Testijiet tal-istress
Is-Superviżjoni bankarja Ewropea tuża testijiet tal-istress biex tivvaluta kemm il-banek huma kapaċi jlaħħqu ma’ xokkijiet finanzjarji u ekonomiċi. Ir-riżultati tat-test tal-istress jgħinu lis-superviżuri jidentifikaw il-vulnerabilitajiet tal-banek u jindirizzawhom kmieni fid-djalogu superviżorju mal-banek.
Tipi ta’ testijiet tal-istress
Il-BĊE jagħmel diversi tipi ta’ testijiet tal-istress
- Test tal-istress annwali
- Testijiet tal-istress għall-UE kollha mmexxija mill-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA), ikkumplimentati mit-test tal-istress tal-BĊE taħt il-Proċess Superviżorju ta’ Rieżami u Evalwazzjoni (SREP)
- Test tal-istress tematiċi
- Testijiet tal-istress bħala parti mill-valutazzjonijiet komprensivi (kontroll finanzjarju fuq skala kbira fuq is-saħħa tal-banek, li jikkonsisti minn test tal-istress u rieżami tal-kwalità tal-assi, li jgħin biex ikun assigurat li l-banek ikollhom kapital biżżejjed biex jifilħu t-telf)
- Testijiet tal-istress għal skopijiet makroprudenzjali (li jiffokaw fuq l-istabbiltà finanzjarja u effetti fuq is-sistema kollha aktar milli banek individwali)
Minbarra dawn, testijiet speċifiċi tal-istress jistgħu jitwettqu wkoll fuq banek individwali jew gruppi ta’ banek, jekk ikun meħtieġ.
Test tal-istress annwali
Il-liġi tal-UE teħtieġ li l-BĊE jagħmel testijiet tal-istress fuq banek taħt superviżjoni tal-inqas darba fis-sena. Ir-riżultati tat-testijiet tal-istress annwali jipprovdu kontribut importanti għall-proċess SREP għas-sena tat-test.
Direttiva dwar ir-Rekwiżiti tal-Kapital (Artikolu 100)Testijiet tal-istress mal-UE kollha tal-EBA fl-UE u testijiet tal-istress tas-SREP
Kull sentejn l-EBA tagħmel test tal-istress madwar l-UE kollha f’kooperazzjoni mal-BĊE, il-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS) u l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali. Il-kampjun inkluż fit-test ikopri l-ikbar banek sinifikanti taħt superviżjoni diretta tal-BĊE. L-eżerċizzju juża l-metodoloġija u l-mudelli tal-EBA, kif ukoll ix-xenarji pprovduti mill-BERS. Kemm ir-riżultati aggregati if ukoll individwali huma ppubblikati mill-EBA.
Fis-snin meta l-EBA tagħmel it-test tal-istress tagħha fl-UE kollha, il-BĊE jagħmel it-test tal-istress tiegħu stess għal dawk il-banek li huma taħt is-superviżjoni diretta tiegħu u mhumiex parti mit-test tal-istress tal-EBA fl-UE kollha. Dan it-test parallel huwa parti mill-proċess annwali tal-SREP u juża l-metodoloġija tal-EBA, bl-aġġustamenti meħtieġa għal banek iżgħar biex jippermettu trattament proporzjonat. Imbagħad ir-riżultati jiġu ppubblikati mill-BĊE.
Fl-2023, il-BĊE se jeżamina 57 mill-akbar banek taż-żona tal-euro, li jkopru b’mod ġenerali 75% tal-assi bankarji taż-żona, bħala parti mit-test tal-istress fl-UE kollha kkoordinat mill-EBA. L-EBA qed tippjana li tippubblika r-riżultati għall-banek individwali sal-aħħar ta’ Lulju 2023. B’mod parallel, il-BĊE se jwettaq it-test tal-istress tiegħu stess għal 42 bank ta’ daqs medju oħra li jissorvelja direttament u li mhumiex inklużi fil-kampjun tat-test tal-istress immexxi mill-EBA. Ir-riżultati aggregati u l-informazzjoni speċifika magħżula għall-banek se jiġu ppubblikati mill-BĊE fl-aħħar ta’ Lulju.
Test tal-istress tematiċi
Fis-snin meta m’hemm l-ebda test tal-istress tal-EBA madwar l-UE, il-BĊE jittestja istituzzjonijiet sinifikanti taħt is-superviżjoni diretta tiegħu kontra tip speċifiku ta’ xokk. Dawn it-testijiet isiru f’kooperazzjoni mal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali, u l-BĊE jippubblika r-riżultati fuq bażi aggregata.
It-test tal-istress tar-riskju tal-klima tal-2022 kien eżerċizzju ta’ tagħlim bla preċedent immirat biex jevalwa kemm il-banek huma mħejjija biex jindirizzaw ir-riskji relatati mal-klima f’xenarji differenti li vvalutaw ir-riskji fiżiċi, bħal mewġiet ta’ sħana, nixfiet u għargħar, kif ukoll għal riskji għal żmien qasir u fit-tul li jirriżultaw mit-tranżizzjoni għal ekonomija aktar ekoloġika.
