Stresstests
Het Europees bankentoezicht voert stresstests uit om na te gaan hoe goed banken financiële en economische schokken kunnen weerstaan. Dankzij stresstests kunnen toezichthouders zwakke plekken in een vroeg stadium in overleg met de bank aanpakken.
Overzicht stresstests
De ECB voert verschillende stresstests uit:
- Jaarlijkse stresstests
- EU-brede stresstests gecoördineerd door de Europese Bankautoriteit (EBA), aangevuld met de stresstest van de ECB als onderdeel van de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (supervisory review and evaluation process – SREP)
- Thematische stresstests
- Toekomstgerichte kwetsbaarheidsanalyses
- Stresstests als onderdeel van de alomvattende beoordelingen
- Macroprudentiële stresstests (om effecten op de financiële stabiliteit en het financiële stelsel als geheel te onderzoeken in plaats van op individuele banken)
Daarnaast kunnen we ook individuele banken of bankgroepen zo nodig aan een specifieke stresstest onderwerpen.
Jaarlijkse stresstests
EU-recht bepaalt dat de ECB onder toezicht staande banken minstens eenmaal per jaar aan een stresstest moet onderwerpen. De resultaten van de jaarlijkse stresstests leveren belangrijke informatie op voor de SREP in het testjaar.
Richtlijn kapitaalvereisten (artikel 100)EBA-stresstests (EU-breed) en stresstests bij de SREP
Elke twee jaar onderwerpt de EBA banken in de hele EU aan een stresstest. De EBA werkt hierbij samen met de ECB, het Europees Comité voor systeemrisico’s (ESRB) en de nationale toezichthoudende autoriteiten. De test heeft betrekking op de grootste belangrijke banken die onder direct toezicht van de ECB staan. Bij de stresstest wordt gebruikgemaakt van de methodologie en modellen van de EBA en van de door het ESRB verstrekte scenario’s. De EBA publiceert zowel de geaggregeerde als de individuele resultaten.
In de jaren waarin de EBA de EU-brede stresstest organiseert, voert de ECB een eigen stresstest uit bij de direct onder haar toezicht staande banken die buiten de stresstest van de EBA vallen. Voor deze gelijktijdige test, die deel uitmaakt van de jaarlijkse SREP-cyclus, volgt de ECB de EBA-methodologie, waar nodig aangepast voor kleinere banken om een evenredige behandeling te kunnen garanderen. De ECB publiceert de uitkomsten hiervan.
In 2023 heeft de ECB in het kader van de door de EBA gecoördineerde EU-brede stresstest 57 van de grootste banken van het eurogebied getoetst. De EBA heeft de resultaten van de afzonderlijke banken in juli 2023 gepubliceerd. Tegelijkertijd heeft de ECB haar eigen stresstest uitgevoerd bij nog eens 41 kleinere banken waarop ze rechtstreeks toezicht houdt maar die geen deel uitmaakten van de EBA-stresstest. De ECB heeft in juli 2023 de geaggregeerde resultaten en bepaalde bankspecifieke informatie gepubliceerd. Samen bestrijken de banken uit de stresstest ongeveer 80% van de banksector van het eurogebied.
- Persbericht: Stresstest laat zien dat de banksector in het eurogebied een ernstige economische neergang kan doorstaan
- Veelgestelde vragen over de stresstest van 2023
- Verslag: Stresstest 2023 van banken in het eurogebied – definitieve uitkomsten
- Presentatie: Stresstest 2023 van banken in het eurogebied – definitieve uitkomsten
- Spreadsheet: Afzonderlijke resultaten op hoog niveau van banken die buiten de EBA-stresstest vielen
Thematische stresstests
In de jaren waarin de EBA geen EU-brede stresstest uitvoert, onderzoekt de ECB de invloed van een specifiek type schok op de onder haar directe toezicht staande instellingen. Deze tests worden in samenwerking met de nationale toezichthoudende autoriteiten uitgevoerd, en de ECB publiceert de resultaten op een geaggregeerd niveau.
De klimaatrisicostresstest 2022 was een niet eerder gehouden leeroefening, waarbij we zijn nagegaan hoe goed banken in staat zijn om klimaatrisico’s aan te pakken. In verschillende scenario’s hebben we fysieke risico’s zoals hittegolven, droogte en overstromingen beoordeeld, maar ook korte- en langetermijnrisico’s als gevolg van de transitie naar een groenere economie.
