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Análise dos riscos e das vulnerabilidades

“Quando planeámos os domínios de incidência da supervisão em 2021, analisámos dois aspetos. Identificámos os principais riscos que as instituições de crédito enfrentam e as deficiências que as tornam vulneráveis a esses riscos.”

– Andrea Enria, presidente do Conselho de Supervisão

Os resultados mais importantes do exercício de análise dos riscos em 2021 são apresentados no mapa de riscos no âmbito do Mecanismo Único de Supervisão (MUS) e no quadro de vulnerabilidades, disponibilizados abaixo.

O mapa de riscos no âmbito do MUS destaca os principais fatores de risco que se espera que afetem as instituições de crédito supervisionadas nos próximos dois a três anos. Esses riscos são avaliados em função do seu impacto e probabilidade. O quadro de vulnerabilidades indica as deficiências internas e externas das instituições de crédito. Essas deficiências são os canais através dos quais os riscos poderão afetar o setor bancário.

Os fatores de risco e as vulnerabilidade não devem ser considerados isoladamente, uma vez que podem desencadear‑se ou reforçar‑se entre si.

Análise dos riscos em 2021

Mapa de riscos no âmbito do MUS em 2021

O panorama dos riscos foi definido pela pandemia de coronavírus (COVID‑19) e pela elevada incerteza em torno das perspetivas macroeconómicas.

Mapa de riscos no âmbito do MUS em 2021

Fonte: BCE e autoridades de supervisão nacionais.
Nota: Os pontos a branco indicam os fatores de risco que deverão aumentar fortemente nos próximos cinco anos; “BC/FT” refere‑se a branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e “NPL” (do inglês, non‑performing loans) a créditos não produtivos.

O mapa de riscos no âmbito do MUS apresenta um panorama agregado para todas as instituições supervisionadas e destaca apenas os fatores de risco mais importantes. Como tal, não deve ser considerado uma lista exaustiva de todos os riscos enfrentados pelo setor bancário.

Principais vulnerabilidades do setor bancário em 2021

Os riscos indicados acima poderão afetar as instituições de crédito por meio das vulnerabilidades internas e externas prevalecentes no próprio sistema bancário ou no contexto em que as instituições de crédito operam. Com base no atual panorama de riscos, as principais vulnerabilidades identificadas ditam os domínios prioritários da supervisão em 2021.

Quadro de vulnerabilidades em 2021

Fonte: BCE e autoridades de supervisão nacionais.
Nota: As vulnerabilidades internas podem ser resolvidas pelas próprias instituições de crédito, enquanto as vulnerabilidades externas dizem respeito ao contexto em que as instituições de crédito operam.

Informação sobre anteriores exercícios de análise dos riscos