Stresstester
Inom europeisk banktillsyn används stresstester för att bedöma bankers möjlighet att hantera finansiella och ekonomiska chocker. Stresstestresultaten hjälper tillsynsmyndigheterna att identifiera och åtgärda sårbarheter redan i ett tidigt skede av tillsynsdialogen med banker.
Typer av stresstester
ECB genomför flera olika typer av stresstester:
- Årliga stresstester
- EU-omfattande stresstester som samordnas av Europeiska bankmyndigheten (EBA) och som kompletteras av ECB:s stresstest som del av översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP)
- Tematiska stresstester
- Framåtblickande sårbarhetsanalyser
- Stresstester som del av samlade bedömningar
- Stresstester i makrotillsynssyfte (där fokus ligger mer på finansiell stabilitet och systemomfattande effekter än på enskilda banker)
Specifika stresstester kan även göras på enskilda banker eller grupper av banker.
Årliga stresstester
ECB är enligt EU-lagstiftning skyldigt att minst en gång om året utföra stresstester på banker under tillsyn. De årliga stresstestresultaten utgör ett viktigt underlag för ÖUP under det år testet görs.
Kapitalkravsdirektivet (artikel 100)EBA:s EU-omfattande stresstester samt ÖUP-stresstester
Vartannat år utför EBA ett EU-omfattande stresstest i samarbete med ECB, Europeiska systemrisknämnden (ESRB) och nationella tillsynsmyndigheter. Testet omfattar de största betydande bankerna under ECB:s direkta tillsyn. Vid testet används EBA:s metoder och mallar samt de scenarier som tillhandahålls av ESRB. EBA offentliggör både samlade och enskilda resultat.
Under de år då EBA utför sitt EU-omfattande stresstest utför ECB ett eget stresstest på de banker som står under dess direkta tillsyn och som inte är en del av det EU-omfattande EBA-stresstestet. Detta parallella test är en del av den årliga ÖUP-cykeln och använder EBA:s metod, med nödvändiga justeringar så att mindre banker behandlas proportionellt. Resultaten offentliggörs sedan av ECB.
ECB kommer under 2025 att granska 51 av euroområdets största banker som del av det EU-omfattande stresstestet 2025, som samordnas av EBA. Parallellt kommer ECB att genomföra ett eget stresstest på 45 medelstora banker som inte ingår i EBA:s urval på grund av deras mindre storlek. ECB planerar att offentliggöra resultaten av båda stresstesterna i början av augusti 2025.
- Pressmeddelande: Stresstest visar att euroområdets banksektor skulle kunna stå emot en allvarlig ekonomisk nedgång (finns enbart på engelska)
- Vanliga frågor om 2023 års stresstest
- Rapport: 2023 års stresstest av euroområdets banker – Slutresultat
- Presentation: 2023 års stresstest av euroområdets banker – Slutresultat
- Kalkylblad: Övergripande individuella resultat för banker som inte ingick i EBA-urvalet (finns enbart på engelska)
Tematiska stresstester
De år då inga EU-omfattande EBA-stresstester görs testar ECB betydande institut som står under dess direkta tillsyn mot specifika chocker. Testerna görs i samarbete med nationella tillsynsmyndigheter och ECB offentliggör de samlade resultaten.
För första gången genomförde ECB ett stresstest av cyberresiliens 2024. I testet tittade man på hur banker agerar vid och återhämtar sig från cyberangrepp, snarare än på deras förmåga att förhindra sådana angrepp.
I stresstestscenariet orsakade ett cyberangrepp störningar i bankernas dagliga affärsverksamhet. Bankerna testade sedan sitt agerande och sina återhämtningsåtgärder, inbegripet aktivering av krisförfaranden och beredskapsplaner och återupprättande av normal verksamhet.
Därefter bedömde tillsynsmyndigheterna i vilken utsträckning bankerna hade klarat av att hantera scenariot.
ECB ämnar hjälpa bankerna att stärka sina ramverk för cyberresiliens. Det gör man genom att fortsätta att uppmuntra bankerna att arbeta med att uppfylla tillsynsförväntningarna. Bankerna bör bland annat ha lämpliga driftskontinuitets-, kommunikations- och återhämtningsplaner innehållande lämplig mängd cyberriskscenarier av varierande slag. Bankerna bör även ha förmåga att uppnå sina egna återhämtningsmål, göra en grundlig bedömning av sitt beroende av tredjepartsleverantörer av kritiska tjänster och göra en adekvat uppskattning av de direkta och indirekta förlusterna vid ett eventuellt cyberangrepp.
