Stresa testi
Eiropas banku uzraudzības jomā stresa testus izmanto, lai novērtētu, kā bankas spēj tikt galā ar finanšu un ekonomiskajiem šokiem. Stresa testu rezultāti palīdz uzraugiem identificēt banku ievainojamības faktorus un agrīnā posmā risināt tos uzraudzības dialogā ar bankām.
Stresa testu veidi
ECB veic vairāku veidu stresa testus.
- Ikgadējie stresa testi
- ES mēroga stresa testi Eiropas Banku iestādes (EBI) vadībā, ko papildina ECB uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (Supervisory Review and Evaluation Process; SREP) ietvaros veiktais stresa tests
- Tematiskie stresa testi
- Stresa testi, kas ir daļa no visaptverošā novērtējuma (liela mēroga banku finanšu veselības pārbaude, kurā ietilpst stresa tests un aktīvu kvalitātes pārbaude, kas palīdz nodrošināt, ka bankām pietiek kapitāla, lai izturētu zaudējumus)
- Makroprudenciālās uzraudzības nolūkos veiktie stresa testi (kuros galvenā uzmanība tiek pievērsta finanšu stabilitātei un sistēmas mēroga ietekmei, nevis atsevišķām bankām)
Papildus minētajiem nepieciešamības gadījumā var tikt veikti arī specifiski stresa testi atsevišķās bankās vai banku grupās.
Ikgadējie stresa testi
Saskaņā ar ES tiesību aktiem ECB vismaz reizi gadā jāveic uzraudzīto banku stresa testi. Ikgadējā stresa testa rezultāti sniedz būtisku informāciju, kas tiek izmantota attiecīgā gada SREP procesā.
Kapitāla prasību direktīva (100. pants)EBI ES mēroga stresa testi un SREP stresa testi
EBI sadarbībā ar ECB, Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju (ESRK) un valstu uzraudzības iestādēm reizi divos gados veic ES mēroga stresa testu. Testu izlasē ietvertas lielākās ECB tieši uzraudzītās nozīmīgās bankas. Testos izmanto EBI metodoloģiju un veidnes, kā arī ESRK izstrādātos scenārijus. EBI publicē gan apkopotos, gan individuālu banku rezultātus.
Gadā, kad notiek EBI ES mēroga stresa tests, ECB veic arī savu stresa testu, pārbaudot tās ECB tiešā uzraudzībā esošās bankas, kuras neaptver EBI ES mēroga stresa tests. Šis paralēlais tests ir daļa no ikgadējā SREP procesa, un tajā izmanto EBI metodoloģiju, veicot nepieciešamos pielāgojumus mazākām bankām, lai nodrošinātu proporcionālu pieeju. Pēc testa ECB publicē rezultātus.
EBI koordinētā ES mēroga stresa testa ietvaros ECB 2023. gadā pārbaudīs 57 euro zonas lielākās bankas, kas kopumā veido 75% no euro zonas banku aktīviem. EBI plāno publicēt atsevišķu banku rezultātus līdz 2023. gada jūlija beigām. Vienlaikus ECB veiks savu stresa testu vēl 42 vidēja lieluma bankās, kuras tā tieši uzrauga un kuras nav iekļautas EBI īstenotā stresa testa izlasē. Apkopotos rezultātus un atsevišķu konkrētu banku informāciju ECB publicēs jūlija beigās.
Tematiskie stresa testi
Gadā, kad nenotiek EBI ES mēroga stresa tests, ECB testē tās tiešā uzraudzībā esošo nozīmīgo banku noturību pret kādu konkrētu riska veidu. Šie stresa testi tiek veikti sadarbībā ar valstu uzraudzības iestādēm un ECB publicē apkopotos rezultātus.
2022. gada klimata pārmaiņu risku stresa tests bija nepieredzēta mācību iespēja, kuras mērķis bija novērtēt, cik labi bankas ir sagatavotas ar klimatu saistīto risku novēršanai dažādos scenārijos. Tika vērtēti gan fiziskie riski, piemēram, karstuma viļņi, sausums un plūdi, gan īstermiņa un ilgtermiņa riski, ko nosaka pāreja uz zaļāku ekonomiku.
Rezultāti parādīja, ka, neraugoties uz zināmu progresu, bankas joprojām nepietiekami ņem vērā ar klimatu saistītos riskus, jo īpaši stresa testēšanas ietvaros un kredītriska modeļos. Kopumā, lai sagatavotos pārejai uz zaļo saimniekošanu, jāpastiprina darbs ar klientiem, lai iegūtu labākus datus un mazāk paļautos uz netiešiem avotiem.
