Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Bieži uzdotie jautājumi par 2025. gada stresa testu

Kas ir 2025. gada ES mēroga stresa tests? Kāds ir tā mērķis?

ES mēroga stresa testā, izmantojot 2024. gada beigu datus, tiek analizēts, kā nākamajos trijos gados līdz 2027. gada beigām pamatscenārija un nelabvēlīga scenārija gadījumā attīstītos banku kapitāla stāvoklis. Stresa tests veido vienotu analītisko ietvaru, ko uzraugi, bankas un citi tirgus dalībnieki var izmantot, lai salīdzinātu un novērtētu, cik ES bankas ir noturīgas pret katrai konkrētajai valstij raksturīgajiem ekonomiskajiem šokiem.

ECB izmantos stresa testa rezultātus, lai novērtētu atsevišķu banku 2. pīlāra kapitāla vajadzības uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (SREP) kontekstā. Kvalitatīvie rezultāti tiks ietverti SREP riska pārvaldības daļā. Tādējādi tie, iespējams, ietekmēs 2. pīlāra prasību (P2R) noteikšanu. Kvantitatīvie rezultāti būs svarīgākā informācija, kas tiks izmantota, nosakot 2. pīlāra norādes (P2G) un sviras rādītāja P2G.

Stresa testa uzdevums ir stiprināt tirgus disciplīnu, atklājot konsekventu un detalizētu informāciju atsevišķu banku līmenī un tādējādi parādot kopējo šoku ietekmi uz banku bilancēm. Uzraudzības stresa testi neaizstāj banku iekšējos stresa testus, kurus bankas veic, balstoties uz scenārijiem, kas īpaši pielāgoti to konkrētajiem risku profiliem un ievainojamības aspektiem.

Stresa testa mērķis ir novērtēt banku noturību pret nelabvēlīgām tirgus norisēm, izmantojot konsekventu stresa testu pieeju, sniegt ieguldījumu kopējā SREP procesā, lai nodrošinātu iestāžu kapitāla un likviditātes pietiekamību, veicināt pašu banku stresa testu un riska pārvaldības spējas un uzlabot caurredzamību, atklājot plašāku informāciju.

Kā tiek veidotas eurozonas banku izlases ES mēroga stresa testā un paralēlajā ECB stresa testā?

Eurozonas bankas, kuras piedalās Eiropas Banku iestādes (EBI) koordinētajā ES mēroga stresa testā, tiek izvēlētas tā, lai tiktu aptverti aptuveni 75 % no eurozonas banku aktīviem. Tiek iekļautas tās bankas, kuru aktīvu apjoms ir vismaz 30 mljrd. euro. Taču bankas ar konkrētiem uzņēmējdarbības modeļiem var netikt iekļautas izlasē, ja tiek uzskatīts, ka ES mēroga stresa testa metodoloģija nav piemērota to noturības un kapitāla pietiekamības novērtēšanai. 2025. gadā EBI izlasē iekļauta 51 ECB tiešā uzraudzībā esošā eurozonas banka.

ECB paralēli veic savu stresa testu tajās tās tiešā uzraudzībā esošajās bankās, kas ir mazākas un tādējādi neietilpst EBI izlasē. 2025. gadā šis paralēlais stresa tests aptver 45 bankas.

Dažas no tiešā uzraudzībā esošajām bankām nepiedalās nevienā no šiem stresa testiem. Tas notiek, piemēram, tad, ja tās ir ES mēroga testā ietvertu Vienotajā uzraudzības mehānismā (VUM) neiesaistītu valstu banku meitasuzņēmumi vai filiāles. Banku var neiekļaut stresa testā arī tad, ja tā pašlaik tiek pārstrukturēta vai piedalās apvienošanās vai pārņemšanas procesā.

Kad ECB publicēs rezultātus un kāda informācija tiks sniegta?

Stresa testu rezultāti tiks publicēti 2025. gada augusta sākumā.

EBI publicēs detalizētus rezultātus par atsevišķām bankām, kas iekļautas ES mēroga stresa testā.

