Testijiet tal-istress

Is-Superviżjoni Bankarja Ewropea tuża testijiet tal-istress biex tivvaluta kemm il-banek huma kapaċi jlaħħqu ma’ xokkijiet finanzjarji u ekonomiċi. Ir-riżultati tat-test tal-istress jgħinu lis-superviżuri jidentifikaw il-vulnerabilitajiet tal-banek u jindirizzawhom kmieni fid-djalogu superviżorju mal-banek.

Tipi ta’ testijiet tal-istress

Il-BĊE jagħmel diversi tipi ta’ testijiet tal-istress

  • Test tal-istress annwali
  • Testijiet tal-istress bħala parti mill-valutazzjonijiet komprensivi (kontroll finanzjarju fuq skala kbira fuq is-saħħa tal-banek, li jikkonsisti minn test tal-istress u rieżami tal-kwalità tal-assi, li jgħin biex jiġi żgurat li l-banek ikollhom kapital biżżejjed biex jifilħu għat-telf)
  • Testijiet tal-istress għal skopijiet makroprudenzjali (li jiffokaw fuq l-istabbiltà finanzjarja u effetti fuq is-sistema kollha aktar milli banek individwali)

Minbarra dawn, testijiet speċifiċi tal-istress jistgħu jitwettqu wkoll fuq banek individwali jew gruppi ta’ banek, jekk ikun meħtieġ.

Test tal-istress annwali

Il-liġi tal-UE teħtieġ li l-BĊE jagħmel testijiet tal-istress fuq banek taħt superviżjoni tal-inqas darba fis-sena. Ir-riżultati tat-testijiet tal-istress annwali jipprovdu kontribut importanti għall-proċess SREP għas-sena tat-test.

Direttiva dwar ir-Rekwiżiti tal-Kapital (Artikolu 100)

Testijiet tal-istress mal-UE kollha tal-ABE fl-UE u testijiet tal-istress tas-SREP

Kull sentejn l-ABE tagħmel testijiet tal-istress madwar l-UE kollha f’kooperazzjoni mal-BĊE, il-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS) u l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali. Il-kampjun inkluż fit-test ikopri l-ikbar banek sinifikanti taħt superviżjoni diretta tal-BĊE. L-eżerċizzju juża l-metodoloġija u l-mudelli tal-ABE, u x-xenarji u s-suppożizzjonijiet ewlenin huma żviluppati b’mod konġunt bejn l-ABE, il-BERS, il-BĊE u l-Kummissjoni Ewropea. Kemm ir-r-riżultati aggregati kif ukoll individwali jiġu ppubblikati mill-ABE.

Fis-snin meta l-ABE tagħmel it-test tal-istress tagħha fl-UE kollha, il-BĊE jagħmel it-test tal-istress tiegħu stess għal dawk il-banek taħt is-superviżjoni diretta tiegħu li mhumiex parti mit-test tal-istress tal-ABE fl-UE kollha. Dan it-test huwa parti mill-proċess SREP annwali. It-test juża metodoloġija tal-ABE, bl-aġġustamenti meħtieġa għal banek iżgħar biex jippermettu trattament proporzjonat. Imbagħad ir-riżultati jiġu ppubblikati mill-BĊE.

Fid-dawl taċ-ċirkustanzi straordinarji relatati mal-pandemija tal-koronavirus (COVID-19), l-ABE ddeċidiet li tipposponi t-test tal-istress madwar l-UE sal-2021. Il-BĊE jappoġġja din id-deċiżjoni u pospona t-test tal-istress SREP tiegħu stess għall-2021 ukoll. L-għan huwa li tiġi pprovduta eżenzjoni operattiva lill-banek u tippermettilhom jiffokaw aħjar fuq il-kontinwità tal-operazzjonijiet ewlenin tagħhom, inkluż appoġġ għall-klijenti tagħhom.

Test tal-istress tematiċi

Fis-snin meta m’hemm l-ebda test tal-istress tal-ABE madwar l-UE, il-BĊE jittestja istituzzjonijiet sinifikanti taħt is-superviżjoni diretta tiegħu kontra tip speċifiku ta’ xokk. Dawn it-testijiet isiru f’kooperazzjoni mal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali. Il-BĊE ppubblika r-riżultati fuq bażi aggregata.

