Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Stressztesztek

Az európai bankfelügyelet stressztesztek alkalmazásával méri fel, hogyan birkóznak meg a bankok a pénzügyi és gazdasági megrázkódtatásokkal. A vizsgálati eredmények segítségével azonosítani tudja az egyes bankok sérülékeny pontjait, hogy a problémákat a felügyeleti párbeszéd során időben ki lehessen küszöbölni.

A stresszteszt típusai

Az EKB többféle stressztesztet végez:

  • Éves stresszteszt
  • Az átfogó értékelés részeként végzett stresszteszt (a bank megfelelő pénzügyi állapotának nagyszabású ellenőrzése, amely egy stressztesztből és egy eszközminőség-vizsgálatból áll, és lehetővé teszi, hogy a bankok a veszteségek kivédéséhez elegendő tőkével rendelkezzenek)
  • A makroprudenciális célú stresszteszt (a pénzügyi stabilitásra és rendszerszintű hatásokra irányul, nem pedig az egyes bankokra)

Ezeken kívül szükség esetén az egyes bankok vagy csoportok vonatkozásában egyéni stressztesztek is végezhetők.

Éves stresszteszt

Az uniós jog alapján az EKB-nak kötelező legalább évente egyszer stressztesztelnie a felügyelt bankokat. A vizsgálat eredménye fontos adalék a tárgyévi SREP-folyamathoz.

Tőkekövetelményekről szóló irányelv (100. cikk)

Az EBH EU-szintű stressztesztjei és a SREP-stressztesztek

Az EBH kétévente végez az egész unióra kiterjedő stresztesztet, együttműködve az EKB-val, az Európai Rendszerkockázati Testülettel (ERKT) és a nemzeti felügyeletekkel. A minta az EKB által közvetlenül felügyelt legnagyobb jelentős bankokból áll. A vizsgálatban az EBH módszertanát és tábláit, valamint az ERKT által biztosított forgatókönyveket használják. Az EBH mind az összesített, mind az egyéni eredményeket közzéteszi.

Az olyan években, amikor az egész EU-ban stresszvizsgálatot végez, az EKB maga is végez stressztesztet azokon a közvetlenül felügyelt bankokon, amelyek kimaradnak az EBH uniós szintű tesztjéből. A párhuzamos teszt az éves SREP-folyamat része, és az EBH módszertanát alkalmazza úgy, hogy a kisebb bankoknál szükség szerint kiigazítja az adatokat, lehetővé téve az arányos bánásmódot. Az eredményeket végül az EKB teszi közzé.

2023-ban az EKB az EBH által koordinált uniós stresszteszt részeként az euroövezet 57 legnagyobb bankját vizsgálja meg, amelyek az euroövezet banki eszközeinek nagyjából 75%-át fedik le. Az EBH 2023 júliusának végéig tervezi közzétenni az egyes bankokra vonatkozó eredményeket. Ezzel párhuzamosan az EKB külön is tesztel 42 általa közvetlenül felügyelt olyan középméretű bankot, amely nem szerepel az EBH által vezetett stresszteszt-mintában. Az összesített eredményeket és az egyes bankokra vonatkozó bizonyos információkat az EKB július végén teszi közzé. 

Tematikus stresszteszt

Azokban az években, amikor nincs EU-szintű EBH-teszt, az EKB egy bizonyos fajta sokk tekintetében vizsgálja a közvetlen felügyelete alatt álló jelentős pénzintézeteket. A vizsgálat az országos felügyeletekkel közösen zajlik, az eredmények pedig összevont formában kerülnek nyilvánosságra.

A 2022. évi klímakockázati stresszteszt

A példa nélkül álló tapasztalatszerzési lehetőséget nyújtó 2022. évi klímakockázati stresszteszttel értékelni kívántuk, hogy mennyire készültek fel a bankok az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok kezelésére. Több különböző forgatókönyv alapján vizsgáltuk egyrészt az olyan fizikai kockázatokat, mint a kánikula, az aszály, az árvíz, másrészt a zöldebb gazdaságra való átállásból eredő rövid és hosszú távú kockázatokat.

