ECB konstatē, ka euro zonas banku likviditātes pozīcijas kopumā ir pietiekamas, taču dažiem ievainojamības aspektiem jāpievērš turpmāka uzmanība

2019. gada 7. oktobrī

• Bankām ir atbilstošas likviditātes rezerves krīzes pārvarēšanai.
• Pārbaudē tika vērtēta banku spēja tikt galā ar hipotētiskiem likviditātes šokiem, kas ilgst sešus mēnešus.
• Konstatētā ievainojamība, kam nepieciešami turpmāki uzraudzības kontroles pasākumi, saistīta ar ārvalstu valūtām, datu kvalitāti un nodrošinājuma pārvaldību.
• Konstatējumi tiks iekļauti ikgadējā uzraudzības pārbaudē.

Kā liecina 2019. gada uzraudzības stresa testa rezultāti, lielākajai daļai tiešā Eiropas Centrālās bankas (ECB) uzraudzībā esošo banku ir pietiekamas likviditātes pozīcijas, neraugoties uz dažiem ievainojamības faktoriem, kam nepieciešams veltīt turpmāku uzmanību.

Testā simulētie šoki tika pielāgoti, pamatojoties uz nesenās krīzes laikā gūto uzraudzības pieredzi, nekādi neatsaucoties uz monetārās politikas lēmumiem. Jutīguma analīze bija vērsta tikai uz idiosinkrātisko likviditātes šoku potenciālo ietekmi uz individuālām bankām. Tā nevērtēja ne šo šoku potenciālos cēloņus, ne plašāku tirgus satricinājumu ietekmi. 

Testa iznākums pamatā ir pozitīvs. Aptuveni puse no 103 bankām, kas piedalījās šajā testā, norādīja vairāk nekā sešu mēnešu izdzīvošanas periodu nelabvēlīgu satricinājumu kontekstā un vairāk nekā četru mēnešu izdzīvošanas periodu – smagu satricinājumu kontekstā. Izdzīvošanas periods tiek definēts kā dienu skaits, cik ilgi banka spēj turpināt darbību, izmantojot pieejamos naudas līdzekļus un nodrošinājumu bez piekļuves finansējuma tirgiem.

Sešu mēnešu periods pārsniedz likviditātes seguma koeficienta aptverto periodu, kura laikā bankām nepieciešamas pietiekamas augstas kvalitātes likvīdu aktīvu rezerves, lai tās varētu izturēt 30 kalendāro dienu būtiska likviditātes stresa periodu. Testā paredzētais ilgais izdzīvošanas periods smagu satricinājumu kontekstā dod bankām pietiekamu laiku, lai sāktu īstenot neparedzētu izdevumu finansēšanas plānus.

Nozīmīgu iestāžu filiāles euro zonā, kā arī apvienošanās vai pārstrukturēšanas procesā esošās bankas netika iekļautas testā.

Idiosinkrātiski likviditātes šoki parasti vairāk ietekmē universālās bankas un sistēmiski nozīmīgas pasaules mēroga bankas nekā pārējās bankas, jo tās parasti iegūst finansējumu no mazāk stabiliem avotiem, piemēram, lielo klientu un uzņēmumu noguldījumiem, kam testā tika piemērotas augstākas izejošo naudas plūsmu likmes. Mazāk ietekmētas ir bankas, kas apkalpo privātpersonas, ņemot vērā to stabilāku noguldījumu bāzi.

Pamatojoties uz testa secinājumiem, ECB pieprasīs bankām veikt turpmākus pasākumus galvenokārt šādās jomās, kurās tika konstatēta ievainojamība:

• Izdzīvošanas periodi, kas aprēķināti, pamatojoties uz naudas plūsmām ārvalstu valūtās, bieži vien ir īsāki nekā izdzīvošanas periodi, kas tiek norādīti konsolidētā līmenī. Vairākas bankas izmanto ārvalstu valūtās denominētu īstermiņa tirgus dalībnieku finansējumu un dažas no tām, iespējams, pārmērīgi paļaujas uz nepārtrauktu valūtas mijmaiņas darījumu tirgus darbību.
• Vērtējot individuāli, euro zonas banku filiāļu, kuras atrodas ārpus euro zonas, izdzīvošanas periods parasti ir īsāks nekā filiālēm euro zonā. Lai gan filiāles bieži paļaujas uz finansējumu grupas iekšienē un/vai mātesuzņēmuma finansējumu, dažas bankas tādējādi var būt pakļautas norobežojuma riskam ārvalstu jurisdikcijās.
• Noteiktas regulatīvās optimizācijas stratēģijas, kas tika konstatētas testa laikā, tiks apspriestas ar bankām uzraudzības dialoga kontekstā.
• Daudzas bankas varētu mobilizēt nodrošinājumu papildus jau pieejamajām likviditātes rezervēm, lai iegūtu papildu finansējumu problēmu gadījumā. Tomēr dažās bankās varētu tikt uzlabota nodrošinājuma pārvaldības prakse, kas ir būtiska likviditātes krīzes gadījumā.
• Iespējams, bankas pārāk zemu novērtē kredītreitinga samazināšanas negatīvo ietekmi uz likviditāti. Bankas, kuras nesen guvušas likviditātes pārvaldības pieredzi stresa apstākļos, šajā kontekstā spēja nodrošināt labākas kvalitātes datus.

Lielākā daļa banku laikus iesniedza pieprasīto informāciju. Vienlaikus tests palīdzēja atklāt datu kvalitātes problēmas, kas saistītas ar likviditātes pārskatu sniegšanu virknē banku. Šie secinājumi palīdzēs nākotnē uzlabot uzraudzības informācijas kvalitāti.

Uzraugi šos secinājumus pārspriedīs ar bankām individuāli ikgadējā uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa ietvaros. Rezultāti tieši neietekmēs uzraudzības kapitāla prasības. Taču tie palīdzēs novērtēt banku pārvaldību un likviditātes riska pārvaldību.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Esteres Tehedoras (Esther Tejedor; tālr. +49 69 1344 95596).