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Évaluation des risques et des vulnérabilités

« Lors de la définition de nos priorités prudentielles pour 2021, nous avons pris deux aspects en considération en établissant la cartographie des principaux risques auxquels les banques sont confrontées et des faiblesses qui les rendent vulnérables à ces risques ».

- Andrea Enria, président du conseil de surveillance prudentielle

Les principaux résultats de l’exercice d’évaluation des risques pour 2021 sont présentés dans la cartographie des risques réalisée par le mécanisme de surveillance unique (MSU) et dans le tableau des vulnérabilités ci-dessous.

Cette cartographie du MSU illustre les grands facteurs de risque qui devraient peser sur les entités supervisées sur un horizon de deux à trois ans. Ces risques sont évalués en fonction des conséquences qu’ils pourraient entraîner et de leur probabilité. Le tableau des vulnérabilités recense les faiblesses intérieures et extérieures des banques. Ces faiblesses constituent les canaux à travers lesquels les risques pourraient peser sur le secteur bancaire.

Les facteurs de risque et les vulnérabilités ne doivent pas être considérés de façon isolée, car ils peuvent se déclencher et se renforcer mutuellement.

Évaluation des risques pour 2021

Cartographie des risques réalisée par le MSU pour 2021

Le tableau des risques est nettement influencé par la pandémie de coronavirus (COVID-19) et les fortes incertitudes qui entourent les perspectives macroéconomiques.

Cartographie des risques réalisée par le MSU pour 2021

Source : BCE et autorités compétentes nationales.
Note : les points vides représentent les facteurs de risque appelés à fortement s’amplifier au cours des cinq prochaines années ; « BC/FT » se rapporte au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ; les « NPL » sont les prêts non performants.

La cartographie des risques du MSU fournit une vue d’ensemble de toutes les entités soumises à la surveillance prudentielle et ne met en évidence que les principaux facteurs de risque. Elle ne doit donc pas être considérée comme une liste exhaustive des risques pesant sur le secteur bancaire.

Principales vulnérabilités dans le secteur bancaire en 2021

Les risques exposés ci-dessus pourraient avoir une incidence sur les banques à travers des vulnérabilités existantes, intérieures ou extérieures, prévalant dans le secteur bancaire lui-même ou dans l’environnement dans lequel les banques opèrent. Compte tenu du tableau des risques actuel, les principales vulnérabilités décelées influent sur les domaines prioritaires pour la supervision en 2021.

Tableau des vulnérabilités pour 2021

Source : BCE et autorités compétentes nationales.
Note : les vulnérabilités intérieures peuvent être corrigées par les banques elles-mêmes tandis que les vulnérabilités extérieures concernent l’environnement dans lequel les banques opèrent.


Informations concernant les précédents exercices d’évaluation des risques