Stressitestit
Yhteisessä pankkivalvonnassa arvioidaan stressitestien avulla, miten hyvin pankit selviytyvät mahdollisista talous- tai rahoitustilanteen äkillisistä häiriöistä eli sokeista. Stressitestit auttavat havaitsemaan haavoittuvuustekijöitä ja puuttumaan niihin hyvissä ajoin pankkien kanssa käytävän valvontadialogin yhteydessä.
Erilaisia stressitestejä
EKP tekee monia eri stressitestejä.
- Vuotuiset stressitestit
- Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) koordinoimat EU:n laajuiset stressitestit, joita täydennetään vakavaraisuuden kokonaisarvioinnin (SREP) yhteydessä tehtävällä yhteisen pankkivalvonnan stressitestillä
- Temaattiset stressitestit
- Ennakoivat haavoittuvuusanalyysit
- Kattavan arvioinnin yhteydessä tehtävät stressitestit
- Makrovakauden valvontaan kuuluvat stressitestit, joissa keskitytään rahoitusvakauteen ja koko rahoitusjärjestelmään vaikuttaviin ilmiöihin, ei yksittäisiin pankkeihin
Näiden lisäksi stressitestejä voidaan tarvittaessa tehdä yksittäisissä pankeissa tai pankkiryhmissä.
Vuotuiset stressitestit
EU:n lainsäädäntö edellyttää, että EKP tekee valvomilleen pankeille stressitestejä vähintään kerran vuodessa. Testien tulokset tarjoavat tärkeää tietoa, joka otetaan huomioon vakavaraisuuden kokonaisarvioinnissa.
Vakavaraisuusdirektiivi (artikla 100)Euroopan pankkiviranomaisen stressitestit ja pankkivalvonnan stressitestit
Euroopan pankkiviranomainen (EPV) järjestää joka toinen vuosi EU:n laajuisen stressitestin yhteistyössä EKP:n, Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) ja kansallisten valvontaviranomaisten kanssa. Testiin osallistuvat EKP:n suoraan valvomista merkittävistä pankeista suurimmat. Stressitestauksessa käytetään EPV:n menetelmiä ja lomakkeita sekä EJRK:n laatimia skenaarioita. EPV julkaisee sekä kokonaistulokset että tietoa yksittäisistä pankeista.
Niinä vuosina, joina EPV toteuttaa EU:n laajuisen stressitestin, EKP tekee itse yhteisen pankkivalvonnan stressitestin niille suorassa valvonnassaan oleville pankeille, jotka eivät osallistu EPV:n stressitestiin. Tämä rinnakkainen testi on osa vakavaraisuuden vuotuista kokonaisarviointia (SREP). Siinä käytetään EPV:n menetelmiä, joita muokataan tarvittaessa pienempiä pankkeja varten, jotta testaus olisi niiden kokoon nähden oikeasuhtainen. EKP julkaisee testin tulokset pankkivalvontasivuillaan.
Vuonna 2025 EKP testasi EPV:n koordinoiman EU:n laajuisen stressitestin yhteydessä 51 euroalueen suurinta pankkia. Samaan aikaan EKP toteutti pankkivalvonnan oman stressitestin 45 keskikokoiselle pankille, joita ei pienuutensa vuoksi valittu EPV:n stressitestiin. EKP teki vuoden 2025 stressitestien lisäksi joillekin pankeille vastapuoliriskiä tutkivan skenaarioanalyysin.
- Lehdistötiedote: Euroalueen pankkisektori osoittautui kestäväksi stressitestin hyvin heikon taloustilanteen skenaariossa
- Vastauksia kysymyksiin vuoden 2025 stressitestistä
- Raportti: Euroalueen pankkien stressitesti 2025 – Lopulliset tulokset
- Taulukko: Yksityiskohtaiset tulokset EPV:n otokseen kuulumattomista pankeista
- Raportti: Vastapuoliriskiä tutkiva skenaarioanalyysi – Lopulliset tulokset
- Lehdistötiedote: Euroalueen pankit pystyisivät testin perusteella toimimaan heikossakin taloustilanteessa
- Vastauksia kysymyksiin vuoden 2023 stressitestistä
- Raportti: Euroalueen pankkien stressitesti 2023 – Lopulliset tulokset
- Esitys: Euroalueen pankkien stressitesti 2023 – Lopulliset tulokset
- Taulukko: Yksityiskohtaiset tulokset EPV:n otokseen kuulumattomista pankeista
Temaattiset stressitestit
Niinä vuosina, joina EPV ei tee EU:n laajuista stressitestiä, EKP tekee johonkin tiettyyn sokkiin liittyvän stressitestin suorassa valvonnassaan oleville merkittäville pankeille. Nämä testit tehdään yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa, ja EKP julkaisee testien kokonaistulokset.
