Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Stresstests

ECB-Bankentoezicht voert stresstests uit om na te gaan hoe goed banken financiële en economische schokken kunnen weerstaan. Via een stresstest krijgt de toezichthouder zicht op de zwakke plekken van een bank. Vervolgens kan de toezichthouder deze in een vroegtijdig stadium en in gesprek met de bank aanpakken.

Overzicht stresstests

De ECB voert verschillende stresstests uit:

  • Jaarlijkse stresstests
    • EU-brede stresstests onder leiding van de Europese Bankautoriteit (EBA), aangevuld door de stresstest van de ECB als onderdeel van de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP)
    • Thematische stresstests
  • Stresstests als onderdeel van comprehensive assessments (de grootschalige controle van de financiële gezondheid van banken, bestaande uit een stresstest en een kwaliteitsbeoordeling van de activa; deze test helpt vast te stellen of een bank over voldoende kapitaal beschikt om verliezen op te vangen)
  • Macroprudentiële stresstests (om effecten op de financiële stabiliteit en het financiële stelsel als geheel te onderzoeken in plaats van op individuele banken)

Daarnaast kunnen individuele banken of bankenconcerns zo nodig aan een specifieke stresstest worden onderworpen.

Jaarlijkse stresstests

Het EU-recht bepaalt dat de ECB supervised banks ten minste eens per jaar aan een stresstest moet onderwerpen. De resultaten van de jaarlijkse stresstest leveren belangrijke informatie voor de SREP-procedure van het testjaar.

Richtlijn kapitaalvereisten (artikel 100)

EU-brede stresstest van de EBA en SREP-stresstest

Elke twee jaar onderwerpt de EBA banken in de hele EU aan een stresstest. De EBA werkt hierbij samen met de ECB, het Europees Comité voor systeemrisico’s (ESRB) en de nationale toezichthoudende autoriteiten. De test heeft betrekking op de grootste banken die onder direct toezicht van de ECB staan. Bij de test wordt gebruikgemaakt van de methodiek en templates van de EBA. De voor de test gehanteerde scenario’s en hoofdveronderstellingen zijn een gezamenlijk product van de EBA, het ESRB, de ECB en de Europese Commissie. De EBA publiceert zowel de geaggregeerde als de individuele resultaten.

De stresstest van de ECB vindt plaats in hetzelfde jaar als de EU-brede stresstest van de EBA en bestrijkt de onder direct ECB-toezicht staande banken die buiten de EU-brede stresstest van de EBA vallen. Deze test is onderdeel van de jaarlijkse SREP-procedure. De test wordt uitgevoerd volgens de EBA-methodiek, met aanpassingen zodat kleinere banken proportioneel worden behandeld. De ECB publiceert de uitkomsten ervan.

De EU-brede stresstest van 2021 onder leiding van de EBA vervangt de exercitie van 2020, die vanwege de coronapandemie met één jaar werd uitgesteld. Als onderdeel hiervan heeft de ECB 38 belangrijke banken in het eurogebied onderzocht. Deze banken vertegenwoordigen ongeveer 70% van de totale bankactiva in het eurogebied. De EBA heeft de resultaten voor de individuele banken eind juli 2021 gepubliceerd. De ECB heeft daarnaast een eigen stresstest uitgevoerd voor 51 banken waarop ze direct toezicht uitoefent, maar die geen deel uitmaken van de stresstest van de EBA. Dit was bovendien de eerste keer dat de ECB meer aparte gegevens heeft gepubliceerd over banken die onder haar toezicht staan, maar niet tot de EBA-steekproef behoren.

Thematische stresstests

In de jaren waarin de EBA geen EU-brede stresstest uitvoert, onderzoekt de ECB de invloed van een specifiek type schok op de onder haar directe toezicht staande instellingen. Deze tests worden in samenwerking met de nationale toezichthoudende autoriteiten uitgevoerd. De ECB publiceert de resultaten op een geaggregeerd niveau.

Klimaatstresstest 2022

Deze stresstest over klimaatrisico’s is zowel voor banken als voor toezichthouders een leeroefening. Het doel is om zwakke punten, best practices en problemen van banken bij de beheersing van klimaatrisico’s in kaart te brengen.

De nadruk ligt op posities en inkomstenbronnen die het gevoeligst zijn voor klimaatrisico’s. In de macro-financiële scenario's nemen we mogelijke toekomstige klimaatmaatregelen in aanmerking en beoordelen we zowel fysieke risico’s – zoals hitte, droogte en overstromingen – als risico’s op korte en lange termijn als gevolg van de transitie naar een groenere economie.

De in juli 2022 te publiceren resultaten worden vanuit kwalitatief oogpunt meegenomen in de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP), maar hebben geen invloed op de kapitaalvereisten van banken.

Gevoeligheidsanalyse van liquiditeitsrisico 2019 – afgerond

In 2019 onderzocht ECB-Bankentoezicht in hoeverre banken bestand zijn tegen idiosyncratische liquiditeitsschokken, vergelijkbaar met de schokken tijdens recente crisisperioden.

De resultaten van de test waren overwegend positief: de banken rapporteerden tamelijk lange overlevingsperioden: met de aanwezige liquiditeit en zekerheden zouden ze ruim de tijd hebben om hun noodfinancieringsplannen in werking te stellen.

Toch zijn er enkele onderwerpen die nadere aandacht behoeven: korte overlevingsperioden in vreemde valuta's; risico dat onderpand of liquiditeit is afgeschermd (ring-fencing) bij een aantal banken; strategieën voor optimalisatie van de liquiditeitsdekkingsratio (liquidity coverage ratio – LCR); verbetering van het onderpandbeheer en een algehele onderschatting van de nadelige gevolgen van een rating-verlaging. De test bracht tevens enkele tekortkomingen aan het licht in de gegevenskwaliteit van prudentiële rapportages. Deze bevindingen zullen helpen de kwaliteit van de prudentiële liquiditeitsrapportages te verbeteren.

De resultaten zijn verwerkt in de beoordeling van de liquiditeitspositie en risicogovernance van de banken, maar ze hadden geen rechtstreekse invloed op de kapitaaleisen van de toezichthouder.

Gevoeligheidsanalyse renterisico in het bankenboek 2017 – afgerond

Stresstests als onderdeel van de alomvattende beoordeling

De stresstest is een van de twee componenten van de alomvattende beoordeling: een controle of een bank financieel gezond is en over voldoende kapitaal beschikt om financiële schokken te weerstaan. Een alomvattende beoordeling wordt uitgevoerd:

  1. zodra een bank als belangrijk wordt aangemerkt en onder direct toezicht van de ECB komt te staan;
  2. wanneer een EU-lidstaat buiten het eurogebied en de ECB nauw gaan samenwerken; of
  3. als buitengewone omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Dit type stresstest is gebaseerd op de stresstestmethodiek van de EBA, aangepast aan de individuele omstandigheden van de instelling.

Methodiek EBA-stresstest

Macroprudentiële stresstests

De ECB voert tevens macroprudentiële stresstests uit naar de effecten op de financiële stabiliteit. Ze zijn doorgaans gericht op het in kaart brengen van de effecten op het financieel stelsel als geheel in plaats van op individuele banken en worden top-down aangepakt (zonder betrokkenheid van banken). De resultaten worden periodiek gepubliceerd in het Financial Stability Review en het Macroprudential Bulletin.

Deze pagina wordt doorlopend bijgewerkt naar aanleiding van de jongste ontwikkelingen op het gebied van de door de ECB uitgevoerde stresstests.

Alle pagina's in dit deel