Testiranje otpornosti na stres
Europski nadzor banaka provodi testiranja otpornosti na stres kako bi procijenio koliko se uspješno banke mogu nositi s financijskim i gospodarskim šokovima. Rezultati takvih testiranja pomažu nadzornim tijelima da otkriju ranjivosti i upozore na njih u ranoj fazi nadzornog dijaloga s bankama.
Vrste testiranja otpornosti na stres
ESB provodi nekoliko vrsta testiranja otpornosti na stres:
- godišnje testiranje otpornosti na stres
- testiranje otpornosti na stres na razini EU‑a koje koordinira Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (engl. European Banking Authority, EBA) dopunjeno ESB‑ovim testiranjem na stres u sklopu postupka nadzorne provjere i ocjene (engl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP)
- tematsko testiranje otpornosti na stres
- prospektivna analiza ranjivosti
- testiranje otpornosti na stres u sklopu sveobuhvatne procjene
- testiranje otpornosti na stres za makrobonitetne potrebe (usmjereno na financijsku stabilnost i sistemske učinke, a ne na pojedinačne banke).
Mogu se provesti i posebna testiranja otpornosti na stres za pojedinačne banke ili skupine banaka.
Godišnje testiranje otpornosti na stres
Zakonodavstvom EU‑a propisano je da ESB mora barem jednom godišnje podvrgnuti nadzirane banke testiranju otpornosti na stres. Rezultati godišnjih testiranja važan su izvor informacija za SREP te godine.
Direktiva o kapitalnim zahtjevima (članak 100.)EBA‑ino testiranje otpornosti na stres na razini EU‑a i testiranje otpornosti na stres u sklopu SREP‑a
Svake druge godine EBA u suradnji s ESB‑om, Europskim odborom za sistemske rizike (engl. European Systemic Risk Board, ESRB) i nacionalnim nadzornim tijelima provodi testiranje otpornosti na stres na razini EU‑a. Testiranjem su obuhvaćene najveće značajne banke koje ESB izravno nadzire. Rabe se EBA‑ina metodologija i obrasci te scenariji koje izrađuje ESRB. EBA objavljuje agregatne rezultate i rezultate za pojedinačne banke.
U godinama u kojima EBA provodi testiranje otpornosti na stres na razini EU‑a, ESB provodi vlastito testiranje na stres u bankama koje izravno nadzire i koje nisu uključene u EBA‑ino testiranje na razini EU‑a. To usporedno testiranje dio je godišnjeg SREP‑a. U njemu se rabi EBA‑ina metodologija, koja se po potrebi prilagođava manjim bankama radi proporcionalnosti postupka. ESB naposljetku objavljuje rezultate testiranja.
U sklopu testiranja otpornosti na stres na razini EU‑a u 2025., koje koordinira EBA, nadzor banaka ESB‑a ispitat će 51 najveću banku u europodručju. ESB će istodobno provesti vlastito testiranje otpornosti na stres u 45 banaka srednje veličine koje zbog svoje manje veličine nisu uključene u uzorak za EBA‑ino testiranje. ESB planira objaviti rezultate obaju testiranja otpornosti na stres početkom kolovoza 2025.
- Priopćenje za javnost: Testiranje otpornosti na stres pokazuje da bi bankarski sektor europodručja mogao odoljeti snažnom padu gospodarske aktivnosti
- Odgovori na česta pitanja o testiranju otpornosti na stres u 2023.
- Izvješće: Konačni rezultati testiranja otpornosti na stres u bankama u europodručju u 2023.
- Prikaz rezultata: Konačni rezultati testiranja otpornosti na stres u bankama u europodručju u 2023.
- Tablica: Glavni pojedinačni rezultati za banke koje nisu uključene u EBA‑in uzorak
Tematsko testiranje otpornosti na stres
U godinama u kojima EBA ne provodi testiranje otpornosti na stres na razini EU‑a, ESB testira otpornost značajnih institucija koje izravno nadzire na posebnu vrstu šoka i u tome surađuje s nacionalnim nadzornim tijelima. Rezultate testiranja objavljuje na agregiranoj osnovi.
ESB je u 2024. proveo prvo testiranje kibernetičke otpornosti. U njemu se nije procjenjivala sposobnost banaka da spriječe kibernetički napad, nego njihova sposobnost da odgovore na kibernetički napad i da se od njega oporave.
U scenariju testiranja otpornosti na stres kibernetički je napad izazvao poremećaj redovitog poslovanja banaka. Banke su testirale svoje mjere odgovora i oporavka, uključujući aktivaciju hitnih postupaka i planova postupanja u kriznim situacijama te ponovnu uspostavu redovitog poslovanja.
Nadzorna tijela potom su procijenila u kojoj su se mjeri banke mogle nositi s takvim scenarijem.
ESB predano podupire rad banaka na jačanju okvira kibernetičke otpornosti. U tu će svrhu i dalje poticati banke da nastave raditi na ispunjavanju nadzornih očekivanja. Banke bi, među ostalim, trebale uspostaviti odgovarajuće planove kontinuiteta poslovanja, komunikacije i oporavka, u kojima bi trebale uzeti u obzir dovoljno širok raspon scenarija kibernetičkih rizika. Osim toga, trebale bi moći ostvariti vlastite ciljeve oporavka, pravilno ocijeniti ovisnost o ključnim trećim stranama pružateljima IKT usluga i primjereno procijeniti izravne i neizravne gubitke zbog kibernetičkog napada.
