Estadísticas de supervisión

19/05/2015

Los supervisores se apoyan en información estadística para todos los aspectos de su trabajo diario. A partir de datos de supervisión precisos, crean perfiles de riesgo, analizan la liquidez de las entidades de crédito y, finalmente, evalúan si cumplen los requisitos legales.

«Los datos de supervisión dicen mucho del estado de cada entidad y del sector en su conjunto. Son la base de todas las decisiones de supervisión».

(Giancarlo Pellizzari, jefe de la División de Estadísticas de Supervisión)

Enfoque común para la recogida de datos

Los datos son la base de la supervisión bancaria y un enfoque de supervisión verdaderamente europeo solo puede lograrse con información comparable.

Aunque los reguladores de la UE ya habían establecido un marco europeo de presentación de información que especificaba los tipos de datos que las entidades de crédito debían transmitir y la periodicidad, cada país podía aplicarlo de manera distinta.

Ahora, con el establecimiento del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), el BCE y los supervisores nacionales han desarrollado un enfoque común para la recogida de datos del sector bancario europeo. Los marcos de presentación de información han sido elaborados por la Autoridad Bancaria Europea (ABE).

Unos datos comparables tienen mucho que ofrecer: muestran tendencias y revelan aspectos de cada entidad, y permiten comparar unas entidades con otras y con el conjunto del sector bancario. Los informes recogidos por el BCE reflejan, por ejemplo, el grado de sostenibilidad del modelo de negocio de una entidad y el tipo de riesgos a que está expuesta. En resumen, ayudan al BCE a saber dónde tiene que prestar más atención en su supervisión diaria.

¿Qué significa para las entidades de crédito?

«La armonización de los datos recogidos no solo asegura su procesamiento eficaz, también reduce la carga administrativa de las entidades».

(Juan Alberto Sánchez, jefe de la Sección de Gestión de Datos para Supervisión)

El nuevo sistema de presentación de información estadística representa un cambio para todas las entidades supervisadas. Las 4.600 entidades significativas y menos significativas deben comunicar unos mismos indicadores principales y aplicar las directrices de información recientemente armonizadas. En menos de un año, los diferentes enfoques de los diecinueve supervisores nacionales han dado paso a una forma armonizada de recogida y conciliación de más de 24.000 informes de datos al trimestre.

Esto ha beneficiado especialmente a los grupos bancarios que también operan fuera de su país, que anteriormente tenían que adaptarse a los distintos enfoques nacionales y soportar una carga administrativa adicional. Las exigencias de información a que están sometidas las entidades de crédito, es decir, el tipo de datos que las entidades deben facilitar, se establecen en las normas técnicas de la ABE y se complementan en una Decisión del BCE.

De los datos brutos a los indicadores principales

La recogida de datos dentro del MUS sigue un «enfoque secuencial»: las entidades transmiten sus datos a los supervisores nacionales, que luego los envían al BCE.

El equipo estadístico, integrado por matemáticos, estadísticos, expertos de TI, contables y expertos en supervisión, ha creado nuevas bases de datos internas, establecido flujos de trabajo y elaborado los principales indicadores. Los datos han de procesarse tan rápida y precisamente como sea posible, por lo que la eficiencia es esencial. Se han establecido controles de calidad en distintas fases, ya que unos datos de alta calidad son la clave de una supervisión de alta calidad.

El equipo recibe y almacena los datos de todas las entidades supervisadas colaborando estrechamente con las autoridades de supervisión nacionales. A continuación, los distribuye a los supervisores, que pueden obtener un conocimiento más exacto de los procesos y controles internos de las entidades a partir de la calidad de los informes.

«Tomamos la calidad de los datos muy en serio. Unos conjuntos de datos coherentes y comparables hacen posible una valoración de riesgos centralizada, lo que asegura una supervisión de alta calidad».

(Patrick Hogan, jefe de la Sección de Servicios de Datos para Supervisión)