Η Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (SREP) το 2016

Στόχος της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) είναι η προαγωγή ενός ανθεκτικού τραπεζικού συστήματος το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για μια διαρκή και εύρωστη χρηματοδότηση της οικονομίας.

Η SREP το 2016

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) επισημαίνει τα εξής:

  • Σύμφωνα με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απρίλιου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς, τα ιδρύματα που έχουν θέσει τίτλους σε δημόσια διαπραγμάτευση θα πρέπει να αξιολογούν κατά πόσο οι απαιτήσεις του Πυλώνα 2 συμμορφώνονται με τα κριτήρια προνομιακών πληροφοριών και πρέπει να δημοσιοποιούνται.
    Κανονισμός της 16ης Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς
  • Σύμφωνα με τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) της 16ης Δεκεμβρίου 2015, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εξετάζουν το ενδεχόμενο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 438 στοιχείο β) του κανονισμού σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις προκειμένου να ζητούν από τα ιδρύματα να δημοσιοποιούν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που σχετίζονται με το μέγιστο διανεμητέο ποσό [...], ή θα πρέπει τουλάχιστον να μην αποτρέπουν ή αποθαρρύνουν τα ιδρύματα από τη δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών.
    Γνώμη της ΕΑΤ της 16ης Δεκεμβρίου 2015

Με βάση τα παραπάνω, η ΕΚΤ δεν αποτρέπει ούτε αποθαρρύνει τα ιδρύματα από τη δημοσιοποίηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων που σχετίζονται με το μέγιστο διανεμητέο ποσό.

Εγχειρίδιο μεθοδολογίας της SREP - έκδοση 2016

Κεφαλαιακές απαιτήσεις

Συνολικά, το ύψος του κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) που θα πρέπει να διακρατούν οι εποπτευόμενες τράπεζες, όπως αυτό ορίζεται στη SREP, θα διατηρηθεί σε γενικές γραμμές σταθερό από το 2016 έως το 2017. Το μέσο και διάμεσο επίπεδο του CET1 παραμένει περίπου στο 10% του συνόλου των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού.

  • Δεδομένης της φάσης του οικονομικού κύκλου στην οποία βρίσκεται η ζώνη του ευρώ, το επίπεδο κεφαλαίου στο τραπεζικό σύστημα πρέπει σε γενικές γραμμές να διατηρηθεί – ορισμένες τράπεζες θα πρέπει πλέον να διακρατούν πρόσθετο κεφάλαιο ενώ άλλες ελαφρώς λιγότερο κεφάλαιο.
  • Η SREP 2016 λαμβάνει υπόψη τη συνεχιζόμενη υποτονικότητα του οικονομικού περιβάλλοντος καθώς οι τράπεζες πρέπει να προσαρμόσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα στις τρέχουσες χρηματοπιστωτικές συνθήκες και να προσαρμοστούν σε άλλες προκλήσεις, όπως το πλεονάζον δυναμικό και ο κατακερματισμός της αγοράς. Όλοι αυτοί οι παράγοντες ασκούν πίεση στην κερδοφορία των τραπεζών. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια εξακολουθούν να επηρεάζουν δυσμενώς την κερδοφορία τραπεζών σε ορισμένες χώρες.

Στο πλαίσιο της SREP, οι επόπτες δεν καθορίζουν μόνο τις κεφαλαιακές απαιτήσεις μιας τράπεζας, αλλά μπορούν επίσης να αποφασίσουν την επιβολή πρόσθετων μέτρων, όπως μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας και μέτρα ποιοτικού χαρακτήρα.