Bieži uzdotie jautājumi par 2022. gada klimata pārmaiņu risku stresa testu

Kāpēc ECB banku uzraudzība veic klimata pārmaiņu risku stresa testu?

Klimata pārmaiņas bankām un Eiropas finanšu sistēmai kopumā rada arvien lielākus riskus.

2022. gada klimata pārmaiņu risku stresa testā tiek vērtēts, cik labi bankas sagatavojušās klimata pārmaiņu risku pārvarēšanai. Lai to novērtētu, stresa testā tiek pārbaudīta banku spēja veikt klimata pārmaiņu risku stresa testēšanu un bankas tiek salīdzinātas, izmantojot vienotu klimata pārmaiņu risku rādītāju kopumu. Tas ietver arī aplēses saistībā ar dažādiem scenārijiem, kas atspoguļo konkrētus pārejas un fiziskos riskus.

Šo stresa testu nevar uzskatīt par tipisku kapitāla pietiekamības stresa testu. Tas dod iespēju mācīties un vērsts uz ievainojamības aspektu un labākās prakses apzināšanu un palīdzību bankām pārejā uz zaļo saimniekošanu.

Kādus klimata pārmaiņu riskus aptver stresa tests?

Šajā stresa testā novērtēti gan fizisko, gan pārejas risku aspekti.

Fiziskā riska novērtējums vērsts uz diviem ārkārtas laikapstākļu gadījumiem – spēcīgiem plūdiem un smagu sausumu, kas aptver vienu gadu ilgu periodu.

Attiecībā uz pārejas risku testā ietverti vairāki scenāriji un periodi. Pirmkārt, tajā vērtēti banku īstermiņa ievainojamības aspekti, izmantojot triju gadu pamatscenāriju un nesakārtotas pārejas scenāriju, ko izraisa krass oglekļa dioksīda emisiju cenu kāpums.

Otrkārt, tajā aplūkotas banku ilgāka termiņa stratēģijas trijos dažādos pārejas scenārijos, kas aptver 30 gadu ilgu periodu. Stresa testā apsvērta pārejas riska ietekme no kredītriska, tirgus riska, darbības riska un reputācijas riska perspektīvas, kā arī no kvalitatīvās perspektīvas.

Kāda veida informāciju bankas sniegušas ECB?

Bankas iesniegušas informāciju, pamatojoties uz pilnīgu veidņu kopumu, kas aptver stresa testa trīs moduļus un to pamatā esošos aprēķinus, kopā ar skaidrojumu, kurā aprakstīta pieeja, kādu tās izmantojušas šajā stresa testā. Piemēram, bankas pirmo reizi tika aicinātas sniegt informāciju par to, cik lielā mērā to ieņēmumi saistīti ar nozarēm, kuras rada lielas siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Kā ECB interpretē stresa testa rezultātus?

Klimata pārmaiņu risku stresa testa rezultāti parāda, ka esam gara ceļa sākumā. Bankas panākušas zināmu progresu virzībā uz klimata pārmaiņu risku iekļaušanu savos stresa testēšanas ietvaros, taču joprojām nepieciešami būtiski uzlabojumi.

Viena no lietām, kas bankām jāpanāk, lai tās būtu labāk sagatavotas pārejai uz zaļo saimniekošanu, ir straujāki uzlabojumi darbā ar klientiem, lai pārvarētu datu pieejamības problēmu.

Vai ECB konstatējusi aspektus, no kuriem jāmācās?

Ļoti svarīga šā stresa testa iezīme ir gan bankām, gan uzraugiem sniegtā iespēja mācīties. Lai nodrošinātu, ka bankas var gūt labumu no visiem stresa testa gaitā gūtajiem ieskatiem, mēs gatavojamies 2022. gada pēdējā ceturksnī iepazīstināt ar tā rezultātā apzinātajiem labākās prakses piemēriem. Kopumā ir vitāli svarīgi, lai bankas no saviem klientiem iegūtu labākus datus un, aplēšot to pakļautību oglekļietilpīgiem sektoriem, mazākā mērā paļautos uz netiešiem avotiem. Turklāt tām jānostiprina klimata pārmaiņu risku stresa testēšanas spēja, kas aptver vairākus klimata pārmaiņu risku transmisijas kanālus (piemēram, tirgus risku un kredītrisku) un portfeļus (piemēram, uzņēmumu un hipotēku kredītu portfeļus).

Kā ECB izmantos iegūtos rezultātus?

Klimata pārmaiņu risku stresa testa rezultāti kvalitatīvu elementu veidā tiks izmantoti uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesā (SREP). Tas nozīmē, ka šiem rezultātiem caur SREP punktu novērtējumu var būt netieša ietekme uz 2. pīlāra kapitāla prasībām. Taču 2022. gadā tie neradīs tiešu ietekmi uz kapitālu caur 2. pīlāra kapitāla norādījumiem.