Monitoraġġ kontinwu tal-mudell

L-għan tal-monitoraġġ kontinwu tal-mudell (OMM) huwa li tiġi vverifikata l-konformità kontinwa ta’ bank mar-rekwiżiti regolatorji għall-mudelli interni użati għall-kalkolu tar-rekwiżiti kapitali minimi tal-bank.

L-awtorità kompetenti, fuq bażi kontinwa, tivvaluta jekk il-bank jużax tekniki ta’ mudelli interni żviluppati tajjeb u aġġornati.

Attivitajiet tipiċi OMM jinkludu:

  • valutazzjoni tal-konformità tal-bank mar-rekwiżiti superviżorji, imposti fid-deċiżjonijiet tal-BĊE, kif ukoll il-konformità tal-bank mal-pjanijiet ta' implimentazzjoni u kwalunkwe miżura superviżorja oħra li għandha x'taqsam mal-mudell li ġew imposti fuq il-bank
  • analiżi tar-riżultati tal-mudell tal-banek tal-validazzjoni tar-riskju tal-kreditu intern u mudelli ta' riskju operattiv, u r-riżultati ta' ttestjar retrospettiv u serje kronoloġika għal mudelli ta' riskju tas-suq intern
  • valutazzjoni tal-eżiti tal-eżerċizzju ta' benchmarking annwali tal-ABE għal mudelli interni ta' riskju tas-suq u riskju ta’ kreditu
  • valutazzjoni ta' bidliet u estensjonijiet ta' mudelli mhux materjali

L-OMM huwa mwettaq prinċipalment mill-TSK. L-istruzzjonijiet u l-mudelli huma ġeneralment ipprovduti mill-TSK lill-banek (eż. għar-riżultati tal-ittestjar b'lura tar-riskju tas-suq u s-serje kronoloġika), jew huma preskritti mill-Istandards Tekniċi ta' Implimentazzjoni tal-ABE (eż. għar-riskji ta' kreditu u eżerċizzji ta’ benchmarking tar-riskju tas-suq). Aktar dettalji dwar ir-rappurtar tal-validazzjoni huma pprovduti fit-taqsima li jmiss.

Rappurtar ta' validazzjoni fuq mudelli interni

Il-validazzjoni interna għandha rwol ewlieni fil-valutazzjoni tal-affidabbiltà u l-eżattezza tal-mudelli interni ta' istituzzjonijiet sinifikanti. Iservi bħala kontribut importanti għall-valutazzjoni tal-BĊE tal-konformità regolatorja tal-mudelli interni.

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ugwali, il-BĊE beda jeħtieġ li l-istituzzjonijiet sinifikanti jirrappurtaw dejta speċifika dwar il-validazzjoni tal-mudelli interni użati għall-kalkolu tar-rekwiżiti tal-fondi proprji għar-riskju tal-kreditu u r-riskju operattiv. Minflok ma tissostitwixxi l-proċessi ta’ validazzjoni interna tal-istituzzjonijiet, din il-ġabra ta' dejta tistabbilixxi sett minimu komuni ta’ metriċi li għandhom jiġu ppreżentati lill-BĊE fuq bażi annwali flimkien mar-rapporti ta' validazzjoni interna tal-istituzzjonijiet.

Riskju tal-kreditu

Istituzzjonijiet sinifikanti li għandhom permess li jużaw l-approċċ ibbażat fuq il-klassifikazzjonijiet interni biex jikkalkulaw ir-rekwiżiti tal-fondi tagħhom għar-riskju tal-kreditu huma meħtieġa mill-BĊE biex jipprovdu informazzjoni dwar il-probabbiltà ta' inadempjenza, it-telf minħabba inadempjenza u mudelli tal-fattur ta' konverżjoni tal-kreditu, u l-metodu ta’ slotting li japplikaw għal skoperturi ta’ self speċjalizzati. Dan ir-rappurtar jinvolvi miżuri statistiċi u testijiet simili għal dawk tipikament użati minn istituzzjonijiet bħal dawn, u li għandhom jitwettqu fuq sett standardizzat ta' kampjuni ta' validazzjoni.

Riskju operattiv

Istituzzjonijiet sinifikanti li għandhom permess li jużaw l-approċċ avvanzat tal-kejl (AMA) biex jikkalkulaw ir-rekwiżiti tal-fondi tagħhom stess għar-riskju operattiv huma meħtieġa mill-BĊE biex jipprovdu informazzjoni dwar id-disinn u l-prestazzjoni tal-mudell AMA tagħhom. Ir-rappurtar jinkludi ċifri kapitali u riżultati ta' testijiet statistiċi fuq l-inputs u l-outputs tal-mudell AMA u fuq l-assunzjonijiet tal-immudellar. Barra minn hekk, id-dejta dwar it-telf u d-dejta tal-input meħtieġa għall-kalkolu tal-approċċ standardizzat futur propost mill-Kumitat ta' Basel dwar is-Superviżjoni Bankarja għandhom jiġu rrappurtati wkoll.

Dokumenti relatati

Id-dokumenti relatati kollha huma pprovduti hawn taħt, flimkien mal-mudelli rispettivi li għandhom jimtlew u jiġu sottomessi lill-BĊE minn istituzzjonijiet sinifikanti.

Struzzjonijiet u mudelli ta' rappurtar għal riskju ta' kreditu

Struzzjonijiet u mudelli ta' rappurtar għal riskju operattiv