EKP teki ensimmäisen pankkien kyberhäiriöiden sietokyvyn stressitestin vuonna 2024. Testissä arvioitiin, miten pankit toimivat kyberhyökkäyksen yhteydessä ja palautuvat siitä, ei siis niiden kykyä estää hyökkäystä.
Stressitestiskenaariossa kyberhyökkäyksellä onnistuttiin keskeyttämään pankin päivittäiset toiminnot. Pankit testasivat hyökkäyksen vasta- ja palautumistoimia, kuten erilaisia kriisimenettelyjä ja varautumissuunnitelmien käyttöönottoa sekä toimintojen palauttamista normaalitasolle.
Sen jälkeen pankkivalvojat arvioivat pankkien selviytymistä kyseisessä skenaariossa.
EKP sitoutuu auttamaan valvomiaan pankkeja niiden vahvistaessa kyberhäiriöiden sietokykyään. Se kannustaa pankkeja jatkamaan työtään valvontaodotusten täyttämiseksi. Pankeilla tulisi olla muun muassa riittävät jatkuvuus-, viestintä- ja palautumissuunnitelmat, joissa otetaan huomioon riittävän laaja valikoima kyberriskiskenaarioita. Pankkien tulisi myös pystyä saavuttamaan omat palautumistavoitteensa ja arvioimaan riippuvuutensa kriittisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen ulkoisista toimittajista. Lisäksi niiden tulisi pystyä laatimaan arviot kyberhyökkäyksen aiheuttamista suorista ja välillisistä tappioista.
Stressitesti ei vaikuttanut suoraan pankkien pääomavaatimuksia koskevaan pilarin 2 ohjeistukseen. Testin tulokset otettiin kuitenkin huomioon vakavaraisuuden kokonaisarvioinnissa vuonna 2024. Pankkivalvojat antoivat tulosten pohjalta pankkikohtaista palautetta ja ryhtyivät tarvittaessa jatkotoimiin.
Lehdistötiedote: EKP testasi pankkien kyberhäiriöiden sietokyvyn Lehdistötiedote: EKP selvittää stressitestillä pankkien kykyä palautua kyberhyökkäyksestä Vastauksia kysymyksiin: kyberhäiriöiden sietokyvyn stressitesti 2024Vuoden 2022 ilmastoriskistressitestissä koottiin ensi kertaa kattavasti tietoa pankkien ilmastoriskeistä ja niiden hallinnasta sekä testattiin pankkien kykyä selviytyä ilmastoriskeistä erilaisissa skenaarioissa. Mukana oli sekä fyysisiä riskejä (helleaallot, kuivuus ja tulvat) että lyhyen ja pitkän aikavälin siirtymäriskejä (eli riskejä, jotka liittyvät siirtymiseen vihreämpään talouteen).
Tulosten perusteella pankit eivät ole vielä huomioineet riittävästi ilmastoriskejään, vaikka tilanne on jo parantunut. Etenkin ilmastoriskien stressitestauksessa ja luottoriskimalleissa oli vielä parantamisen varaa. Jotta pankit pystyvät varautumaan vihreän siirtymän tuomiin muutoksiin, niiden on saatava asiakkailtaan tarkempia tietoja riskikartoitusten pohjaksi.
Tulokset otetaan laadullisesti huomioon vakavaraisuuden kokonaisarvioinnissa. Pankkikohtaiset tulokset ilmoitettiin kaikille osallistujapankeille, ja niiden odotetaan ryhtyvän toimiin tulosten pohjalta. Ilmastoriskistressitesti on osa ilmastonmuutokseen liittyvää EKP:n toimintasuunnitelmaa, ja se auttaa EU:n pankkeja valmistautumaan vihreään siirtymään.