Attiecībā uz bankām, kas piedalās paralēlajā ECB stresa testā, ECB publicēs apkopotus rezultātus un atsevišķu informāciju par individuālām bankām. Tā kā šīs bankas ir mazākas nekā ES mēroga testā iekļautās bankas, par šo izlasi publicētais informācijas apjoms būs proporcionāls banku lielumam.

Kāda būs ECB pieeja tām bankām, kurām nelabvēlīgā scenārijā konstatēts (būtisks) kapitāla deficīts?

Tāpat kā iepriekšējos gados, 2025. gada stresa tests nav pārbaudījums, kuru banka nokārto vai nenokārto. Taču stresa tests sniedz svarīgus datus par katru banku, kuri tiks izmantoti SREP. Praksē tas nozīmē, ka stresa testa rezultāti (īpaši dati par kapitāla samazinājumu) tiks izmantoti kā sākumpunkts P2G noteikšanai (kā izklāstīts EBI pamatnostādnēs par SREP un uzraudzības stresa testiem).

Saskaņā ar šo pieeju bankas, kurām nelabvēlīga scenārija gadījumā konstatēts (būtisks) kapitāla samazinājums, pamatā var sagaidīt, ka tām tiks noteiktas augstākas P2G, nekā bankām, kuru rezultāti ir labāki.

Gadījumos, kad būtisks kapitāla samazinājums norāda uz īpašiem riskiem noteiktās darbības jomās, kopējās uzraudzības komandas (KUK), pamatojoties uz šo informāciju, ar konkrētu uzraudzības iniciatīvu un – atbilstošos gadījumos – pasākumu palīdzību veiks turpmāku darbu, lai nodrošinātu šo risku atbilstošu pārvaldību.

Kā stresa testa rezultāti tiek ņemti vērā SREP?

Stresa testa rezultāti tiek izmantoti SREP gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi.

  • Kvalitatīvie rezultāti

Stresa tests sniedz ieskatu par bankas riskiem un ievainojamību, kā arī tās riska pārvaldības spējām. Kopējās uzraudzības komandas, SREP kontekstā novērtējot bankas iekšējo pārvaldību un risku vadību, ņem vērā dažādus aspektus, un tas gala rezultātā ietekmē P2R aprēķinu. Šie aspekti ietver, piemēram, datu kvalitāti, datu savlaicīgumu un precizitāti, kā arī saņemtās informācijas kvalitāti. Līdzīgā veidā kvantitatīvie rādītāji, kas tiešā veidā iegūti, izmantojot uz IT balstītus datus, nodrošina kopējām uzraudzības komandām izmērāmus kritērijus, kas ļauj novērtēt bankas darbības rezultātus datu kvalitātes ziņā, piemērojot četru līmeņu vērtēšanas sistēmu. Tiek mērīta gan banku spēja izpildīt datu sniegšanas prasības, gan arī to atsaucība visā stresa testa veikšanas laikā. Turklāt kopējās uzraudzības komandas veic banku darbības kvalitatīvu novērtējumu stresa testa kvalitātes nodrošināšanas cikla laikā.

  • Kvantitatīvie rezultāti

P2G noteikšanas metodoloģijā izmantota divu soļu pieeja. Pirmajā solī banka tiek iekļauta atbilstošā grupā, pamatojoties uz tās uzraudzības stresa testa laikā konstatēto maksimālo pirmā līmeņa pamata kapitāla (CET1) samazinājumu. Grupas veidotas, pamatojoties uz jaunāko uzraudzības gaitā gūto pieredzi, VUM riska tolerances ietvaru un stresa testa smaguma pakāpi. Otrajā solī kopējās uzraudzības komandas, balstoties uz savu ekspertu vērtējumu, koriģē P2G atbilstoši katras iestādes idiosinkrātiskajam profilam. Kopējās uzraudzības komandas var pielāgot šo vērtējumu attiecīgās grupas diapazona ietvaros un izņēmuma gadījumos – ārpus tā.

2025. gada SREP ietvaros ECB izmantos šo P2G noteikšanas metodoloģiju, lai novērstu pārmērīgas sviras risku. Šo kapitāla norāžu mērķis ir nodrošināt, lai banku pašu kapitāls varētu absorbēt potenciālos zaudējumus, kas var rasties stresa scenāriju rezultātā. Sviras rādītāja P2G noteikšanai ECB kā sākumpunktu izmantos sviras rādītāja aplēses stresa testa nelabvēlīgas attīstības scenārijā un izmantos tādu pašu divu soļu procesu, kā aprakstīts iepriekš P2G gadījumā.

