Mudelite pideva jälgimise eesmärk on kontrollida, kas krediidiasutus täidab regulatiivseid nõudeid seoses sisemudelitega, mida kasutatakse panga miinimumkapitalinõuete arvutamiseks.
Riiklik pädev asutus hindab pidevalt, kas krediidiasutus kasutab hästi välja töötatud ja ajakohaseid sisemudelite meetodeid.
Mudelite pidev jälgimine hõlmab tavaliselt järgmist:
Mudelite pidevat jälgimist teostavad peamiselt ühised järelevalverühmad. Pangad saavad juhised ja vormid üldjuhul ühiselt järelevalverühmalt (nt tururiski sisemudelite järeltestimise ja aegridade puhul) või on need sätestatud EBA rakenduslikes tehnilistes standardites (nt krediidiriski ja tururiski sisemudelite võrdlusuuringu puhul). Järgmises osas käsitletakse üksikasjalikumalt valideerimise aruandlust.
Sisevalideerimisel on tähtis roll oluliste krediidiasutuste sisemudelite usaldusväärsuse ja täpsuse hindamisel. EKP kasutab seda ka olulise sisendina oma hinnangutes, mis käsitlevad sisemudelite vastavust õigusnormidele.
Võrdse kohtlemise tagamiseks nõuab EKP olulistelt krediidiasutustelt konkreetseid andmeid selliste sisemudelite valideerimise kohta, mida kasutatakse krediidi- ja operatsiooniriski katmiseks vajalike omavahendite nõuete arvutamisel. See andmekogumine ei asenda krediidiasutustesisest valideerimist, vaid pigem seatakse sellega sisse ühised miinimumnäitajad, mille krediidiasutused peavad igal aastal EKP-le esitama koos sisevalideerimise aruannetega.
Olulised krediidiasutused, kellel on lubatud kasutada krediidiriski katmiseks vajalike omavahendite nõuete arvutamisel sisereitingute meetodit, peavad teavitama EKPd mudelitest, mida kasutatakse makseviivituse tõenäosuse, makseviivitusest tingitud kahjumäära ja ümberhindlustegurite arvutamisel. Samuti peavad nad EKPd teavitama eriotstarbeliste nõuete puhul kasutatavast riskikaalu määramise meetodist. Kõnealune aruandlus hõlmab statistilisi meetodeid ja teste, mida sellised krediidiasutused tavaliselt kasutavad ning milleks tuleb kasutada standarditud valideerimisvalimeid.
Olulised krediidiasutused, kellel on lubatud kasutada operatsiooniriski katmiseks vajalike omavahendite nõuete arvutamisel täiustatud mõõtmismudelil põhinevat meetodit (AMA), peavad teavitama EKPd oma asjaomase mudeli omadustest ja tulemuslikkusest. See aruandlus hõlmab kapitalinäitajaid ning AMA mudeli sisendite ja väljunditega ja modelleerimisel kasutatavate eeldustega seotud statistiliste testide tulemusi. Samuti tuleb aruandluse raames esitada kahjuandmed ning sisendandmed, mis on vajalikud tulevase standardmeetodi arvutamiseks vastavalt Baseli pangajärelevalve komitee ettepanekule.
Allpool on toodud kõik seonduvad dokumendid koos vastavate vormidega, mille olulised krediidiasutused peavad täitma ja EKP-le esitama.