130 euroala panga hindamine 2014. aastal
Põhjaliku hindamise käigus kontrolliti 130 euroala (k.a Leedu) panga finantsolukorda. Hinnatud pankade varad moodustasid ligikaudu 82% euroala pangandussektori koguvaradest.
Põhjalik hindamine toimus 2013. aasta novembrist kuni 2014. aasta oktoobrini EKP ja riikide järelevalveasutuste koostöös ning see oli tähtis samm ühtse järelevalvemehhanismi täieulatusliku käivitamise ettevalmistamisel.
| Hinnatud pangad | 130 (sealhulgas kolm Leedu pangagruppi) |
|---|---|
| Kestus | 12 kuud |
| Hõlmatud varade kogumaht (%) | ligikaudu 82% |
| Osalenud järelevalveasutused | 26 |
| Kaasatud eksperdid | umbes 6000 |
Põhjaliku hindamise lõpus avaldati koondtulemused ja pankade andmed koos soovitustega järelevalvemeetmete kohta.
Tulemused
Üksikasjalikud tulemused
Ülevaade riikide lõikesMis saab edasi?
Varade kvaliteedi hindamisel ja stressitesti põhistsenaariumi käigus tuvastatud kapitalipuudujäägid tuleb katta 2015. aasta aprilli lõpuks, negatiivse stsenaariumi raames selgunud puudujäägid 2015. aasta juuli lõpuks.
Tulemusi võetakse arvesse EKP igapäevases järelevalvetegevuses alates 2014. aasta novembrist. Eelkõige võetakse tulemusi arvesse pankade riskide, juhtimiskorralduse ning kapitali- ja likviidsusolukorra pideval hindamisel järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) raames.
Põhjalik hindamine hõlmab kahte põhisammast:
- varade kvaliteedi hindamine – et suurendada pangariskide läbipaistvust ning hinnata varade ja tagatiste ning seonduvate eraldiste piisavust;
- stressitest – et kontrollida pankade bilansi vastupanuvõimet stressiolukordades. Stressitest viiakse läbi tihedas koostöös Euroopa Pangandusjärelevalvega (EBA).
Stressitesti tagatud kvaliteediga tulemused ühendati varade kvaliteedi hindamise tulemustega.
Selline andmete ühendamine eristab põhjalikku hindamist muudest Euroopas varem tehtud hindamistest. Selle tulemusel loodi tugevam seos kindlal ajahetkel põhineva varade kvaliteedi hindamise ja ettevaatava stressitesti vahel, mis muutis kogu hindamise tõhusamaks.
Varade kvaliteedi hindamise täielikke tulemusi võeti arvesse kõigi pankade stressitestide lähtepunktina kasutatud bilansipositsioonide kohandamisel.
Vastavalt kapitalinõuete direktiivis / kapitalinõuete määruses esitatud määratlusele ja üleminekukorrale oli põhjaliku hindamise aluseks nii varade kvaliteedi hindamisel kui ka stressitesti põhistsenaariumi korral kapitali võrdlusalus 8% esimese taseme põhiomavahenditest.
Stressitestis kasutati pankade vastupanuvõime hindamiseks nii põhistsenaariumit kui ka negatiivset stsenaariumit. Põhistsenaariumi järgi areneb ELi majandus kuni 2016. aastani kooskõlas Euroopa Komisjoni prognoosiga. Negatiivse stsenaariumi kohaselt halveneb makromajanduslik olukord märgatavalt.
Stressitesti metoodika väljatöötamisel tegi EKP tihedat koostööd EBAga ning samuti Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga, kes koostas stressitesti negatiivse stsenaariumi. Põhistsenaariumi koostas Euroopa Komisjon.
EBA pressiteadePõhjaliku hindamise viis läbi EKP koostöös osalevate liikmesriikide järelevalveasutustega ja seda toetasid sõltumatud kolmandad osapooled.
EKP vastutusalasse kuulusid:
- hindamise juhtimine,
- kavandamine ja strateegia väljatöötamine,
- läbiviimise jälgimine tihedas koostöös riikide järelevalveasutustega,
- kvaliteedi tagamine kogu protsessi vältel,
- tulemuste kogumine, konsolideerimine ja avaldamine,
- üldiste hindamistulemuste viimistlemine ja avaldamine.
Riikide järelevalveasutused vastutasid hindamise läbiviimise eest asjaomases riigis, kasutades optimaalselt kohalikke teadmisi ja erialast pädevust.
Et hindamine toimuks kõikides riikides ja pankades ühtemoodi, võeti kasutusele kvaliteedi tagamise meetmed.