Testiranje kibernetičke otpornosti nije izravno utjecalo na preporuku u sklopu drugog stupa o razini kapitala. Umjesto toga, rezultati testiranja uzet će se u obzir u SREP‑u u 2024. Nadzorna tijela svakoj su banci pružila individualne povratne informacije i poduzet će daljnje aktivnosti u skladu s njima.
Priopćenje za javnost: ESB dovršio testiranje kibernetičke otpornosti Priopćenje za javnost: ESB će testirati sposobnost banaka da se oporave od kibernetičkih napada Česta pitanja o testiranju kibernetičke otpornosti u 2024.Testiranje otpornosti na stres za klimatski rizik koje je provedeno u 2022. bilo je prva procjena spremnosti banaka za odgovor na rizike povezane s klimatskim promjenama u različitim scenarijima, u kojima su se procjenjivali fizički rizici, primjerice toplinski udari, suše i poplave, te kratkoročni i dugoročni rizici koji proizlaze iz prelaska na zelenije gospodarstvo.
Iz rezultata je vidljivo da banke, unatoč ostvarenom napretku, i dalje u nedovoljnoj mjeri uzimaju u obzir klimatske rizike, posebno u svojim okvirima za testiranje otpornosti na stres i modelima za kreditni rizik. Općenito gledajući, kako bi se pripremile za zelenu tranziciju, banke moraju pojačati komunikaciju s klijentima i dobiti bolje podatke te se u manjoj mjeri oslanjati na zamjenske varijable.
Rezultati će se, kao kvalitativne informacije, uporabiti u sklopu SREP‑a. Sve su banke sudionice dobile individualne povratne informacije i od svih se očekuju odgovarajući koraci. Testiranje otpornosti na stres za klimatski rizik dio je klimatskog hodograma i plana pripreme europskih banaka za zelenu tranziciju.
Nadzor banaka ESB‑a u 2019. testirao je otpornost banaka na idiosinkrastične likvidnosne šokove, koji su kalibrirani na osnovi kriznih situacija iz posljednjih godina.
Rezultati analize bili su uglavnom pozitivni: banke su izvijestile o prilično dugim razdobljima opstanka s raspoloživom gotovinom i kolateralom, što znači da bi imale mnogo vremena za provedbu planova postupanja u kriznim situacijama.
Međutim, postoji više pitanja kojima se treba dodatno posvetiti. Među njima su kratka razdoblja opstanka u stranim valutama, mogući rizici povezani s odvajanjem za neke banke, strategije za optimizaciju koeficijenta likvidnosne pokrivenosti, mogućnosti poboljšanja prakse upravljanja kolateralom te opća podcijenjenost negativnog utjecaja smanjenja rejtinga. Otkriveni su i određeni problemi povezani s kvalitetom podataka u regulatornom izvješćivanju. Ti nalazi pridonijet će poboljšanju kvalitete budućeg nadzornog izvješćivanja o likvidnosti.
Rezultati analize uporabljeni su u procjeni adekvatnosti likvidnosti banaka i njihova upravljanja rizicima. Oni, međutim, nisu izravno utjecali na nadzorne kapitalne zahtjeve.
Prospektivna analiza ranjivosti
Kako bi procijenio otpornost značajnih institucija na nepredviđene vanjske događaje u godinama u kojima EBA ne provodi testiranje otpornosti na stres na razini EU‑a, ESB provodi prospektivne analize ranjivosti značajnih institucija koje izravno nadzire na temelju njihove solventnosti.
Analiza ranjivosti na pandemiju bolesti COVID‑19 u 2020.
Pregled rezultataAnaliza ranjivosti na rat koji Rusija vodi u Ukrajini za 2022. godinu
Testiranje otpornosti na stres u sklopu sveobuhvatne procjene
Testiranja otpornosti na stres mogu se provesti i kao jedan od stupova sveobuhvatne procjene.
Takva testiranja temelje se na EBA‑inoj metodologiji testiranja otpornosti na stres na razini EU‑a, no mogu se prilagoditi okolnostima u pojedinačnim institucijama.
EBA‑ina metodologija testiranja otpornosti na stresTestiranje otpornosti na stres za makrobonitetne potrebe
ESB provodi i testiranje otpornosti na stres za makrobonitetne potrebe i potrebe održavanja financijske stabilnosti. Ono je obično usmjereno na sistemske učinke, a ne na pojedinačne banke te se izvodi u skladu s pristupom odozgo prema dolje (bez sudjelovanja banaka). Rezultati se redovito objavljuju u Pregledu financijske stabilnosti i Makrobonitetnom biltenu.
- 19. studenoga 2024.
-
Rezultati jednokratne analize klimatskog scenarija u sklopu paketa »Spremni za 55 %«
- listopad 2021.
- Macroprudential stress test of the euro area banking system amid the coronavirus (COVID-19) pandemic
- rujan 2021.
- ECB economy-wide climate stress test
- studeni 2019.
- Financial Stability Review – 3.2 Evaluating the resilience of the euro area banking sector
- 29. listopada 2019.
- Macroprudential Bulletin – The disciplining effect of supervisory scrutiny on banks’ risk-taking: evidence from the EU‑wide stress test
- 27. ožujka 2019.
- Macroprudential Bulletin – A bird’s-eye view of the resilience of the European banking system: results from the new macroprudential stress test framework
Ova stranica redovito će se posuvremenjivati kako bi sadržavala najnovije informacije o ESB‑ovim testiranjima otpornosti na stres.