Procjena 130 banaka u europodručju u 2014.
Sveobuhvatna procjena u 2014. bila je provjera financijskog stanja 130 banaka u europodručju (uključujući Litvu), kojom je obuhvaćeno približno 82 % ukupne imovine banaka.
Proveli su je zajednički ESB i nacionalna nadzorna tijela u razdoblju od studenoga 2013. do listopada 2014. kao važan korak u sklopu priprema za potpuno funkcioniranje jedinstvenog nadzornog mehanizma.
| broj obuhvaćenih banaka | 130 (uključujući tri litavske bankovne grupe) |
|---|---|
| trajanje | 12 mjeseci |
| obuhvaćena imovina banaka (%) | oko 82 % |
| broj uključenih nacionalnih nadzornih tijela | 26 |
| broj uključenih osoba | oko 6000 |
Sveobuhvatna procjena završila je objavom ukupnog ishoda na agregatnoj razini te podataka na razini pojedinačnih banaka, zajedno s preporukama za poduzimanje nadzornih mjera.
Prikaz rezultata
Detaljni rezultati
Pregled rezultata po državamaSljedeći koraci
Manjkovi utvrđeni pregledom kvalitete imovine ili prema osnovnom scenariju testiranja na stres moraju se pokriti do kraja travnja 2015., a oni utvrđeni prema nepovoljnom scenariju testiranja otpornosti na stres do kraja srpnja 2015.
Rezultati se uzimaju u obzir u sklopu svakodnevnog nadzora ESB-a od studenoga nadalje. Naime, uzimaju se u obzir u kontinuiranoj procjeni rizika banaka, njihovih pravila upravljanja te stanja kapitala i likvidnosti banaka u sklopu postupka nadzorne provjere i ocjene (SREP).
Sveobuhvatna procjena sastojala se od dvaju glavnih elemenata:
- pregleda kvalitete imovine radi unaprjeđenja transparentnosti u vezi s izloženošću banaka, uključujući adekvatnost vrednovanja imovine i kolaterala te povezanih rezervacija
- testiranja otpornosti na stres radi ispitivanja otpornosti bilanci u bliskoj suradnji s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo (EBA).
Rezultati testiranja otpornosti na stres koji su prošli postupak osiguranja kvalitete objedinjeni su s rezultatima pregleda kvalitete imovine u postupku poznatom pod nazivom »združivanje«.
Po tome se sveobuhvatna procjena razlikovala od svih prethodnih procjena koje su provedene u Europi. Tako su spojeni rezultati pregleda kvalitete imovine na određeni datum i prospektivnog testiranja otpornosti na stres, što je ojačalo cjelokupni postupak.
Potpuni rezultati pregleda kvalitete imovine ugrađeni su u rezultate testiranja otpornosti na stres za sve banke tako što su na temelju njih prilagođene početne bilančne pozicije.
Sveobuhvatna procjena temeljila se na referentnoj vrijednosti kapitala u visini 8 % redovnog osnovnog kapitala, prema definiciji iz direktive o kapitalnim zahtjevima IV / uredbe o kapitalnim zahtjevima, uključujući prijelazne aranžmane za pregled kvalitete aktive i za osnovni scenarij testiranja na stres.
U testiranju na stres za ispitivanje otpornosti banaka na stres upotrijebljen je i osnovni i nepovoljni scenarij. Prema osnovnom scenariju gospodarstvo EU-a razvija se u skladu s projekcijama Europske komisije do 2016. godine, dok prema nepovoljnom scenariju dolazi do očitog pogoršanja makroekonomskih kretanja.
ESB je blisko surađivao s EBA-om u izradi metodologije testiranja otpornosti na stres te s Europskim odborom za sistemske rizike, koji je sastavio nepovoljni scenarij. Osnovni scenarij sastavila je Europska komisija.
Priopćenje EBA-e za javnostSveobuhvatnu procjenu proveli su zajednički ESB i nacionalna nadzorna tijela država sudionica, uz podršku neovisnih trećih osoba.
ESB je bio odgovoran za:
- upravljanje postupkom
- planiranje koncepcije i strategije
- praćenje provedbe u bliskoj suradnji s nacionalnim nadzornim tijelima
- trajno osiguravanje kvalitete
- prikupljanje, objedinjavanje i objavu rezultata
- dovršetak i objavu sveukupne procjene.
Nacionalna nadzorna tijela bila su odgovorna za provedbu postupka u vlastitim državama i optimalno su se poslužila poznavanjem domaćih prilika i stručnim znanjem domaćih stručnjaka.
Uspostavljene su mjere za osiguranje kvalitete kako bi se osigurala usklađenost procjene u svim državama i bankama.