Συνολική αξιολόγηση
Σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές, η ΕΚΤ διενεργεί ελέγχους χρηματοοικονομικής ευρωστίας στις τράπεζες που υπάγονται στην άμεση εποπτεία της. Αυτές οι συνολικές αξιολογήσεις συμβάλλουν στο να εξασφαλιστεί ότι οι τράπεζες είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες και μπορούν να αντεπεξέλθουν σε πιθανούς χρηματοπιστωτικούς κλονισμούς.
Οι συνολικές αξιολογήσεις διενεργούνται είτε σε τακτική βάση είτε κατά περίπτωση:
- τακτική αξιολόγηση: αρχικός έλεγχος ευρωστίας των τραπεζών που έχουν πρόσφατα χαρακτηριστεί σημαντικές (και που πλέον θα εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ)·
- αξιολόγηση κατά περίπτωση: αξιολόγηση λόγω εξαιρετικών περιστάσεων.
Σκοποί
| Διαφάνεια | βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών που διατίθενται σχετικά με την κατάσταση των τραπεζών |
|---|---|
| Αποκατάσταση | προσδιορισμός προβλημάτων και εφαρμογή των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων |
| Οικοδόμηση εμπιστοσύνης | διαβεβαίωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών ότι οι τράπεζες είναι κατ’ ουσίαν εύρωστες και αξιόπιστες |
Μεθοδολογία
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει συνήθως δύο βασικούς πυλώνες:
- τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού (asset quality review - AQR), με σκοπό να ενισχυθεί η διαφάνεια όσον αφορά τα χρηματοδοτικά ανοίγματα των τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης της ορθότητας της αποτίμησης των στοιχείων ενεργητικού και των εξασφαλίσεων, καθώς και των σχετικών προβλέψεων·
- την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test), η οποία διενεργείται σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), με σκοπό να εξεταστεί η ανθεκτικότητα των ισολογισμών των τραπεζών.
Στα παρακάτω έγγραφα (μόνο στα αγγλικά) παρουσιάζεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται:
Asset Quality Review – Phase 2 Manual
EU-Wide Stress Test – Methodological Note
Αποτελέσματα
Κάθε συνολική αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τη συγκεντρωτική δημοσιοποίηση των συνολικών αποτελεσμάτων, καθώς και δεδομένων ανά τράπεζα.
Οι εποπτικές αρχές αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους εργασία τους εντοπισμένους κινδύνους. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα λαμβάνονται υπόψη στη διαρκή αξιολόγηση των κινδύνων, των ρυθμίσεων διακυβέρνησης και της κατάστασης κεφαλαίου και ρευστότητας των τραπεζών στο πλαίσιο της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP).