Avaliações completas

Em cooperação com as autoridades de supervisão nacionais, o BCE procede ao exame da saúde financeira das instituições de crédito sob a sua supervisão direta. Estas avaliações completas ajudam a garantir que as instituições de crédito estejam adequadamente capitalizadas e consigam resistir a choques macroeconómicos e financeiros.

As avaliações completas são realizadas regularmente ou numa base ad hoc.

  • Avaliações completas regulares: com intervalos regulares, o BCE efetua um exame inicial da “saúde” de todas as instituições de crédito recém-classificadas como “significativas” ou com grande probabilidade de o serem em breve (o que significa que passam a ser diretamente supervisionadas pelo BCE).
  • Avaliações completas ad hoc: o BCE também realiza avaliações i) em resposta a circunstâncias excecionais e ii) quando um país da União Europeia não pertencente à área do euro solicita a instituição de uma cooperação estreita entre a sua autoridade de supervisão nacional e o BCE (ou seja, quando pretende aderir ao Mecanismo Único de Supervisão).

Critérios de determinação do caráter significativo

Lista de entidades supervisionadas

Objetivos

Assegurar a transparência Melhorar a qualidade da informação disponível sobre a situação das instituições de crédito
Corrigir problemas Identificar problemas e aplicar as necessárias medidas corretivas
Reforçar a confiança Assegurar a todas as partes interessadas que as instituições de crédito são, na sua essência, sólidas e fiáveis

Metodologia

A avaliação completa assenta, por norma, em dois pilares principais:

  • uma análise da qualidade dos ativos – para aumentar a transparência relativamente às posições em risco das instituições de crédito, incluindo no tocante à adequação da valorização de ativos e garantias e provisões associadas
  • um teste de esforço – para testar a resiliência dos balanços das instituições de crédito, realizado em estreita cooperação com a Autoridade Bancária Europeia (European Banking Authority – EBA)

A metodologia utilizada encontra-se definida nos seguintes documentos:

Resultados

Cada avaliação completa termina com a divulgação dos resultados gerais em termos agregados e por instituição de crédito.

Explicação do modelo de divulgação dos resultados da avaliação completa (com base num exemplo da avaliação completa de 2014)

As autoridades de supervisão abordam todos os riscos identificados na sua supervisão permanente das instituições de crédito. Mais especificamente, os resultados são incorporados na avaliação contínua dos riscos, da governação e da situação de fundos próprios e liquidez das instituições de crédito no contexto do processo de análise e avaliação para fins de supervisão (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).

Nos casos em que a avaliação completa decorre de um pedido de um país da União Europeia não pertencente à área do euro que pretende instituir uma cooperação estreita com o BCE, a autoridade de supervisão nacional desse país dará seguimento aos resultados.

26 de julho de 2019
Avaliação de seis instituições de crédito búlgaras em 2019
18 de julho de 2019
Avaliação do Nordea em 2019
4 de novembro de 2016
Avaliação de quatro instituições de crédito da área do euro em 2016
14 de novembro de 2015
Avaliação de nove instituições de crédito da área do euro em 2015
31 de outubro de 2015
Avaliação de quatro instituições de crédito gregas em 2015
26 de outubro de 2014
Avaliação de 130 instituições de crédito da área do euro em 2014