Stresni testi
V evropskem bančnem nadzoru uporabljamo stresne teste, s katerimi ocenjujemo, kako uspešno bi se bile banke sposobne odzvati na finančne in ekonomske šoke. Rezultati stresnih testov nam pomagajo, da odkrijemo šibke točke in jih v nadzorniškem dialogu z bankami čim hitreje odpravimo.
Vrste stresnih testov
ECB izvaja več vrst stresnih testov:
- Letni stresni testi
- Stresni testi na ravni EU, ki jih koordinira Evropski bančni organ (EBA), dopolnjujejo pa jih stresni testi, ki jih izvaja ECB v okviru procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP)
- Tematski stresni testi
- Daljnosežne analize ranljivosti
- Stresni testi kot del celovite ocene
- Stresni testi za makrobonitetne namene (ti se osredotočajo na finančno stabilnost in posledice za celoten sistem, ne na posamezne banke)
Poleg teh lahko izvajamo tudi stresne teste v posameznih bankah ali skupinah bank.
Letni stresni testi
V skladu z zakonodajo EU mora ECB v nadzorovanih bankah vsaj enkrat letno izvesti stresni test. Rezultati letnega stresnega testa predstavljajo pomemben vir informacij za SREP v posameznem letu.
Direktiva o kapitalskih zahtevah (člen 100)Stresni test EBA na ravni EU in stresni test SREP
Organ EBA v sodelovanju z ECB, Evropskim odborom za sistemska tveganja (ESRB) in nacionalnimi nadzornimi organi vsaki dve leti izvede stresni test na ravni celotne Evropske unije. Test zajema največje pomembne banke pod neposrednim nadzorom ECB. V testiranju se uporabljajo metodologija in predloge, ki jih pripravi EBA, ter scenariji, ki jih pripravi ESRB. EBA objavi tako agregatne rezultate kot tudi rezultate za posamezne banke.
Za leta, v katerih stresni test na ravni EU izvaja EBA, opravi ECB svoj stresni test v tistih bankah, ki so pod njenim neposrednim nadzorom in niso zajete v stresnem testu EBA. Vzporedni test je sestavni del letnega ciklusa SREP in temelji na metodologiji EBA, ki je pri manjših bankah ustrezno prilagojena, da se zagotovi sorazmerna obravnava. ECB rezultate zatem objavi.
V letu 2023 je ECB v okviru stresnega testa na ravni EU, ki ga je koordiniral organ EBA, pregledala 57 največjih bank v euroobmočju. EBA je rezultate za posamezne banke objavila julija 2023. ECB je vzporedno izvedla svoj stresni test v 41 manjših bankah pod njenim neposrednim nadzorom, ki niso bile vključene v stresni test EBA. ECB je agregatne rezultate in izbrane informacije za posamezne banke objavila julija 2023. Banke, zajete v stresnem testu, skupaj predstavljajo približno 80% bančnega sektorja v euroobmočju.
- Sporočilo za javnost: Stresni test je pokazal, da bi bančni sektor v euroobmočju lahko kljuboval hudemu gospodarskemu upadu
- Pogosta vprašanja o stresnem testu 2023
- Poročilo: Stresni test bank v euroobmočju 2023 – končni rezultati
- Predstavitev: Stresni test bank v euroobmočju 2023 – končni rezultati
- Razpredelnica: glavni individualni rezultati bank, ki niso bile zajete v vzorcu EBA
Tematski stresni testi
V letih, ko ni stresnega testa EBA na ravni EU, izvaja ECB v pomembnih institucijah pod njenim neposrednim nadzorom stresni test, ki simulira konkretno vrsto šoka. Test se izvede v sodelovanju z nacionalnimi nadzornimi organi, ECB pa objavi rezultate na agregatni ravni.
Podnebni stresni test 2022 je bil učna vaja, kakršnih ECB doslej še ni izvajala, njegov cilj pa je bil oceniti, kako dobro so banke pripravljene na obvladovanje podnebnih tveganj v različnih scenarijih. Z njimi se ocenjujejo fizična tveganja, kot so vročinski valovi, suše in poplave, ter kratkoročna in dolgoročna tveganja, ki izhajajo iz prehoda v zeleno gospodarstvo.
