Evaluarea cuprinzătoare
BCE efectuează, împreună cu autoritățile naționale de supraveghere, verificări ale solidității financiare a băncilor pe care le supraveghează direct. Aceste evaluări cuprinzătoare contribuie la asigurarea faptului că băncile dispun de un nivel adecvat de capital și pot face față posibilelor șocuri financiare.
Evaluările cuprinzătoare sunt efectuate fie periodic, fie ad-hoc:
- periodic: o verificare inițială a solidității băncilor clasificate recent ca semnificative (ceea ce înseamnă că acestea vor fi de acum supravegheate direct de BCE);
- ad-hoc: o evaluare determinată de circumstanțe excepționale.
Obiective
| Transparența | îmbunătățirea calității informațiilor disponibile privind situația băncilor |
|---|---|
| Remedierea | identificarea problemelor și implementarea măsurilor corective necesare |
| Consolidarea încrederii | oferirea de asigurări tuturor părților interesate cu privire la faptul că băncile sunt în mod fundamental solide și fiabile |
Metodologie
Evaluarea cuprinzătoare are la bază, de regulă, doi piloni principali:
- o evaluare a calității activelor (ECA), care vizează sporirea transparenței expunerilor băncilor, inclusiv caracterul adecvat al evaluării activelor și garanțiilor și al provizioanelor conexe;
- o testare la stres, care vizează testarea rezilienței bilanțurilor băncilor, derulată în strânsă cooperare cu Autoritatea bancară europeană (ABE).
Metodologia utilizată este stabilită în următoarele documente:
Asset Quality Review – Phase 2 Manual
EU-Wide Stress Test – Methodological Note
Rezultate
Fiecare evaluare cuprinzătoare se încheie cu publicarea agregată a rezultatelor globale, precum și a datelor la nivelul băncilor.
Riscurile identificate sunt tratate de autoritățile de supraveghere în activitatea lor cotidiană. În special, rezultatele sunt integrate în evaluarea continuă a riscurilor băncilor, acordurile privind guvernanța și situația capitalului și lichidității acestora, precum și în cadrul procesului de supraveghere și evaluare (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).