Stresa testi
Eiropas banku uzraudzības jomā stresa testus izmanto, lai novērtētu, kā bankas spēj tikt galā ar finanšu un ekonomiskajiem šokiem. Stresa testu rezultāti palīdz uzraugiem identificēt banku ievainojamības faktorus un agrīnā posmā risināt tos uzraudzības dialogā ar bankām.
Stresa testu veidi
ECB veic vairāku veidu stresa testus.
- Ikgadējie stresa testi
- ES mēroga stresa testi Eiropas Banku iestādes (EBI) vadībā, ko papildina ECB uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (Supervisory Review and Evaluation Process; SREP) ietvaros veiktais stresa tests
- tematiskie stresa testi
- Stresa testi, kas ir daļa no visaptverošā novērtējuma (liela mēroga banku finanšu veselības pārbaude, kurā ietilpst stresa tests un aktīvu kvalitātes pārbaude, kas palīdz nodrošināt, ka bankām pietiek kapitāla, lai izturētu zaudējumus)
- Makroprudenciālās uzraudzības nolūkos veiktie stresa testi (kuros galvenā uzmanība tiek pievērsta finanšu stabilitātei un sistēmas mēroga ietekmei, nevis atsevišķām bankām)
Papildus minētajiem nepieciešamības gadījumā var tikt veikti arī specifiski stresa testi atsevišķās bankās vai banku grupās.
Ikgadējie stresa testi
Saskaņā ar ES tiesību aktiem ECB vismaz reizi gadā jāveic supervised banks stresa testi. Ikgadējā stresa testa rezultāti sniedz būtisku informāciju, kas tiek izmantota attiecīgā gada SREP procesā.
Kapitāla prasību direktīva (100. pants)EBI ES mēroga stresa testi un SREP stresa testi
EBI sadarbībā ar ECB, Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju (ESRK) un valstu uzraudzības iestādēm reizi divos gados veic ES mēroga stresa testus. Testu izlasē ietvertas lielākās ECB tieši uzraudzītās nozīmīgās bankas. Stresa testos izmanto EBI metodoloģiju un veidnes, un to scenārijus un svarīgākos pieņēmumus kopīgi izstrādā EBI, ESRK, ECB un Eiropas Komisija. EBI publicē gan apkopotos, gan individuālu banku rezultātus.
Gadā, kad notiek EBI ES mēroga stresa tests, ECB veic arī savu stresa testu, pārbaudot tās ECB tiešā uzraudzībā esošās bankas, kuras neaptver EBI ES mēroga stresa tests. Šis stresa tests ir daļa no ikgadējā SREP procesa. Testā izmanto EBI metodoloģiju, veicot nepieciešamos pielāgojumus, lai nodrošinātu proporcionālu pieeju. Pēc testa ECB publicē rezultātus.
Eiropas Banku iestādes koordinētajā 2021. gada ES mēroga stresa testā, kas aizstāja koronavīrusa pandēmijas dēļ par gadu atlikto 2020. gada stresa testu, ECB pārbaudīja 38 euro zonas nozīmīgās bankas. Šīs bankas veidoja aptuveni 70% no kopējiem euro zonas banku aktīviem. EBI 2021. gada jūlija beigās publicēja banku individuālos rezultātus. Vienlaikus ECB arī veica stresa testu 51 bankā, kas atrodas tās tiešā uzraudzībā, taču nebija iekļauta EBI rīkotā stresa testa izlasē. Šī turklāt bija pirmā reize, kad ECB publicēja vairāk individuālo datu par tām ECB uzraudzītajām bankām, kuras nebija iekļautas EBI rīkotā stresa testa izlasē.
Tematiskie stresa testi
Gadā, kad nenotiek EBI ES mēroga stresa tests, ECB testē tās tiešā uzraudzībā esošo nozīmīgo banku noturību pret kādu konkrētu riska veidu. Šie stresa testi tiek veikti sadarbībā ar valstu uzraudzības iestādēm. ECB publicē apkopotos rezultātus.
Šis klimata pārmaiņu risku stresa tests ir iespēja mācīties gan bankām, gan uzraudzības iestādēm. Tā mērķis ir konstatēt vājās vietas, labāko praksi un problēmas, ar ko saskaras bankas, pārvaldot klimata pārmaiņu riskus.
