Stressitestaus
Pankkivalvojat pyrkivät pysymään perillä siitä, miten hyvin pankit selviytyisivät, jos talous- tai rahoitustilanne heikkenisi tuntuvasti. Testauksen avulla selvitetään, millaisia ongelmia voisi aiheutua, jotta niihin voidaan varautua hyvissä ajoin osana jatkuvaa valvontaa.
Stressitestejä on monenlaisia
EKP on mukana järjestämässä monia eri stressitestejä.
- Joka vuosi testataan jotain.
- Euroopan pankkiviranomaisen tehtäviin kuuluu testata EU:n pankkeja. Vain suurimmat EKP:n valvomat pankit otetaan yleensä mukaan, mutta EKP teettää saman testin muissakin valvomissaan pankeissa osana valvojan arviointiprosessia (SREP).
- Välivuosina tehdään temaattisia testejä, joissa tarkastellaan yleisiä ongelmia.
- Lisäksi pyritään ennakoimaan erilaisten riskien merkitystä pankkien kannalta.
- Myös kattavan arvioinnin yhteydessä tehdään stressitestausta.
- Kun koko rahoitusjärjestelmän riskejä pyritään selvittämään stressitesteillä, kiinnitetään huomiota lähinnä rahoitusvakauteen eikä niinkään yksittäisten pankkien tilanteeseen.
Tarvittaessa testejä voidaan tehdä myös yksittäisissä pankeissa tai pankkiryhmissä.
Selviytymistä testataan vuosittain
Lain mukaan EKP:n on järjestettävä valvomilleen pankeille stressitestejä joka vuosi. Tulokset otetaan huomioon valvojan arviointiprosessissa.
Vakavaraisuusdirektiivi (artikla 100)Euroopan pankkiviranomaisen järjestämä testaus
Euroopan pankkiviranomainen järjestää joka toinen vuosi stressitestin EU:n suurimmille pankeille. Euroopan järjestelmäriskikomitea, eri maiden pankkivalvojat ja EKP osallistuvat järjestelyihin. Pankkiviranomainen laatii menetelmäkuvauksen ja lomakkeet ja Euroopan järjestelmäriskikomitea skenaariot. Pankkiviranomainen julkaisee sekä yhteistulokset että tietoa yksittäisten pankkien selviytymisestä.
Useimmat EKP:n valvomat merkittävät pankit ovat niin suuria, että ne ovat mukana automaattisesti, ja EKP järjestää muillekin vastaavan testin osana valvojan arviointiprosessia. Menetelmät ovat muuten samat kuin pankkiviranomaisella, mutta pankkien koko vaikuttaa järjestelyihin. EKP:kin julkaisee tuloksia.
Vuonna 2023 EKP:n valvonnassa olleista pankeista 57 oli mukana pankkiviranomaisen testissä. EKP järjesti testin myös 41 muulle valvomalleen pankille. Sekä pankkiviranomainen että EKP julkaisivat tuloksia heinäkuussa. Vain noin viidennes euroalueen pankkisektorista jäi testauksen ulkopuolelle.
Temaattiset stressitestit
Niinä vuosina, joina Euroopan pankkiviranomainen ei tee stressitestiä, EKP pyrkii selvittämään valvomiensa pankkien kykyä selviytyä erilaisista yleisistä ongelmista. Stressitestit tehdään yhteistyössä eri maiden pankkivalvojien kanssa, ja EKP julkaisee testien kokonaistulokset.
Vuoden 2022 ilmastoriskistressitestissä koottiin ensi kertaa kattavasti tietoa pankkien ilmastoriskeistä ja niiden hallinnasta ja testattiin pankkien kykyä selviytyä ilmastoriskeistä erilaisissa skenaarioissa. Mukana oli sekä fyysisiä riskejä (helleaallot, kuivuus, tulvat) että lyhyen ja pitkän aikavälin siirtymäriskejä (eli riskejä, jotka liittyvät siirtymiseen vihreämpään talouteen).
Tulosten perusteella pankit eivät olleet vielä riittävästi perillä ilmastoriskeistään, vaikka tilanne oli jo parantunut. Etenkin ilmastoriskeihin liittyvässä jatkuvassa stressitestauksessa ja luottoriskimalleissa oli vielä parantamisen varaa. Jotta pankit pystyvät varautumaan muutoksiin, joita siirtyminen vihreään talouteen tuo tullessaan, niiden on saatava asiakkailtaan tarkempia tietoja riskikartoitusten pohjaksi.
Ilmastoriskistressitesti otetaan huomioon myös valvojan arviointiprosessissa. Kaikille osallistujapankeille annettiin yksityiskohtaista palautetta, ja niiden odotetaan ryhtyvän toimiin palautteen pohjalta. Ilmastoriskistressitesti on osa ilmastonmuutokseen liittyvää EKP:n toimintasuunnitelmaa, ja tavoitteena on auttaa Euroopan pankkeja valmistautumaan talouden muuttumiseen ympäristöystävällisemmäksi.
Vuonna 2019 EKP:n pankkivalvonta testasi pankkien kykyä selviytyä erilaisista rahoitusvaikeuksista. Skenaariot oli laadittu aitojen likviditeettihäiriöiden pohjalta.
Testin perusteella tilanne vaikutti melko hyvältä. Pankit ilmoittivat pystyvänsä selviytymään melko pitkiäkin aikoja käytettävissä olevien käteisvarojen ja vakuuksien turvin, eli niillä olisi hyvin aikaa ottaa käyttöön vararahoitussuunnitelmansa.
Jos maksuja ei suoritettaisi euroina, varat kuitenkin loppuisivat nopeammin, ja joillekin useammassa maassa toimiville pankeille aiheutui testissä ongelmia siksi, että käyttövaroja pyrittiin pitämään kansallisten rajojen sisällä (ring-fencing). Lakisääteisten maksuvalmiusvaatimusten täyttämiseen oli kehitetty monenlaisia strategioita. Vakuushallinnassa oli paikoin parantamisen varaa, eikä pankeissa osattu ennakoida, miten luottoluokituksen heikentyminen voisi vaikuttaa niiden maksukykyyn. Viranomaisille raportoitavia tietoja ei ollut mietitty loppuun asti. Stressitestissä tarkasteltiin etenkin maksuvalmiusraportointia.
Testitulokset eivät sinänsä vaikuta pääomavaatimuksiin, mutta ne on otettu huomioon arvioitaessa pankkien likviditeetin riittävyyttä ja riskienhallintaa.
Riskien ennakointia
Niinä vuosina, joina Euroopan pankkiviranomainen ei tee stressitestiä, voidaan tarvittaessa analysoida myös, millaisia vaikeuksia EKP:n valvonnassa oleville pankeille saattaisi aiheutua eri tilanteissa ja miten hyvin pankit selviytyisivät niistä.
Pandemiaan liittyviä riskejä (analyysi vuodelta 2020)
COVID-19 Vulnerability Analysis – Results overviewVenäjän Ukrainassa käymään sotaan liittyviä riskejä (analyysi vuodelta 2022)
Kattavan arvioinnin yhteydessä suoritettavat stressitestit
Stressitestejä tehdään myös osana kattavaa arviointia.
Testausmenetelmä on pohjimmiltaan sama kuin pankkiviranomaisen stressitesteissä, ja pankkien tilanne pyritään ottamaan tarvittaessa huomioon.
Pankkiviranomaisen menetelmäkuvaus (englanniksi)Rahoitusjärjestelmän stressitestaus
EKP tekee stressitestejä myös makrovakauden ja rahoitusvakauden näkökulmasta. Silloin keskitytään koko rahoitusjärjestelmän ongelmiin eikä niinkään yksittäisten pankkien tilanteeseen, eivätkä pankit itse osallistu testaukseen. Tuloksia julkaistaan säännöllisesti rahoitusvakauskatsauksissa (Financial Stability Review) ja makrovakauskatsauksissa (Macroprudential Bulletin).
- Lokakuu 2021
- Macroprudential stress test of the euro area banking system amid the coronavirus (COVID-19) pandemic
- Syyskuu 2021
- ECB economy-wide climate stress test
- Marraskuu 2019
- Financial Stability Review – 3.2 Evaluating the resilience of the euro area banking sector
- 29.10.2019
- Macroprudential Bulletin – The disciplining effect of supervisory scrutiny on banks’ risk-taking: evidence from the EU‑wide stress test
- 27.3.2019
- Macroprudential Bulletin – A bird’s-eye view of the resilience of the European banking system: results from the new macroprudential stress test framework
Sivulle lisätään aika ajoin uutta tietoa.