Testijiet tal-istress
Is-Superviżjoni bankarja Ewropea tuża testijiet tal-istress biex tivvaluta kemm il-banek huma kapaċi jkampaw f’każ ta’ skossi finanzjarji u ekonomiċi. Ir-riżultati tat-test tal-istress jgħinu lis-superviżuri jidentifikaw il-vulnerabilitajiet u jindirizzawhom kmieni fi djalogu superviżorju mal-banek.
Tipi ta’ testijiet tal-istress
Il-BĊE jagħmel diversi tipi ta’ testijiet tal-istress:
- Testijiet tal-istress annwali
- Testijiet tal-istress għall-UE kollha kkoordinati Awtorità Bankarja Ewropea (EBA), ikkumplimentati mit-test tal-istress tal-BĊE bħala parti mill-Proċess Superviżorju ta’ Rieżami u Evalwazzjoni (SREP)
- Testijiet tal-istress tematiċi
- Analiżi tal-vulnerabbiltà li tħares ’il quddiem
- Testijiet tal-istress bħala parti mill-valutazzjonijiet komprensivi
- Testijiet tal-istress għal skopijiet makroprudenzjali (li jiffokaw fuq l-istabbiltà finanzjarja u l-effetti fuq is-sistema kollha aktar milli fuq banek individwali)
Minbarra dan ta’ hawn fuq, jistgħu jitwettqu wkoll testijiet tal-istress speċifiċi fuq banek individwali jew gruppi ta’ banek.
Testijiet tal-istress annwali
Il-liġi tal-UE teħtieġ li l-BĊE jagħmel testijiet tal-istress fuq il-banek taħt superviżjoni tal-inqas darba fis-sena. Ir-riżultati tat-testijiet tal-istress annwali jipprovdu kontribut importanti għas-SREP fis-sena tat-test.
Direttiva dwar ir-Rekwiżiti tal-Kapital (Artikolu 100)Testijiet tal-istress madwar l-UE kollha tal-EBA u testijiet tal-istress tas-SREP
Kull sentejn l-EBA tagħmel test tal-istress madwar l-UE kollha f’kooperazzjoni mal-BĊE, il-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS) u l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali. It-test ikopri l-akbar banek sinifikanti li jinsabu taħt superviżjoni diretta tal-BĊE. L-eżerċizzju juża l-metodoloġija u l-mudelli tal-EBA, kif ukoll ix-xenarji pprovduti mill-BERS. Kemm ir-riżultati aggregati kif ukoll dawk individwali huma ppubblikati mill-EBA.
Għas-snin meta l-EBA tagħmel it-test tal-istress tagħha fl-UE kollha, il-BĊE jagħmel it-test tal-istress tiegħu stess għal dawk il-banek li jinsabu taħt is-superviżjoni diretta tiegħu u li mhumiex parti mit-test tal-istress tal-EBA fl-UE kollha. Dan it-test parallel huwa parti miċ-ċiklu annwali tas-SREP u juża l-metodoloġija tal-EBA, bl-aġġustamenti meħtieġa għal banek iżgħar biex jippermettu trattament proporzjonat. Imbagħad ir-riżultati jiġu ppubblikati mill-BĊE.
Fl-2023, il-BĊE eżamina 57 mill-akbar banek taż-żona tal-euro bħala parti mit-test tal-istress madwar l-UE kollha kkoordinat mill-EBA. L-EBA ppubblikat ir-riżultati għall-banek individwali f’Lulju 2023. B’mod parallel, il-BĊE wettaq it-test tal-istress tiegħu stess għal 41 bank iżgħar li jissorvelja direttament u li ma kienux inklużi fil-kampjun tat-test tal-istress immexxi mill-EBA. Ir-riżultati aggregati u l-informazzjoni speċifika magħżula għall-banek ġew ippubblikati mill-BĊE f’Lulju 2023. Flimkien, il-banek li ġew ittestjati għall-istress ikopru b’mod ġenerali 80 % tas-settur bankarju taż-żona tal-euro.
- It-test tal-istress juri li s-settur bankarju taż-żona tal-euro jista’ jiflaħ għal tnaqqis serju fir-ritmu ekonomiku
- Mistoqsijiet frekwenti dwar it-test tal-istress tal-2023
- Rapport Test tal-istress għall-MSU kollu tal-2023 — Riżultati finali
- Preżentazzjoni: Test tal-istress għall-MSU kollu tal-2023 — Riżultati finali
- Spreadsheet: Riżultati individwali ta' livell għoli għal banek mhux inklużi fil-kampjun tal-EBA
Testijiet tal-istress tematiċi
Fis-snin meta m’hemm l-ebda test tal-istress tal-EBA madwar l-UE, il-BĊE jittestja istituzzjonijiet sinifikanti taħt is-superviżjoni diretta tiegħu kontra tip speċifiku ta’ skoss. Dawn it-testijiet isiru f’kooperazzjoni mal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali, u l-BĊE jippubblika r-riżultati fuq bażi aggregata.
It-test tal-istress tar-riskju tal-klima tal-2022 kien eżerċizzju ta’ tagħlim bla preċedent immirat biex jevalwa kemm il-banek huma mħejjija biex jindirizzaw ir-riskji relatati mal-klima f’xenarji differenti li vvalutaw ir-riskji fiżiċi, bħal mewġiet ta’ sħana, nixfiet u għargħar, kif ukoll għal riskji għal żmien qasir u fit-tul li jirriżultaw mit-tranżizzjoni għal ekonomija aktar ekoloġika.
Ir-riżultati wrew li, minkejja xi progress, il-banek għadhom ma jirrispettawx b’mod adegwat ir-riskji relatati mal-klima, speċjalment fi ħdan l-oqfsa tal-ittestjar tal-istress u l-mudelli tar-riskju tal-kreditu tagħhom. B'mod ġenerali, biex jippreparaw għat-tranżizzjoni ekoloġika, il-banek jeħtieġ li jżidu l-impenn tal-klijenti tagħhom biex jiksbu data aħjar u jiddependu inqas fuq prokuri.
Ir-riżultati se jikkontribwixxu għas-SREP minn perspettiva kwalitattiva. Il-banek parteċipanti kollha rċevew riżultati individwali u huma mistennija li jieħdu azzjoni kif xieraq. Dan it-test tal-istress huwa parti mill-pjan direzzjonali u l-impenn usa' tagħna dwar il-klima biex nippreparaw lill-banek Ewropej għat-tranżizzjoni ekoloġika.
Fl-2019 is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE ttestjat ir-reżiljenza tal-banek għal xokkijiet ta’ likwidità idjosinkratika, li ġew ikkalibrati abbażi ta’ episodji ta’ kriżi reċenti.
Ir-riżultati tal-eżerċizzju kienu, inġenerali, pożittivi: il-banek irrappurtaw perjodi ta’ sopravivenza pjuttost twal bil-kontanti u l-kollateral disponibbli, li jħallihom żmien sinifikanti biex jibdew il-pjanijiet ta’ finanzjament ta’ kontinġenza tagħhom.
Madankollu, għadd ta’ kwistjonijiet jistħoqqilhom aktar attenzjoni: perjodi qosra ta’ sopravivenza f’muniti barranin; riskji potenzjali ta’ delimitazzjoni stretta għal xi banek; strateġiji biex jottimizzaw il-proporzjonijiet tal-kopertura tal-likwidità (LCR); spazju għal titjib fil-prattiki ta’ ġestjoni tal-kollateral u sottovalutazzjoni ġenerali tal-impatt negattiv ta’ klassifikazzjoni baxxa. L-eżerċizzju kixef ukoll xi kwistjonijiet dwar il-kwalità tad-data fir-rapportar regolatorju. Dawn is-sejbiet jgħinu biex titjieb il-kwalità tar-rapportar superviżorju dwar il-likwidità li sejra’l quddiem.
Ir-riżultati ħejjew il-valutazzjoni tal-adegwatezza tal-likwidità tal-banek u l-governanza tar-riskju, iżda ma affettwawx direttament ir-rekwiżiti tal-kapital superviżorju.
Analiżi tal-vulnerabbiltà li tħares ’il quddiem
Xi drabi, biex jivvaluta r-reżiljenza tal-istituzzjonijiet sinifikanti għal żviluppi esterni mhux previsti matul is-snin li fihom ma hemm l-ebda test tal-istress tal-EBA fl-UE kollha, il-BĊE jwettaq analiżijiet tal-vulnerabbiltà bbażati fuq is-solvenza li jħarsu ’l quddiem ta’ istituzzjonijiet sinifikanti taħt is-superviżjoni diretta tiegħu.
Analiżi tal-vulnerabbiltà tal-COVID-19 2020
Ħarsa ġenerali lejn ir-riżultatiRussian war vulnerability analysis 2022
Testijiet tal-istress bħala parti mill-valutazzjonijiet komprensivi
It-testijiet tal-istress jistgħu jitwettqu wkoll bħala wieħed mill-pilastri ta’ valutazzjoni komprensiva.
Dawn it-testijiet tal-istress huma bbażati fuq il-metodoloġija tal-EBA għat-test tal-istress fl-UE kollha, iżda jistgħu jiġu adattati biex iqisu ċirkostanzi speċifiċi.
Il-metodoloġija tat-test tal-istress tal-ABETest tal-istress għall-finijiet makroprudenzjali
Il-BĊE jagħmel ukoll testijiet tal-istress għal skopijiet ta’ stabbiltà makroprudenzjali u finanzjarja. Dawn għandhom tendenza li jiffokaw fuq l-effetti kollha fis-sistema aktar milli fuq banek individwali u jitmexxew minn fuq għal isfel (mingħajr l-involviment tal-banek). Ir-riżultati jiġu ppubblikati regolarment fl-Analiżi tal-Istabbiltà Finanzjarja u fil-Bullettin Makroprudenzjali.
- Ottubru 2021
- Test tal-istress makroprudenzjali tas-sistema bankarja taż-żona tal-euro fost il-pandemija tal-coronavirus (COVID-19)
- Settembru 2021
- Test tal-istress għall-klima fl-ekonomija kollha tal-BĊE
- Novembru 2019
- Reviżjoni tal-Istabbiltà Finanzjarja - 3.2 Il-valutazzjoni tar-reżiljenza tas-settur bankarju taż-żona tal-euro
- 29 ta' Ottubru 2019.
- Bullettin Makroprudenzjali - L-effett dixxiplinari tal-iskrutinju superviżorju fuq it-teħid tar-riskji tal-banek: evidenza mit-test tal-istress fl-UE kollha
- 27 ta' Marzu 2019.
- Bullettin makroprudenzjali - Ħarsa ġenerali minn fuq lejn ir-reżiljenza tas-sistema bankarja Ewropea: riżultati mill-qafas il-ġdid ta’ test tal-istress makroprudenzjali
Din il-paġna tiġi aġġornata fuq bażi kontinwa biex tirrifletti l-aħħar żviluppi relatati mal-eżerċizzji tat-test tal-istress immexxija mill-BĊE.