Uzraudzības statistika

19.05.2015.

Uzraudzības darbinieki daudzās sava ikdienas darba jomās izmanto statistisko informāciju. Pamatojoties uz precīziem uzraudzības datiem, tiek izstrādāti riska profili, veikta banku likviditātes analīze un, visbeidzot, vērtēts, vai bankas izpilda tiesību aktu prasības.

"Uzraudzības dati atklāj daudz informācijas par atsevišķu banku un visa sektora veselību. Tie ir jebkura uzraudzības lēmuma pamatu pamats."

(Džankarlo Pelicari (Giancarlo Pellizzari), Uzraudzības statistikas nodaļas vadītājs)

Vienota pieeja datu apkopošanai

Daži skaitļi
129 nozīmīgu banku grupu skaits
Aptuveni 1100 visu nozīmīgo banku skaits
Aptuveni 3500 mazāk nozīmīgo banku skaits
24 000 ceturksnī apstrādāto datu pārskatu skaits
(Aktualizēts 30.12.2015.)

Dati ir banku uzraudzības pamatu pamats, un patiesi Eiropas interesēm atbilstoša pieeja uzraudzībai panākama tikai tad, ja pieejama salīdzināma informācija.

Lai gan ES regulatori jau iepriekš bija radījuši Eiropas regulējumu attiecībā uz datu prasībām, konkrēti nosakot, kāda veida dati un cik bieži jāiesniedz bankām, ikviena valsts to varēja piemērot atšķirīgi.

Tagad, izveidojot Vienoto uzraudzības mehānismu (VUM), ECB un valstu uzraudzības iestādes izstrādājušas vienotu pieeju datu vākšanai no Eiropas banku sektora. Pārskatu sniegšanas sistēmu izstrādājusi Eiropas Banku iestāde (EBI).

Salīdzināmiem datiem ir daudz priekšrocību. Salīdzinot vienu atsevišķu iestādi ar līdzīgām iestādēm un visu banku sektoru kopumā, tie parāda tendences un atklāj atsevišķu iestāžu problēmas. Pārskati, ko saņem ECB, piemēram, atspoguļo, cik ilgtspējīgi ir banku uzņēmējdarbības modeļi un kāda veida riskiem pakļautas bankas. Īsi sakot, tie palīdz ECB uzzināt, kam jāpievērš īpaša uzmanība ikdienas uzraudzības darbā.

Kā tas ietekmē bankas?

Superviosry Statistics Explained

"Harmonizēta datu apkopošana ne vien nodrošina efektīvu datu apstrādi, bet arī samazina administratīvo slogu, kas gulstas uz bankām."

(Huans-Alberto Sančezs (Juan-Alberto Sánchez), Uzraudzības datu pārvaldības daļas vadītājs)

Jaunā pārskatu sniegšanas sistēma statistikas vajadzībām nozīmē pārmaiņas visām uzraudzītajām bankām. Visām 4600 nozīmīgajām un mazāk nozīmīgajām bankām jāsniedz pārskati par tiem pašiem galvenajiem rādītājiem atbilstoši jaunām harmonizētām pārskatu sniegšanas vadlīnijām. Nepilna gada laikā 19 dažādu valstu uzraudzības iestāžu atšķirīgās pieejas saliedētas vienā harmonizētā pieejā, saskaņā ar kuru tiek apkopoti un saskaņoti vairāk nekā 24 000 datu pārskatu ceturksnī.

Tas īpaši labvēlīgi ietekmē banku grupas, kuras darbojas arī ārpus savas valsts robežām un kurām agrāk bija jātiek galā ar atšķirīgām nacionālajām pieejām un papildu administratīvo slogu. Pārskatu sniegšanas prasības bankām, īpaši attiecībā uz to, kāda veida dati iestādēm jāsniedz, nosaka EBI tehniskie standarti, kurus papildina ECB lēmums.

ECB lēmums par uzraudzības datu sniegšanu

No neapstrādātiem datiem līdz galvenajiem rādītājiem

Superviosry Statistics Explained

VUM dati tiek apkopoti, izmantojot tā dēvēto secīgo pieeju, t.i. bankas iesniedz datus valsts uzraudzības iestādēm, kuras pēc tam sagatavo pārskatus ECB.

Statistikas nodaļas darbinieki, kuru vidū ir matemātiķi, statistiķi, IT eksperti, grāmatveži un uzraudzības speciālisti, sekmīgi izveidojuši jaunas iekšējās datubāzes, radījuši darbplūsmas un izstrādājuši galvenos rādītājus. Dati jāapstrādā pēc iespējas ātri un precīzi, tāpēc efektivitāte ir vitāli svarīgs aspekts. Dažādos posmos ieviestas kvalitātes pārbaudes, jo augstas kvalitātes dati veido pamatu augstas kvalitātes uzraudzībai.

Statistikas nodaļa saņem datus no visām uzraudzītajām bankām un uzglabā tos ciešā sadarbībā ar valstu uzraudzības iestāžu kolēģiem. Tālāk dati nonāk pie uzraudzības darbiniekiem, kuriem šo pārskatu kvalitāte var sniegt vērtīgu ieskatu par banku iekšējiem procesiem un kontroles mehānismiem.

"Mūsu attieksme pret datu kvalitāti ir ļoti nopietna. Konsekventas un salīdzināmas datu kopas ļauj centralizēti novērtēt riskus, tādējādi nodrošinot augstu uzraudzības kvalitāti."

(Patriks Hogans (Patrick Hogan), Uzraudzības datu pakalpojumu daļas vadītājs)

Regulatīvā bāze

CRD IV/CRR

Kapitāla prasību direktīva IV (CRD IV) un Kapitāla prasību regula (CRR), kuras ir spēkā no 2014. gada marta, nosaka, kādi dati bankām jāsniedz uzraudzības iestādēm un cik bieži. Šis uzraudzības pārskatu sniegšanas prasību regulējums sīkāk izklāstīts tā dēvētajos tehniskajos standartos un vadlīnijās, ko izdod Eiropas Banku iestāde (EBI).

EBI: uzraudzības pārskatu sniegšana

CRD IV

CRR

Finanšu pārskatu sniegšana (FINREP)

FINREP ir daļa no EBI Īstenošanas tehniskajiem standartiem, ar ko groza Eiropas Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 par iestāžu uzraudzības pārskatu sniegšanu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013. Bankas, uz kurām attiecas Starptautiskie finanšu pārskatu standarti (SFPS), jau izmanto FINREP veidnes, lai harmonizētā formā iesniegtu finanšu informāciju konsolidētā līmenī. ECB 2015. gada 17. marta Regula (ES) 2015/534 paplašina šīs prasības, attiecinot tās uz VUM bankām, kuras sniedz pārskatus subkonsolidētā un solo līmenī atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS) un valstu vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem (GAAP).

EBI: uzraudzības pārskatu sniegšana

Kopējo pārskatu sniegšana (COREP)

Arī COREP ir daļa no EBI Īstenošanas tehniskajiem standartiem, ar ko groza Eiropas Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 par iestāžu uzraudzības pārskatu sniegšanu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013. COREP izmanto, lai harmonizētā formā apkopotu no bankām 1. pīlāra datus un informāciju par likviditāti, sviras rādītāju un lielajām riska pozīcijām. Šīs veidnes aptver gan konsolidētos, gan solo pārskatus.

EBI: uzraudzības pārskatu sniegšana