Statistiche di vigilanza

19/05/2015

Gli esperti di vigilanza utilizzano le informazioni statistiche in tutti gli ambiti della loro attività quotidiana. Sulla base di dati prudenziali accurati, definiscono i profili di rischio, analizzano la liquidità delle banche e verificano, in ultima istanza, il rispetto dei requisiti normativi da parte degli intermediari.

“I dati di vigilanza forniscono numerose informazioni sullo stato di salute delle singole banche e dell’intero settore. Essi sono al centro di ogni decisione di vigilanza.”

(Giancarlo Pellizzari, Capo della Divisione Statistiche di vigilanza)

Un approccio comune alla raccolta dei dati

I dati costituiscono il fulcro della vigilanza bancaria; solo attraverso informazioni comparabili è possibile realizzare un approccio alla vigilanza autenticamente europeo.

Sebbene le autorità di regolamentazione dell’UE avessero già definito un quadro europeo per gli obblighi segnaletici, specificando la tipologia dei dati che le banche sono tenute a trasmettere nonché la frequenza delle segnalazioni, ogni paese aveva la possibilità di applicare tali obblighi in maniera diversa.

Oggi, con la creazione del Meccanismo di vigilanza unico (MVU), la BCE e le autorità di vigilanza nazionali hanno sviluppato un approccio comune alla raccolta dei dati provenienti dal settore bancario europeo. I quadri di riferimento per le segnalazioni sono stati elaborati dall’Autorità bancaria europea (ABE).

La comparabilità dei dati offre numerosi vantaggi, in quanto permette di individuare tendenze e aspetti problematici a livello del singolo intermediario, mettendolo a confronto con i suoi pari e con l’intero settore bancario. Le segnalazioni raccolte dalla BCE riflettono, ad esempio, il grado di sostenibilità dei modelli operativi delle banche e la natura dei rischi ai quali queste sono esposte, contribuendo dunque all’identificazione dei temi da approfondire nell’attività di vigilanza giornaliera della BCE.

Cosa cambia per le banche?

“La raccolta di dati armonizzati, oltre ad assicurare l’efficacia della loro elaborazione, riduce gli oneri amministrativi a carico delle banche.”

(Juan-Alberto Sánchez, Capo della Sezione Gestione dei dati di vigilanza)

Il nuovo sistema delle segnalazioni statistiche comporta un cambiamento per tutte le banche vigilate. I 4.600 enti significativi e meno significativi devono segnalare gli stessi indicatori principali e attenersi ai nuovi orientamenti sulle segnalazioni armonizzate. In meno di un anno i diversi approcci delle 19 autorità di vigilanza nazionali sono confluiti in un’unica modalità armonizzata per la raccolta e la riconciliazione di oltre 24.000 segnalazioni su base trimestrale.

In particolare, l’armonizzazione va a beneficio dei gruppi bancari che, operando anche al di fuori del loro paese di origine, in passato hanno dovuto far fronte ad approcci nazionali distinti sostenendo ulteriori oneri amministrativi. Gli obblighi di segnalazione per le banche, riguardanti la tipologia dei dati che gli enti sono tenuti a trasmettere, sono stabiliti dalle norme tecniche dell’EBA e integrati da una decisione della BCE.

Dai dati grezzi agli indicatori principali

La raccolta dei dati nell’ambito dell’MVU segue un approccio “sequenziale”, in base al quale le banche inviano i dati alle autorità di vigilanza nazionali che li trasmettono in seguito alla BCE.

L’unità statistica, che comprende matematici, statistici, informatici, esperti contabili e di vigilanza, ha concluso con successo la creazione di nuovi database interni, definito flussi di lavoro e sviluppato indicatori principali. Poiché è necessario che i dati vengano elaborati nella maniera più rapida e accurata possibile, l’efficienza è fondamentale. Sono stati introdotti controlli di qualità in diverse fasi del processo, in quanto dati di qualità elevata sono alla base di un’attività di vigilanza di qualità altrettanto elevata.

L’unità, in stretta collaborazione con le proprie controparti presso le autorità di vigilanza nazionali, riceve e conserva i dati trasmessi da tutte le banche vigilate, mettendoli poi a disposizione degli esperti di vigilanza che grazie alla qualità delle segnalazioni sono in grado di trarre informazioni utili sui processi interni e sui presidi di controllo delle banche.

“Diamo molta importanza alla qualità dei dati. L’uniformità e la comparabilità delle serie di dati consentono di condurre un’analisi dei rischi accentrata che garantisce l’elevata qualità della vigilanza.”

(Patrick Hogan, Capo della Sezione Servizi relativi ai dati di vigilanza)