Az eredmények rávilágítanak, hogy az előrelépések ellenére a bankok különösen a stresszvizsgálati keretrendszereikben és hitelkockázati modelljeikben továbbra sem veszik kellőképp figyelembe az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokat. Általánosságban a zöld átállásra való felkészüléshez a bankoknak fokozottabban be kell vonniuk ügyfeleiket, hogy pontosabb adataik legyenek, és kevésbé kelljen helyettesítő értékekre hagyatkozniuk.

Az eredményeket minőségi szempontból a SREP vizsgálat során használjuk fel. Az összes részt vevő bank megkapta az egyedi szintű eredményeket, és elvárjuk tőlük a megfelelő intézkedések meghozatalát. A stresszteszt abból az elkötelezettségből fakad, amely a tágabb klímapolitikai ütemtervünkre és az európai bankok zöld átállásra való felkészítésére irányul.

A likviditási kockázat 2019. évi érzékenységi elemzése – lezárult

Az EKB bankfelügyelete 2019-ben megvizsgálta a bankoknak olyan idioszinkratikus likviditási megrázkódtatásokkal szembeni alkalmazkodóképességét, amelyeket a közelmúltbeli válságesemények alapján kalibráltunk.

A vizsgálat eredménye összességében pozitív: a bankok meglehetősen hosszú fennmaradási periódusról számoltak be megfelelő készpénzzel és fedezettel, amely alapján elegendő idejük maradna a szükséghelyzeti finanszírozási tervek bevezetésére.

Több kérdés azonban további figyelmet igényel: ilyen például a devizákat érintő rövid fennmaradási periódus; az egyes bankoknál fennálló potenciális elkülönítési (ring-fencing) kockázatok; a likviditásfedezeti ráta (LCR) optimalizálását szolgáló stratégiák; javítanivaló a fedezetkezelési gyakorlat terén, valamint a leminősítés nemkívánatos hatásának általánosan jellemző alulbecslése. Emellett adatminőségi problémákat is feltártak a szabályozói adatszolgáltatásban. A felsorolt eredmények elősegítik a jövőben a likviditásra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatás minőségének javulását.

Az eredményeket felhasználtuk a bankok likviditásmegfelelésének és kockázatkezelési politikájának értékelése során, viszont nem befolyásolták közvetlenül a felügyeleti tőkekövetelményeket.

A kamatkockázat (IRRBB) 2017. évi érzékenységi elemzése – lezárult

Az átfogó értékelések részeként végzett stressztesztek

A stressztesztelés az átfogó értékelés két pillérének egyike, olyan pénzügyi állapotfelmérés, amelynek segítségével biztosítható, hogy a bankok megfelelő tőkével rendelkezzenek a lehetséges pénzügyi megrázkódtatások kezeléséhez. Átfogó értékelésre a következő esetekben kerül sor:

  1. amikor a bankot jelentőssé minősítik, és ezzel az EKB közvetlen felügyelete alá kerül;
  2. amikor szoros együttműködés jön létre valamely euroövezeten kívüli uniós tagállam és az EKB között;
  3. vagy
  4. eseti alapon, amikor rendkívüli körülmények megkívánják az értékelést.

A szóban forgó stressztesztek az EBH stresszvizsgálati módszertanán alapulnak, azonban a hitelintézetek egyedi körülményeit figyelembe véve módosíthatók.

Az EBH stresszvizsgálati módszertana

Makroprudenciális célú stressztesztek

Az EKB makroprudenciális és pénzügyi stabilitási célból is végez stressztesztet, amely az egyes bankok helyett jellemzően rendszerszintű hatásokra irányul, és felülről lefelé (a bankok bevonása nélkül) irányítják. Az eredmények rendszeresen megjelennek a Pénzügyi Stabilitási Jelentésben és a Makroprudenciális Hírlevélben.

Ezt az oldalt folyamatosan aktualizáljuk az EKB stressztesztjeivel kapcsolatos legfrissebb folyamatok figyelembevételével.

Ebben a szekcióban található oldalak

Whistleblowing