Stressztesztek
Az európai bankfelügyelet stressztesztekkel méri fel, milyen sikeresen birkóznak meg a bankok a pénzügyi és gazdasági megrázkódtatásokkal. A vizsgálati eredmények segítségével azonosítja a sérülékeny pontokat, hogy a problémákat a bankokkal való párbeszéddel időben megoldhassa.
A stresszteszt típusai
Az EKB többféle stressztesztet végez:
- Éves stresszteszt
- Az Európai Bankhatóság (EBH) koordinálásával végzett, EU-szintű tesztek, amelyeket kiegészít az EKB által a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás (SREP) részeként végzett stresszteszt
- Tematikus stresszteszt
- Előretekintő sérülékenységi elemzés
- Átfogó értékelés részeként végzett stresszteszt
- Makroprudenciális célú stresszteszt (a pénzügyi stabilitásra és rendszerszintű hatásokra irányul, nem pedig az egyes bankokra)
A fentieken túlmenően az egyes bankokra vagy bankcsoportokra vonatkozó konkrét stressztesztek is végezhetők.
Éves stresszteszt
Az uniós jog alapján az EKB-nak kötelező legalább évente egyszer stressztesztelnie a felügyelt bankokat. A vizsgálat eredménye fontos adalék a tárgyévi SREP-vizsgálathoz.
Tőkekövetelményekről szóló irányelv (100. cikk)Az EBH EU-szintű stressztesztjei és a SREP-stressztesztek
Az EBH kétévente az EKB-val, az Európai Rendszerkockázati Testülettel (ERKT) és a nemzeti felügyeletekkel együttműködésben az egész Unióban stresszteszteket végez az EKB által közvetlenül felügyelt legnagyobb jelentős bankok között. A vizsgálatban az EBH módszertanát és tábláit, valamint az ERKT által biztosított forgatókönyveket használják. Az EBH mind az összesített, mind az egyéni eredményeket közzéteszi.
Az olyan években, amikor az EBH az egész EU-ban stresszvizsgálatot végez, az EKB maga is végez stressztesztet azokon az általa közvetlenül felügyelt bankokon, amelyek kimaradnak az EBH uniós szintű tesztjéből. A párhuzamos vizsgálat az éves SREP-ciklus része, és az EBH módszertanát alkalmazzák úgy, hogy a kisebb bankoknál szükség szerint kiigazítják az adatokat az arányos bánásmód biztosítása érdekében. Az eredményeket végül az EKB közzéteszi.
Az EKB 2023-ban az euroövezet 57 legnagyobb bankját vizsgálta át az EBH által koordinált uniós szintű stresszteszt részeként. Az EBH 2023 júliusában tette közzé az egyes bankokra vonatkozó eredményeket. Ezzel párhuzamosan az EKB külön is tesztelt 41 olyan kisebb, általa közvetlenül felügyelt bankot, amely nem szerepelt az EBH irányította stressztesztben. 2023 júliusában publikálta az aggregált eredményeket és az egyes bankokra vonatkozó információkat. A stressztesztelt bankok együttesen nagyjából az euroövezeti bankszektor 80%-át fedik le.
- Sajtóközlemény: A stresszteszt alapján az euroövezeti bankszektor képes ellenállni a súlyos gazdasági visszaeséseknek
- Gyakori kérdések a 2023-as stressztesztről
- Jelentés: Az euroövezeti bankok 2023. évi stressztesztje – végeredmény
- Prezentáció: Az euroövezeti bankok 2023. évi stressztesztje – végeredmény
- Táblázat: Az EBH mintájában nem szereplő bankok magas szintű egyedi eredményei
Tematikus stresszteszt
Azokban az években, amikor nincs EU-szintű EBH-teszt, az EKB egy bizonyos fajta sokk tekintetében vizsgálja a közvetlen felügyelete alatt álló jelentős pénzintézeteket. A vizsgálat az országos felügyeletekkel közösen zajlik, az eredmények pedig összevont formában kerülnek nyilvánosságra.
A példa nélkül álló tapasztalatszerzési lehetőséget nyújtó 2022. évi klímakockázati stresszteszttel értékelni kívántuk, hogy mennyire készültek fel a bankok az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok kezelésére. Több különféle forgatókönyv alapján vizsgáltuk egyrészt az olyan fizikai kockázatokat, mint a kánikula, az aszály, az árvíz, másrészt a zöldebb gazdaságra való átállásból eredő rövid és hosszú távú kockázatokat.
