Stressitestaus
Yhteisessä pankkivalvonnassa arvioidaan stressitestien avulla, miten hyvin pankit selviytyvät mahdollisista talous- tai rahoitustilanteen äkillisistä häiriöistä eli sokeista. Stressitestit auttavat havaitsemaan haavoittuvuustekijöitä ja puuttumaan niihin hyvissä ajoin pankkien kanssa käytävän valvontadialogin yhteydessä.
Erilaisia stressitestejä
EKP on mukana järjestämässä monia eri stressitestejä.
- Vuotuiset stressitestit
- Euroopan pankkiviranomaisen koordinoimat EU:n laajuiset stressitestit, joita täydennetään vakavaraisuuden kokonaisarvioinnin (SREP) yhteydessä tehtävällä EKP:n stressitestillä
- Temaattiset stressitestit
- Ennakoivat haavoittuvuusanalyysit
- Kattavan arvioinnin yhteydessä tehtävät stressitestit
- Makrovakauden valvontaan kuuluvat stressitestit (joissa keskitytään rahoitusvakauteen ja koko rahoitusjärjestelmään, ei yksittäisiin pankkeihin)
Näiden lisäksi stressitestejä voidaan tarvittaessa tehdä yksittäisissä pankeissa tai pankkiryhmissä.
Vuotuiset stressitestit
EU-lainsäädännön mukaan EKP:n on tehtävä valvomilleen pankeille stressitestejä vähintään kerran vuodessa. Tulokset tarjoavat tärkeää tietoa, joka otetaan huomioon SREP-arvioinnissa.
Vakavaraisuusdirektiivi (artikla 100)Euroopan pankkiviranomaisen stressitestit ja SREP-stressitestit
Euroopan pankkiviranomainen (EPV) järjestää joka toinen vuosi EU:n laajuisen stressitestin yhteistyössä EKP:n, Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) ja kansallisten valvontaviranomaisten kanssa. Testiin osallistuvat EKP:n suoraan valvomista merkittävistä pankeista suurimmat. EPV laatii menetelmät, niiden kuvauksen ja lomakkeet, ja Euroopan järjestelmäriskikomitea laatii skenaariot. EPV julkaisee sekä kokonaistulokset että tietoa yksittäisistä pankeista.
EPV:n toteuttaman EU:n laajuisen stressitestin vuosina EKP tekee oman stressitestinsä niille suorassa valvonnassaan oleville pankeille, jotka eivät osallistu EPV:n stressitestiin. EKP:n testi on osa vakavaraisuuden vuotuista kokonaisarviointia (SREP). Siinä käytetään EPV:n menetelmiä, joita muokataan tarvittaessa pienempiä pankkeja varten, jotta testaus olisi oikeassa suhteessa niiden kokoon nähden. EKP julkaisee testin tulokset.
Vuonna 2023 EKP:n valvomista pankeista 57 oli mukana EPV:n stressitestissä. Yksittäisten pankkien tulokset julkaistiin heinäkuussa 2023. Samaan aikaan EKP toteutti oman stressitestinsä 41 pienemmälle pankille, jotka ovat sen suorassa valvonnassa eivätkä osallistuneet EPV:n testiin. EKP julkaisi kokonaistulokset ja tietoja yksittäisistä pankeista heinäkuussa 2023. Yhdessä nämä stressitestit kattoivat noin 80 % euroalueen pankkisektorista.
- Lehdistötiedote: Euroalueen pankit pystyisivät testin perusteella toimimaan heikossakin taloustilanteessa
- Vastauksia kysymyksiin vuoden 2023 stressitestistä
- Raportti: Euroalueen pankkien stressitesti 2023 – Lopulliset tulokset
- Esitys: Euroalueen pankkien stressitesti 2023 – Lopulliset tulokset
- Taulukko: Yksityiskohtaiset tulokset EPV:n otokseen kuulumattomista pankeista
Temaattiset stressitestit
Niinä vuosina, joina EPV ei tee EU:n laajuista stressitestiä, EKP tekee johonkin tiettyyn sokkiin liittyvän stressitestin suorassa valvonnassaan oleville merkittäville pankeille. Nämä testit tehdään yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa, ja EKP julkaisee testien kokonaistulokset.
