Stresstest
Det europæiske banktilsyn anvender stresstest til at vurdere, hvor godt bankerne er i stand til at klare finansielle og økonomiske stød. Resultaterne af stresstest hjælper tilsynsmyndighederne til at identificere og imødegå svagheder tidligt i tilsynsdialogen med bankerne.
Typer af stresstest
ECB gennemfører flere forskellige typer stresstest:
- Årlige stresstest
- EU-dækkende stresstest, som koordineres af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), suppleret af den stresstest, som ECB gennemfører som led i tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (Supervisory Review and Evaluation process (SREP)).
- Tematiske stresstest
- Fremadrettede sårbarhedsanalyser
- Stresstest som led i de omfattende vurderinger
- Stresstest med makroprudentielle formål (med fokus på finansiel stabilitet og virkninger for hele systemet i stedet for den enkelte bank).
Derudover kan der også gennemføres specifikke stresstest i individuelle banker eller bankkoncerner.
Årlige stresstest
I henhold til EU-lovgivningen skal ECB mindst én gang om året udføre stresstest af bankerne under tilsyn. Resultaterne af de årlige stresstest giver et vigtigt input til den SREP, der gennemføres i teståret.
Kapitalkravsdirektivet (artikel 100)EBA's EU-dækkende stresstest og SREP-stresstest
Hvert andet år gennemfører EBA en EU-dækkende stresstest i samarbejde med ECB, Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) og de nationale tilsynsmyndigheder. Testen omfatter de største signifikante banker, som er under ECB's direkte tilsyn. Testen foretages på grundlag af EBA's metoder og skemaer samt de scenarier, som ESRB har opstillet. Både samlede og individuelle resultater offentliggøres af EBA.
For de år, hvor EBA gennemfører sin EU-dækkende stresstest, gennemfører ECB sin egen stresstest i de banker, som er under ECB's direkte tilsyn, og som ikke indgår i EBA's EU-dækkende stresstest. Denne parallelle test indgår i den årlige SREP-cyklus. Til testen anvendes EBA's metode, men med nødvendige justeringer, så den passer til mindre banker og muliggør en forholdsmæssig behandling. Resultaterne offentliggøres efterfølgende af ECB.
I 2023 undersøgte ECB 57 af euroområdets største banker som led i den EU-dækkende stresstest, der koordineres af EBA. EBA offentliggjorde resultaterne for de enkelte banker i juli 2023. Sideløbende hermed gennemførte ECB sin egen stresstest i yderligere 41 mindre banker, som ECB fører direkte tilsyn med, og som ikke var omfattet af den EBA-koordinerede stresstest. ECB offentliggjorde de samlede resultater og udvalgte bankspecifikke oplysninger i juli 2023. Samlet set dækker de stresstestede banker 80 pct. af euroområdets banksektor.
- Pressemeddelelse: Stress test shows euro area banking sector could withstand a severe economic downturn
- Ofte stillede spørgsmål om 2023-stresstesten
- Rapport: 2023 stress test of euro area banks – Final results
- Præsentation: 2023 stress test of euro area banks – Final results
- Skema: High-level individual results for banks not included in the EBA sample
Tematiske stresstest
I de år, hvor der ikke gennemføres EU-dækkende EBA-stresstest, tester ECB signifikante institutter under ECB's direkte tilsyn i forhold til en specifik form for stød. Disse test gennemføres i samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder, og ECB offentliggør resultaterne på aggregeret basis.
I 2022 blev der for første gang gennemført en klimarisikostresstest. Formålet var at evaluere, hvor godt bankerne er rustede til at håndtere klimarelaterede risici i forskellige scenarier. I scenarierne vurderede man fysiske risici som fx hedebølger, tørke og oversvømmelser samt kort- og langsigtede risici som følge af omstillingen til en grønnere økonomi.