Kā ECB rīkosies gadījumos, kad bankas iesniedz nepietiekami piesardzīgas aplēses?

ECB iepriekš novērojusi, ka dažas bankas iesniedz pārāk optimistiskas aplēses, kas nozīmē, ka tās pilnībā neatspoguļo stresa testa scenārija un metodoloģijas ietekmi, ņemot vērā šo banku konkrētos riska profilus. Lai to novērstu, ECB ieviesīs pasākumu kopumu, kuru uzdevums ir atturēt bankas no nepietiekami piesardzīgu aplēšu sniegšanas. Šie pasākumi būs cits citu savstarpēji pastiprinoši un veidos augšupejošas eskalācijas sistēmu. Tādējādi stingrāki pasākumi tiks veikti tikai tad, ja iepriekšējie pasākumi būs izrādījušies nepietiekami.

Šo pasākumu ietvaros bankas, kuras šādi rīkosies, visā kvalitātes kontroles posmā tiks pakļautas papildu padziļinātām pārbaudēm, vajadzības gadījumā ietverot klātienes apmeklējumus. Pamatojoties uz šādu apmeklējumu laikā gūtajām atziņām un kvalitātes kontroles vispārējiem rezultātiem, pēc stresa testa pabeigšanas dažās bankās var tikt veiktas klātienes pārbaudes, lai konstatētu to stresa testēšanas ietvaru strukturālās nepilnības un veicinātu stresa testēšanas spēju uzlabošanos. Ja bankas atkārtoti nenovērš stresa testēšanas ietvaru problēmas, kā galīgo līdzekli tām turpmāko stresa testu laikā eskalācijas procesa ietvaros var piemērot citus pasākumus.

Kāpēc ECB papildus ES mēroga stresa testam un ECB stresa testam veiks arī darījuma partneru kredītriska scenāriju analīzi?

Darījuma partneru kredītriska (CCR) analīze neietilpst ES mēroga stresa testā. Tā pamatā tiks veikta paralēli šim stresa testam. Tās laikā padziļināti tiks pārbaudīti banku darījuma partneru kredītriska riska darījumi ar nebanku finanšu starpniekiem (NBFS), lai veiktu pēckontroli saistībā ar dažiem stresa testēšanas prakses trūkumiem, ko ECB konstatējusi darījuma partneru kredītriska mērķpārbaudēs.

Analīze nostiprinās mūsu izpratni par to, kā uzraudzītās bankas modelē darījuma partneru kredītrisku dažādos stresa apstākļos, un par ievainojamības aspektiem, ko rada to savstarpējās saiknes ar NBFS.

Kredītriska un darījuma partneru kredītriska pārvaldības ietvaru nepilnību novēršana pieder pie VUM uzraudzības prioritātēm 2024.–2026. gadam un 2025.–2027. gadam.

Lai gan EBI metodoloģija aptver dažus darījuma partneru kredītriska riska darījumu elementus, ECB analīze ietvers dažas būtiskas papildu iezīmes, t. sk. pievēršot uzmanību lielākajiem nebanku finanšu darījuma partneriem, īstenojot vairāku scenāriju analīzi un papildus maksātspējai koncentrējoties arī uz likviditāti.

Kā izvēlēta to eurozonas banku izlase, kuras piedalīsies papildu darījuma partneru kredītriska analīzē?

Papildu darījuma partneru kredītriska analīzei tika izvēlētas šādas bankas:

  • globālās sistēmiski nozīmīgās bankas (G-SNB);
  • bankas, kurām ir būtiski riska darījumi ar NBFS darījuma partneriem;
  • bankas, kurām 2023. gada ES mēroga stresa testā konstatēts būtisks CET1 kapitāla samazinājums darījuma partneru kredītriska dēļ;
  • bankas, kas pievienotas ad hoc, pamatojoties uz kopējo uzraudzības komandu uzraudzības pieredzi.

Darījuma partneru kredītriska analīzē ietverto banku nosaukumi netiks publicēti.

Trauksmes celšana