Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Stressitestit

Stressitestien avulla pankkivalvonta arvioi pankkien kykyä selviytyä rahoitusjärjestelmän ja talouden häiriötilanteista. Kun pankkien heikot kohdat ovat tiedossa, valvojat voivat ottaa ne esiin hyvissä ajoin osana pankkien kanssa käytävää valvontadialogia.

Erilaisia stressitestejä

EKP tekee monenlaisia stressitestejä.

  • Vuosittaiset stressitestit
    • Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) koordinoimat EU:n laajuiset stressitestit, joita täydennetään EKP:n stressitestillä osana valvojan arviointiprosessia
    • Temaattiset stressitestit
  • Kattavan arvioinnin yhteydessä suoritettavat stressitestit osana laajamittaista pankkien kuntotarkastusta, jossa autetaan pankkeja varmistamaan, että niillä on riittävästi pääomaa tappioiden varalta, ja arvioidaan niiden saamisten laatu
  • Makrotason stressitestit, joissa kiinnitetään erityistä huomiota rahoitusvakauteen ja koko rahoitusjärjestelmään vaikuttaviin ilmiöihin

Lisäksi yksittäisille pankeille tai pankkiryhmille voidaan tehdä tarvittaessa omia stressitestejä.

Vuosittaiset stressitestit

EKP:n on EU-lainsäädännön nojalla toteutettava valvonnassaan oleville pankeille stressitestejä vähintään vuosittain. Vuosittaisten stressitestien tuloksia käytetään muun muassa testausvuonna toteutettavan valvojan arviointiprosessin tukena.

Vakavaraisuusdirektiivi (ks. artikla 100)

EPV:n ja EKP:n stressitestit

Euroopan pankkiviranomainen tekee kahden vuoden välein EU:n laajuisen stressitestin yhteistyössä EKP:n, Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) ja kansallisten pankkivalvontaviranomaisten kanssa. Testeissä ovat mukana suurimmat EKP:n suorassa valvonnassa olevat merkittävät pankit. Stressitestaus perustuu EPV:n menetelmiin ja raportointilomakkeisiin sekä EJRK:n laatimiin skenaarioihin. EPV julkaisee sekä kokonaistuloksia että yksittäisten pankkien tuloksia.

Niinä vuosina, joina EPV tekee EU:n laajuisen stressitestin, myös EKP tekee oman stressitestinsä niille suorassa valvonnassaan oleville pankeille, jotka eivät ole mukana EPV:n testissä. Tämä rinnakkainen testi tehdään osana vuotuista valvojan arviointiprosessia, ja siinä käytetään EPV:n menetelmiä. Pienemmille pankeille tehtävää testiä voidaan keventää suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. EKP julkaisee tekemiensä testien tulokset.

Vuonna 2023 EKP testaa EPV:n koordinoiman EU:n laajuisen stressitestin yhteydessä 57 euroalueen suurinta pankkia, joiden hallussa on noin 75 % euroalueen pankkisektorin kokonaisvaroista. EPV aikoo julkaista pankkikohtaiset tulokset heinäkuun 2023 loppuun mennessä. Lisäksi EKP tekee oman stressitestinsä 42 keskikokoiselle pankille, jotka ovat sen suorassa valvonnassa mutta eivät osallistu EPV:n koordinoimaan stressitestiin. EKP julkaisee oman testinsä kokonaistulokset ja joitakin pankkikohtaisia tietoja heinäkuun loppuun mennessä. 

Temaattiset stressitestit

Niinä vuosina, joina EPV ei tee EU:n laajuista stressitestiä, EKP tekee johonkin tiettyyn sokkiin liittyvän stressitestin suorassa valvonnassaan oleville merkittäville pankeille. Nämä testit tehdään yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa, ja EKP julkaisee testien kokonaistulokset.

Vuoden 2022 ilmastoriskistressitesti

Vuoden 2022 ilmastoriskistressitestissä koottiin ensi kertaa kattavasti tietoa pankkien ilmastoriskeistä ja niiden hallinnasta ja testattiin pankkien kykyä selviytyä ilmastoriskeistä erilaisissa skenaarioissa. Mukana oli sekä fyysisiä riskejä (helleaallot, kuivuus, tulvat) että lyhyen ja pitkän aikavälin siirtymäriskejä (eli riskejä, jotka liittyvät siirtymiseen vihreämpään talouteen).