Uzmanība tiek pievērsta riska darījumiem un ienākumu avotiem, kas ir visjutīgākie pret klimata pārmaiņu riskiem. Izmantotajos makrofinansiālās attīstības scenārijos atspoguļota iespējamā nākotnes klimata politika un novērtēti gan fiziskie riski, piemēram, karstums, sausums un plūdi, gan īstermiņa un ilgtermiņa riski, ko izraisa pāreja uz zaļāku ekonomiku.
Rezultāti, kurus paredzēts publicēt 2022. gada jūlijā, kvalitatīvā izteiksmē tiks iekļauti uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesā (SREP), bet neietekmēs banku kapitāla prasības.
ECB banku uzraudzības funkcija 2019. gadā pārbaudīja banku noturību pret idiosinkrātiskiem likviditātes šokiem, kas bija kalibrēti, ņemot vērā nesenās krīzes epizodes.
Stresa testa rezultāti pamatā bija pozitīvi – tika konstatēts, ka banku rīcībā esošā skaidrā nauda un nodrošinājums ļauj tām panākt samērā ilgus izdzīvošanas periodus, kas dod bankām pietiekamu laiku, lai īstenotu ārkārtas situāciju finansēšanas plānus.
Taču nepieciešams veltīt turpmāku uzmanību vairākiem jautājumiem – izdzīvošanas periodiem saistībā ar ārvalstu valūtām, potenciālo norobežošanas risku dažās bankās, likviditātes seguma rādītāja optimizēšanas stratēģijām, joprojām nepieciešamajiem uzlabojumiem nodrošinājuma pārvaldības prakses jomā un kredītreitinga samazināšanas nelabvēlīgās ietekmes nepietiekamajam novērtējumam, kas plaši vērojams banku vidū. Stresa testā atklājās arī dažas datu kvalitātes problēmas uzraudzības pārskatu sniegšanas jomā. Šie konstatējumi palīdzēs turpmāk uzlabot par likviditāti sniegto uzraudzības pārskatu kvalitāti.
Rezultāti tika izmantoti, novērtējot banku likviditātes pietiekamību un risku pārvaldību, bet tie tiešā veidā neietekmēja uzraudzības kapitāla prasības.
Stresa testi, kas ir daļa no visaptverošā novērtējuma
Stresa testi ir viens no diviem pīlāriem, kas veido visaptverošo novērtējumu – finanšu veselības pārbaudi, kura palīdz nodrošināt, ka bankām pietiek kapitāla, lai izturētu finanšu šokus. Visaptverošais novērtējums tiek veikts šādos gadījumos:
- kad banka tiek klasificēta kā nozīmīga un nonāk ECB tiešā uzraudzībā;
- kad tiek izveidota cieša sadarbība starp ārpus euro zonas esošu ES dalībvalsti un ECB;
- atsevišķos gadījumos, kad šāds novērtējums tiek veikts ārkārtas apstākļu dēļ.
Šie stresa testi balstās uz EBI stresa testu metodoloģiju, bet tos var pielāgot, ņemot vērā iestādes individuālos apstākļus.
EBI stresa testu metodoloģijaMakroprudenciālās uzraudzības nolūkos veiktie stresa testi
ECB veic stresa testus arī makroprudenciālās uzraudzības un finanšu stabilitātes nolūkos. Tajos uzmanība parasti tiek pievērsta sistēmas mēroga ietekmei nevis atsevišķām bankām un tie tiek veikti, izmantojot lejupjvērsto pieeju (neiesaistot bankas). Rezultātus regulāri publicē "Finanšu Stabilitātes Pārskatā" un "Makroprudenciālās Uzraudzības Biļetenā".
- 2021. gada oktobris
- Euro zonas banku sistēmas makroprudenciālās uzraudzības stresa tests koronavīrusa (Covid-19) pandēmijas laikā
- 2021. gada septembris
- ECB tautsaimniecības mēroga klimata pārmaiņu stresa tests
- 2019. gada novembris
- "Finanšu Stabilitātes Pārskata" 3.2. sadaļa "Euro zonas banku sektora noturības novērtējums"
- 2019. gada 29. oktobris
- "Makroprudenciālās Uzraudzības Biļetena" raksts "Banku riska uzņemšanās pārbaužu disciplinējošā ietekme – ES mēroga stresa testa konstatējumi"
- 2019. gada 27. marts
- "Makroprudenciālās Uzraudzības Biļetena" raksts "Eiropas banku sistēmas noturības plašs pārskats – jaunā makroprudenciālā stresa testu ietvara rezultāti"
Šī sadaļa tiks regulāri aktualizēta, lai atspoguļotu jaunākās norises saistībā ar ECB veiktajiem stresa testiem.