Search
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Stresstester

Inom europeisk banktillsyn används stresstester för att bedöma bankernas möjlighet att hantera finansiella och ekonomiska chocker. Stresstestresultaten hjälper tillsynsmyndigheterna att identifiera och åtgärda sårbarheter redan i ett tidigt skede av tillsynsdialogen med banker.

Typer av stresstester

ECB genomför flera olika typer av stresstester:

  • Årliga stresstester
    • EU-omfattande stresstester som samordnas av Europeiska bankmyndigheten (EBA) och som kompletteras av ECB:s stresstest som del av översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP)
    • Tematiska stresstester
    • Framåtblickande sårbarhetsanalyser
  • Stresstester som del av samlade bedömningar 
  • Stresstester i makrotillsynssyfte (där fokus ligger mer på finansiell stabilitet och systemomfattande effekter än på enskilda banker)

Specifika stresstester kan även göras på enskilda banker eller grupper av banker.

Årliga stresstester

ECB är enligt EU-lagstiftning skyldigt att minst en gång om året utföra stresstester på banker under tillsyn. De årliga stresstestresultaten utgör ett viktigt underlag för ÖUP under det år testet görs.

Kapitalkravsdirektivet (artikel 100)

EBA:s EU-omfattande stresstester samt ÖUP-stresstester

Vartannat år utför EBA ett EU-omfattande stresstest i samarbete med ECB, Europeiska systemrisknämnden (ESRB) och nationella tillsynsmyndigheter. Testet omfattar de största betydande bankerna under ECB:s direkta tillsyn. Vid testet används EBA:s metoder och mallar samt de scenarier som tillhandahålls av ESRB. EBA offentliggör både samlade och enskilda resultat.

Under de år då EBA utför sitt EU-omfattande stresstest utför ECB ett eget stresstest på de banker som står under dess direkta tillsyn och som inte är en del av det EU-omfattande stresstestet. Detta parallella test är en del av den årliga ÖUP-cykeln och använder EBA:s metod, med nödvändiga justeringar så att mindre banker behandlas proportionellt. ECB offentliggör sedan resultaten.

Under 2023 granskade ECB 57 av euroområdets största banker som en del av det EU-omfattande stresstest som samordnas av EBA. EBA offentliggjorde resultaten för de enskilda bankerna i juli 2023. Parallellt med detta genomförde ECB ett eget stresstest för ytterligare 41 mindre banker som står under ECB:s direkta tillsyn och som inte ingick i det EBA-ledda stresstestet. ECB offentliggjorde de aggregerade resultaten och viss bankspecifik information i juli 2023. Tillsammans utgör de stresstestade bankerna runt 80 procent av euroområdets banksektor.

EBA:s stresstest och ÖUP-stresstestet för 2023 – har avslutats
EBA:s stresstest och ÖUP-stresstestet för 2021 – har avslutats
EBA:s stresstest och ÖUP-stresstestet – uppskjutna till 2021
EBA:s stresstest och ÖUP-stresstestet för 2018 – har avslutats

Tematiska stresstester

De år då inga EU-omfattande EBA-stresstester görs testar ECB betydande institut som står under dess direkta tillsyn mot specifika chocker. Testerna görs i samarbete med nationella tillsynsmyndigheter och ECB offentliggör de samlade resultaten.

2024 års stresstest om cyberresiliens – under planering
2022 års stresstest om klimatrisk – har avslutats

2022 års klimatstresstest var en enastående möjlighet till lärande och genomfördes i syfte att utvärdera bankernas beredskap att hantera klimatrelaterade risker i olika scenarier. I detta test bedömdes fysiska risker som värmeböljor, torkor och översvämningar samt kort- och långsiktiga risker till följd av omställningen till en grönare ekonomi.

Resultaten visade att även om bankerna har gjort vissa framsteg har de fortfarande inte lyckats väga in klimatrelaterade risker på lämpligt sätt. Detta gäller framför allt bankernas ramverk för stresstestning och deras kreditriskmodeller. För att förbereda sig för den gröna omställningen behöver bankerna generellt sett öka sitt kundengagemang för att få bättre data och i mindre grad använda sig av proxyvariabler.

Resultaten kommer, ur ett kvalitativt perspektiv, att ingå i ÖUP. Alla deltagande banker fick individuella resultat och förväntas vidta lämpliga åtgärder. Detta stresstest utgör en del av vår mer omfattande färdplan för klimatet och vårt åtagande att förbereda Europas banker för den gröna omställningen.

Känslighetsanalys av likviditetsrisk 2019 – har avslutats

Under 2019 testade ECB:s banktillsyn bankers motstånd mot idiosynkratiska likviditetschocker. Dessa kalibrerades utifrån de senaste kriserna.

Resultaten var i stort sett positiva. Bankerna rapporterade relativt långa överlevnadsperioder med befintliga kontanta medel och säkerheter som skulle ge dem tillräckligt med tid att sätta sina beredskapsplaner för finansiering i verket.

Ett par områden kräver dock fortsatt uppmärksamhet, däribland korta överlevnadsperioder i utländska valutor, möjlig risk för särskiljning (s.k. ring-fencing) för vissa banker, strategier för att optimera likviditetstäckningsgraden (LCR), utrymme för förbättring vad gäller praxis för förvaltning av säkerheter och en generell underskattning av de negativa konsekvenserna av ett sänkt kreditbetyg. I samband med detta framkom även att det finns vissa problem med datakvalitet vid lagstadgad rapportering. Dessa resultat kommer att bidra till att förbättra kvaliteten på tillsynsinformation om likviditet i framtiden.

Resultaten påverkade inte tillsynskapitalkraven direkt, men de utgjorde underlag för bedömningen av bankers likviditetstäckning och riskstyrning.

Känslighetsanalys av ränterisk i bankboken 2017 – har avslutats

Framåtblickande sårbarhetsanalyser

För att bedöma betydande instituts motståndskraft mot oförutsedd extern utveckling de år då det inte genomförs något EU-omfattande EBA-stresstest, utför ECB ibland framåtblickande solvensbaserade sårbarhetsanalyser av betydande institut som står under ECB:s direkta tillsyn.

Sårbarhetsanalys avseende covid-19 2020

Resultatöversikt

Sårbarhetsanalys avseende Rysslands krig 2022

Stresstester som del av samlade bedömningar

Stresstester kan även utföras som en av pelarna i en samlad bedömning.

Dessa stresstester baseras på EBA:s metod för det EU-omfattande stresstestet, men kan anpassas för att beakta särskilda omständigheter.

EBA:s stresstestmetod

Stresstester i makrotillsynssyfte

ECB utför även stresstester för makrotillsyn och för att säkra finansiell stabilitet. Fokus brukar då ligga på systemomfattande effekter och inte på enskilda banker. Testerna görs enligt en uppifrån-och-ned-metod (top-down) och involverar inte bankerna. Resultaten publiceras regelbundet i Financial Stability Review och Macroprudential Bulletin.

Oktober 2021
Makrotillsynsstresstest av banksystemet i euroområdet under coronapandemin (covid-19)
September 2021
ECB:s klimatstresstest för hela ekonomin
November 2019
Financial Stability Review – 3.2 Evaluating the resilience of the euro area banking sector
29 oktober 2019
Macroprudential Bulletin – The disciplining effect of supervisory scrutiny on banks’ risk-taking: evidence from the EU‑wide stress test
27 mars 2019
Macroprudential Bulletin – A bird’s-eye view of the resilience of the European banking system: results from the new macroprudential stress test framework

Den här sidan uppdateras regelbundet för att ge senaste information om ECB:s stresstester.

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning