Stresstester
Inom europeisk banktillsyn används stresstester för att bedöma hur väl banker hanterar finansiella och ekonomiska chocker. Stresstestresultaten hjälper tillsynsmyndigheterna att identifiera och åtgärda sårbarheter redan i ett tidigt skede av tillsynsdialogen med banker.
Typer av stresstester
ECB genomför flera olika typer av stresstester:
- Årliga stresstester
- EU-omfattande stresstester som genomförs av Europeiska bankmyndigheten (EBA). Dessa kompletteras av ECB:s stresstest i översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP)
- Tematiska stresstester
- Stresstester som del av samlade bedömningar (omfattande finansiella hälsokontroller bestående av ett stresstest och en översyn av tillgångars kvalitet som koll på att bankerna har tillräckligt med kapital för att klara av förluster)
- Stresstester i makrotillsynssyfte (där fokus ligger mer på finansiell stabilitet och systemomfattande effekter än på enskilda banker)
Specifika stresstester kan även göras på enskilda banker eller grupper av banker om nödvändigt.
Årliga stresstester
ECB är enligt EU-lagstiftning skyldig att minst en gång om året utföra stresstester på banker under tillsyn. De årliga stresstestresultaten utgör ett viktigt underlag för ÖUP-processen under det år testet görs.
Kapitalkravsdirektivet (artikel 100)
EBA:s EU-omfattande stresstester och ÖUP-stresstester
Vartannat år utför EBA EU-omfattande stresstester i samarbete med ECB, Europeiska systemrisknämnden (ESRB) och nationella tillsynsmyndigheter. Urvalet omfattar de största betydande bankerna under ECB:s direkta tillsyn. Vid testet används EBA:s metoder och mallar och de olika scenarierna och huvudantagandena har utvecklats i ett samarbete mellan EBA, ESRB, ECB och EU-kommissionen. EBA offentliggör både samlade och enskilda resultat.
Under de år då EBA utför sitt EU-omfattande stresstest utför ECB ett eget stresstest på de banker som står under dess direkta tillsyn och som inte är en del av det EU-omfattande testet. Detta test är en del av den årliga ÖUP-processen. I testet används EBA:s metoder, men med nödvändiga justeringar för att säkerställa en proportionell behandling för mindre banker. ECB offentliggör sedan resultaten.
Under EBA:s EU-omfattande stresstest, som flyttades från 2020 till 2021 på grund av coronapandemin, granskade ECB 38 betydande banker i euroområdet. Dessa banker stod för cirka 70 procent av de samlade banktillgångarna i euroområdet. EBA offentliggjorde resultaten för de enskilda bankerna i slutet av juli 2021. Samtidigt genomförde ECB egna stresstester på 51 banker under ECB:s direkta tillsyn och som inte inkluderas i EBA:s stresstesturval. Detta var också första gången som ECB offentliggjort mer uppgifter om enskilda banker under dess tillsyn vilka inte ingår i EBA:s urval.
- Pressmeddelande: Stresstest visar att euroområdets banksystem har motståndskraft i svårt makroekonomiskt scenario
ENGLISHOTHER LANGUAGES (16) +
- Vanliga frågor om 2021 års EU-omfattande stresstest
ENGLISHOTHER LANGUAGES (16) +
- Presentation: SSM-omfattande stresstest 2021 – slutresultat
- Mall: Enskilda resultat på hög nivå för banker som inte ingår i EBA:s urval (finns enbart på engelska)
- Pressmeddelande: ECB utför stresstester på 35 banker i euroområdet som del av 2020 års EU-omfattande stresstest under ledning av EBA (finns enbart på engelska)
- Pressmeddelande: ECB:s banktillsyn tillhandahåller temporära kapitallättnader och operativa lättnader som reaktion på coronaviruset (finns enbart på engelska)
- EBA:s uttalande om åtgärder för att mildra effekterna av coronapandemin (covid-19) inom EU:s banksektor (finns enbart på engelska)
- Pressmeddelande: ECB:s stresstestanalys från 2018 visar på förbättrad kapitalbas hos banker i euroområdet (finns enbart på engelska)
- Presentation: SSM-omfattande stresstester 2018 – slutresultat (finns enbart på engelska)
- Tillsyn. Hur fungerar det? Vanliga frågor om 2018 års EU-omfattande stresstest
Tematiska stresstester
De år då inga EU-omfattande EBA-stresstester görs testar ECB de betydande institut som står under dess direkta tillsyn mot specifika chocker. Testerna görs i samarbete med nationella tillsynsmyndigheter. ECB har offentliggjort de samlade resultaten.
Under 2019 testade ECB:s banktillsyn bankers motstånd mot idiosynkratiska likviditetschocker. Dessa kalibrerades utifrån de senaste kriserna.
Resultaten var i stort sett positiva. Bankerna rapporterade relativt långa överlevnadsperioder med befintliga kontanta medel och säkerheter som skulle ge dem tillräckligt med tid att sätta sina beredskapsplaner för finansiering i verket.
Ett par områden kräver dock fortsatt uppmärksamhet, däribland: korta överlevnadsperioder i utländska valutor, möjlig risk för särskiljning (s.k. ring-fencing) för vissa banker, strategier för att optimera likviditetstäckningsgraden (LCR), utrymme för förbättring vad gäller praxis för förvaltning av säkerheter och en generell underskattning av de negativa konsekvenserna av ett sänkt kreditbetyg. I samband med detta framkom även att det finns vissa problem med datakvalitet vid lagstadgad rapportering. Dessa resultat kommer att bidra till att förbättra kvaliteten på tillsynsinformation om likviditet i framtiden.
Resultaten påverkade inte tillsynskapitalkraven direkt, men de utgjorde underlag för bedömningen av bankers likviditetstäckning och riskstyrning.
- Pressmeddelande: Överlag goda likviditetspositioner för banker i euroområdet men ECB anser att vissa sårbarheter erfordrar fortsatt uppmärksamhet ENGLISHOTHER LANGUAGES (14) +
- Presentation: Känslighetsanalys av likviditetsrisk – slutresultat från stresstestet 2019 (finns enbart på engelska)
- Vanliga frågor om känslighetsanalysen av likviditetsrisk – stresstest 2019 (finns enbart på engelska)
- Nyhetsbrev om tillsyn: ECB testar bankers känslighet för likviditetsrisk (finns enbart på engelska)
- Pressmeddelande: ECB finner att ränterisk hanteras väl i de flesta europeiska banker ENGLISHOTHER LANGUAGES (14) +
- Presentation: Känslighetsanalys av ränterisk i bankboken – slutresultat från stresstestet 2017 (finns enbart på engelska)
- Tillsyn. Hur fungerar det? ECB:s känslighetsanalys av ränterisk i bankboken (IRRBB) – stresstest 2017
Stresstest som del av samlade bedömningar
Stresstester är en av två pelare i den samlade bedömningen. Den samlade bedömningen är en finansiell hälsokontroll som hjälper banker att se till att de har tillräckligt med kapital för att stå emot möjliga finansiella chocker. Samlade bedömningar görs antingen
- när en bank klassificeras som betydande och därefter står under ECB:s direkta tillsyn
- när ett nära samarbete upprättas mellan ECB och ett EU-land utanför euroområdet, eller
- från fall till fall, när en sådan bedömning föranletts av exceptionella omständigheter.
Dessa stresstester baseras på EBA:s stresstestmetod, men kan anpassas för att ta hänsyn till instituts enskilda omständigheter.
Stresstest i makrotillsynssyfte
ECB utför även stresstester för makrotillsyn och för att säkra finansiell stabilitet. Fokus brukar då ligga på systemomfattande effekter och inte på enskilda banker. Testerna görs enligt en uppifrån-och-ned-metod (top-down) och involverar inte bankerna. Resultaten publiceras regelbundet i Financial Stability Review och Macroprudential Bulletin.
- Oktober 2021
- Stresstest i makrotillsynssyfte av euroområdets banksystem till följd av covid-19-pandemin
- September 2021
- ECB:s klimatstresstest som omfattade hela ekonomin
- November 2019
- Financial Stability Review - (avsnitt 3.2) Evaluating the resilience of the euro area banking sector
- 29 oktober 2019
- Macroprudential Bulletin - The disciplining effect of supervisory scrutiny on banks’ risk-taking: evidence from the EU‑wide stress test
- 27 mars 2019
- Macroprudential Bulletin - A bird’s-eye view of the resilience of the European banking system: results from the new macroprudential stress test framework
Den här sidan uppdateras regelbundet för att ge senaste information om ECB:s stresstester.