Statistika nadzora

19. 5. 2015.

Nadzorna tijela oslanjaju se na statističke informacije za sve vidove svojeg svakodnevnog posla. S pomoću točnih nadzornih podataka izrađuju profile rizičnosti, analiziraju likvidnost banaka i, naposljetku, procjenjuju postupaju li banke u skladu sa zakonskim odredbama.

»Nadzorni podatci otkrivaju mnogo toga o zdravlju pojedinih banaka i sektoru u cjelini. Oni su u srži svake nadzorne odluke.«

(Giancarlo Pellizzari, voditelj odjela Statistika nadzora)

Zajednički pristup prikupljanju podataka

Podatci su u srži nadzora banaka, a istinski se europski pristup nadzoru može ostvariti samo s pomoću usporedivih informacija.

Premda su regulatorna tijela EU-a prethodno uspostavila europski okvir zahtjeva povezanih s podatcima kojim je određeno koje vrste podataka banke trebaju podnositi i kojom učestalošću, svaka je država te zahtjeve mogla različito primjenjivati.

No, uspostavom jedinstvenog nadzornog mehanizma (SSM) ESB i nacionalna nadzorna tijela razvili su zajednički pristup prikupljanju podataka od europskog bankarskog sektora. Izvještajne okvire razvilo je Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA).

Usporedivi podatci nude mnoge mogućnosti: usporedba jedne zasebne institucije s usporedivim institucijama i bankarskim sektorom u cjelini pokazuje trendove i otkriva probleme pojedinačnih institucija. Izvješća koja je prikupio ESB, primjerice, pokazuju koliko je održiv poslovni model pojedine banke te narav rizika kojima su banke izložene. Ukratko, oni ESB-u pomažu da zna čemu bi u sklopu svakodnevnog nadzora trebao posvetiti veću pozornost.

Što to znači za banke?

»Usklađeno prikupljanje podataka ne osigurava samo djelotvornu obradu podataka, nego smanjuje i administrativno opterećenje za banke.«

(Juan-Alberto Sánchez, voditelj odsjeka Upravljanje nadzornim podatcima)

Novi izvještajni sustav za statistiku znači promjenu za sve nadzirane banke. Svih 4600 značajnih i manje značajnih banaka mora izvještavati o istim glavnim pokazateljima i slijediti nove usklađene smjernice o izvještavanju. Za manje od godine dana različiti su pristupi 19 nacionalnih nadzornih tijela prevedeni u jedan usklađen način prikupljanja i usklađivanja više od 24 000 izvještaja s podatcima po tromjesečju.

To je osobito korisno bankovnim grupama koje posluju i izvan matične države, a koje su se prethodno morale nositi s različitim nacionalnim pristupima i dodatnim administrativnim teretom. Izvještajni zahtjevi za banke, odnosno vrste podataka koje institucije moraju dostaviti, navedeni su u tehničkim standardima EBA-e i dopunjeni odlukom ESB-a.

Odluka ESB-a o nadzornom izvješćivanju

Od neobrađenih podataka do glavnih pokazatelja

Prikupljanje podataka unutar SSM-a odvija se u skladu s takozvanim slijednim pristupom: banke svoje podatke podnose nacionalnim nadzornim tijelima, koja potom izvješćuju ESB.

Tim za statistiku, koji se sastoji od matematičara, statističara, stručnjaka za IT, računovođa i stručnjaka za nadzor, uspješno je formirao nove interne baze podataka, uspostavio procese rada i postavio glavne pokazatelje. Podatke treba obraditi što je brže i točnije moguće, stoga je učinkovitost iznimno važna. U različitim su fazama predviđene provjere kvalitete jer su kvalitetni podatci temelj visoke kvalitete nadzora.

Tim u bliskoj suradnji sa svojim kolegama u nacionalnim nadzornim tijelima prima podatke od svih nadziranih banaka i pohranjuje ih. Potom podatke distribuira nadzornicima, koji iz kvalitete izvješća mogu dobiti koristan uvid u unutarnje procese i kontrole samih banaka.

»Kvaliteta podataka vrlo je ozbiljno pitanje. Dosljedni i usporedivi skupovi podataka omogućuju centraliziranu procjenu rizika, koja osigurava visoku kvalitetu nadzora.«

(Patrick Hogan, voditelj odsjeka Usluge povezane s nadzornim podatcima)