Stressztesztek
Az európai bankfelügyelet stressztesztekkel méri fel, milyen sikeresen birkóznak meg a bankok a pénzügyi és gazdasági megrázkódtatásokkal. A vizsgálati eredmények segítségével azonosítja a sérülékeny pontokat, hogy a problémákat a bankokkal való párbeszéd segítségével időben megoldhassa.
A stresszteszt típusai
Az EKB többféle stressztesztet végez:
- Éves stressztesztek
- az Európai Bankhatóság (EBH) koordinálásával végzett, EU-szintű tesztek, amelyeket kiegészítünk az EKB által a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás (SREP) részeként végzett stresszteszttel
- tematikus stresszteszt
- előretekintő sérülékenységi elemzés
- átfogó értékelés részeként végzett stresszteszt
- makroprudenciális célú stresszteszt (az egyes bankok helyett a pénzügyi stabilitásra és rendszerszintű hatásokra irányul)
Ezenkívül az egyes bankokra vagy bankcsoportokra vonatkozó konkrét stressztesztek is végezhetők.
Éves stresszteszt
Az uniós jog értelmében az EKB-nak kötelező legalább évente egyszer stressztesztelnie a felügyelt bankokat. Az eredmény fontos adalék a tárgyévi SREP-vizsgálathoz.
Tőkekövetelményekről szóló irányelv (100. cikk)Az EBH EU-szintű stressztesztjei és a SREP-stressztesztek
Az EBH kétévente az EKB-val, az Európai Rendszerkockázati Testülettel (ERKT) és a nemzeti felügyeletekkel együttműködésben az egész Unióban stresszteszteket végez az EKB által közvetlenül felügyelt legnagyobb jelentős bankok körében. A vizsgálatban az EBH módszertanát és tábláit, valamint az ERKT által biztosított forgatókönyveket használják. Az EBH mind az összesített, mind az egyéni eredményeket közzéteszi.
Az olyan években, amikor az EBH az egész unióban stresszvizsgálatot végez, az EKB maga is végez hasonló tesztet azokon az általa közvetlenül felügyelt bankokon, amelyek kimaradnak az EBH uniós szintű vizsgálatából. A párhuzamos vizsgálat az éves SREP-ciklus része, és az EBH módszertanát alkalmazzák úgy, hogy a kisebb bankoknál igény szerint kiigazítják az adatokat az arányos bánásmód biztosítása érdekében. Az eredményeket végül az EKB közzéteszi.
Az EKB 2023-ban az euroövezet 57 legnagyobb bankját vizsgálta át az EBH által koordinált uniós szintű stresszteszt részeként. Az EBH 2023 júliusában közzétette az egyes bankokra vonatkozó eredményeket. Ezzel párhuzamosan az EKB külön is tesztelt 41 olyan kisebb, általa közvetlenül felügyelt bankot, amely nem szerepelt az EBH irányította stressztesztben. 2023 júliusában publikálta az aggregált eredményeket és a banki szintű adatokat. A stressztesztelt bankok együttesen nagyjából az euroövezeti bankszektor 80%-át teszik ki.
- Sajtóközlemény: A stresszteszt alapján az euroövezeti bankszektor képes lenne ellenállni a súlyos gazdasági visszaesésnek
- GYIK a 2023-as stressztesztről
- Jelentés: Az euroövezeti bankok 2023. évi stressztesztje – végeredmény
- Prezentáció: Az euroövezeti bankok 2023. évi stressztesztje – végeredmény
- Táblázat: Az EBH mintájában nem szereplő bankok magas szintű egyedi eredményei
Tematikus stresszteszt
Azokban az években, amikor nincs EU-szintű EBH-teszt, az EKB egy bizonyos fajta sokk tekintetében vizsgálja a közvetlen felügyelete alatt álló jelentős pénzintézeteket. A vizsgálat az országos felügyeletekkel közösen zajlik, az eredmények pedig összevont formában kerülnek nyilvánosságra.
Az EKB legelső alkalommal 2024-ben végezte el a banki kiberreziliencia stressztesztjét. Nem csupán a bankok kibertámadást elhárító képességét vizsgálta, hanem azt is, hogy miként reagálnak a kibertámadásra, és hogyan nyerik vissza később az egyensúlyukat.
A stresszteszt forgatókönyv szerint egy kibertámadás sikeresen megzavarta a bankok napi üzleti tevékenységét. A bankok ezután tesztelték reagálási és helyreállítási intézkedéseiket, ideértve a vészhelyzeti eljárások és az előre nem látható helyzetekre kidolgozott tervek aktiválását, valamint a rendes működés helyreállítását.
A felügyeleti szakértők ezután felmérték, hogy a bankok hogyan teljesítenek a szóban forgó forgatókönyv alatt.
Az EKB elkötelezetten segíti a bankokat a kiberreziliencia-keretrendszerük megerősítésében. A cél érdekében folyamatosan ösztönzi őket a felügyeleti elvárások teljesítésére. A bankoknak többek között megfelelő üzletmenet-folytonossági, kommunikációs és helyreállítási tervekkel kell rendelkezniük, amelyek kielégítően változatos kiberkockázati forgatókönyveket figyelembe vesznek. A bankoknak képesnek kell lenniük emellett saját helyreállítási céljaik teljesítésére, a harmadik félnek minősülő kulcsfontosságú információs és kommunikációs technológiai szolgáltatóktól való függőségek megfelelő értékelésére, valamint a kibertámadásból eredő közvetlen és közvetett veszteségek megfelelő felbecslésére.
