Monitoraġġ kontinwu tal-mudell
L-għan tal-monitoraġġ kontinwu tal-mudell (OMM) huwa li tiġi vverifikata l-konformità kontinwa ta’ bank mar-rekwiżiti regolatorji għall-mudelli interni użati għall-kalkolu tar-rekwiżiti kapitali minimi tal-bank.
L-awtorità kompetenti, fuq bażi kontinwa, tivvaluta jekk il-bank jużax tekniki ta’ mudelli interni żviluppati tajjeb u aġġornati.
Attivitajiet tipiċi OMM jinkludu:
- valutazzjoni tal-konformità tal-bank mar-rekwiżiti superviżorji, imposti fid-deċiżjonijiet tal-BĊE, kif ukoll il-konformità tal-bank mal-pjanijiet ta' implimentazzjoni u kwalunkwe miżura superviżorja oħra li għandha x'taqsam mal-mudell li ġew imposti fuq il-bank
- analiżi tar-riżultati tal-validazzjoni tal-mudell tal-banek għal mudelli tar-riskju tal-kreditu intern, u r-riżultati ta' ttestjar retrospettiv u serje kronoloġika għal mudelli ta' riskju tas-suq intern
- valutazzjoni tal-eżiti tal-eżerċizzju ta' benchmarking annwali tal-ABE għal mudelli interni ta' riskju tas-suq u riskju ta’ kreditu
- valutazzjoni ta' bidliet u estensjonijiet ta' mudelli mhux materjali
L-OMM huwa mwettaq prinċipalment mill-TSK. L-istruzzjonijiet u l-mudelli huma ġeneralment ipprovduti mill-TSK lill-banek (eż. għar-riżultati tal-ittestjar b'lura tar-riskju tas-suq u s-serje kronoloġika), jew huma preskritti mill-Istandards Tekniċi ta' Implimentazzjoni tal-ABE (eż. għar-riskji ta' kreditu u eżerċizzji ta’ benchmarking tar-riskju tas-suq). Aktar dettalji dwar ir-rappurtar tal-validazzjoni huma pprovduti fit-taqsima li jmiss.
Rappurtar ta' validazzjoni fuq mudelli interni
Il-validazzjoni interna għandha rwol ewlieni fil-valutazzjoni tal-affidabbiltà u l-eżattezza tal-mudelli interni ta' istituzzjonijiet sinifikanti. Isservi bħala kontribut importanti għall-valutazzjoni tal-BĊE tal-konformità regolatorja tal-mudelli interni.
Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ugwali, il-BĊE jeħtieġ li l-istituzzjonijiet sinifikanti jipprovdu dejta speċifika dwar il-validazzjoni tal-mudelli interni użati għall-kalkolu tar-rekwiżiti tal-fondi proprji għar-riskju tal-kreditu. Minflok ma tissostitwixxi l-proċessi ta’ validazzjoni interna tal-istituzzjonijiet, din il-ġabra ta' dejta tistabbilixxi sett minimu komuni ta’ metriċi li għandhom jiġu ppreżentati lill-BĊE fuq bażi annwali flimkien mar-rapporti ta' validazzjoni interna tal-istituzzjonijiet.
Istituzzjonijiet sinifikanti li għandhom il-permess li jużaw approċċ ibbażat fuq klassifikazzjonijiet interni għar-riskju ta' kreditu huma meħtieġa mill-BĊE li jipprovdu informazzjoni dwar mudelli tal-probabilità tagħhom ta' inadempjenza, ta' telf fil-każ ta' inadempjenza u ta' fattur ta' konverżjoni tal-kreditu, u dwar l-approċċ ta' slotting li huma japplikaw għal espożizzjonijiet ta' self speċjalizzati. Dan ir-rapportar jinvolvi miżuri statistiċi u testijiet simili għal dawk li tipikament jintużaw minn istituzzjonijiet bħal dawn, li għandhom isiru fuq sett standardizzat ta' kampjuni ta' validazzjoni.
Dokumenti relatati
Id-dokumenti kollha relatati huma pprovduti hawn taħt, flimkien mal-mudelli rispettivi li għandhom jimtlew u jiġu sottomessi lill-BĊE minn isitituzzjonijiet sinifikanti.