Rezultati so pokazali, da kljub določenemu napredku banke še vedno ne upoštevajo ustrezno podnebnih tveganj, predvsem v okvirih za stresno testiranje in v modelih kreditnega tveganja. Da bi bile pripravljene na zeleni prehod, morajo banke na splošno okrepiti stike s svojimi komitenti, da bi pridobile bolj zanesljive podatke in manj uporabljale nadomestne kazalnike.
Rezultati se bodo upoštevali v procesu SREP, in sicer s kvalitativnega vidika. Vse sodelujoče banke so dobile individualne rezultate, zato se pričakuje, da bodo ustrezno ukrepale. Stresni test je sestavni del širšega podnebnega programa in zaveze, da bo ECB evropske banke pripravila na zeleni prehod.
Leta 2019 je bančni nadzor v ECB testiral odpornost bank proti idiosinkratičnim likvidnostnim šokom, ki so bili kalibrirani na podlagi nedavnih kriz.
Rezultati analize so bili na splošno pozitivni. Banke so poročale, da bi lahko dokaj dolgo preživele z razpoložljivo gotovino in premoženjem, ki so ga prejele kot zavarovanje, zato bi imele veliko časa, da začnejo izvajati načrte financiranja v izrednih razmerah.
Vseeno so bila ugotovljena tudi nekatera področja, ki terjajo nadaljnjo obravnavo: kratko obdobje preživetja v tujih valutah, tveganje zapiranja nacionalnih bančnih sektorjev za nekatere banke, strategije za optimizacijo količnika likvidnostnega kritja (LCR), možne izboljšave postopkov za upravljanje zastavljenega premoženja in splošno podcenjevanje negativnih učinkov znižanja bonitetne ocene. Odkrite so bile tudi nekatere pomanjkljivosti pri kakovosti podatkov v regulativnem poročanju. Te ugotovitve bodo prispevale k višji kakovosti nadzorniškega poročanja o likvidnosti v prihodnjem obdobju.
Rezultati so bili upoštevani tudi v oceni likvidnostne ustreznosti in upravljanja tveganj v bankah, niso pa neposredno vplivali na nadzorniške kapitalske zahteve.
Daljnosežne analize ranljivosti
Da bi ECB ocenila odpornost pomembnih institucij na nepredvidene zunanje dogodke v letih, ko ni stresnega testa EBA na ravni EU, izvede daljnosežno analizo ranljivosti na podlagi solventnosti pomembnih institucij, ki jih neposredno nadzira.
Analiza ranljivosti v krizi COVID-19 2020
Pregled rezultatovAnaliza ranljivosti zaradi ruske agresije 2022
Stresni testi kot del celovite ocene
Stresni testi se lahko izvajajo tudi kot eden od stebrov celovite ocene.
Ti stresni testi temeljijo na metodologiji EBA za stresni test na ravni EU, vendar so lahko prilagojeni tako, da so v njih upoštevane specifične okoliščine.
Metodologija za stresne teste organa EBAStresni testi za makrobonitetne namene
ECB izvaja tudi stresne teste za makrobonitetne namene in za preverjanje finančne stabilnosti. Ti testi so navadno osredotočeni na posledice stresa za celoten sistem in ne za posamezne banke, izvajajo pa se od zgoraj navzdol (brez udeležbe bank). Rezultati se redno objavljajo v publikacijah Financial Stability Review in Macroprudential Bulletin.
- Oktober 2021
- Macroprudential stress test of the euro area banking system amid the coronavirus (COVID-19) pandemic
- September 2021
- ECB economy-wide climate stress test
- November 2019
- Financial Stability Review – 3.2 Evaluating the resilience of the euro area banking sector
- 29. oktober 2019
- Macroprudential Bulletin – The disciplining effect of supervisory scrutiny on banks’ risk-taking: evidence from the EU‑wide stress test
- 27. marec 2019
- Macroprudential Bulletin – A bird’s-eye view of the resilience of the European banking system: results from the new macroprudential stress test framework
Ta stran se redno posodablja z novimi informacijami o stresnih testih, ki jih izvaja ECB.