A kiberreziliencia-stresszteszt nem befolyásolta közvetlenül a bankok tőkekövetelményekre vonatkozó 2. pillér szerinti útmutatását. Ehelyett a teszt eredményét a 2024-es SREP eljárás során vesszük figyelembe. A felügyeleti szakértők egyéni visszajelzést adtak az egyes bankoknak, és ennek megfelelően nyomon követik a válaszintézkedéseket.
Sajtóközlemény: Az EKB elvégezte a kiberrezilienciára vonatkozó stressztesztet Sajtóközlemény: Az EKB stresszteszteli a bankok kibertámadás utáni helyreállítási képességét GYIK a 2024-es kiberreziliencia stressztesztrőlA példa nélkül álló tapasztalatszerzési alkalmat nyújtó 2022. évi klímakockázati stresszteszttel értékelni kívántuk, mennyire készültek fel a bankok az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatkezelésre. Több különféle forgatókönyv alapján vizsgáltuk az olyan fizikai kockázatokat, mint a kánikula, az aszály, az árvíz, valamint a zöldebb gazdaságra való átállásból eredő rövid és hosszú távú kockázatok.
Az eredmények rávilágítanak, hogy a bankok a megtett haladás ellenére – különösen a stresszvizsgálati keretrendszereikben és hitelkockázati modelljeikben – továbbra sem veszik kellőképpen figyelembe az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokat. Általánosságban a zöld átállásra való felkészüléshez fokozottabban be kell vonniuk ügyfeleiket, hogy pontosabb adatokhoz jussanak, és kevésbé kelljen helyettesítő értékekre hagyatkozniuk.
Az eredményeket minőségi szempontból beépítjük a SREP-be. Az összes részt vevő bank megkapta egyedi eredményeit, és várhatóan meghozzák a kívánt intézkedéseket. A stresszteszt a tágabb klímapolitikai ütemtervünk és az európai bankok zöld átállásra való felkészítésében vállalt szerepünk része.
Az EKB bankfelügyelete 2019-ben megvizsgálta a bankoknak olyan idioszinkratikus likviditási sokkokkal szembeni rezilienciáját, amelyeket a közelmúltbeli válságesemények alapján kalibráltunk.
A vizsgálat eredménye összességében pozitív: a bankok meglehetősen hosszú fennmaradási periódusról számoltak be megfelelő készpénzzel és fedezettel, amely alapján jelentős időt maradna számukra a szükséghelyzeti finanszírozási tervek bevezetésére.
Több kérdés azonban további figyelmet igényel: ilyen például a devizákat érintő rövid fennmaradási periódus; az egyes bankoknál fennálló potenciális elkülönítési (ring-fencing) kockázatok; a likviditásfedezeti ráta (LCR) optimalizálását szolgáló stratégiák; javítanivaló a fedezetkezelési gyakorlat terén, valamint a leminősítés nemkívánatos hatásának általános alulbecslése. Emellett adatminőségi problémákat is feltártak a szabályozói adatszolgáltatásban. A felsorolt eredmények elősegítik a jövőben a likviditásra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatás minőségének javulását.
Az eredményeket felhasználtuk a bankok likviditásmegfelelésének és kockázatkezelési politikájának értékelése során, viszont nem befolyásolták közvetlenül a felügyeleti tőkekövetelményeket.
Előretekintő sérülékenységi elemzés
Időnként, azokban az években, amikor nincs EU-szintű EBH-stresszteszt, az EKB a jövőre vonatkozó, fizetőképesség-alapú sérülékenységi elemzést végez a közvetlen felügyelete alá tartozó jelentős hitelintézetekről, hogy felmérje a jelentős hitelintézetek rugalmasságát az előre nem látható külső fejleményekkel szemben.
A 2020. évi Covid19-sérülékenységi elemzés
Az eredmények áttekintéseAz orosz háborúval kapcsolatos 2022. évi sérülékenységi elemzés
Átfogó értékelés részeként végzett stresszteszt
Stressztesztek az átfogó értékelés egyik pilléreként is végezhetők.
Ezek az EBH-nak az uniós szintű stresszvizsgálatához alkalmazott módszertanán alapulnak, azonban a sajátos körülményeket figyelembe véve módosíthatók.
Az EBH stresszvizsgálati módszertanaMakroprudenciális célú stresszteszt
Az EKB makroprudenciális és pénzügyi stabilitási célból is végez stressztesztet, amely az egyes bankok helyett jellemzően rendszerszintű hatásokra irányul, és amelyet felülről lefelé (a bankok bevonása nélkül) végzünk. Az eredmények rendszeresen megjelennek a Pénzügyi stabilitási jelentésben és a Makroprudenciális Hírlevélben.
- 2021. október
- Az euroövezet bankrendszerének makroprudenciális stressztesztje a koronavírus (Covid19)-világjárvány környezetében
- 2021. szeptember
- Az EKB egész gazdaságra kiterjedő éghajlati stressztesztje
- 2019. november
- Pénzügyi stabilitási jelentés – 3.2 Az euroövezeti bankszektor alkalmazkodóképességének értékelése
- 2019. október 29.
- Makroprudenciális Hírlevél – A felügyeleti ellenőrzésnek a banki kockázatvállalásra gyakorolt fegyelmező hatása: az EU-szintű stressztesztből származó adatok
- 2019. március 27.
- Makroprudenciális Hírlevél – Az európai bankszektor alkalmazkodóképessége madártávlatból: az új makroprudenciális stressztesztkeret eredményei
Ezt az oldalt folyamatosan aktualizáljuk az EKB stressztesztjeivel kapcsolatos legfrissebb információkkal.