Šie rezultāti tiks kvalitatīvā veidā izmantoti uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesā. Visas iesaistītās bankas saņēma individuālos rezultātus un no tām tiek sagaidīti attiecīgi pasākumi. Šis stresa tests ir daļa no plašāka ar klimata pārmaiņām saistīto pasākumu plāna un apņemšanās sagatavot Eiropas bankas pārejai uz zaļo saimniekošanu.
ECB banku uzraudzības funkcija 2019. gadā pārbaudīja banku noturību pret idiosinkrātiskiem likviditātes šokiem, kas bija kalibrēti, ņemot vērā nesenās krīzes epizodes.
Stresa testa rezultāti pamatā bija pozitīvi – tika konstatēts, ka banku rīcībā esošā skaidrā nauda un nodrošinājums ļauj tām panākt samērā ilgus izdzīvošanas periodus, kas dod bankām pietiekamu laiku, lai īstenotu ārkārtas situāciju finansēšanas plānus.
Taču nepieciešams veltīt turpmāku uzmanību vairākiem jautājumiem – īsajiem izdzīvošanas periodiem saistībā ar ārvalstu valūtām, potenciālajiem norobežošanas riskiem dažās bankās, likviditātes seguma rādītāja optimizēšanas stratēģijām, joprojām nepieciešamajiem uzlabojumiem nodrošinājuma pārvaldības prakses jomā un kredītreitinga samazināšanas nelabvēlīgās ietekmes nepietiekamajam novērtējumam, kas plaši vērojams banku vidū. Stresa testā atklājās arī dažas datu kvalitātes problēmas uzraudzības pārskatu sniegšanas jomā. Šie konstatējumi palīdzēs turpmāk uzlabot par likviditāti sniegto uzraudzības pārskatu kvalitāti.
Rezultāti tika izmantoti, novērtējot banku likviditātes pietiekamību un risku pārvaldību, bet tie tiešā veidā neietekmēja uzraudzības kapitāla prasības.
Stresa testi, kas ir daļa no visaptverošā novērtējuma
Stresa testi ir viens no diviem pīlāriem, kas veido visaptverošo novērtējumu – finanšu veselības pārbaudi, kura palīdz nodrošināt, ka bankām pietiek kapitāla, lai izturētu finanšu šokus. Visaptverošais novērtējums tiek veikts šādos gadījumos:
- kad banka tiek klasificēta kā nozīmīga un nonāk ECB tiešā uzraudzībā;
- kad tiek izveidota cieša sadarbība starp ārpus euro zonas esošu ES dalībvalsti un ECB; vai
- atsevišķos gadījumos, kad šāds novērtējums tiek veikts ārkārtas apstākļu dēļ.
Šie stresa testi balstās uz EBI stresa testu metodoloģiju, bet tos var pielāgot, ņemot vērā iestādes individuālos apstākļus.
EBI stresa testu metodoloģijaMakroprudenciālās uzraudzības nolūkos veiktie stresa testi
ECB veic stresa testus arī makroprudenciālās uzraudzības un finanšu stabilitātes nolūkos. Tajos uzmanība parasti tiek pievērsta sistēmas mēroga ietekmei nevis atsevišķām bankām un tie tiek veikti, izmantojot lejupjvērsto pieeju (neiesaistot bankas). Rezultātus regulāri publicē "Finanšu Stabilitātes Pārskatā" un "Makroprudenciālās Uzraudzības Biļetenā".
- 2021. gada oktobris
- Euro zonas banku sistēmas makroprudenciālās uzraudzības stresa tests koronavīrusa (Covid-19) pandēmijas laikā
- 2021. gada septembris
- ECB tautsaimniecības mēroga klimata pārmaiņu stresa tests
- 2019. gada novembris
- "Finanšu Stabilitātes Pārskata" 3.2. sadaļa "Euro zonas banku sektora noturības novērtējums"
- 2019. gada 29. oktobris
- "Makroprudenciālās Uzraudzības Biļetena" raksts "Banku riska uzņemšanās pārbaužu disciplinējošā ietekme – ES mēroga stresa testa konstatējumi"
- 2019. gada 27. marts
- "Makroprudenciālās Uzraudzības Biļetena" raksts "Eiropas banku sistēmas noturības plašs pārskats – jaunā makroprudenciālā stresa testu ietvara rezultāti"
Šī sadaļa tiks regulāri aktualizēta, lai atspoguļotu jaunākās norises saistībā ar ECB veiktajiem stresa testiem.