EKP teki pankkien kyberhäiriöiden sietokyvyn ensimmäisen stressitestinsä vuonna 2024. Testissä arvioitiin, miten pankit toimivat kyberhyökkäyksen yhteydessä ja palautuvat siitä, ei siis niiden kykyä estää hyökkäystä.
Stressitestiskenaariossa kyberhyökkäyksellä onnistuttiin keskeyttämään pankin päivittäiset toiminnot. Pankit testasivat hyökkäyksen vasta- ja palautumistoimia, kuten erilaisia kriisimenettelyjä ja varautumissuunnitelmien käyttöönottoa sekä toimintojen palauttamista normaalitasolle.
Sen jälkeen pankkivalvojat arvioivat pankkien selviytymistä kyseisessä skenaariossa.
EKP sitoutuu auttamaan valvomiaan pankkeja niiden vahvistaessa kyberhäiriöiden sietokykyään. Se kannustaa pankkeja jatkamaan työtään valvontaodotusten täyttämiseksi. Pankeilla tulisi olla muun muassa riittävät jatkuvuus-, viestintä- ja palautumissuunnitelmat, joissa otetaan huomioon riittävän laaja valikoima kyberriskiskenaarioita. Pankkien tulisi myös pystyä saavuttamaan omat palautumistavoitteensa ja arvioimaan riippuvuutensa kriittisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen ulkoisista toimittajista. Lisäksi niiden tulisi pystyä laatimaan arviot kyberhyökkäyksen aiheuttamista suorista ja välillisistä tappioista.
Stressitesti ei vaikuttanut suoraan pankkien pääomavaatimuksia koskevaan pilarin 2 ohjeistukseen. Testin tulokset otetaan sen sijaan huomioon vuonna 2024 tehtävässä SREP-arvioinnissa. Pankkivalvojat ovat jo antaneet tulosten pohjalta pankkikohtaista palautetta ja ryhtyvät tarvittaviin jatkotoimiin.
Lehdistötiedote: EKP testasi pankkien kyberhäiriöiden sietokyvyn Lehdistötiedote: EKP selvittää stressitestillä pankkien kykyä palautua kyberhyökkäyksestä Vastauksia kysymyksiin: kyberhäiriöiden sietokyvyn stressitesti 2024Vuoden 2022 ilmastoriskistressitestissä koottiin ensi kertaa kattavasti tietoa pankkien ilmastoriskeistä ja niiden hallinnasta sekä testattiin pankkien kykyä selviytyä ilmastoriskeistä erilaisissa skenaarioissa. Mukana oli sekä fyysisiä riskejä (helleaallot, kuivuus ja tulvat) että lyhyen ja pitkän aikavälin siirtymäriskejä (eli riskejä, jotka liittyvät siirtymiseen vihreämpään talouteen).
Tulosten perusteella pankit eivät ole vielä huomioineet riittävästi ilmastoriskejään, vaikka tilanne on jo parantunut. Etenkin ilmastoriskien stressitestauksessa ja luottoriskimalleissa oli vielä parantamisen varaa. Jotta pankit pystyvät varautumaan vihreän siirtymän tuomiin muutoksiin, niiden on saatava asiakkailtaan tarkempia tietoja riskikartoitusten pohjaksi.
Ilmastostressitestin tulokset otetaan laadullisesti huomioon vakavaraisuuden kokonaisarvioinnissa. Pankkikohtaiset tulokset ilmoitettiin kaikille osallistujapankeille, ja niiden odotetaan ryhtyvän toimiin tulosten pohjalta. Ilmastoriskistressitesti on osa ilmastonmuutokseen liittyvää EKP:n toimintasuunnitelmaa, ja se auttaa EU:n pankkeja valmistautumaan vihreään siirtymään.