Vuonna 2019 EKP:n pankkivalvonta testasi pankkien kykyä selviytyä laitoskohtaisista maksuvalmiushäiriöistä. Skenaariot oli laadittu aitojen likviditeettihäiriöiden pohjalta.
Tulokset olivat laajalti myönteisiä. Pankit ilmoittivat pystyvänsä selviytymään melko pitkiäkin aikoja käytettävissä olevien käteisvarojen ja vakuuksien turvin, joten niillä olisi hyvin aikaa ottaa käyttöön vararahoitussuunnitelmansa.
Pankkivalvojat kiinnittivät kuitenkin huomiota joihinkin ongelmiin. Muiden valuuttojen kuin euron kohdalla varat loppuisivat nopeasti, ja joillekin pankeille aiheutui testissä ongelmia siksi, että maksuvalmius pyrittiin pitämään kansallisten rajojen sisällä (ns. ring-fencing). Parantamisen varaa oli vakuushallinnassa ja lisäksi strategioissa, joilla pankit pyrkivät optimoimaan maksuvalmiusvaatimuksensa. Pankit myös yleensä aliarvioivat haitan, joka luottoluokituksen laskusta aiheutuisi maksuvalmiudelle. Stressitestissä havaittiin myös viranomaisille raportoitujen tietojen laatuongelmia. Havainnot auttavat parantamaan maksuvalmiusraportoinnin tietojen laatua.
Tulokset eivät vaikuta suoraan pääomavaatimuksiin, mutta ne on otettu huomioon arvioitaessa pankkien likviditeetin riittävyyttä ja riskienhallintaa.
Ennakoivat haavoittuvuusanalyysit
Niinä vuosina, joina EPV ei tee EU:n laajuista stressitestiä, EKP tekee suorassa valvonnassaan oleville merkittäville pankeille ajoittain ennakoivia haavoittuvuusanalyyseja. Niiden tarkoituksena on arvioida pankkien vakavaraisuuden kestävyyttä ennakoimattomissa ulkoisissa tapahtumissa.
Koronaviruspandemia (covid-19) – haavoittuvuusanalyysi 2020
Yhteenveto tuloksistaVenäjän sotatoimiin liittyvä haavoittuvuusanalyysi 2022
Kattavan arvioinnin yhteydessä suoritettavat stressitestit
Stressitestejä tehdään myös osana kattavaa arviointia.
Testausmenetelmä on pohjimmiltaan sama kuin EPV:n stressitesteissä, mutta sitä voidaan muokata tilannekohtaisesti.
Pankkiviranomaisen stressitestimenetelmätMakrotason stressitestit
EKP tekee stressitestejä myös makrovakauden ja rahoitusvakauden näkökulmasta. Silloin keskitytään koko rahoitusjärjestelmän ongelmiin eikä niinkään yksittäisten pankkien tilanteeseen, eivätkä pankit itse osallistu testaukseen. Stressitestien tulokset julkaistaan säännöllisesti rahoitusvakauskatsauksessa (Financial Stability Review) ja makrovakauskatsauksessa (Macroprudential Bulletin).
- 19.11.2024
-
55-valmiuspakettia koskevan ilmastoskenaarioanalyysin tulokset
- Lokakuu 2021
- Macroprudential stress test of the euro area banking system amid the coronavirus (COVID-19) pandemic
- Syyskuu 2021
- ECB economy-wide climate stress test
- Marraskuu 2019
- Financial Stability Review – 3.2 Evaluating the resilience of the euro area banking sector
- 29.10.2019
- Macroprudential Bulletin – The disciplining effect of supervisory scrutiny on banks’ risk-taking: evidence from the EU‑wide stress test
- 27.3.2019
- Macroprudential Bulletin – A bird’s-eye view of the resilience of the European banking system: results from the new macroprudential stress test framework
Sivua päivitetään säännöllisesti, ja se sisältää tuoreimmat tiedot EKP:n stressitesteistä.