Resultaterne viste, at bankerne ganske vist har gjort fremskridt, men at de stadig ikke tager tilstrækkeligt højde for klimarelaterede risici, navnlig inden for deres rammer for stresstest og deres kreditrisikomodeller. For at forberede sig på den grønne omstilling skal bankerne generelt forbedre deres kundekontakt, så de kan indhente bedre data og i mindre grad gøre brug af tilnærmede værdier.
Resultaterne vil indgå i SREP ud fra en kvalitativ synsvinkel. Alle de deltagende banker modtog individuelle resultater og forventes at iværksætte handling i overensstemmelse hermed. Denne stresstest er en del af vores mere omfattende klimakøreplan og vores forpligtelse til at forberede de europæiske banker på den grønne omstilling.
I 2019 testede ECB Banktilsyn bankernes modstandskraft over for idiosynkratiske likviditetsstød, der var kalibrerede på grundlag af de seneste kriser.
Testresultaterne var generelt positive. Bankerne viste sig at have relativt lange overlevelsesperioder med de kontanter og den sikkerhed, der var til rådighed, hvilket ville give dem tilstrækkelig tid til at tage deres likviditetsberedskab i brug.
Nogle områder kræver dog yderligere opmærksomhed, herunder korte overlevelsesperioder for så vidt angår fremmed valuta, potentielle ringfencing-risici for nogle bankers vedkommende, strategier til at optimere likviditetsdækningsgraden (LCR), plads til forbedring af praksis med hensyn til forvaltning af sikkerhedsstillelse og en generel undervurdering af den negative effekt af en nedjustering af bankernes kreditrating. Testen afdækkede også visse problemer med datakvaliteten i den lovpligtige indberetning. Disse resultater vil bidrage til at forbedre kvaliteten af den fremtidige likviditetsrapportering i tilsynsøjemed.
Resultaterne blev brugt ved vurderingen af bankernes likviditetsgrundlag og risikoledelse, men de havde ingen direkte indvirkning på de tilsynsmæssige kapitalkrav.
Fremadrettede sårbarhedsanalyser
For at vurdere signifikante institutters modstandskraft over for uforudset ekstern udvikling i år, hvor der ikke gennemføres EU-dækkende EBA-stresstest, gennemfører ECB undertiden fremadrettede solvensbaserede sårbarhedsanalyser af signifikante institutter under ECB's direkte tilsyn.
Covid-19-sårbarhedsanalyse 2020
ResultatoversigtSårbarhedsanalyse vedrørende den russiske krig 2022
Stresstest er en del af de omfattende vurderinger
Stresstest kan også udføres som en af søjlerne i en omfattende vurdering.
Disse stresstest er baseret på EBA's metode til den EU-dækkende stresstest, men de kan tilpasses, så de tager højde for særlige omstændigheder.
EBA's stresstestmetodeStresstest med makroprudentielle formål
ECB gennemfører også stresstest, der har til formål at teste den makroprudentielle stabilitet og den finansielle stabilitet. Disse test sætter normalt fokus på virkningerne for hele systemet i stedet for den enkelte bank og gennemføres "top-down" (uden at involvere bankerne). Resultaterne offentliggøres regelmæssigt i Financial Stability Review og Macroprudential Bulletin.
- Oktober 2021
- Macroprudential stress test of the euro area banking system amid the coronavirus (COVID-19) pandemic
- September 2021
- ECB economy-wide climate stress test
- November 2019
- Financial Stability Review – 3.2 Evaluating the resilience of the euro area banking sector
- 29. oktober 2019
- Macroprudential Bulletin – The disciplining effect of supervisory scrutiny on banks' risk-taking: evidence from the EU‑wide stress test
- 27. marts 2019
- Macroprudential Bulletin – A bird's-eye view of the resilience of the European banking system: results from the new macroprudential stress test framework
Denne side opdateres jævnligt, så den afspejler den seneste udvikling med hensyn til de stresstest, som ECB gennemfører.