Menu

Evaluarea riscurilor și vulnerabilităților

„Când am planificat domeniile pe care se va axa procesul de supraveghere în anul 2021, am analizat două aspecte. Am cartografiat riscurile principale cu care se confruntă băncile, precum și deficiențele care fac băncile vulnerabile la aceste riscuri.”

- Andrea Enria, președintele Consiliului de supraveghere

Principalele rezultate ale exercițiului de evaluare a riscurilor pentru anul 2021 sunt prezentate în Harta riscurilor la nivelul Mecanismului unic de supraveghere (MUS) și în tabelul vulnerabilităților de mai jos.

Harta riscurilor la nivelul MUS ilustrează factorii determinanți principali ai riscurilor, care sunt preconizați să afecteze instituțiile supravegheate în următorii doi-trei ani. Aceste riscuri sunt evaluate în funcție de impact și probabilitate. Tabelul vulnerabilităților indică deficiențele interne și externe ale băncilor. Aceste deficiențe reprezintă canalele prin intermediul cărora riscurile ar putea afecta sectorul bancar.

Factorii determinanți ai riscurilor și vulnerabilitățile nu ar trebui să se analizeze separat, întrucât se pot genera sau potența reciproc.

Evaluarea riscurilor pentru anul 2021

Harta riscurilor la nivelul MUS pentru anul 2021

Imaginea riscurilor a fost conturată de pandemia de coronavirus (COVID-19) și de incertitudinile ridicate care grevează perspectivele macroeconomice.

Harta riscurilor la nivelul MUS pentru anul 2021

Sursa: BCE și autoritățile naționale competente.
Notă: Punctele de culoare albă denotă factorii determinanți ai riscurilor care sunt preconizați să înregistreze o creștere puternică în următorii cinci ani; „ML/TF” se referă la spălarea de bani și finanțarea terorismului (money laundering and terrorist financing); „NPL” se referă la creditele neperformante (non-performing loans).

Harta riscurilor la nivelul MUS prezintă o imagine agregată pentru toate instituțiile supravegheate, evidențiind numai factorii determinanți principali ai riscurilor. Prin urmare, nu ar trebui considerată o listă exhaustivă a tuturor riscurilor cu care se confruntă sectorul bancar.

Principalele vulnerabilități din sectorul bancar în anul 2021

Riscurile evidențiate mai sus ar putea afecta băncile prin intermediul vulnerabilităților interne și externe existente care predomină în sistemul bancar în sine sau în mediul în care funcționează băncile. Pornind de la imaginea actuală a riscurilor, vulnerabilitățile principale identificate conturează domeniile prioritare ale supravegherii în anul 2021.

Tabelul vulnerabilităților pentru anul 2021

Sursa: BCE și autoritățile naționale competente.
Notă: Vulnerabilitățile interne pot fi soluționate de băncile însele, în timp ce vulnerabilitățile externe se referă la mediul în care funcționează băncile.


Informații referitoare la exercițiile anterioare de evaluare a riscurilor