Stresni testi
V evropskem bančnem nadzoru s stresnimi testi ocenjujemo, kako uspešno so se banke sposobne odzvati na finančne in ekonomske šoke. Rezultati stresnih testov nam pomagajo, da odkrijemo pomanjkljivosti in jih v nadzorniškem dialogu z bankami čim hitreje odpravimo.
Vrste stresnih testov
ECB izvaja več vrst stresnih testov:
- Letni stresni testi
- Stresni testi na ravni EU, ki jih usklajuje Evropski bančni organ (EBA), dopolnjujejo pa jih stresni testi, ki jih izvaja enotni mehanizem nadzora (EMN) v okviru procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP)
- Tematski stresni testi
- V prihodnost usmerjene analize ranljivosti
- Stresni testi kot del celovite ocene
- Stresni testi za makrobonitetne namene (kakšne bi bile posledice šoka za finančno stabilnost in celoten sistem, ne za posamezne banke)
Poleg teh lahko izvajamo tudi stresne teste v posameznih bankah ali skupinah bank.
Letni stresni testi
V skladu z zakonodajo EU mora ECB v nadzorovanih bankah vsaj enkrat letno izvesti stresni test. Rezultati tega testa predstavljajo pomemben vir informacij za proces SREP v letu, ko je test izveden.
Direktiva o kapitalskih zahtevah (člen 100)Stresni test EBA na ravni EU in stresni test SREP
Organ EBA v sodelovanju z ECB, Evropskim odborom za sistemska tveganja (ESRB) in nacionalnimi nadzornimi organi vsaki dve leti izvede stresni test na ravni celotne Evropske unije. Test zajema največje pomembne banke pod neposrednim nadzorom ECB. Uporabijo se metodologija in predloge, ki jih pripravi EBA, ter scenariji, ki jih pripravi ESRB. EBA objavi tako agregatne rezultate kot tudi rezultate za vsako posamezno banko.
V tistih letih, v katerih EBA izvaja stresni test na ravni EU, izvede ECB še dodatno svoj stresni test EMN za tiste banke pod njenim neposrednim nadzorom, ki niso zajete v stresnem testu EBA. Vzporedni test je sestavni del letnega cikla SREP in temelji na metodologiji EBA, ki je pri manjših bankah ustrezno prilagojena, da se zagotovi sorazmerna obravnava. ECB rezultate nato objavi na svojem spletnem mestu o bančnem nadzoru.
V letu 2025 je ECB v okviru stresnega testa na ravni EU, ki ga je usklajeval organ EBA, pregledala 51 največjih bank v euroobmočju. Vzporedno je izvedla lasten stresni test EMN za 45 srednje velikih bank, ki zaradi manjše velikosti niso bile vključene v vzorec EBA. Za izbrane banke je stresna testa 2025 dopolnila z raziskovalno scenarijsko analizo kreditnega tveganja nasprotne stranke.
- Sporočilo za javnost: Stresni test je pokazal, da je bančni sektor v euroobmočju odporen proti hudemu gospodarskemu upadu
- Pogosta vprašanja o stresnem testu 2025
- Poročilo: Stresni test bank v euroobmočju 2025 – končni rezultati
- Razpredelnica: Glavni individualni rezultati bank, ki niso bile zajete v vzorcu EBA
- Poročilo: Raziskovalna scenarijska analiza kreditnega tveganja nasprotne stranke – končni rezultati
- Sporočilo za javnost: Stresni test je pokazal, da bi bančni sektor v euroobmočju lahko kljuboval hudemu gospodarskemu upadu
- Pogosta vprašanja o stresnem testu 2023
- Poročilo: Stresni test bank v euroobmočju 2023 – končni rezultati
- Predstavitev: Stresni test bank v euroobmočju 2023 – končni rezultati
- Razpredelnica: Glavni individualni rezultati bank, ki niso bile zajete v vzorcu EBA
Tematski stresni testi
V letih, ko ni stresnega testa EBA na ravni EU, izvaja ECB v pomembnih institucijah pod njenim neposrednim nadzorom stresni test, ki simulira bolj specifično vrsto šoka. Test se izvede v sodelovanju z nacionalnimi nadzornimi organi, ECB pa objavi rezultate na agregatni ravni.
ECB je leta 2024 prvič izvedla stresni test kibernetske odpornosti. Z njim je ocenila, kako bi se banke odzvale na kibernetski napad in okrevale po njem, in ne, koliko so napad sposobne preprečiti.
Scenarij stresnega testa je predvideval, da kibernetski napad dejansko zmoti redno poslovanje banke. Banke so nato testirale svoje ukrepe za odziv na napad in okrevanje po njem, vključno z aktiviranjem postopkov v izrednih razmerah in načrtov ravnanja v nepredvidljivih okoliščinah ter ukrepov za ponovno vzpostavitev normalnega delovanja.
Nadzorniki so zatem ocenili, kako uspešno bi se banke spoprijele s takšnim scenarijem.
ECB je odločena pomagati bankam, da okrepijo svoje sisteme za kibernetsko odpornost. V ta namen jih bo še naprej spodbujala, da si prizadevajo izpolniti nadzorniška pričakovanja. Banke bi morale med drugim imeti pripravljene načrte za neprekinjeno poslovanje, komunikacijo in okrevanje, v katerih upoštevajo zadosti širok spekter scenarijev kibernetskih tveganj. Poleg tega bi morale biti sposobne, da izpolnijo svoje lastne cilje glede ponovne vzpostavitve sistemov, analizirajo odvisnost od kritičnih tretjih ponudnikov IKT storitev ter zanesljivo ocenijo neposredne in posredne izgube, ki bi jih imele zaradi kibernetskega napada.
Test kibernetske odpornosti ni neposredno vplival na kapitalske napotke bankam iz drugega stebra, ampak se bodo rezultati upoštevali v procesu SREP v letu 2024. Nadzorniki so bankam posredovali individualne povratne informacije o rezultatih testa in bodo ustrezno ukrepali.
Sporočilo za javnost: ECB je zaključila stresni test kibernetske odpornosti Sporočilo za javnost: ECB bo testirala sposobnost bank, da si opomorejo po kibernetskih napadih Pogosta vprašanja o stresnem testu kibernetske odpornosti v letu 2024Podnebni stresni test 2022 je bil učna vaja, kakršnih ECB doslej še ni izvajala, njegov cilj pa je bil oceniti, kako dobro so banke pripravljene na obvladovanje podnebnih tveganj v različnih scenarijih. Z njimi se ocenjujejo fizična tveganja, kot so vročinski valovi, suše in poplave, ter kratkoročna in dolgoročna tveganja, ki izhajajo iz prehoda v zeleno gospodarstvo.
Rezultati so pokazali, da kljub določenemu napredku banke še vedno ne upoštevajo podnebnih tveganj v zadostni meri, predvsem v okvirih za stresno testiranje in v modelih kreditnega tveganja. Da bi bile pripravljene na zeleni prehod, morajo banke na splošno okrepiti stike s svojimi strankami, da bi pridobile bolj zanesljive podatke in manj uporabljale nadomestne kazalnike.
Rezultati se bodo upoštevali v procesu SREP, in sicer s kvalitativnega vidika. Vse sodelujoče banke so dobile individualne rezultate, zato se pričakuje, da bodo ustrezno ukrepale. Stresni test je sestavni del širšega podnebnega programa in zaveze, da bo ECB evropske banke pripravila na zeleni prehod.
Leta 2019 je bančni nadzor v ECB testiral odpornost bank proti idiosinkratičnim likvidnostnim šokom, ki so bili kalibrirani na podlagi nedavnih kriz.
Rezultati analize so bili na splošno pozitivni. Banke so poročale, da bi lahko dokaj dolgo preživele z razpoložljivo gotovino in premoženjem, ki so ga prejele kot zavarovanje, zato bi imele veliko časa, da začnejo izvajati načrte financiranja v izrednih razmerah.
Vseeno so bila ugotovljena tudi nekatera področja, ki terjajo nadaljnjo obravnavo: kratko obdobje preživetja v tujih valutah, tveganje zapiranja nacionalnih bančnih sektorjev za nekatere banke, strategije za optimizacijo količnika likvidnostnega kritja (LCR), možne izboljšave postopkov za upravljanje zastavljenega premoženja in splošno podcenjevanje negativnih učinkov znižanja bonitetne ocene. Odkrite so bile tudi nekatere pomanjkljivosti pri kakovosti podatkov v regulativnem poročanju. Te ugotovitve bodo prispevale k višji kakovosti nadzorniškega poročanja o likvidnosti v prihodnjem obdobju.
Rezultati so bili upoštevani tudi v oceni likvidnostne ustreznosti in upravljanja tveganj v bankah, niso pa neposredno vplivali na nadzorniške kapitalske zahteve.
Daljnosežne analize ranljivosti
Da bi ECB ocenila odpornost pomembnih institucij na nepredvidene zunanje dogodke v letih, ko ni stresnega testa EBA na ravni EU, izvede daljnosežno analizo ranljivosti na podlagi solventnosti pomembnih institucij, ki jih neposredno nadzira.
Analiza ranljivosti v krizi COVID-19 2020
Pregled rezultatovAnaliza ranljivosti zaradi ruske agresije 2022
Stresni testi kot del celovite ocene
Stresni testi se lahko izvajajo tudi kot eden od stebrov celovite ocene.
Ti stresni testi temeljijo na metodologiji EBA za stresni test na ravni EU, vendar so lahko prilagojeni tako, da so v njih upoštevane specifične okoliščine.
Metodologija za stresne teste organa EBAStresni testi za makrobonitetne namene
ECB izvaja tudi stresne teste za makrobonitetne namene in za preverjanje finančne stabilnosti. Ti testi so navadno osredotočeni na posledice stresa za celoten sistem in ne za posamezne banke, izvajajo pa se od zgoraj navzdol (brez udeležbe bank). Rezultati se redno objavljajo v publikacijah Financial Stability Review in Macroprudential Bulletin.
- 19. november 2024
-
Rezultati enkratne analize podnebnih scenarijev »Pripravljeni na 55«
- Oktober 2021
- Makrobonitetni stresni test bančnega sistema euroobmočja med pandemijo koronavirusa (COVID-19)
- September 2021
- Podnebni stresni test ECB na ravni celotnega gospodarstva
- November 2019
- Pregled finančne stabilnosti – 3.2 Ocena odpornosti bančnega sektorja euroobmočja
- 29. oktober 2019
- Makrobonitetni bilten – Disciplinski učinek nadzorniškega pregleda prevzemanja tveganj v bankah: ugotovitve iz stresnega testa na ravni EU
- 27. marec 2019
- Makrobonitetni bilten – Pogled iz ptičje perspektive na odpornost evropskega bančnega sistema: rezultati iz novega okvira za makrobonitetne stresne teste
Ta stran se redno posodablja z novimi informacijami o stresnih testih, ki jih izvaja ECB.