Toezichtsstatistieken

19-5-2015

Toezichthouders vertrouwen voor alle aspecten van hun dagelijks werk op statistische informatie. Op grond van accurate toezichtsgegevens stellen zij risicoprofielen op, analyseren zij de liquiditeit van banken en beoordelen zij uiteindelijk of banken voldoen aan de wettelijke vereisten.

"Toezichtsgegevens zeggen veel over de gezondheid van individuele banken en van de sector als geheel. Zij spelen een centrale rol bij iedere beslissing op het gebied van toezicht."

(Giancarlo Pellizzari, Hoofd van de Afdeling Toezichtsstatistieken)

Een gemeenschappelijke aanpak van gegevensverzameling

Gegevens spelen een centrale rol in het bankentoezicht en een werkelijk Europese aanpak van toezicht kan uitsluitend worden verwezenlijkt met onderling vergelijkbare informatie.

Hoewel EU-regelgevers in het verleden al een Europees kader voor gegevensvereisten hadden opgezet, waarin de verschillende soorten gegevens die banken dienen aan te leveren (en hoe vaak) waren gespecificeerd, kon ieder land deze vereisten op verschillende wijze toepassen.

Nu, met de oprichting van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism of SSM), hebben de ECB en de nationale toezichthouders een gemeenschappelijke aanpak ontwikkeld voor het vergaren van gegevens bij de Europese banksector. De kaders voor rapportage van de gegevens zijn ontwikkeld door de Europese Bankautoriteit (EBA).

Onderling vergelijkbare gegevens hebben veel te bieden: zij brengen trends in kaart en geven een indicatie van eventuele kwesties bij individuele instellingen, door de vergelijking van een instelling met soortgelijke instellingen en de banksector als geheel. Door de ECB vergaarde rapportages geven bijvoorbeeld aan hoe houdbaar het bedrijfsmodel van een bank is en aan wat voor risico's banken blootstaan. Kortom: zij helpen de ECB inzicht te verkrijgen in waar zij dieper moet graven in het kader van haar dagelijks toezicht.

Wat betekent dit voor de banken?

"Geharmoniseerde gegevensverzameling zorgt niet alleen voor effectieve verwerking van gegevens, ze reduceert tevens de administratieve last voor banken."

(Juan-Alberto Sánchez, Hoofd Afdeling Beheer Toezichtsgegevens)

Het nieuwe rapportagesysteem voor statistieken betekent een verandering voor alle onder toezicht staande banken. Alle 4.600 belangrijke en minder belangrijke banken moeten over dezelfde kernindicatoren rapporteren en daarbij nieuw geharmoniseerde rapportagerichtlijnen volgen. In minder dan een jaar tijd zijn de verschillende benaderingen van 19 nationale toezichthouders omgezet in één enkele geharmoniseerde methode van verzameling en afstemming van meer dan 24.000 gegevensrapportages per kwartaal.

Dit komt met name bankgroepen die ook buiten hun thuisland actief zijn ten goede, welke bankgroepen in het verleden moesten omgaan met verschillende nationale benaderingen en met de daaruit voortvloeiende extra administratieve last. De rapportagevereisten voor de banken, namelijk met betrekking tot het soort gegevens dat de instellingen dienen te verschaffen, worden uiteengezet in de door de EBA opgestelde technische normen en aangevuld in een Besluit van de ECB.

Van ruwe gegevens naar kernindicatoren

De gegevensverzameling binnen het SSM vindt plaats aan de hand van een "opeenvolgingsbenadering": de banken verstrekken hun gegevens aan de nationale toezichthouders, en deze rapporteren vervolgens aan de ECB.

Het statistiekenteam - dat bestaat uit wiskundigen, statistici, IT-professionals, accountants en toezichtsexperts - heeft met succes nieuwe interne databases opgezet, workflows ontwikkeld en kernindicatoren opgesteld. De gegevens moeten zo snel en accuraat mogelijk worden verwerkt, en dus is efficiëntie van cruciaal belang. Tijdens verschillende stadia van het proces vinden kwaliteitscontroles plaats, aangezien gegevens van hoge kwaliteit de basis vormen van toezicht van hoge kwaliteit.

Het team ontvangt de gegevens van alle onder toezicht staande banken en slaat deze op, en werkt daarbij nauw samen met de desbetreffende medewerkers bij de nationale toezichthoudende autoriteiten. Daarna verspreid het team de gegevens onder de toezichthouders die op grond van de kwaliteit van de rapportages nuttig inzicht kunnen krijgen in de interne processen en controlemechanismen van banken.

"Wij nemen de kwaliteit van gegevens zeer serieus. Consistente en onderling vergelijkbare gegevensreeksen maken een gecentraliseerde risicobeoordeling mogelijk, en die waarborgt de hoge kwaliteit van het toezicht."

(Patrick Hogan, Hoofd Afdeling Diensten Toezichtsgegevens)