Avaliações completas
Em cooperação com as autoridades de supervisão nacionais, o BCE procede ao exame da saúde financeira das instituições de crédito sob a sua supervisão direta. Estas avaliações completas ajudam a garantir que as instituições de crédito estejam adequadamente capitalizadas e consigam resistir a choques macroeconómicos e financeiros.
As avaliações completas são realizadas regularmente ou numa base ad hoc.
- Avaliações completas periódicas: com intervalos regulares, o BCE efetua um exame inicial da “saúde” de todas as instituições de crédito recém‑classificadas como “significativas” ou com grande probabilidade de o serem em breve (o que significa que passam a ser diretamente supervisionadas pelo BCE).
- Avaliações completas ad hoc: o BCE também realiza avaliações i) em resposta a circunstâncias excecionais e ii) quando um país da União Europeia não pertencente à área do euro solicita a instituição de uma cooperação estreita entre a sua autoridade de supervisão nacional e o BCE (ou seja, quando pretende aderir ao Mecanismo Único de Supervisão).
Critérios de determinação do caráter significativo
Lista de entidades supervisionadas
Objetivos
| Assegurar a transparência | Melhorar a qualidade da informação disponível sobre a situação das instituições de crédito |
|---|---|
| Corrigir problemas | Identificar problemas e aplicar as necessárias medidas corretivas |
| Reforçar a confiança | Assegurar a todas as partes interessadas que as instituições de crédito são, na sua essência, sólidas e fiáveis |
Metodologia
A avaliação completa assenta, por norma, em dois pilares principais:
- uma análise da qualidade dos ativos – para aumentar a transparência relativamente às posições em risco das instituições de crédito, incluindo no tocante à adequação da valorização de ativos e garantias e provisões associadas
- um teste de esforço – para testar a resiliência dos balanços das instituições de crédito, realizado em estreita cooperação com a Autoridade Bancária Europeia (European Banking Authority – EBA)
A metodologia utilizada encontra‑se definida nos seguintes documentos:
Resultados
Cada avaliação completa termina com a divulgação dos resultados gerais em termos agregados e por instituição de crédito.
Explicação do modelo de divulgação dos resultados da avaliação completa (com base num exemplo da avaliação completa de 2014)
As autoridades de supervisão abordam todos os riscos identificados na sua supervisão permanente das instituições de crédito. Mais especificamente, os resultados são incorporados na avaliação contínua dos riscos, da governação e da situação de fundos próprios e liquidez das instituições de crédito no contexto do processo de análise e avaliação para fins de supervisão (supervisory review and evaluation process – SREP).
Nos casos em que a avaliação completa decorre de um pedido de um país da União Europeia não pertencente à área do euro que pretende instituir uma cooperação estreita com o BCE, cabe à autoridade de supervisão nacional desse país dar seguimento aos resultados.
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