2022. aasta kliimariskide stressitest: korduma kippuvad küsimused
Miks teeb EKP pangandusjärelevalve kliimariskide stressitesti?
Kliimamuutused kujutavad endast üha suuremat ohtu pankadele ja Euroopa finantssüsteemile tervikuna.
2022. aastal tehtavas kliimariskide stressitestis hinnatakse, kui hästi on pangad valmis kliimariskidega tegelema. Selleks uuritakse pankade suutlikkust teha kliimariskide stressiteste ja võrreldakse osalevaid üksusi kliimariskidega seotud ühiste näitajate alusel. Stressitest sisaldab ka prognoose eri stsenaariumite kohta, mis käsitlevad konkreetseid ülemineku- ja füüsilisi riske.
See ei ole tüüpiline kapitali adekvaatsust hindav stressitest. Testi eesmärk on õppida tuvastama haavatavusi ja välja selgitada parimad tavad ning anda pankadele suuniseid rohepöördeks.
Milliseid kliimariske stressitest hõlmab?
Testis hinnatakse nii füüsiliste kui ka üleminekuriskidega seotud aspekte.
Füüsilise riski puhul keskendutakse ühe aasta perspektiivis kahele äärmuslikule ilmastikunähtusele. Nendeks on ulatuslikud üleujutused ja tõsine põud.
Üleminekuriski puhul hõlmab test mitut stsenaariumit ja ajakava. Esiteks analüüsitakse pankade lühiajalist haavatavust kolmeaastases põhistsenaariumis ja korrapäratu ülemineku stsenaariumis, mis on tingitud CO2 heite hinna järsust tõusust.
Teiseks käsitletakse pankade pikemaajalisi strateegiaid, võttes arvesse kolme erinevat üleminekustsenaariumit 30 aasta perspektiivis. Hindamisel võetakse arvesse krediidi-, turu-, operatsiooni- ja maineriskiga seotud üleminekuriski mõju, aga ka üleminekuriski mõju kvalitatiivsest vaatenurgast.
Millist teavet on pangad EKP-le esitanud?
Pangad on esitanud täielikud vormid, mis hõlmavad stressitesti kolme moodulit ja nende aluseks olevaid arvutusi. Lisatud on ka selgitus, milles kirjeldatakse testi tegemisel kasutatud meetodeid. Näiteks paluti pankadel esimest korda esitada andmed selle kohta, millisel määral sõltub nende tulu kasvuhoonegaaside heite mahukatest tööstussektoritest ja nende rahastatud fossiilkütusetootjate heitkogustest.
Kuidas tõlgendab EKP stressitesti tulemusi?
Kliimariskide stressitesti tulemused näitavad, et oleme pika teekonna alguses. Pangad on teinud mõningaid edusamme kliimariskide arvessevõtmisel stressitestimise raamistikes, kuid arenguruumi on veel palju.
Üks asju, mida pangad peavad tegema, et rohepöördeks paremini valmis olla, on suurendada oma klientide kaasatust, et lahendada andmete kättesaadavusega seotud probleemid.
Milliseid kogemusi on EKP hinnangul testi käigus omandatud?
Stressitesti väga olulise tulemusena said kasuliku kogemuse nii pangad kui ka järelevalveasutused. Selleks et pankadel oleks kõigist stressitesti käigus omandatud teadmistest kasu, kavatseme 2022. aasta viimases kvartalis laiali jagada selle põhjal välja töötatud parimad tavad. Üldiselt on väga oluline, et pangad saaksid oma klientidelt kvaliteetsemaid andmeid ja tugineksid CO2 mahukate sektoritega seotud riskipositsioonide hindamisel vähemal määral asendusnäitajatele. Ühtlasi peaksid nad saavutama kliimariskide stressitestimise suutlikkuse. See hõlmab mitmeid kliimariskide edasikandumise kanaleid (nt turu- ja krediidirisk) ja portfelle (nt ettevõttelaenud või hüpoteeklaenud).
Kuidas EKP stressitesti tulemusi kasutab?
Tulemusi võetakse kvalitatiivselt arvesse järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessis (SREP). See tähendab, et neil võib olla SREPi punktisummade kaudu kaudne mõju 2. samba kapitalinõuetele. 2022. aastal puudub siiski 2. samba soovituslike nõuete kaudu avalduv otsene kapitalimõju.