Analiżi tas-sensittività tar-riskju tal-likwidità tal-2019 - lest

Fl-2019 is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE ttestjat ir-reżiljenza tal-banek għal xokkijiet ta’ likwidità idjosinkratika, li ġew ikkalibrati abbażi ta’ episodji ta’ kriżi reċenti.

Ir-riżultati tal-eżerċizzju kienu, inġenerali, pożittivi: il-banek irrappurtaw perjodi ta’ sopravivenza pjuttost twal bil-kontanti u l-kollateral disponibbli, li jħallihom żmien sinifikanti biex jibdew il-pjanijiet ta’ finanzjament ta’ kontinġenza tagħhom.

Madankollu, numru ta’ kwistjonijiet jistħoqqilhom aktar attenzjoni: perjodi qosra ta’ sopravivenza f’muniti barranin; riskji potenzjali ta’ delimitazzjoni stretta għal xi banek; strateġiji biex jottimizzaw il-proporzjonijiet tal-kopertura tal-likwidità (LCR); spazju għal titjib fil-prattiki ta’ ġestjoni tal-kollateral u sottovalutazzjoni ġenerali tal-impatt negattiv ta’ klassifikazzjoni baxxa. L-eżerċizzju kixef ukoll xi kwistjonijiet dwar il-kwalità tad-dejta fir-rapportar regolatorju. Dawn is-sejbiet jgħinu biex titjieb il-kwalità tar-rapportar superviżorju dwar il-likwidità li sejra ’l quddiem.

Ir-riżultati ħejjew il-valutazzjoni tal-adegwatezza tal-likwidità tal-banek u l-governanza tar-riskju, iżda ma affettwawx direttament ir-rekwiżiti tal-kapital superviżorju.

Analiżi tas-sensittività tar-riskju tar-rata tal-imgħax (IRRBB) 2017 - lest

Testijiet tal-istress bħala parti mill-valutazzjonijiet komprensivi

It-testijiet tal-istress huma wieħed miż-żewġ pilastri tal-valutazzjoni komprensiva, li hija verifika tas-saħħa finanzjarja li tgħin biex tiżgura li l-banek ikollhom kapital biżżejjed biex jifilħu xokkijiet finanzjarji possibbli. Il-valutazzjonijiet komprensivi isiru jew

  1. Meta bank jiġi kklassifikat bħala sinifikanti u minn hemm jaqa’ taħt is-superviżjoni diretta tal-BĊE
  2. jewinkella meta tiġi stabbilita kooperazzjoni mill-qrib bejn Stat Membru tal-UE li mhux fiż-żona tal-euro u l-BĊE

              jew

    3. fuq bażi ta’ każ b’każ, meta valutazzjoni bħal din tkun imqanqla minn ċirkostanzi  eċċezzjonali

Dawn it-testijiet tal-istress huma bbażati fuq il-metodoloġija tat-test tal-istress tal-ABE, iżda jistgħu jiġu adattati biex iqisu ċ-ċirkustanzi individwali tal-istituzzjonijiet.

Il-metodoloġija tat-test tal-istress tal-ABE

Test tal-istress għall-finijiet makroprudenzjali

Il-BĊE jagħmel ukoll testijiet tal-istress għal skopijiet ta’ stabbiltà makroprudenzjali u finanzjarja. Dawn għandhom tendenza li jiffokaw fuq l-effetti kollha fis-sistema aktar milli fuq banek individwali u jitmexxew minn fuq għal isfel (mingħajr l-involviment tal-banek). Ir-riżultati huma ppubblikati regolarment fir-Rapporti dwar l-Istabbiltà Finanzjarja u l-Bullettini Makroprudenzjali.

Novembru 2019
Reviżjoni tal-Istabbiltà Finanzjarja - 3.2 Il-valutazzjoni tar-reżiljenza tas-settur bankarju taż-żona tal-euro
29 ta' Ottubru 2019
Bullettin Makroprudenzjali - L-effett dixxiplinari tal-iskrutinju superviżorju fuq it-teħid tar-riskji tal-banek: evidenza mit-test tal-istress fl-UE kollha
27 ta' Marzu 2019
Bullettin makroprudenzjali - Ħarsa ġenerali minn fuq lejn ir-reżiljenza tas-sistema bankarja Ewropea: riżultati mill-qafas il-ġdid ta’ test tal-istress makroprudenzjali

Din il-paġna tiġi aġġornata fuq bażi kontinwa biex tirrifletti l-aħħar żviluppi relatati mal-eżerċizzji tat-test tal-istress immexxija mill-BĊE.