Stressztesztek
Az európai bankfelügyelet stressztesztekkel méri fel, milyen sikeresen birkóznak meg a bankok a pénzügyi és gazdasági megrázkódtatásokkal. A vizsgálati eredmények segítségével azonosítja a sérülékeny pontokat, hogy a problémákat a bankokkal való párbeszéddel időben megoldhassa.
A stresszteszt típusai
Az EKB többféle stressztesztet végez:
- Éves stresszteszt
- Az Európai Bankhatóság koordinálása alatti EU-szintű teszt, amelyet kiegészít a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás (SREP) részeként végzett SSM-stresszteszt.
- Tematikus stresszteszt
- Előretekintő sérülékenységi elemzés
- Az átfogó értékelés részeként végzett stresszteszt
- Makroprudenciális célú stresszteszt (a pénzügyi stabilitásra és rendszerszintű hatásokra irányul, nem pedig az egyes bankokra)
A fentieken túl az egyes bankokra vagy bankcsoportokra vonatkozó konkrét stresszteszt is végezhető.
Éves stresszteszt
Az uniós jog alapján az EKB-nak kötelező legalább évente egyszer stressztesztelnie a felügyelt bankokat. A vizsgálat eredménye fontos adalék a tárgyévi SREP eljáráshoz.
Tőkekövetelményekről szóló irányelv (100. cikk)Az EBH EU-szintű stressztesztjei és a SREP-stressztesztek
Az EBH kétévente az EKB-val, az Európai Rendszerkockázati Testülettel (ERKT) és a nemzeti felügyeletekkel együtt uniószerte stresszteszteket végez az EKB által közvetlenül felügyelt legnagyobb jelentős bankok között. A vizsgálatban az EBH módszertanát és tábláit, valamint az ERKT által biztosított forgatókönyveket alkalmazzák. Az EBH mind az összesített, mind az egyéni eredményeket közzéteszi.
Az olyan években, amikor az EBH uniószerte stresszvizsgálatot végez, az EKB maga is végez SSM-stressztesztet azokon az általa közvetlenül felügyelt bankokon, amelyek kimaradnak az EBH uniós szintű tesztjéből. A párhuzamos vizsgálat az éves SREP-ciklus része, az EBH módszertanát alkalmazzuk a kisebb bankoknál szükség szerint végzett kiigazítások mellett, amivel biztosítható az arányos bánásmód. Az eredményeket ezután az EKB közzéteszi a bankfelügyeleti honlapján.
Az EKB felügyelete 2025-ben az euroövezet 51 legnagyobb bankját vizsgálta át az EBH által koordinált 2025-ös uniós szintű stresszteszt részeként. Ezzel párhuzamosan saját stressztesztet is végeztünk az EBH mintájából kisebb mérete miatt kihagyott 45 középméretű banknál. Az EKB a 2025-ös stresszteszteket egyes bankoknál kiegészítette a partner-hitelkockázatot (CCR) feltáró forgatókönyv-elemzéssel.
- Sajtóközlemény: A stresszteszt alapján az euroövezeti bankszektor reziliensen reagál a súlyos gazdasági visszaesésre
- GYIK a 2025-ös stressztesztről
- Jelentés: a 2025-ös stresszteszt az euroövezeti bankokról – végeredmények
- Táblázat: Az EBH mintájából kimaradt bankok magas szintű egyéni eredményei
- Jelentés: A partner-hitelkockázatot feltáró forgatókönyv-vizsgálat – végeredmények
- Sajtóközlemény: A stressztesztből kiderül, hogy az euroövezeti bankszektor képes elhárítani a súlyos gazdasági visszaesést
- GYIK a 2023-as stressztesztről
- Jelentés: a 2023-as stresszteszt az euroövezeti bankokról – végeredmények
- Prezentáció: a 2023-as stresszteszt az euroövezeti bankokról – végeredmények
- Táblázat: Az EBH mintájából kimaradt bankok magas szintű egyéni eredményei
Tematikus stresszteszt
Azokban az években, amikor nincs EU-szintű EBH-teszt, az EKB egy bizonyos fajta sokk tekintetében vizsgálja a közvetlen felügyelete alatt álló jelentős pénzintézeteket. Az országos felügyeletekkel közös vizsgálat eredményeit összevont formában közzéteszi.
