 2019 г.
- Преглед на финансовата стабилност – 3.2 Оценка на устойчивостта на банковия сектор в еврозоната
- 29 октомври 2019 г.
- Макропруденциален бюлетин – Дисциплиниращият ефект на надзорния контрол върху поемането на рискове от страна на банките: данни от стрес теста за целия ЕС
- 27 март 2019 г.
- Макропруденциален бюлетин – Обзор на устойчивостта на европейската банкова система: резултати от новата макропруденциална рамка за стрес тестове
Тази страница ще се актуализира периодично, за да отразява най-новите тенденции, свързани със стрес тестовете на ЕЦБ.