Evaluările cuprinzătoare

În cooperare cu autoritățile naționale de supraveghere, BCE efectuează verificări ale solidității financiare a băncilor pe care le supraveghează direct. Aceste evaluări cuprinzătoare contribuie la asigurarea faptului că băncile dispun de un nivel adecvat de capital și pot face față șocurilor macroeconomice și financiare.

Evaluările cuprinzătoare sunt realizate fie periodic, fie ad-hoc:

• periodic: la intervale periodice, BCE efectuează o verificare inițială a solidității tuturor băncilor care au fost clasificate recent sau care este probabil să fie clasificate în curând ca semnificative (ceea ce înseamnă că acestea vor fi de acum supravegheate direct de BCE);
• ad-hoc: BCE efectuează, de asemenea, evaluări (i) ca răspuns la circumstanțe excepționale și (ii) în cazul în care o țară a UE din afara zonei euro solicită stabilirea unei cooperări strânse între autoritatea sa națională de supraveghere și BCE (respectiv în cazul în care dorește să adere la Mecanismul unic de supraveghere).

Criterii pentru stabilirea caracterului semnificativ Lista băncilor supravegheate

Obiective

Metodologie

Evaluarea are la bază, de regulă, doi piloni principali:

• o evaluare a calității activelor (ECA), care vizează sporirea transparenței cu privire la expunerile băncilor, inclusiv cu privire la caracterul adecvat al evaluărilor activelor și garanțiilor și al provizioanelor conexe;
• o testare la stres, derulată în strânsă cooperare cu Autoritatea bancară europeană (ABE), care vizează testarea rezilienței bilanțurilor băncilor.

Metodologia aplicată este stabilită în următoarele documente:

• Asset Quality Review – Phase 2 Manual
• 2021 EU-Wide Stress Test – Methodological Note

Rezultate

Fiecare evaluare cuprinzătoare se încheie cu publicarea atât a rezultatelor globale într-o formă agregată, cât și a datelor la nivel de bancă.

Explicarea formularului de raportare (pe baza unui exemplu preluat din evaluarea cuprinzătoare efectuată în 2014)

Toate riscurile identificate sunt tratate de autoritățile de supraveghere în activitatea lor cotidiană de supraveghere a băncilor. În special, rezultatele sunt integrate în evaluarea continuă a riscurilor, guvernanței, capitalului și lichidității băncilor ca parte a procesului de supraveghere și evaluare (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).

În cazul în care o evaluare cuprinzătoare este efectuată ca răspuns la o solicitare din partea unei țări a UE din afara zonei euro care solicită stabilirea unei cooperări strânse cu BCE, autoritatea națională de supraveghere a țării respective va fi cea care va adopta măsurile necesare în urma constatărilor.