Az EKB legelső alkalommal 2024-ben végezte el a bankok kiberrezilienciájának stressztesztjét. Nem csupán a kibertámadást megelőző képességüket vizsgálta, hanem azt is, hogy miként reagálnak a támadásra, és hogyan nyerik vissza az egyensúlyukat.
A stresszteszt forgatókönyve szerint egy kibertámadás sikeresen megzavarta a bankok mindennapi munkafolyamatait. A bankok ezután tesztelték reagálási és helyreállítási intézkedéseiket, ideértve a vészhelyzeti eljárások és az előre nem látható helyzetekre kidolgozott tervek aktiválását, valamint a rendes működés helyreállítását.
A felügyeleti szakértők ezután felmérték, hogy a bankok milyen mértékben teljesítenek ilyen forgatókönyv esetén.
Az EKB elkötelezetten segíti a bankokat a kiberreziliencia-keretrendszerüket megerősíteni. Továbbra is ösztönzi őket, hogy folyamatosan törekedjenek a felügyeleti elvárások teljesítésére. A bankoknak többek között megfelelő üzletmenet-folytonossági, kommunikációs és helyreállítási tervekkel kell rendelkezniük, amelyek kellően sokféle kiberkockázati forgatókönyvet figyelembe vesznek. Képesnek kell lenniük továbbá saját helyreállítási céljaik teljesítésére, a harmadik félnek minősülő kulcsfontosságú információs és kommunikációs technológiai szolgáltatóktól való függőség megfelelő értékelésére, valamint a kibertámadásból eredő közvetlen és közvetett veszteségek megfelelő becslésére.
A kiberreziliencia stresszteszt nem befolyásolta közvetlenül a bankok tőkekövetelményekre vonatkozó 2. pillér szerinti útmutatását. Ehelyett az eredményt a 2024-es SREP eljárás során vesszük figyelembe. A felügyeleti szakértők egyéni visszajelzést adtak az egyes bankoknak, és ennek megfelelően nyomon követik őket.
Sajtóközlemény: Az EKB elvégezte a kiberrezilienciára vonatkozó stressztesztet Sajtóközlemény: Az EKB stresszteszteli a bankok kibertámadás utáni helyreállító képességét GYIK a 2024. évi kiberreziliencia-stressztesztrőlA példa nélküli tapasztalatot nyújtó 2022. évi klímakockázati stresszteszttel értékelni kívántuk, mennyire készültek fel a bankok az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok kezelésére. Több különféle forgatókönyv alapján vizsgáltuk az olyan fizikai kockázatokat, mint a kánikula, az aszály, az árvíz, valamint a zöldebb gazdaságra való átállásból eredő rövid és hosszú távú kockázatok.
Az eredmények rávilágítanak, hogy a bankok a megtett haladás ellenére – különösen a stresszvizsgálati keretrendszereikben és hitelkockázati modelljeikben – továbbra sem veszik kellőképpen figyelembe az éghajlatváltozásból eredő kockázatokat. Általánosságban a zöld átállásra való felkészüléshez fokozottabban be kellene vonniuk az ügyfeleiket, hogy pontosabb adatokhoz jussanak, és kevésbé kelljen helyettesítő értékekre hagyatkozniuk.
Az eredményeket minőségi szempontból beépítjük a SREP-be. Az összes részt vevő bank megkapta egyedi eredményeit, és várhatóan meghozzák a kívánt intézkedéseket. A stresszteszt része a tágabb klímapolitikai ütemtervünknek és az európai bankok zöld átállásra való felkészítésében vállalt szerepünknek.
