Processo de análise e avaliação para fins de supervisão de 2016

O objetivo do processo de análise e avaliação para fins de supervisão (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) é promover a resiliência do sistema bancário como condição prévia necessária para um financiamento estável e sólido da economia.

SREP de 2016

O BCE destaca os aspetos a seguir enunciados.

  • Por força do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativo ao abuso de mercado, as instituições com valores mobiliários de negociação aberta ao público devem avaliar se os requisitos do Pilar 2 cumprem os critérios em termos de informação privilegiada e devem divulgar esses requisitos publicamente.
    Regulamento relativo ao abuso de mercado
  • O parecer da EBA, de 16 de dezembro de 2015, esclarece que as autoridades competentes devem considerar a possibilidade de utilizarem as disposições do artigo 438.º, alínea b), do Regulamento (UE) n.  575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR) para exigir às instituições que divulguem publicamente os requisitos de fundos próprios relevantes em termos do montante máximo distribuível ou, pelo menos, não impedirem ou dissuadirem uma instituição de divulgar essa informação.
    Parecer da EBA (EBA/Op/2015/24)

À luz do acima referido, o BCE não impede nem dissuade as instituições de crédito de divulgarem os requisitos de fundos próprios relevantes em termos do montante máximo distribuível.

Edição de 2016 do caderno sobre a metodologia do SREP

Requisitos de fundos próprios

De um modo geral, o montante de fundos próprios principais de nível 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) que as instituições de crédito diretamente supervisionadas pelo BCE devem deter, tal como determinado em resultado do SREP, apresenta-se globalmente estável em 2016 e 2017, permanecendo numa média e mediana em torno de 10% do total de ativos ponderados pelo risco.

  • Atendendo à posição da área do euro no ciclo económico, o nível de capital do sistema bancário necessita de, no geral, ser mantido – tendo algumas instituições de crédito de passar a deter algum capital adicional e outras de deter um pouco menos.
  • O SREP de 2016 tem em conta a continuação de um enquadramento de estagnação económica, uma vez que as instituições de crédito precisam de adaptar os respetivos modelos de negócio às condições financeiras vigentes e prepararem-se para outros desafios, como a sobrecapacidade e a fragmentação do mercado – todos fatores que exercem pressão sobre a sua rentabilidade. Nesse contexto, importa também referir que os créditos não produtivos (non-performing loans – NPL) continuam a afetar negativamente a rentabilidade das instituições de crédito em alguns países.

Durante o SREP, as autoridades de supervisão não só definem os requisitos de fundos próprios das instituições de crédito, como podem também decidir impor medidas adicionais, incluindo medidas qualitativas e de liquidez.