Stresstests

Het Europees bankentoezicht voert stresstests uit om na te gaan hoe goed banken financiële en economische schokken kunnen weerstaan. Een stresstest geeft de toezichthouder zicht op de zwakke plekken van een bank, die hij dan in een vroegtijdig stadium en in gesprek met de bank kan aanpakken.

Overzicht stresstests

De ECB voert verschillende stresstests uit:

• Jaarlijkse stresstests
  • EU-brede stresstests onder leiding van de Europese Bankautoriteit (EBA), aangevuld door de stresstest van de ECB die in het kader van de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) worden gehouden
  • Thematische stresstests
• Stresstests als onderdeel van alomvattende beoordelingen  (de grootschalige controle van de financiële gezondheid van banken, bestaande uit een stresstest en een kwaliteitsbeoordeling van de activa; deze test helpt vast te stellen of een bank over voldoende kapitaal beschikt om verliezen op te vangen)
• Macroprudentiële stresstests (om effecten op de financiële stabiliteit en het financiële stelsel als geheel te onderzoeken in plaats van op individuele banken)

Daarnaast kunnen individuele banken of bankenconcerns zo nodig aan een specifieke stresstest worden onderworpen.

Jaarlijkse stresstests

EU-recht bepaalt dat de ECB onder toezicht staande banken ten minste eens per jaar aan een stresstest moet onderwerpen. De resultaten van de jaarlijkse stresstest leveren belangrijke informatie voor de SREP-procedure van het testjaar.

EBA-stresstest (EU-breed) en ECB-stresstest

Elke twee jaar onderwerpt de EBA banken in de hele EU aan een stresstest. De EBA werkt hierbij samen met de ECB, het Europees Comité voor systeemrisico’s (ESRB) en de nationale toezichthoudende autoriteiten. De test heeft betrekking op de grootste banken die onder direct toezicht van de ECB staan. Bij de stresstest wordt gebruik gemaakt van de methodologie en modellen van de EBA en van de door het ESRB verstrekte scenario’s. De EBA publiceert zowel de geaggregeerde als de individuele resultaten.

De stresstest van de ECB vindt plaats in hetzelfde jaar als de EU-brede stresstest van de EBA en bestrijkt de onder direct ECB-toezicht staande banken die buiten de EU-brede stresstest van de EBA vallen. Voor deze gelijktijdige test, die deel uitmaakt van de jaarlijkse SREP-procedure, wordt de EBA-methodologie gevolgd. Die wordt zo nodig aangepast voor kleinere banken om een evenredige behandeling mogelijk te maken. De ECB publiceert de uitkomsten ervan.

In het kader van de door de EBA gecoördineerde EU-brede stresstest voor 2023 toetst de ECB 57 van de grootste banken van het eurogebied, die samen goed zijn voor 75% van de bankactiva van het eurogebied. De EBA is van plan de resultaten van de afzonderlijke banken eind juli 2023 te publiceren. De ECB voert tegelijkertijd haar eigen stresstest uit bij nog eens 42 middelgrote banken waarop ze rechtstreeks toezicht houdt maar die geen deel uitmaken van de steekproef voor de EBA-stresstest. De geaggregeerde resultaten en bepaalde bankspecifieke informatie worden eind juli door de ECB gepubliceerd. 

Thematische stresstests

In de jaren waarin de EBA geen EU-brede stresstest uitvoert, onderzoekt de ECB de invloed van een specifiek type schok op de onder haar directe toezicht staande instellingen. Deze tests worden in samenwerking met de nationale toezichthoudende autoriteiten uitgevoerd, en de ECB publiceert de resultaten op een geaggregeerd niveau.

Stresstests als onderdeel van de alomvattende beoordeling

De stresstest is een van de twee componenten van de alomvattende beoordeling: een controle of een bank financieel gezond is en over voldoende kapitaal beschikt om financiële schokken te weerstaan. Een alomvattende beoordeling wordt uitgevoerd:

1. zodra een bank als belangrijk wordt aangemerkt en onder direct toezicht van de ECB komt te staan;
2. wanneer een EU-lidstaat buiten het eurogebied en de ECB nauw gaan samenwerken;
of
3. als buitengewone omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Dit type stresstest is gebaseerd op de stresstestmethodiek van de EBA, aangepast aan de individuele omstandigheden van de instelling.

Macroprudentiële stresstests

De ECB voert tevens macroprudentiële stresstests uit naar de effecten op de financiële stabiliteit. Ze zijn doorgaans gericht op het in kaart brengen van de effecten op het financieel stelsel als geheel in plaats van op individuele banken en worden top-down aangepakt (zonder betrokkenheid van banken). De resultaten worden periodiek gepubliceerd in het Financial Stability Review en het Macroprudential Bulletin.

Deze pagina wordt doorlopend bijgewerkt naar aanleiding van de jongste ontwikkelingen op het gebied van de door de ECB uitgevoerde stresstests.