Αξιολόγηση 130 τραπεζών της ζώνης του ευρώ το 2014
Η συνολική αξιολόγηση του 2014 ήταν ένας έλεγχος της οικονομικής ευρωστίας 130 τραπεζών στη ζώνη του ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της Λιθουανίας), καλύπτοντας περίπου 82% των συνολικών στοιχείων ενεργητικού του τραπεζικού τομέα.
Σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές, η ΕΚΤ διενήργησε την αξιολόγηση από τον Νοέμβριο του 2013 έως τον Οκτώβριο του 2014. Η αξιολόγηση αποτέλεσε σημαντικό βήμα στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού προκειμένου να τεθεί σε πλήρη λειτουργία.
| Αριθμός τραπεζών που αξιολογήθηκαν | 130 (συμπεριλαμβανομένων τριών λιθουανικών τραπεζικών ομίλων) |
|---|---|
| Διάρκεια | 12 μήνες |
| Ποσοστό στοιχείων ενεργητικού του τραπεζικού τομέα που καλύφθηκαν | 82% περίπου |
| Αριθμός εθνικών εποπτικών αρχών που εμπλέκονται | 26 |
| Αριθμός ατόμων που εμπλέκονται | περίπου 6.000 |
Μετά την ολοκλήρωση της συνολικής αξιολόγησης δημοσιοποιήθηκαν συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα, καθώς και δεδομένα ανά τράπεζα, και εκδόθηκαν συστάσεις για τη λήψη εποπτικών μέτρων.
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων
Αναλυτικά αποτελέσματα
Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων ανά χώραΠοια είναι τα επόμενα βήματα;
Οι υστερήσεις που διαπιστώθηκαν στον έλεγχο ποιότητας στοιχείων ενεργητικού ή στο πλαίσιο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σύμφωνα με το βασικό σενάριο πρέπει να καλυφθούν μέχρι τα τέλη Απριλίου του 2015. Οι υστερήσεις που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο πρέπει να καλυφθούν μέχρι τα τέλη Ιουλίου του 2015.
Η ΕΚΤ λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα στο καθημερινό εποπτικό της έργο από τον Νοέμβριο και μετά. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα λαμβάνονται υπόψη στη διαρκή αξιολόγηση των κινδύνων, των ρυθμίσεων διακυβέρνησης και της κατάστασης κεφαλαίου και ρευστότητας των τραπεζών στο πλαίσιο της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP).
Η συνολική αξιολόγηση περιλάμβανε δύο βασικούς πυλώνες:
- τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού (asset quality review - AQR), με σκοπό να ενισχυθεί η διαφάνεια όσον αφορά τα χρηματοδοτικά ανοίγματα των τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης της ορθότητας της αποτίμησης των στοιχείων ενεργητικού και των εξασφαλίσεων, καθώς και των σχετικών προβλέψεων
- την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test), η οποία διενεργήθηκε σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), με σκοπό να εξεταστεί η ανθεκτικότητα των ισολογισμών των τραπεζών
Τα ποιοτικά διασφαλισμένα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων ενσωματώθηκαν στα αποτελέσματα του ελέγχου ποιότητας στοιχείων ενεργητικού μέσω μιας διαδικασίας που είναι επίσης γνωστή ως «ενσωμάτωση».
Η ενσωμάτωση είναι η ειδοποιός διαφορά της συνολικής αξιολόγησης από οποιαδήποτε προηγούμενη ευρωπαϊκή άσκηση. Aυτή συνέδεσε και ενίσχυσε τον έλεγχο ποιότητας στοιχείων ενεργητικού, ο οποίος αναφέρεται σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, και τη μελλοντικά προσανατολισμένη άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η συνολική άσκηση.
Τα πλήρη αποτελέσματα του ελέγχου ποιότητας στοιχείων ενεργητικού ενσωματώθηκαν σε αυτά της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για όλες τις τράπεζες, μέσω προσαρμογής των θέσεων ισολογισμού ανοίγματος.
Ως βάση για τη συνολική αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε κεφαλαιακός δείκτης αναφοράς 8% των κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1), όπως ορίζονται στην οδηγία σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (Capital Requirements Directive - CRD IV) / στον κανονισμό σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (Capital Requirements Regulation - CRR), συμπεριλαμβανομένων των μεταβατικών ρυθμίσεων, τόσο για τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού όσο και για την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σύμφωνα με το βασικό σενάριο.
Για την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων χρησιμοποιήθηκε ένα βασικό σενάριο και ένα δυσμενές σενάριο προκειμένου να εξεταστεί η ανθεκτικότητα των τραπεζών σε ακραίες καταστάσεις. Στο πλαίσιο του βασικού σεναρίου ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της ΕΕ συνάδει με τις αντίστοιχες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έως το 2016, ενώ στο πλαίσιο του δυσμενούς σεναρίου οι μακροοικονομικές εξελίξεις παρουσιάζουν σαφή επιδείνωση.
Η ΕΚΤ συνεργάστηκε στενά με την ΕΑΤ ως προς τη μεθοδολογία της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, καθώς και με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου το οποίο κατάρτισε το δυσμενές σενάριο. Το βασικό σενάριο καταρτίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Δελτίο Τύπου ΕΑΤ (μόνο στα αγγλικά)Η συνολική αξιολόγηση διενεργήθηκε από την ΕΚΤ σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές των συμμετεχουσών χωρών μελών και με τη στήριξη ανεξάρτητων τρίτων μερών.
Η ΕΚΤ ήταν αρμόδια για τα εξής:
- τη διαχείριση της αξιολόγησης,
- τον σχεδιασμό και τη στρατηγική,
- την παρακολούθηση της εκτέλεσης σε στενή συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές,
- τη διασφάλιση ποιότητας σε συνεχή βάση,
- τη συγκέντρωση, ενοποίηση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων,
- την ολοκλήρωση και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της συνολικής αξιολόγησης.
Οι εθνικές εποπτικές αρχές ήταν αρμόδιες για τη διενέργεια της αξιολόγησης στις οικείες χώρες, αξιοποιώντας έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη που ήταν διαθέσιμες σε τοπικό επίπεδο.
Προκειμένου να επιτευχθεί συνέπεια ως προς τους όρους διενέργειας της αξιολόγησης μεταξύ χωρών και τραπεζών θεσπίστηκαν μέτρα διασφάλισης ποιότητας.