Stresa testi

Eiropas banku uzraudzības jomā stresa testus izmanto, lai novērtētu, kā bankas spēj tikt galā ar finanšu un ekonomiskajiem šokiem. Stresa testu rezultāti palīdz uzraugiem identificēt banku ievainojamības faktorus un agrīnā posmā risināt tos uzraudzības dialogā ar bankām.

Stresa testu veidi

ECB veic vairāku veidu stresa testus.

  • Ikgadējie stresa testi
  • Stresa testi, kas ir daļa no visaptverošā novērtējuma (liela mēroga banku finanšu veselības pārbaude, kurā ietilpst stresa tests un aktīvu kvalitātes pārbaude, kas palīdz nodrošināt, ka bankām pietiek kapitāla, lai izturētu zaudējumus)
  • Makroprudenciālās uzraudzības nolūkos veiktie stresa testi (kuros galvenā uzmanība tiek pievērsta finanšu stabilitātei un sistēmas mēroga ietekmei, nevis atsevišķām bankām)

Papildus minētajiem nepieciešamības gadījumā var tikt veikti arī specifiski stresa testi atsevišķās bankās vai banku grupās.

Ikgadējie stresa testi

Saskaņā ar ES tiesību aktiem ECB vismaz reizi gadā jāveic uzraudzīto banku stresa testi. Ikgadējā stresa testa rezultāti sniedz būtisku informāciju, kas tiek izmantota attiecīgā gada SREP procesā.

Kapitāla prasību direktīva (100. pants)

EBI ES mēroga stresa testi un SREP stresa testi

EBI sadarbībā ar ECB, Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju (ESRK) un valstu uzraudzības iestādēm reizi divos gados veic ES mēroga stresa testus. Testu izlasē ietvertas lielākās ECB tieši uzraudzītās nozīmīgās bankas. Stresa testos izmanto EBI metodoloģiju un veidnes, un to scenārijus un svarīgākos pieņēmumus kopīgi izstrādā EBI, ESRK, ECB un Eiropas Komisija. EBI publicē gan apkopotos, gan individuālu banku rezultātus.

Gadā, kad notiek EBI ES mēroga stresa tests, ECB veic arī savu stresa testu, pārbaudot tās ECB tiešā uzraudzībā esošās bankas, kuras neaptver EBI ES mēroga stresa tests. Šis stresa tests ir daļa no ikgadējā SREP procesa. Testā izmanto EBI metodoloģiju, veicot nepieciešamos pielāgojumus, lai nodrošinātu proporcionālu pieeju. Pēc testa ECB publicē rezultātus.

Ņemot vērā ārkārtas apstākļus saistībā ar koronavīrusa (Covid-19) pandēmiju, EBI pieņēmusi lēmumu atlikt ES mēroga stresa testu uz 2021. gadu. ECB atbalsta šo lēmumu un arī atlikusi savu 2020. gada SREP stresa testu uz 2021. gadu. Tas tiek darīts, lai sniegtu bankām operacionālu atbalstu un ļautu tām pastiprināti rūpēties, lai netiktu pārtraukta to pamatdarbība, t.sk. atbalsta sniegšana klientiem.

Tematiskie stresa testi

Gadā, kad nenotiek EBI ES mēroga stresa tests, ECB testē tās tiešā uzraudzībā esošo nozīmīgo banku noturību pret kādu konkrētu riska veidu. Šie stresa testi tiek veikti sadarbībā ar valstu uzraudzības iestādēm. ECB publicējusi apkopotos rezultātus.

2019. gadā veiktā likviditātes riska jutīguma analīze (pabeigta)

ECB banku uzraudzības funkcija 2019. gadā pārbaudīja banku noturību pret idiosinkrātiskiem likviditātes šokiem, kas bija kalibrēti, ņemot vērā nesenās krīzes epizodes.

Stresa testa rezultāti pamatā bija pozitīvi – tika konstatēts, ka banku rīcībā esošā skaidrā nauda un nodrošinājums ļauj tām panākt samērā ilgus izdzīvošanas periodus, kas dod bankām pietiekamu laiku, lai īstenotu ārkārtas situāciju finansēšanas plānus.

Taču nepieciešams veltīt turpmāku uzmanību vairākiem jautājumiem – izdzīvošanas periodiem saistībā ar ārvalstu valūtām, potenciālo norobežošanas risku dažās bankās, likviditātes seguma rādītāja optimizēšanas stratēģijām, joprojām nepieciešamajiem uzlabojumiem nodrošinājuma pārvaldības prakses jomā un kredītreitinga samazināšanas nelabvēlīgās ietekmes nepietiekamajam novērtējumam, kas plaši vērojams banku vidū. Stresa testā atklājās arī dažas datu kvalitātes problēmas uzraudzības pārskatu sniegšanas jomā. Šie konstatējumi palīdzēs turpmāk uzlabot par likviditāti sniegto uzraudzības pārskatu kvalitāti.

Rezultāti tika izmantoti, novērtējot banku likviditātes pietiekamību un risku pārvaldību, bet tie tiešā veidā neietekmēja uzraudzības kapitāla prasības.

2017. gada procentu likmju riska (IRRBB) jutīguma analīze (pabeigta)

Stresa testi, kas ir daļa no visaptverošā novērtējuma

Stresa testi ir viens no diviem pīlāriem, kas veido visaptverošo novērtējumu – finanšu veselības pārbaudi, kura palīdz nodrošināt, ka bankām pietiek kapitāla, lai izturētu finanšu šokus. Visaptverošais novērtējums tiek veikts šādos gadījumos:

  1. kad banka tiek klasificēta kā nozīmīga un nonāk ECB tiešā uzraudzībā;
  2. kad tiek izveidota cieša sadarbība starp ārpus euro zonas esošu ES dalībvalsti un ECB;
  3. vai
  4. atsevišķos gadījumos, kad šāds novērtējums tiek veikts ārkārtas apstākļu dēļ.

Šie stresa testi balstās uz EBI stresa testu metodoloģiju, bet tos var pielāgot, ņemot vērā iestādes individuālos apstākļus.

EBI stresa testu metodoloģija

Makroprudenciālās uzraudzības nolūkos veiktie stresa testi

ECB veic stresa testus arī makroprudenciālās uzraudzības un finanšu stabilitātes nolūkos. Tajos uzmanība parasti tiek pievērsta sistēmas mēroga ietekmei nevis atsevišķām bankām un tie tiek veikti, izmantojot lejupjvērsto pieeju (neiesaistot bankas). Rezultātus regulāri publicē "Finanšu Stabilitātes Pārskatā" un "Makroprudenciālās Uzraudzības Biļetenā".

2019. gada novembris
"Finanšu Stabilitātes Pārskata" 3.2. sadaļa "Euro zonas banku sektora noturības novērtējums"
2019. gada 29. oktobris
"Makroprudenciālās Uzraudzības Biļetena" raksts "Banku riska uzņemšanās pārbaužu disciplinējošā ietekme – ES mēroga stresa testa konstatējumi"
2019. gada 27. marts
"Makroprudenciālās Uzraudzības Biļetena" raksts "Eiropas banku sistēmas noturības plašs pārskats – jaunā makroprudenciālā stresa testu ietvara rezultāti"

Šī sadaļa tiks regulāri aktualizēta, lai atspoguļotu jaunākās norises saistībā ar ECB veiktajiem stresa testiem.