Tulosten perusteella pankit eivät vielä ole riittävästi perillä ilmastoriskeistään, vaikka tilanne on jo parantunut. Etenkin ilmastoriskien jatkuvassa stressitestauksessa ja luottoriskimalleissa oli vielä parantamisen varaa. Jotta pankit pystyvät varautumaan muutoksiin, joita siirtyminen vihreään talouteen tuo tullessaan, niiden on saatava asiakkailtaan tarkempia tietoja riskikartoitusten pohjaksi.

Ilmastostressitestin tulokset otetaan laadullisesti huomioon valvojan arviointiprosessissa. Kaikille osallistujapankeille annettiin yksityiskohtaista palautetta, ja niiden odotetaan ryhtyvän toimiin palautteen pohjalta. Ilmastoriskistressitesti on osa ilmastonmuutokseen liittyvää EKP:n toimintasuunnitelmaa, ja se auttaa Euroopan pankkeja valmistautumaan vihreään siirtymään.

Vuoden 2019 stressitesti – likviditeettiriskiä koskeva herkkyysanalyysi

Vuonna 2019 EKP:n pankkivalvonta testasi pankkien kykyä selviytyä laitoskohtaisista maksuvalmiushäiriöistä. Skenaariot oli laadittu aitojen likviditeettihäiriöiden pohjalta.

Tulokset olivat laajalti myönteisiä. Pankit ilmoittivat pystyvänsä selviytymään melko pitkiäkin aikoja käytettävissä olevien käteisvarojen ja vakuuksien turvin, joten niillä olisi hyvin aikaa ottaa käyttöön vararahoitussuunnitelmansa.

Muiden valuuttojen kuin euron kohdalla varat kuitenkin loppuisivat nopeammin, ja joillekin pankeille aiheutui testissä ongelmia siksi, että maksuvalmius pyrittiin pitämään kansallisten rajojen sisällä (ring-fencing). Lisäksi pankkivalvojat kiinnittivät huomiota strategioihin, joilla pankit pyrkivät optimoimaan maksuvalmiusvaatimuksensa. Vakuushallinnassakin oli parantamisen varaa, ja pankit yleensä aliarvioivat haitan, joka luottoluokituksen laskusta aiheutuisi maksuvalmiudelle. Stressitestissä havaittiin myös viranomaisille raportoitujen tietojen laatuongelmia. Havainnot auttavat parantamaan maksuvalmiusraportoinnin tietojen laatua.

Tulokset eivät vaikuta suoraan pääomavaatimuksiin, mutta ne on otettu huomioon arvioitaessa pankkien likviditeetin riittävyyttä ja riskienhallintaa.

Vuoden 2017 stressitesti – rahoitustoiminnan korkoriskiä koskeva herkkyysanalyysi

Kattavan arvioinnin yhteydessä suoritettavat stressitestit

Stressitestit ovat tärkeä osa kattavaa arviointia, jossa tarkastetaan, että pankeilla on riittävästi pääomaa ja että ne kykenevät selviytymään mahdollisista rahoitussektorin häiriötilanteista. Kattavia arviointeja tehdään,

  1. kun jokin pankki on luokiteltu merkittäväksi ja se siirtyy EKP:n suoraan valvontaan
  2. kun EKP:n ja jonkin euroalueen ulkopuolisen EU-maan välille luodaan tiivis yhteistyö
  3. tapauskohtaisesti, jos poikkeukselliset syyt edellyttävät kattavan arvioinnin toteuttamista.

Nämäkin stressitestit perustuvat EPV:n menetelmiin, mutta niitä voidaan muokata kunkin pankin tilanteen huomioon ottamiseksi.

Menetelmäkuvaus: EBA stress test methodology

Makrotason stressitestit

EKP tekee stressitestejä myös makrovakauden ja rahoitusvakauden näkökulmasta. Näissä testeissä keskitytään koko rahoitusjärjestelmää koskeviin vaikutuksiin eikä niinkään yksittäisten pankkien tilanteeseen, eivätkä pankit itse osallistu testaukseen. Tuloksia julkaistaan säännöllisesti rahoitusvakauskatsauksissa (Financial Stability Review) ja makrovakauskatsauksissa (Macroprudential Bulletin).

Sivulle lisätään aika ajoin uutta tietoa EKP:n stressitesteistä ja niiden kehityksestä.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Whistleblowing