Pastāvīgā modeļu monitorēšana

Pastāvīgās modeļu monitorēšanas mērķis ir pārliecināties par iestādes atbilstību regulatīvajām prasībām attiecībā uz iekšējiem modeļiem, kas tiek izmantoti, lai aprēķinātu bankas minimālās kapitāla prasības.

Kompetentā iestāde nepārtraukti novērtē, vai iestāde izmanto labi izstrādātas un aktualizētas iekšējo modeļu metodes.

Tipiskas pastāvīgās modeļu monitorēšanas aktivitātes ietver:

  • novērtējumu par iestādes atbilstību uzraudzības pasākumiem, kas piemēroti ECB lēmumos, kā arī par bankas atbilstību īstenošanas plāniem un citiem ar modeli saistītiem uzraudzības pasākumiem, kas iestādei tikuši piemēroti;
  • banku veiktās modeļu validācijas rezultātu analīzi iekšējā kredītriska un operacionālā riska modeļiem, kā arī atpakaļejošo pārbaužu rezultātu analīzi un laikrindu analīzi iekšējā tirgus risku modeļiem;
  • ikgadējā EBI salīdzinošās novērtēšanas procesa rezultātu novērtējumu tirgus riska un kredītriska iekšējiem modeļiem;
  • nebūtisku modeļa pārmaiņu un paplašinājumu novērtējumu.

Pastāvīgo modeļu monitorēšanu galvenokārt veic kopējās uzraudzības komandas. Bankas parasti saņem instrukcijas un veidnes (piemēram, tirgus risku atpakaļejošo pārbaužu un laikrindu gadījumā no kopējām uzraudzības komandām) vai arī tās noteiktas EBI īstenošanas tehniskajos standartos (piemēram, kredītriska un tirgus riska salīdzinošā novērtējuma gadījumā). Sīkāka informācija par validācijas pārskatiem sniegta nākamajā sadaļā.

Pārskati par iekšējo modeļu validāciju

Iekšējai validācijai ir svarīga loma būtisko iestāžu iekšējo modeļu drošības un precizitātes novērtēšanā. Tā arī nodrošina svarīgu informāciju ECB novērtējumam par iekšējo modeļu regulatīvo atbilstību.

Lai nodrošinātu vienlīdzīgus noteikumus, ECB tagad pieprasa, lai nozīmīgās iestādes sniegtu konkrētus datus par pašu kapitāla prasību aprēķināšanai attiecībā uz kredītrisku un operacionālo risku izmantoto iekšējo modeļu validāciju. Šo datu vākšana neaizstāj pašu iestāžu veiktos iekšējās validācijas procesus, bet nosaka vienotu minimālo rādītāju kopumu, par kuru katru gadu ECB jāiesniedz pārskati kopā ar iestādes pārskatiem par iekšējo validāciju.

Kredītrisks

Būtiskajām iestādēm, kurām ir atļauts izmantot uz iekšējiem reitingiem balstītu pieeju, lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības attiecībā uz kredītrisku, ECB noteikusi prasību sniegt informāciju par saistību neizpildes varbūtības (probability of default; PD), saistību nepildīšanas zaudējumu (loss given default; LGD) un kredīta korekcijas pakāpes (credit conversion factor; CCF) modeļiem un par iedalījuma pieeju, ko tās izmanto attiecībā uz specializētajiem kreditēšanas riska darījumiem. Šie pārskati ietver statistiskos mērījumus un testus, kuri līdzinās tiem, kurus šāda veida iestādes parasti izmanto un kuri jāveic attiecībā uz standartizētu validācijas izlašu kopumu.

Darbības risks

Būtiskajām iestādēm, kurām atļauts izmantot attīstītās mērīšanas pieeju (advanced measurement approach; AMA), lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības attiecībā uz operacionālo risku, ECB noteikusi prasību sniegt informāciju par AMA modeļa uzbūvi un darbību. Šie pārskati ietver kapitāla rādītājus un AMA modeļa ievaddatu un izvaddatu un modelī izmantoto pieņēmumu statistiskās testēšanas rezultātus. Turklāt jāsniedz arī dati par zaudējumiem un saskaņā ar nākotnē gaidāmo Bāzeles Banku uzraudzības komitejas ierosināto standartizēto pieeju veiktajiem aprēķiniem nepieciešamajiem ievaddatiem.

Saistītie dokumenti

Tālāk sniegti visi saistītie dokumenti kopā ar attiecīgajām veidnēm, kuras nozīmīgajām iestādēm jāaizpilda un jāiesniedz ECB.

Norādes un pārskata veidnes attiecībā uz kredītrisku

Norādes un pārskata veidnes attiecībā uz operacionālo risku