Az eredmények rávilágítanak, hogy az előrelépések ellenére a bankok különösen a stresszvizsgálati keretrendszereikben és hitelkockázati modelljeikben továbbra sem veszik kellőképpen figyelembe az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokat. Általánosságban a zöld átállásra való felkészüléshez a bankoknak fokozottabban be kell vonniuk ügyfeleiket, hogy pontosabb adataik legyenek, és kevésbé kelljen helyettesítő értékekre hagyatkozniuk.
Az eredményeket minőségi szempontból a SREP-vizsgálat során használjuk fel. Az összes részt vevő bank megkapta az egyedi szintű eredményeket, és elvárjuk tőlük a megfelelő intézkedések meghozatalát. A stresszteszt abból az elkötelezettségből fakad, amely a tágabb klímapolitikai ütemtervünkre és az európai bankok zöld átállásra való felkészítésére irányul.
Az EKB bankfelügyelete 2019-ben megvizsgálta a bankok olyan idioszinkratikus likviditási megrázkódtatásokkal szembeni alkalmazkodóképességét, amelyeket a közelmúltbeli válságesemények alapján kalibráltunk.
A vizsgálat eredménye összességében pozitív: a bankok meglehetősen hosszú fennmaradási periódusról számoltak be megfelelő készpénzzel és fedezettel, amely alapján elegendő idejük maradna a szükséghelyzeti finanszírozási tervek bevezetésére.
Több kérdés azonban további figyelmet igényel: ilyen például a devizákat érintő rövid fennmaradási periódus; az egyes bankoknál fennálló potenciális elkülönítési (ring-fencing) kockázatok; a likviditásfedezeti ráta (LCR) optimalizálását szolgáló stratégiák; javítanivaló a fedezetkezelési gyakorlat terén, valamint a leminősítés nemkívánatos hatásának általánosan jellemző alulbecslése. Emellett adatminőségi problémákat is feltártak a szabályozói adatszolgáltatásban. A felsorolt eredmények elősegítik a jövőben a likviditásra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatás minőségének javulását.
Az eredményeket felhasználtuk a bankok likviditásmegfelelésének és kockázatkezelési politikájának értékelése során, viszont nem befolyásolták közvetlenül a felügyeleti tőkekövetelményeket.
Előretekintő sérülékenységi elemzés
Időnként, azokban az években, amikor nincs EU-szintű EBH-stresszteszt, az EKB a jövőre vonatkozó, fizetőképesség-alapú sérülékenységi elemzést végez a közvetlen felügyelete alá tartozó jelentős hitelintézetekről, hogy felmérje a jelentős hitelintézetek rugalmasságát az előre nem látható külső fejleményekkel szemben.
A 2020. évi Covid19-sérülékenységi elemzés
Az eredmények áttekintéseAz orosz háborúval kapcsolatos 2022. évi sérülékenységi elemzés
Átfogó értékelés részeként végzett stresszteszt
Stressztesztek az átfogó értékelés egyik pilléreként is végezhetők.
Ezek az EBH-nak az uniós szintű stresszvizsgálatához alkalmazott módszertanán alapulnak, azonban a sajátos körülményeket figyelembe véve módosíthatók.
Az EBH stresszvizsgálati módszertanaMakroprudenciális célú stresszteszt
Az EKB makroprudenciális és pénzügyi stabilitási célból is végez stressztesztet, amely az egyes bankok helyett jellemzően rendszerszintű hatásokra irányul, és amelyet felülről lefelé (a bankok bevonása nélkül) irányítanak. Az eredmények rendszeresen megjelennek a Pénzügyi stabilitási jelentésben és a Makroprudenciális hírlevélben.
- 2021. október
- Az euroövezet bankrendszerének makroprudenciális stressztesztje a koronavírus (Covid19)-világjárvány környezetében
- 2021. szeptember
- Az EKB egész gazdaságra kiterjedő éghajlati stressztesztje
- 2019. november
- Pénzügyi stabilitási jelentés – 3.2 Az euroövezeti bankszektor rugalmasságának értékelése
- 2019. október 29.
- Makroprudenciális hírlevél – A felügyeleti ellenőrzésnek a banki kockázatvállalásra gyakorolt fegyelmező hatása: az EU-szintű stressztesztből származó adatok
- 2019. március 27.
- Makroprudenciális hírlevél – Az európai bankszektor ellenálló képessége madártávlatból: az új makroprudenciális stressztesztkeret eredményei
Ezt az oldalt folyamatosan aktualizáljuk az EKB stressztesztjeivel kapcsolatos legfrissebb információkkal.