Stresstesterna om cyberresiliens hade ingen direkt påverkan på bankernas pelare 2-vägledning för kapitalkrav. I stället vägs resultaten in i 2024 års ÖUP. De enskilda bankerna har fått bankspecifik återkoppling som kommer att följas upp.
Pressmeddelande: ECB avslutar stresstest av cyberresiliens Pressmeddelande: ECB stresstestar bankernas förmåga att återhämta sig från cyberattacker FAQ on 2024 cyber resilience stress test2022 års klimatstresstest var en enastående möjlighet till lärande och genomfördes i syfte att utvärdera bankernas beredskap att hantera klimatrelaterade risker i olika scenarier. I detta test bedömdes fysiska risker som värmeböljor, torka och översvämningar samt kort- och långsiktiga risker till följd av omställningen till en grönare ekonomi.
Resultaten visade att även om bankerna har gjort vissa framsteg har de fortfarande inte lyckats väga in klimatrelaterade risker på lämpligt sätt. Detta gäller framför allt bankernas ramverk för stresstestning och deras kreditriskmodeller. För att förbereda sig för den gröna omställningen behöver bankerna generellt sett öka sitt kundengagemang för att få bättre data och i mindre grad använda sig av proxyvariabler.
Resultaten kommer, ur ett kvalitativt perspektiv, att ingå i ÖUP. Alla deltagande banker fick individuella resultat och förväntas vidta lämpliga åtgärder. Detta stresstest utgör en del av vår mer omfattande färdplan för klimatet och vårt åtagande att förbereda Europas banker för den gröna omställningen.
Under 2019 testade ECB:s banktillsyn bankers motstånd mot idiosynkratiska likviditetschocker. Dessa kalibrerades utifrån de senaste kriserna.
Resultaten var i stort sett positiva. Bankerna rapporterade relativt långa överlevnadsperioder med befintliga kontanta medel och säkerheter som skulle ge dem tillräckligt med tid att sätta sina beredskapsplaner för finansiering i verket.
Ett par områden kräver dock fortsatt uppmärksamhet, däribland korta överlevnadsperioder i utländska valutor, möjlig risk för särskiljning (s.k. ring-fencing) för vissa banker, strategier för att optimera likviditetstäckningsgraden (LCR), utrymme för förbättring vad gäller praxis för förvaltning av säkerheter och en generell underskattning av de negativa konsekvenserna av ett sänkt kreditbetyg. I samband med detta framkom även att det finns vissa problem med datakvalitet vid lagstadgad rapportering. Dessa resultat kommer att bidra till att förbättra kvaliteten på tillsynsrapporteringen om likviditet i framtiden.
Resultaten påverkade inte tillsynskapitalkraven direkt, men de utgjorde underlag för bedömningen av bankers likviditetstäckning och riskstyrning.
Framåtblickande sårbarhetsanalyser
För att bedöma betydande instituts motståndskraft mot oförutsedd extern utveckling de år då det inte genomförs något EU-omfattande EBA-stresstest, utför ECB ibland framåtblickande solvensbaserade sårbarhetsanalyser av betydande institut som står under ECB:s direkta tillsyn.
Sårbarhetsanalys avseende covid-19 2020
ResultatöversiktSårbarhetsanalys avseende Rysslands krig 2022
Stresstester som del av samlade bedömningar
Stresstester kan även utföras som en av pelarna i en samlad bedömning.
Dessa stresstester baseras på EBA:s metod för det EU-omfattande stresstestet, men kan anpassas för att beakta särskilda omständigheter.
EBA:s stresstestmetodStresstester i makrotillsynssyfte
ECB utför även stresstester för makrotillsyn och för att säkra finansiell stabilitet. Fokus brukar då ligga på systemomfattande effekter och inte på enskilda banker. Testerna görs enligt en uppifrån-och-ned-metod (top-down) och involverar inte bankerna. Resultaten publiceras regelbundet i Financial Stability Review och Macroprudential Bulletin.
- 19 november 2024
-
Resultat av engångsanalys av klimatriskscenario för 55 %-målet
- Oktober 2021
- Makrotillsynsstresstest av banksystemet i euroområdet under coronapandemin (covid-19)
- September 2021
- ECB:s klimatstresstest för hela ekonomin
- November 2019
- Financial Stability Review – 3.2 Evaluating the resilience of the euro area banking sector
- 29 oktober 2019
- Macroprudential Bulletin – The disciplining effect of supervisory scrutiny on banks’ risk-taking: evidence from the EU‑wide stress test
- 27 mars 2019
- Macroprudential Bulletin – A bird’s-eye view of the resilience of the European banking system: results from the new macroprudential stress test framework
Den här sidan uppdateras regelbundet för att ge senaste information om ECB:s stresstester.