Stresni testi
V evropskem bančnem nadzoru s stresnimi testi ocenjujemo, kako uspešno so se banke sposobne odzvati na finančne in ekonomske šoke. S testi odkrivamo šibke točke in jih v nadzorniškem dialogu z bankami čim hitreje odpravimo.
Vrste stresnih testov
ECB izvaja več vrst stresnih testov:
- Letni stresni testi
- Stresni testi na ravni EU, ki jih koordinira Evropski bančni organ (EBA), dopolnjujejo pa jih stresni testi, ki jih izvaja ECB v okviru procesa SREP (proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja)
- Tematski stresni testi
- V prihodnost usmerjene analize ranljivosti
- Stresni testi kot del celovite ocene
- Stresni testi za makrobonitetne namene (kakšne bi bile posledice šoka za finančno stabilnost in celoten sistem, ne za posamezne banke)
Poleg teh lahko izvajamo tudi stresne teste v posameznih bankah ali skupinah bank.
Letni stresni testi
V skladu z zakonodajo EU mora ECB v nadzorovanih bankah vsaj enkrat letno izvesti stresni test. Rezultati tega testa predstavljajo pomemben vir informacij za proces SREP v posameznem letu.
Direktiva o kapitalskih zahtevah (člen 100)Stresni test EBA na ravni EU in stresni test SREP
Organ EBA v sodelovanju z ECB, Evropskim odborom za sistemska tveganja (ESRB) in nacionalnimi nadzornimi organi vsaki dve leti izvede stresni test na ravni celotne Evropske unije. Test zajame največje pomembne banke pod neposrednim nadzorom ECB. Metodologijo in predloge zanj pripravi EBA, scenarije pa razvije ESRB. EBA objavi tako agregatne rezultate kot tudi rezultate za posamezne banke.
V letih, ko EBA izvaja stresni test na ravni EU, izvede ECB tudi svoj stresni test v tistih bankah pod njenim neposrednim nadzorom, ki niso zajete v stresnem testu EBA. Vzporedni test je sestavni del letnega cikla SREP in temelji na metodologiji EBA, ki je pri manjših bankah ustrezno prilagojena, da se zagotovi sorazmerna obravnava. Rezultate ECB zatem objavi.
V letu 2023 je ECB v okviru stresnega testa na ravni EU, ki ga je koordiniral organ EBA, pregledala 57 največjih bank v euroobmočju. Rezultate za posamezne banke je EBA objavil julija 2023. Vzporedno je ECB izvedla stresni test v 41 manjših bankah pod njenim neposrednim nadzorom, ki niso bile vključene v stresni test EBA. Agregatne rezultate in izbrane informacije za posamezne banke je ECB objavila julija 2023. Banke, zajete v obeh stresnih testih, skupaj predstavljajo približno 80% bančnega sektorja v euroobmočju.
- Sporočilo za javnost: Stresni test je pokazal, da bi bančni sektor v euroobmočju lahko kljuboval hudemu gospodarskemu upadu
- Pogosta vprašanja o stresnem testu 2023
- Poročilo: Stresni test bank v euroobmočju 2023 – končni rezultati
- Predstavitev: Stresni test bank v euroobmočju 2023 – končni rezultati
- Razpredelnica: glavni individualni rezultati bank, ki niso bile zajete v vzorcu EBA
Tematski stresni testi
V letih, ko ni stresnega testa EBA na ravni EU, izvaja ECB v pomembnih institucijah pod njenim neposrednim nadzorom stresni test, ki simulira bolj specifično vrsto šoka. Test se izvede v sodelovanju z nacionalnimi nadzornimi organi, ECB pa objavi rezultate na agregatni ravni.
ECB je leta 2024 prvič izvedla stresni test kibernetske odpornosti. Z njim je ocenila, kako bi se banke odzvale na kibernetski napad in okrevale po njem, in ne, koliko so napad sposobne preprečiti.
Scenarij stresnega testa je predvideval, da kibernetski napad dejansko zmoti redno poslovanje banke. Banke so nato testirale svoje ukrepe za odziv na napad in okrevanje po njem, vključno z aktiviranjem postopkov v izrednih razmerah in načrtov ravnanja v nepredvidljivih okoliščinah ter ukrepov za ponovno vzpostavitev normalnega delovanja.
Nadzorniki so zatem ocenili, kako uspešno bi se banke spoprijele s takšnim scenarijem.
ECB je odločena pomagati bankam, da okrepijo svoje sisteme za kibernetsko odpornost. V ta namen jih bo še naprej spodbujala, da si prizadevajo izpolniti nadzorniška pričakovanja. Banke bi morale med drugim imeti vzpostavljene ustrezne načrte za neprekinjeno poslovanje, komunikacijo in okrevanje, v katerih upoštevajo zadosti širok spekter scenarijev kibernetskih tveganj. Poleg tega bi morale biti sposobne, da izpolnijo svoje lastne cilje glede ponovne vzpostavitve sistemov, analizirajo odvisnost od kritičnih tretjih ponudnikov storitev IKT ter zanesljivo ocenijo neposredne in posredne izgube, ki bi jih imele zaradi kibernetskega napada.
Test kibernetske odpornosti ni neposredno vplival na kapitalske napotke bankam iz drugega stebra, ampak se bodo rezultati upoštevali v procesu SREP v letu 2024. Nadzorniki so bankam posredovali individualne povratne informacije o rezultatih testa in bodo ustrezno ukrepali.
Sporočilo za javnost: ECB je zaključila stresni test kibernetske odpornosti Sporočilo za javnost: ECB bo testirala sposobnost bank, da si opomorejo po kibernetskih napadih Pogosta vprašanja o stresnem testu kibernetske odpornosti 2024Podnebni stresni test 2022 je bil prvi te vrste in je bil zamišljen predvsem kot učna vaja. Njegov cilj je bil oceniti, kako dobro so banke pripravljene na obvladovanje podnebnih tveganj v različnih scenarijih. S scenariji se ocenjujejo fizična tveganja, kot so vročinski valovi, suše in poplave, ter kratkoročna in dolgoročna tveganja, ki izhajajo iz prehoda v zeleno gospodarstvo.
Rezultati so pokazali, da kljub določenemu napredku banke še vedno ne upoštevajo podnebnih tveganj v zadostni meri, predvsem v okvirih za stresno testiranje in v modelih kreditnega tveganja. Da bi bile pripravljene na zeleni prehod, morajo banke na splošno okrepiti stike s svojimi komitenti, da bi pridobivale bolj zanesljive podatke in manj uporabljale posredne kazalnike.
Rezultati so bili s kvalitativnega vidika upoštevani v procesu SREP. Vse sodelujoče banke so dobile individualne rezultate in morajo v zvezi z njimi ustrezno ukrepati. Stresni test je sestavni del širšega podnebnega programa in zaveze, da bo ECB pripravila evropske banke na zeleni prehod.
Leta 2019 je bančni nadzor v ECB testiral odpornost bank proti idiosinkratičnim likvidnostnim šokom, ki so bili kalibrirani na podlagi nedavnih kriz.
Rezultati analize so bili na splošno pozitivni. Banke so poročale, da bi lahko dokaj dolgo preživele z razpoložljivo gotovino in premoženjem, ki so ga prejele kot zavarovanje, zato bi imele veliko časa, da začnejo izvajati načrte financiranja v izrednih razmerah.
Vseeno so bila ugotovljena tudi nekatera področja, ki terjajo nadaljnjo obravnavo: kratko obdobje preživetja v tujih valutah, tveganje zapiranja nacionalnih bančnih sektorjev za nekatere banke, strategije za optimizacijo količnika likvidnostnega kritja (LCR), možne izboljšave postopkov za upravljanje zastavljenega premoženja in splošno podcenjevanje negativnih učinkov znižanja bonitetne ocene. Odkrite so bile tudi nekatere pomanjkljivosti pri kakovosti podatkov v regulativnem poročanju. Te ugotovitve bodo prispevale k višji kakovosti nadzorniškega poročanja o likvidnosti v prihodnjem obdobju.
Rezultati so bili upoštevani tudi v oceni likvidnostne ustreznosti in upravljanja tveganj v bankah, niso pa neposredno vplivali na nadzorniške kapitalske zahteve.
V prihodnost usmerjene analize ranljivosti
V letih, ko ni stresnega testa EBA na ravni EU, izvaja ECB tudi v prihodnost usmerjene analize ranljivosti pomembnih institucij pod njenim neposrednim nadzorom. S temi analizami preučuje predvsem vpliv na solventnost teh institucij.
Analiza ranljivosti v pandemični krizi 2020
Pregled rezultatovAnaliza ranljivosti zaradi ruske agresije 2022
Stresni testi kot del celovite ocene
Stresni testi se lahko izvajajo tudi kot eden od stebrov celovite ocene posamezne banke.
Ti stresni testi temeljijo na metodologiji EBA za stresni test na ravni EU, vendar so lahko prilagojeni tako, da so v njih upoštevane konkretne okoliščine testirane banke.
Metodologija organa EBA za stresne testeStresni testi za makrobonitetne namene
ECB izvaja tudi stresne teste za makrobonitetne namene in za preverjanje finančne stabilnosti. Navadno se osredotočajo na posledice stresa za celoten sistem in ne za posamezne banke, izvajajo pa se od zgoraj navzdol (brez udeležbe bank). Rezultati se redno objavljajo v publikacijah Financial Stability Review in Macroprudential Bulletin.
- Oktober 2021
- Macroprudential stress test of the euro area banking system amid the coronavirus (COVID-19) pandemic
- September 2021
- ECB economy-wide climate stress test
- November 2019
- Financial Stability Review – 3.2 Evaluating the resilience of the euro area banking sector
- 29. oktober 2019
- Macroprudential Bulletin – The disciplining effect of supervisory scrutiny on banks’ risk-taking: evidence from the EU‑wide stress test
- 27. marec 2019
- Macroprudential Bulletin – A bird’s-eye view of the resilience of the European banking system: results from the new macroprudential stress test framework
Ta stran se redno posodablja z novimi informacijami o stresnih testih, ki jih izvaja ECB.