Ir-riżultati wrew li, minkejja xi progress, il-banek għadhom ma jirrispettawx b’mod adegwat ir-riskji relatati mal-klima, speċjalment fi ħdan l-oqfsa tal-ittestjar tal-istress u l-mudelli tar-riskju tal-kreditu tagħhom. B'mod ġenerali, biex jippreparaw għat-tranżizzjoni ekoloġika, il-banek jeħtieġ li jżidu l-impenn tal-klijenti tagħhom biex jiksbu data aħjar u jiddependu inqas fuq ħaddieħor.
Ir-riżultati se jikkontribwixxu għas-SREP minn perspettiva kwalitattiva. Il-banek parteċipanti kollha rċevew riżultati individwali u huma mistennija li jieħdu azzjoni kif xieraq. Dan it-test tal-istress huwa parti mill-pjan direzzjonali u l-impenn usa' tagħna dwar il-klima biex nippreparaw lill-banek Ewropej għat-tranżizzjoni ekoloġika.
Fl-2019 is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE ttestjat ir-reżiljenza tal-banek għal xokkijiet ta’ likwidità idjosinkratika, li ġew ikkalibrati abbażi ta’ episodji ta’ kriżi reċenti.
Ir-riżultati tal-eżerċizzju kienu, inġenerali, pożittivi: il-banek irrappurtaw perijodi ta’ sopravivenza pjuttost twal bil-kontanti u l-kollateral disponibbli, li jħallihom żmien sinifikanti biex jibdew il-pjanijiet ta’ finanzjament ta’ kontinġenza tagħhom.
Madankollu, numru ta’ kwistjonijiet jistħoqqilhom aktar attenzjoni: perijodi qosra ta’ sopravivenza f’muniti barranin; riskji potenzjali ta’ delimitazzjoni stretta għal xi banek; strateġiji biex jottimizzaw il-proporzjonijiet tal-kopertura tal-likwidità (LCR); spazju għal titjib fil-prattiki ta’ ġestjoni tal-kollateral u sottovalutazzjoni ġenerali tal-impatt negattiv ta’ klassifikazzjoni baxxa. L-eżerċizzju kixef ukoll xi kwistjonijiet dwar il-kwalità tad-data fir-rapportar regolatorju. Dawn is-sejbiet jgħinu biex titjieb il-kwalità tar-rapportar superviżorju dwar il-likwidità li sejra ’l quddiem.
Ir-riżultati ħejjew il-valutazzjoni tal-adegwatezza tal-likwidità tal-banek u l-governanza tar-riskju, iżda ma affettwawx direttament ir-rekwiżiti tal-kapital superviżorju.
Testijiet tal-istress bħala parti mill-valutazzjonijiet komprensivi
It-testijiet tal-istress huma wieħed miż-żewġ pilastri tal-valutazzjoni komprensiva, li hija verifika tas-saħħa finanzjarja li tgħin biex tiżgura li l-banek ikollhom kapital biżżejjed biex jifilħu xokkijiet finanzjarji possibbli. Il-valutazzjonijiet komprensivi isiru jew
- Meta bank jiġi kklassifikat bħala sinifikanti u minn hemm jaqa’ taħt is-superviżjoni diretta tal-BĊE
- jewinkella meta tiġi stabbilita kooperazzjoni mill-qrib bejn Stat Membru tal-UE li mhux fiż-żona tal-euro u l-BĊE jew
- fuq bażi ta’ każ b’każ, meta valutazzjoni bħal din tkun imqanqla minn ċirkustanzi eċċezzjonali
Dawn it-testijiet tal-istress huma bbażati fuq il-metodoloġija tat-test tal-istress tal-EBA, iżda jistgħu jiġu adattati biex iqisu ċ-ċirkustanzi individwali tal-istituzzjonijiet.
Il-metodoloġija tat-test tal-istress tal-EBATest tal-istress għall-finijiet makroprudenzjali
Il-BĊE jagħmel ukoll testijiet tal-istress għal skopijiet ta’ stabbiltà makroprudenzjali u finanzjarja. Dawn għandhom tendenza li jiffokaw fuq l-effetti kollha fis-sistema aktar milli fuq banek individwali u jitmexxew minn fuq għal isfel (mingħajr l-involviment tal-banek). Ir-riżultati huma ppubblikati regolarment fir-Rapporti dwar l-Istabbiltà Finanzjarja u l-Bullettini Makroprudenzjali.
- Ottubru 2021
- Test tal-istress makroprudenzjali tas-sistema bankarja taż-żona tal-euro fost il-pandemija tal-koronavirus (COVID-19)
- Settembru 2021
- Test tal-istress għall-klima fl-ekonomija kollha tal-BĊE
- Novembru 2019
- Reviżjoni tal-Istabbiltà Finanzjarja - 3.2 Il-valutazzjoni tar-reżiljenza tas-settur bankarju taż-żona tal-euro
- 29 ta' Ottubru 2019
- Bullettin Makroprudenzjali - L-effett dixxiplinari tal-iskrutinju superviżorju fuq it-teħid tar-riskji tal-banek: evidenza mit-test tal-istress fl-UE kollha
- 27 ta' Marzu 2019
- Bullettin makroprudenzjali - Ħarsa ġenerali minn fuq lejn ir-reżiljenza tas-sistema bankarja Ewropea: riżultati mill-qafas il-ġdid ta’ test tal-istress makroprudenzjali
Din il-paġna tiġi aġġornata fuq bażi kontinwa biex tirrifletti l-aħħar żviluppi relatati mal-eżerċizzji tat-test tal-istress immexxija mill-BĊE.