Az EKB bankfelügyelete 2019-ben megvizsgálta a bankoknak olyan idioszinkratikus likviditási megrázkódtatásokkal szembeni rezilienciáját, amelyeket a közelmúltbeli válságesemények alapján kalibráltunk.
A vizsgálat eredménye összességében pozitív: a bankok meglehetősen hosszú fennmaradási periódusról számoltak be megfelelő készpénzzel és fedezettel, amely alapján elegendő idejük maradna a szükséghelyzeti finanszírozási tervek bevezetésére.
Több kérdés azonban további figyelmet igényel: ilyen például a devizákat érintő rövid fennmaradási periódus; az egyes bankoknál fennálló potenciális elkülönítési (ring-fencing) kockázatok; a likviditásfedezeti ráta (LCR) optimalizálását szolgáló stratégiák; javítanivaló a fedezetkezelési gyakorlat terén, valamint a leminősítés nemkívánatos hatásának általánosan jellemző alulbecslése. Emellett adatminőségi problémákat is feltártak a szabályozói adatszolgáltatásban. A felsorolt eredmények elősegítik a likviditásra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatás minőségének javulását a jövőben.
Az eredményeket felhasználtuk a banki likviditás elégségességének és a kockázatkezelési politika értékelésében, viszont nem befolyásolták közvetlenül a felügyeleti tőkekövetelményeket.
Előretekintő sérülékenységi elemzés
Alkalmanként – azokban az években, amikor nincs EU-szintű EBH-stresszteszt – az EKB a jövőre vonatkozó, fizetőképesség-alapú sérülékenységi elemzést végez a közvetlen felügyelete alá tartozó jelentős hitelintézetekről, hogy felmérje, mennyire reziliensek, ha nem várt esemény történik.
A 2020. évi Covid19-sérülékenységi elemzés
Az eredmények áttekintéseAz orosz háborúval kapcsolatos 2022. évi sérülékenységi elemzés
Az átfogó értékelés részeként végzett stresszteszt
Stresszteszt az átfogó értékelés egyik pilléreként is végezhető.
Alapja az EBH uniós szintű stresszvizsgálatához alkalmazott módszertan, azonban a sajátos körülményeket figyelembe véve módosítható.
Az EBH stresszvizsgálati módszertanaMakroprudenciális célú stresszteszt
Az EKB makroprudenciális és pénzügyi stabilitási célból is végez stressztesztet, amely az egyes bankok helyett jellemzően rendszerszintű hatásokra irányul, és felülről lefelé (a bankok bevonása nélkül) irányítják. Az eredmények rendszeresen megjelennek a Pénzügyi stabilitási jelentésben és a Makroprudenciális Hírlevélben.
- 2024. november 19.
-
Az „Irány az 55%!” egyszeri éghajlatváltozási forgatókönyv elemzésének eredményei
- 2021. október
- Az euroövezet bankrendszerének makroprudenciális stressztesztje a koronavírus (Covid19)-világjárvány környezetében
- 2021. szeptember
- Az EKB egész gazdaságra kiterjedő éghajlati stressztesztje
- 2019. november
- Pénzügyi stabilitási jelentés – 3.2 Az euroövezeti bankszektor rugalmasságának értékelése
- 2019. október 29.
- Makroprudenciális hírlevél – A felügyeleti ellenőrzésnek a banki kockázatvállalásra gyakorolt fegyelmező hatása: az EU-szintű stressztesztből származó adatok
- 2019. március 27.
- Makroprudenciális hírlevél – Az európai bankszektor ellenálló képessége madártávlatból: az új makroprudenciális stressztesztkeret eredményei
Ezt az oldalt folyamatosan aktualizáljuk az EKB stressztesztjeivel kapcsolatos legfrissebb folyamatok alapján.