Ondanks enige vooruitgang blijken banken nog onvoldoende rekening te houden met klimaatrisico’s, met name bij hun stresstests en in hun kredietrisicomodellen. Om zich voor te bereiden op de groene transitie moeten banken het contact met hun klanten intensiveren om betere data te verkrijgen en minder afhankelijk te zijn van benaderingen.
De resultaten zullen een kwalitatieve bijdrage leveren aan de SREP. Alle deelnemende banken hebben een individuele terugkoppeling ontvangen en hierop moeten ze actie ondernemen. De stresstest past in onze bredere klimaatroutekaart en ons engagement om de Europese banken voor te bereiden op de groene transitie.
In 2019 onderzocht ECB-Bankentoezicht in hoeverre banken bestand zijn tegen idiosyncratische liquiditeitsschokken, vergelijkbaar met de schokken tijdens recente crisisperioden.
De resultaten van de test waren overwegend positief: de banken rapporteerden tamelijk lange overlevingsperioden: met de aanwezige liquiditeit en zekerheden zouden ze ruim de tijd hebben om hun noodfinancieringsplannen in werking te stellen.
Toch zijn er enkele onderwerpen die nadere aandacht behoeven: korte overlevingsperioden in vreemde valuta's; risico dat onderpand of liquiditeit is afgeschermd (ring-fencing) bij een aantal banken; strategieën voor optimalisatie van de liquiditeitsdekkingsratio (liquidity coverage ratio – LCR); verbetering van het onderpandbeheer en een algehele onderschatting van de nadelige gevolgen van een rating-verlaging. De test bracht tevens enkele tekortkomingen aan het licht in de gegevenskwaliteit van prudentiële rapportages. Deze bevindingen zullen helpen de kwaliteit van de prudentiële liquiditeitsrapportages te verbeteren.
De resultaten zijn verwerkt in de beoordeling van de liquiditeitspositie en risicogovernance van de banken, maar ze hadden geen rechtstreekse invloed op de kapitaaleisen van de toezichthouder.
Toekomstgerichte kwetsbaarheidsanalyses
Om te beoordelen in hoeverre belangrijke instellingen bestand zijn tegen onvoorziene externe ontwikkelingen in jaren waarin er geen EU-brede EBA-stresstest is, voert de ECB af en toe toekomstgerichte kwetsbaarheidsanalyses uit van de solvabiliteit van belangrijke instellingen die onder haar directe toezicht vallen.
Kwetsbaarheidsanalyse coronapandemie 2020
Overzicht uitkomstenKwetsbaarheidsanalyse Russische oorlog 2022
Stresstests als onderdeel van de alomvattende beoordeling
Stresstests kunnen ook worden uitgevoerd als een van de pijlers van een alomvattende beoordeling.
Deze stresstests zijn gebaseerd op de methodiek van de EBA voor de EU-brede stresstest, maar ze kunnen worden aangepast aan specifieke omstandigheden.
Methodiek EBA-stresstestMacroprudentiële stresstests
De ECB voert tevens macroprudentiële stresstests uit naar de effecten op de financiële stabiliteit. Ze zijn doorgaans gericht op het in kaart brengen van de effecten op het financieel stelsel als geheel in plaats van op individuele banken en worden top-down aangepakt (zonder betrokkenheid van banken). De uitkomsten worden regelmatig gepubliceerd in de Financial Stability Review en het Macroprudential Bulletin.
- oktober 2021
- Macroprudentiële stresstest van de banksector in het eurogebied tijdens de coronapandemie
- september 2021
- Economiebrede klimaatstresstest van de ECB
- november 2019
- Financial Stability Review – 3.2 Evaluating the resilience of the euro area banking sector
- 29 oktober 2019
- Macroprudential Bulletin – The disciplining effect of supervisory scrutiny on banks’ risk-taking: evidence from the EU‑wide stress test
- 27 maart 2019
- Macroprudential Bulletin – A bird’s-eye view of the resilience of the European banking system: results from the new macroprudential stress test framework
Deze pagina wordt doorlopend bijgewerkt naar aanleiding van de jongste ontwikkelingen op het gebied van de door de ECB uitgevoerde stresstests.