Stresstester

Inom europeisk banktillsyn används stresstester för att bedöma hur väl banker hanterar finansiella och ekonomiska chocker. Stresstestresultaten hjälper tillsynsmyndigheterna att identifiera och åtgärda sårbarheter redan i ett tidigt skede av tillsynsdialogen med banker.

Typer av stresstester

ECB genomför flera olika typer av stresstester:

  • Årliga stresstester
    • EU-omfattande stresstester som genomförs av Europeiska bankmyndigheten (EBA). Dessa kompletteras av ECB:s stresstest i översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP)
    • Tematiska stresstester
  • Stresstester som del av samlade bedömningar (omfattande finansiella hälsokontroller bestående av ett stresstest och en översyn av tillgångars kvalitet som koll på att bankerna har tillräckligt med kapital för att klara av förluster)
  • Stresstester i makrotillsynssyfte (där fokus ligger mer på finansiell stabilitet och systemomfattande effekter än på enskilda banker)

Specifika stresstester kan även göras på enskilda banker eller grupper av banker om nödvändigt.

Årliga stresstester

ECB är enligt EU-lagstiftning skyldig att minst en gång om året utföra stresstester på banker under tillsyn. De årliga stresstestresultaten utgör ett viktigt underlag för ÖUP-processen under det år testet görs.

Kapitalkravsdirektivet (artikel 100)

EBA:s EU-omfattande stresstester och ÖUP-stresstester

Vartannat år utför EBA EU-omfattande stresstester i samarbete med ECB, Europeiska systemrisknämnden (ESRB) och nationella tillsynsmyndigheter. Urvalet omfattar de största betydande bankerna under ECB:s direkta tillsyn. Vid testet används EBA:s metoder och mallar och de olika scenarierna och huvudantagandena har utvecklats i ett samarbete mellan EBA, ESRB, ECB och EU-kommissionen. EBA offentliggör både samlade och enskilda resultat.

Under de år då EBA utför sitt EU-omfattande stresstest utför ECB ett eget stresstest på de banker som står under dess direkta tillsyn och som inte är en del av det EU-omfattande testet. Detta test är en del av den årliga ÖUP-processen. I testet används EBA:s metoder, men med nödvändiga justeringar för att säkerställa en proportionell behandling för mindre banker. ECB offentliggör sedan resultaten.

Mot bakgrund av de exceptionella omständigheterna till följd av covid-19-pandemin har EBA skjutit upp sitt EU-omfattande stresstestet till 2021. ECB stöder detta beslut och har skjutit upp sitt eget 2020 års ÖUP-stresstest till 2021. Syftet är att ge bankerna operativa lättnader så att de kan fokusera på sin fortsatta centrala verksamhet, inbegripet stöd till sina kunder.

Tematiska stresstester

De år då inga EU-omfattande EBA-stresstester görs testar ECB de betydande institut som står under dess direkta tillsyn mot specifika chocker. Testerna görs i samarbete med nationella tillsynsmyndigheter. ECB har offentliggjort de samlade resultaten.

Känslighetsanalys för likviditetsrisk 2019 – avslutad

Under 2019 testade ECB:s banktillsyn bankers motstånd mot idiosynkratiska likviditetschocker. Dessa kalibrerades utifrån de senaste kriserna.

Resultaten var i stort sett positiva. Bankerna rapporterade relativt långa överlevnadsperioder med befintliga kontanta medel och säkerheter som skulle ge dem tillräckligt med tid att sätta sina beredskapsplaner för finansiering i verket.

Ett par områden kräver dock fortsatt uppmärksamhet, däribland: korta överlevnadsperioder i utländska valutor, möjlig risk för särskiljning (s.k. ring-fencing) för vissa banker, strategier för att optimera likviditetstäckningsgraden (LCR), utrymme för förbättring vad gäller praxis för förvaltning av säkerheter och en generell underskattning av de negativa konsekvenserna av ett sänkt kreditbetyg. I samband med detta framkom även att det finns vissa problem med datakvalitet vid lagstadgad rapportering. Dessa resultat kommer att bidra till att förbättra kvaliteten på tillsynsinformation om likviditet i framtiden.

Resultaten påverkade inte tillsynskapitalkraven direkt, men de utgjorde underlag för bedömningen av bankers likviditetstäckning och riskstyrning.

Känslighetsanalys för ränterisk i bankboken 2017 – avslutad

Stresstest som del av samlade bedömningar

Stresstester är en av två pelare i den samlade bedömningen. Den samlade bedömningen är en finansiell hälsokontroll som hjälper banker att se till att de har tillräckligt med kapital för att stå emot möjliga finansiella chocker. Samlade bedömningar görs antingen

  1. när en bank klassificeras som betydande och därefter står under ECB:s direkta tillsyn
  2. när ett nära samarbete upprättas mellan ECB och ett EU-land utanför euroområdet
  3. eller
  4. från fall till fall, när en sådan bedömning föranletts av exceptionella omständigheter.

Dessa stresstester baseras på EBA:s stresstestmetod, men kan anpassas för att ta hänsyn till instituts enskilda omständigheter.

EBA:s stresstestmetod

Stresstest i makrotillsynssyfte

ECB utför även stresstester för makrotillsyn och för att säkra finansiell stabilitet. Fokus brukar då ligga på systemomfattande effekter och inte på enskilda banker. Testerna görs enligt en uppifrån-och-ned-metod (top-down) och involverar inte bankerna. Resultaten publiceras regelbundet i Financial Stability Review och Macroprudential Bulletin.

November 2019
Financial Stability Review - 3.2 Evaluating the resilience of the euro area banking sector
29 oktober 2019
Macroprudential Bulletin - The disciplining effect of supervisory scrutiny on banks’ risk-taking: evidence from the EU‑wide stress test
27 mars 2019
Macroprudential Bulletin - A bird’s-eye view of the resilience of the European banking system: results from the new macroprudential stress test framework

Den här sidan uppdateras regelbundet för att ge senaste information om ECB:s stresstester.