Vuonna 2019 EKP:n pankkivalvonta testasi pankkien kykyä selviytyä laitoskohtaisista maksuvalmiushäiriöistä. Skenaariot oli laadittu aitojen likviditeettihäiriöiden pohjalta.
Tulokset olivat laajalti myönteisiä. Pankit ilmoittivat pystyvänsä selviytymään melko pitkiäkin aikoja käytettävissä olevien käteisvarojen ja vakuuksien turvin, joten niillä olisi hyvin aikaa ottaa käyttöön vararahoitussuunnitelmansa.
Muiden valuuttojen kuin euron kohdalla varat kuitenkin loppuisivat nopeammin, ja joillekin pankeille aiheutui testissä ongelmia siksi, että maksuvalmius pyrittiin pitämään kansallisten rajojen sisällä (ring-fencing). Lisäksi pankkivalvojat kiinnittivät huomiota strategioihin, joilla pankit pyrkivät optimoimaan maksuvalmiusvaatimuksensa. Vakuushallinnassakin oli parantamisen varaa, ja pankit yleensä aliarvioivat haitan, joka luottoluokituksen laskusta aiheutuisi maksuvalmiudelle. Stressitestissä havaittiin myös viranomaisille raportoitujen tietojen laatuongelmia. Havainnot auttavat parantamaan maksuvalmiusraportoinnin tietojen laatua.
Tulokset eivät vaikuta suoraan pääomavaatimuksiin, mutta ne on otettu huomioon arvioitaessa pankkien likviditeetin riittävyyttä ja riskienhallintaa.
Ennakoiva haavoittuvuusanalyysi
Niinä vuosina, joina Euroopan pankkiviranomainen ei tee stressitestiä, EKP saattaa tehdä suorassa valvonnassaan oleville pankeille ennakoivia haavoittuvuusanalyyseja.
Pandemiaan liittyvä haavoittuvuusanalyysi 2020
Covid-19 haavoittuvuusanalyysi – Yhteenveto tuloksistaVenäjän sotatoimiin liittyvä haavoittuvuusanalyysi 2022
Kattavan arvioinnin osana suoritettavat stressitestit
Stressitestejä tehdään myös osana kattavaa arviointia.
Testausmenetelmä on pohjimmiltaan sama kuin EPV:n stressitesteissä, mutta sitä voidaan muokata tilannekohtaisesti.
Pankkiviranomaisen stressitestimenetelmätMakrotason stressitestit
EKP tekee stressitestejä myös makrovakauden ja rahoitusvakauden näkökulmasta. Silloin keskitytään koko rahoitusjärjestelmän ongelmiin eikä niinkään yksittäisten pankkien tilanteeseen, eivätkä pankit itse osallistu testaukseen. Stressitestien tulokset julkaistaan säännöllisesti rahoitusvakauskatsauksissa (Financial Stability Review) ja makrovakauskatsauksissa (Macroprudential Bulletin).
- Lokakuu 2021
- Macroprudential stress test of the euro area banking system amid the coronavirus (COVID-19) pandemic
- Syyskuu 2021
- ECB economy-wide climate stress test
- Marraskuu 2019
- Financial Stability Review – 3.2 Evaluating the resilience of the euro area banking sector
- 29.10.2019
- Macroprudential Bulletin – The disciplining effect of supervisory scrutiny on banks’ risk-taking: evidence from the EU‑wide stress test
- 27.3.2019
- Macroprudential Bulletin – A bird’s-eye view of the resilience of the European banking system: results from the new macroprudential stress test framework
Sivua päivitetään säännöllisesti, ja se sisältää tuoreimmat tiedot EKP:n stressitesteistä.