Ocena 130 bank v euroobmočju v letu 2014
Celovita ocena v letu 2014 je bila finančni zdravstveni pregled 130 bank v euroobmočju (vključno z Litvo), ki so predstavljale približno 82% celotne bilančne vsote bank.
Izvedla jo je ECB skupaj z nacionalnimi nadzorniki v obdobju med novembrom 2013 in oktobrom 2014 ter je pomenila pomemben korak v pripravah enotnega mehanizma nadzora na polno delovanje.
| Število pregledanih bank | 130 (vključno s tremi bančnimi skupinami v Litvi) |
|---|---|
| Trajanje | 12 mesecev |
| Zajeta bilančna vsota bank (%) | približno 82% |
| Število sodelujočih nacionalnih nadzornikov | 26 |
| Število sodelujočih oseb | okrog 6.000 |
Celovita ocena se je zaključila z razkritjem skupnih rezultatov na agregatni ravni in na ravni bank ter z izdajo priporočil za nadzorniške ukrepe.
Predstavitev rezultatov
Podrobni rezultati
Pregled rezultatov po državahKaj se zgodi po celoviti oceni?
Pomanjkljivosti, ugotovljene v pregledu kakovosti sredstev ali v osnovnem scenariju stresnega testa, je bilo treba odpraviti do konca aprila 2015, tiste, ki so bile ugotovljene v neugodnem scenariju stresnega testa, pa do konca julija 2015.
Rezultati se od novembra dalje upoštevajo pri vsakodnevnem nadzoru s strani ECB. Tako se rezultati upoštevajo pri tekočem ocenjevanju tveganj, sistema upravljanja ter kapitalske in likvidnostne situacije v bankah v okviru procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP).
Celovito oceno sta sestavljala dva glavna stebra:
- pregled kakovosti sredstev – njegov namen je povečati transparentnost bančnih izpostavljenosti ter preveriti ustreznost vrednotenja sredstev in zastavljenega premoženja ter s tem povezanih rezervacij;
- stresni test – z njim se preveri odpornost bančnih bilanc, izvaja pa se v tesnem sodelovanju z Evropskim bančnim organom (EBA).
Rezultati stresnih testov so bili po opravljenem preverjanju kakovosti vključeni v rezultate pregleda kakovosti sredstev v postopku, ki se imenuje »združevanje«.
Združevanje je tisti postopek, po katerem se je celovita ocena razlikovala od vseh dotedanjih evropskih pregledov. Z njim se je pregled kakovosti sredstev, ki pokaže stanje v določenem trenutku, okrepil in povezal s stresnim testom, ki je usmerjen v prihodnost, s čimer je celoten pregled postal še bolj zanesljiv.
Celotni rezultati pregleda kakovosti sredstev so bili vključeni v rezultate stresnih testov, opravljenih v vseh bankah, in sicer tako, da so bile ustrezno prilagojene pozicije v začetni bilanci stanja.
Ocena je temeljila na kapitalski referenčni vrednosti v višini 8% navadnega lastniškega temeljnega kapitala, kot izhaja iz opredelitve v direktivi o kapitalskih zahtevah IV oziroma uredbi o kapitalskih zahtevah (CRD IV/CRR), vključno s prehodno ureditvijo. Referenčna vrednost se je upoštevala tako pri pregledu kakovosti sredstev kot tudi pri osnovnem stresnem scenariju.
V stresnih testih se je odpornost bank preverjala z osnovnim in neugodnim scenarijem. Osnovni scenarij je predvideval, da se bo gospodarstvo EU gibalo v skladu s projekcijami Evropske komisije do leta 2016, medtem ko je bilo v neugodnem scenariju predvideno, da se bodo makroekonomska gibanja izrazito poslabšala.
Pri pripravi metodologije za stresne teste je ECB tesno sodelovala z EBA ter z Evropskim odborom za sistemska tveganja (ESRB), ki je razvil neugodni scenarij. Osnovni scenarij je razvila Evropska komisija.
Sporočilo EBA za javnostCelovito oceno je izvedla ECB skupaj z nacionalnimi nadzorniki sodelujočih držav članic in ob podpori neodvisnih tretjih strank.
ECB je bila pristojna za:
- vodenje celovite ocene
- načrtovanje strukture in strategije ocene
- nadzor nad izvajanjem v tesnem sodelovanju z nacionalnimi nadzorniki
- redno izvajanje postopkov za zagotavljanje kakovosti
- zbiranje, združevanje in objavo rezultatov
- izvedbo zaključnih postopkov in razkritje rezultatov ocene
Nacionalni nadzorniki so bili odgovorni za izvedbo celovite ocene v svoji državi, s čimer so zagotovili optimalno uporabo lokalnega znanja in izkušenj.
S postopki za zagotavljanje kakovosti je bilo zagotovljeno, da je bila ocena v vseh državah izvedena enotno.